Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Апреля 2012 в 22:31, курсовая работа
Цель данной курсовой работы - приобретение теоретических и практических знаний об облигациях, в частности - методов измерения волатильности цены облигаций.
Задачи курсовой работы:
1. рассмотреть теоретические основы по облигациям, т.е. их понятие, виды и характеристики;
2. изучить методы измерения волатильности цены облигаций.
Введение
1. Общая характеристика облигаций
1.1. Классификация облигаций
1.2. Основные характеристики облигаций
2. Методы измерения волатильности цены облигаций
Заключение
Список использованной литературы
Лишь один прогноз является точным в отношении российского фондового рынка - рынок будет не только колебаться, но и размеры этих колебаний в кратко- и среднесрочной перспективе будут экстремально высокими. Снижение рыночного риска является одной из ключевых проблем развития фондового рынка, превращения его из чисто спекулятивного в рынок, приводящий инвестиции в реальный сектор.[5]
В последние годы интерес инвесторов к облигациям значительно вырос, так как более высокие и гибкие процентные ставки привлекали к рынку облигаций инвесторов, ориентированных как на текущий доход, так и на прирост капитала; изменение процентных ставок является наиважнейшим фактором на рынке облигаций, поскольку оно определяет размер не только текущего дохода, но и прироста (или убытка) капитала, который получит инвестор.
Все расчеты были произведены в программе технического анализа MetaStock Professional, которая в настоящее время является наиболее популярным программным обеспечением для биржевой торговли.
1. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» (с изменениями на 30 ноября 2011 года) (редакция, действующая с 1 января 2012 года)
2. Perry J. Kaufman. A Short Course in Technical Trading. - New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, 2003, 339 с.
3. Миркин Я. Волатильность/ Миркин Я.// Рынок ценных (РЦБ): Междунар.информ.-аналит.журн. – М., 2001 – №6(189), с.32-35
4. Малюгин В.И. Рынок ценных бумаг. Количественные методы анализа.– М.: Дело, 2003, 332 с.
5. http://www.comon.ru/community/
6. http://fxtreder.ru/News/17.05-
2
[1] Малюгин В.И. Рынок ценных бумаг. Количественные методы анализа.– М.: Дело, 2003, с. 78
[2] http://www.comon.ru/community/
[3] Perry J. Kaufman. A Short Course in Technical Trading. - New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, 2003
[4] http://fxtreder.ru/News/17.05-
[5] Миркин Я. Волатильность/ Миркин Я.// Рынок ценных (РЦБ): Междунар.информ.-аналит.журн. – М., 2001 – №6(189), с.32
Информация о работе Методы измерения волатильности цены облигаций