Классификации рисков

Содержание 

                                                                                                                            стр

Введение………………………………………………………………………3

1.Классификации  рисков…………………………………………………......4-8

2.Общие понятия управления рисками…………………………………..….9-13

3.Системный подход  в управлении рисками…………………………….…14-19

4.Финансовое управление рисками……………………………………..…..20-23

Заключение ……………………………………………………………...……24

Список литературы……………………………………………………………25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение 

    Любое производство связано с определенными  рисками – финансовыми, природно-естественными, экологическими, политическими, транспортными, имущественными, производственными, торговыми, коммерческими, инвестиционными, рисками, связанными с покупательной способностью денег, инфляционными и дефляционными, валютными, рисками ликвидности, упущенной выгоды, снижения доходности, прямых финансовых потерь, процентными, кредитными, биржевыми, селективными.

    Что касается сельского хозяйства как  наибольшей составной части страны, то с ним связаны, прежде всего, природно-естественные, экологические риски, а также риски снижения доходности. К первым можно отнести риск неурожая вследствие неудовлетворительных природно-климатических условий, атаки насекомых и падеж скота. Управление этими рисками является довольно проблематично, так как их предотвращение не в силах производителя продукции. Однако на предприятиях создаются специальные резервные фонды на случай убытков, связанных с этими видами рисков. Экологические риски – это ухудшение состояния почв, загрязнение вод и пр.  Риск снижения доходности связан с устойчивой тенденцией отставания цен на с.-х. продукцию от цен  в стране в целом. Управление этим риском – задача государства. 
 
 
 
 
 
 

1.Классификации  рисков 

    Вопросы классификации рисков представляют довольно сложную проблему, что обусловлено их многообразием. Поскольку главной задачей является оценка степени рисков, то их классификация по вполне определенным признакам будет полезной при решении поставленной задачи.

    На  наш взгляд, наиболее полной является приводимая ниже система рисков (рис. 1).

    

    По  характеру последствий риски  подразделяются на чистые и предполагаемые.

    Особенность чистых рисков (их иногда называют статистическими или простыми) заключается в том, что они практически всегда несут в себе потери для предпринимательской деятельности; их причинами могут быть стихийные бедствия, несчастные случаи, недееспособность руководителей фирм и др.

    Предполагаемые  риски, которые называют также динамическими  или коммерческими, несут в себе либо потери, либо дополнительную прибыль  для предпринимателя; их причинами  могут быть изменение курсов валют, конъюнктуры рынка, условий инвестиций и др.

    По  сфере возникновения, в основу которой  положены сферы деятельности, различают  следующие виды рисков:

    ¤ производственный риск, связанный с  невыполнением предприятием своих  планов и обязательств по производству продукции, товаров, услуг, других видов  производственной деятельности в результате воздействия как внешней среды, так и внутренних факторов;

    ¤ коммерческий риск - это риск потерь в процессе финансово-хозяйственной  деятельности; его причинами могут  быть снижение объемов реализации, непредвиденное снижение объемов закупок, повышение закупочной цены товара, повышение издержек обращения, потери товара в процессе обращения и др.;

    ¤ финансовый риск возникает в связи  с невозможностью выполнения фирмой своих финансовых обязательств; причинами  являются изменение покупательной способности денег, неосуществление платежей, изменение валютных курсов и прочее.

    В зависимости от основной причины  возникновения рисков они делятся  на следующие категории:

    ¤ природно-естественные риски - это риски, связанные с проявлением стихийных сил природы;

    ¤ экологические риски связаны  с наступлением гражданской ответственности  за нанесение ущерба окружающей среде;

    ¤ политические риски - это возможность  возникновения убытков или сокращения размеров прибыли, являющихся следствием государственной политики;

    ¤ транспортные риски связаны с  перевозками грузов различными видами транспорта;

    ¤ имущественные риски - это риски  от потери имущества предпринимателя  по не зависящим от него причинам;

    ¤ торговые риски зависят от убытков  в случае задержки платежей, непоставки товара, отказа от платежа и т.п.

    Большая группа рисков связана с покупательной  способностью денег. Сюда относятся:

    ¤ инфляционные риски, которые обусловлены  обесцениванием реальной покупательной  способности денег, при этом предприниматель несет реальные потери;

    ¤ дефляционный риск связан с тем, что  при росте дефляции падает уровень  цен и, следовательно, снижаются  доходы;

    ¤ валютные риски связаны с изменением валютных курсов, они относятся к  предполагаемым рискам, поэтому при потерях одной из сторон в результате изменения валютных курсов другая сторона, как правило, получает дополнительную прибыль, и наоборот;

    ¤ риск ликвидности связан с потерями при реализации ценных бумаг или  других товаров из-за изменения оценки их качества и потребительской стоимости.

    Инвестиционные  риски связаны с возможностью недополучения или потери прибыли  в ходе реализации инвестиционных проектов, они включают в себя следующие  подвиды:

    ¤ риск упущенной выгоды заключается  в том, что возникает финансовый ущерб в результате неосуществления некоторого мероприятия;

    ¤ риск снижения доходности связан с  уменьшением размера процентов  и дивидендов по портфельным инвестициям; он делится на процентный риск, возникающий  в результате превышения процентных ставок, выплачиваемых по привлеченным средствам, над ставками по предоставленным кредитам, и кредитный риск, возникающий в случае неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору;

    ¤ биржевые риски представляют собой  опасность потерь от биржевых сделок;

    ¤ селективные риски возникают  из-за неправильного формирования видов  вложения капиталов, вида ценных бумаг  для инвестирования;

    ¤ риск банкротства связан с полной потерей предпринимателем собственного капитала из-за его неправильного вложения.

    Естественно, анализ классификационных признаков, видов и подвидов риска можно  продолжить, но это приведет к очередному перечислению мнений различных исследователей и специалистов, что не даст ответа на основной вопрос - какой подход, какая  классификация является основной, в какой степени она будет способствовать снижению степени риска.

    Остановимся лишь на таком критерии, как допустимый предел риска.

    Под допустимым риском понимается уровень  риска в пределах его среднего уровня, то есть среднего по отношению к другим видам деятельности и другим хозяйственным субъектам. Если обозначить через R - средний уровень риска в экономике, а через RD - уровень допустимого риска, то должно иметь место неравенство RD

    Под критическим риском Rкр понимается риск, уровень которого выше среднего, но в пределах максимально допустимых значений риска Rmax, принятых в данной экономической системе для определенных видов деятельности, т.е. RD<RКР< class=par align="justify"

    И катастрофический риск Rkat - это такой  риск, который превышает максимальную границу риска Rmax, сложившуюся в данной экономической системе, и для которого свойственно условие Rkat > Rmax.

    Характерной причиной возникновения экономического риска является неопределенность.

    Ранее отмечалось, что риск как экономическая категория представляет собой событие, которое может произойти или не произойти. В случае совершения такого события возможны три экономических результата: отрицательный (убыток, ущерб, проигрыш); нулевой; положительный (прибыль, выгода, выигрыш).

    Рискованная ситуация связана со статистическими  процессами, и ей сопутствуют три  сосуществующих условия: наличие неопределенности, необходимость выбора альтернативы и возможность при этом качественной и количественной оценки вероятности  осуществления того или иного варианта.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Общие понятия управления рисками 

    По  мере развития цивилизации, техники, технологий, повышением роли человеческого фактора значение управления рисками только возрастает.

    Управление рисками так же влияет на эффективность операции и системы, как и управление получением целевого эффекта, управление ресурсами, что позволяет рассматривать управление рисками как одну из составляющих общеорганизационного процесса управления.

    Для предприятия в равной мере важно управлять политическими, финансовыми технологическими, кадровыми рисками, обеспечивать противопожарную безопасность,  управлять действиями в условиях чрезвычайных ситуаций, экологическую защиту и др.

    Управление  рисками должно быть интегрировано  в общеорганизационный процесс, должно иметь свою стратегию, тактику, оперативную реализацию. Отмечается, что важно не только осуществлять управление рисками, но и периодически пересматривать мероприятия и средства такого управления.

    Высокая эффективность расходования ресурсов при выполнении программы управления рисками может быть обеспечена только в рамках системного подхода. Этот подход в риск-менеджменте является самым распространённым.

    Управление  риском становится актуальным после  обнаружения риск-проблемы. При этом должны использоваться результаты анализа и моделирования риска.

    Вообще  же по отношению к риску, как вероятной  неудаче, возможны следующие управляющие  действия: предупреждение, снижение, компенсация ущерба, поглощение.

    Предупреждением (устранением) называют исключение источника риска в результате целенаправленных действий субъекта риска. В предупреждении риска же выделяют два подхода: широкий и узкий.

    Узкий подход состоит в предупреждении риска за счет конкретных мероприятий, проводимых за счет страховых сумм и по инициативе страховщика. Широкий подход реализуется вне рамок страхования.

    Снижением (контролем) риска называется снижение вероятности реализации источника риска в результате действия субъектов риска.

    Снижение  рисков может осуществляться различными методами, в том числе посредством применения таких  методов, как диверсификация, секьюритизация, лимитирование.

    Дивесификация - распределение риска между несколькими, объектами, направлениями деятельности и др.

    Секьюритизация - разделение операции кредитования на две части (разработки условий кредита и заключение договора; кредитование) с выполнением каждой из этих частей различными банками.

    Лимитирование - установление предельных размеров инвестиций, партий закупаемых товаров, выдаваемых кредитов и др.

    Финансовым  инжинирингом называют использование финансовых деривативов для управления рисками.

    За  рубежом считается, что финансовый инжиниринг уже достаточно оформился  как отдельная финансовая специальность. Вместе с тем известные зарубежные исследования методов управления риском оставляют вне поля зрения такие важных направления, как использование специальных форм сделок (факторинг, аккредитив и др.), использование организационно-правовой формы для снижения риска субъекта рыночной деятельности и др. Это позволило выделить нефондовое страхование. При нефондовой форме страхования расходы на страхование включают в цену при первичном распределении цены.