Коммерческий риск и теория принятия решений

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УО "БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ"

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ И ГУМАНИТАРИЗАЦИИ

 

Кафедра менеджмента

 

 

 

 

Расчетно-графическая  работа

 

по дисциплине "Коммерческий риск и теория принятия решений"

 

Вариант № 1

 

 

 

 

 

 

   Выполнил студент группы 308117/01                         О.Н.Серебренникова

 

 

 

   Проверил                _ В.А. Дехтяренко _

к.т.н., доцент                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минск 2012

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 3

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 4

Задача 1 «Оценка и выбор многокритериальных решений в условиях определенности» 4

Задача 2 «Оценка и выбор решений в условиях риска» 7

Задача 3 «Оценка и выбор решений в условиях неопределенности» 9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 14

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 15

 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

Расчетно-графическая работа посвящена теме «Коммерческий риск и теория принятия решений». Важная особенность процессов принятия управленческих решений заключается в необходимости учитывать влияние неопределенных факторов и рассматривать все возможные последствия альтернатив, предъявляемых для выбора.

В связи  с этим большое практическое значение имеет разработка моделей принятия решений в условиях неопределенности. Эти модели обеспечивают структурирование и обработку информации о решаемой проблеме и тем самым хотя бы отчасти  восполняют неполноту исходных данных, имеющихся у руководителя. Однако рекомендации по принятию решений, получаемые с помощью формальных моделей, можно  учитывать лишь в тех случаях, когда предположения, лежащие в  основе таких моделей, соответствуют  действительной природе и источнику  неопределенности. Чтобы устанавливать  это соответствие, необходимо понимать сущность и разнообразие факторов неопределенности, влияющих на организацию, и связанных  с ними понятий риска, шанса и  опасности.

Поэтому данная тема актуальная сегодня. Целью данной работы является изучение функциональной организации процесса принятия управленческих решений, а также рассмотрение порядка и методов принятия решений. В курсовой работе решаются следующие задачи:

• оценка и выбор многокритериальных решений в условиях определенности;
• принятие решений в условиях риска;
• принятие решений в условиях неопределенности.

 

 

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

 

  Задача 1 «Оценка и выбор многокритериальных решений в условиях определенности»

 

Тип 1. Многокритериальная оценка и ранжирование исходного множества альтернатив (без учета выполнения ограничений)

Разработав  возможные варианты решения проблемы, их необходимо оценить, т.е. сравнить достоинства  и недостатки каждой альтернативы, и объективно проанализировать вероятные  результаты их реализации. Для сопоставления  вариантов решения необходимо иметь  стандарты или критерии, по которым  их можно сравнивать. Поскольку выбор  осуществляется, как правило, на основе нескольких, а не одного критерия, он всегда носит характер компромисса.

Предприятие (МТЗ) планирует запустить в производство новую модель трактора на базе МТЗ-140. Заданы семь вариантов (альтернатив) R₁, R₂, R₃, R₄, R₅, R₆, R₇  новых моделей тракторов. Каждая из семи моделей характеризуется тремя показателями: производительность, себестоимость и надежность.

Требуется: Используя исходные данные, решить задачу многокритериальной оценки, выбора и оптимизации, указанных семи вариантов новых моделей тракторов.

Решение:

1. Задаем единицы измерения показателей (таблица 1.1, графа 3)

Производительность  – штуки в час (шт./ч);

Себестоимость – тысячи рублей (тыс. руб.);

Надежность  – часы (ч).

2. Задаем направления экстремизации по каждому показателю  (таблица 1.1, графа 5). Производительность  и надежность целесообразно стремить к max, а себестоимость – к min
3. Проверяем каждую альтернативу на удовлетворение ограничениям

Производительность  ≥  110 (шт./ч);

Себестоимость ≤ 200 (тыс. руб.);

Надежность  ≥ 3000 (ч)

4. Определяем кванту по каждому показателю (таблица 1.1, графа 14)

Кванта (определяемая по каждому показателю) – это минимально значимое (с точки зрения лица, принимающего решения) значение показателя, представляющее полезность для лица, принимающего решения.

Другими словами, это тот минимальный  «выигрыш», который представляется важным, чувствительным, измеримым  для лица принимающего решение.

В данной работе приняты следующие кванты по рассматриваемым показателям:

- производительность  –  = 1  (шт./ч);

- себестоимость  –  = 1 (тыс. руб.);

- надежность  –  = 10 (ч).

5. Ранжируем кванты «сверху – вниз» и «снизу-вверх» (таблица 1.1, графы 15, 16)

Наиболее  значимой является кванта показателя себестоимости, а наименее значимой – показателя надежности.

 

 

 

 

 

 

Таблица  - 1.1 Матрица исходных данных и результатов расчетов по алгоритму принятия решений в условиях определенности

 

 

 Задача 2 «Оценка и выбор решений в условиях риска»

 

Риск – это мера несоответствия между возможными результатами принятого решения и теми результатами, которые могли бы обеспечить оптимальное принятие и реализация оптимального решения.

Основная  задача управления рисками - минимизация  потерь, связанных с возникшими не соответствиями.

Процесс управления рисками включает:

• выявление  риска;

• анализ и оценку риска;

• разработку мероприятий по уменьшению влияния  выявленных факторов рисков.

Существуют  два основных метода определения  риска:

1) статистический, который состоит в накоплении статистических данных об объекте риска (например, о потерях, о прибылях, о работе оборудования, о стабильности трудового коллектива). При достаточно большой базе данных этот метод может дать вполне приемлемые результаты;

2) метод экспертных оценок, который основан на экспертных оценках специалистов, хорошо знающих анализируемую область хозяйственной деятельности. Этот метод способен давать хорошие результаты при условии грамотного подбора экспертов (с учетом их компетентности и объективности), а также при достаточной представительности группы экспертов.

Алгоритм  анализа риска можно представить  как последовательность выполнения следующих этапов:

1) выявление  возможных рисков во всех направлениях  деятельности организации;

2) определение  вероятности (объективной или  субъективной)  наступления каждого  риска;

3) определение  тяжести последствий наступления  каждого риска. 

Фирма планирует  реализацию одного из коммерческих проектов. Причем,  известны экспертные оценки, связанные с реализацией этих проектов.

Требуется: Выбрать рациональный вариант коммерческого проекта, если среднегодовая прибыль от реализации проекта должна быть не менее 4,5 млн. у.е. при минимальном риске.

Степень риска коммерческого проекта  возможно оценить с помощью коэффициента вариации , который характеризует относительный разброс случайной величины в виде ожидаемой прибыли от реализации проекта:

     (1.5)

Принято выделять следующие уровни риска:

1. Kvar <  10% - малая степень риска
2. Kvar = (10-25)% - средняя степень риска
3. Kvar > 25% - высокая степень риска

MO и SIGMA  ожидаемой среднегодовой прибыли от реализации коммерческих проектов определяется на основе приближенных соотношений для -распределения.

    (1.6)

    (1.7)

Задачу решим по следующей схеме:

1. оценим эффективность проекта по критерию ожидаемой среднегодовой прибыли;
2. определим допустимые проекты, исходя из заданного уровня среднегодовой прибыли;
3. оценим риск допустимых проектов на основе коэффициента вариации ожидаемой среднегодовой прибыли;
4. из множества допустимых проектов выберем рациональный вариант коммерческого проекта, которому соответствует минимальный риск.

Таблица - 2.1 Оценка и выбор решений в условиях неопределенности

Вывод: реализация проекта 2, который обеспечивает среднегодовую прибыль в 4,8 млн. у.е. при средней степени риска, равной 8% наиболее рациональна.

 

 

Задача 3 «Оценка и выбор решений в условиях неопределенности»

 

Неопределенность  понимается как не вполне отчетливый, неточный, неясный или неоднозначный  ответ. Для принятия решений в условиях неопределенности используются критерии: Лапласа; Вальда; Гурвица; Севиджа; максимума среднего выигрыша; минимума среднего риска.

Фирма планирует  создание сервисного центра по обслуживанию и сопровождению своих изделий. Прибыль сервисного центра зависит  от количества АРМ Х_j и потока заказов на обслуживание S_i.

 Исходные даные для решения данной задачи приведены в таблице 2.3.

Требуется:

1. осуществить выбор рациональной стратегии, используя следующие   критерии: Лапласа; Вальда; Гурвица ( ); максимума среднего выигрыша с вероятностями 0,15; 0,5; 0,35; Севиджа; минимума среднего риска с вероятностями 0,2; 0,45; 0,35;
2. определить рациональное компромиссное решение, обосновать полученное решение с использованием рассчитанных критериев для принятия решения в условиях неопределенности.

1. Критерий Лапласа. Он предполагает  равновероятность внешних условий проведения операций.

      (1.8)

 

Х_рац= 5

 

2. Максиминный критерий Вальда. Максиминный критерий ориентируется на худшее состояние внешней среды и выбирает стратегию с максимальным выигрышем.

     (1.9)

 

Х_рац= 3

 

3. Критерий  Гурвица (а = 0,4).

   (1.10)

 

Х_рац= 5

 

4. Критерий максимума среднего  выигрыша.

    (1.11)

Рассчитаем  взвешенную оценку для варианта Х1=2 рабочих места:

=150 0,15+180 0,5+100 0,35 = 147,5 

Аналогично  для других случаев.

 

Х_рац= 5

 

5. Минимаксный критерий Севиджа.  Данный критерий ориентируется на самую неблагоприятную обстановку и выбирает стратегию с минимальным риском.

 Для нахождения критерия  Севиджа необходимо от матрицы  выигрышей перейти к матрице потерь. Для этого нужно: в каждом столбце матрицы выигрышей найти максимальную оценку и вычесть из нее все значения данного столбца.

    (1.12)

 

Х_рац= 5

 

6. Критерий минимума среднего  риска.

    (1.13)

Воспользуемся матрицей потерь рассчитанной при нахождении критерия Севиджа.

Рассчитаем  взвешенную оценку для варианта с  2 рабочими местами:

=0 0,2+20 0,45+160 0,35 =65,0

Аналогично  для других случаев.

Х_рац= 5

 

Определим рациональное компромиссное  решение.

Хопт=		=	5+3+5+5+5+5	=4,67
	6		6

 

 

Вывод: с учетом всех шести рассчитанных критериев можно отметить, что оптимальной будет организация сервисного центра с 5 автоматизированными рабочими местами.

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

При выполнении расчетно-графической работы на практике были закреплены и углублены навыки по основным темам дисциплины "Коммерческий риск и теория принятия решений" и сформировано управленческое мышление, а также получены умения практического применения полученных знаний.