Банковский кредит, его экономическая суть и общие основы развития

align="justify">Графічний аналіз виявлення автокореляції полягає в аналізі на графіку статистичних даних відхилень наших модельних значень від фактичних.  

    Судячи  з графіку, зробимо висновок, що автокореляції  немає, бо переважна більшість значень  відхилень «лежить» в одному інтервалі (малі відхилення від основної маси), тобто вони постійні у часі, але  ми маємо також 2 «виброси», що є нормальним для моделі.

Критерій  серій. Етапи:

1. Розразовуемо ряд різниці ;
2. Розраховуємо як міняється знак ряду;
3. Рахуємо кількість серій та максимальну длину однієї серії.
4. Виконуємо спеціальні розрахунки та робимо висновок.

 
 
 
 

Якщо , то автокореляції немає. Згідно з наведеною поряд таблицею, автокореляції у нашій моделі немає.

 

Критерій  Дарбіна-Уотсона. Етапи:

1. Розраховуємо ряд квадратів відхилень модельних значень від фактичних;
2. Ряд різниці підносимо до квадрату;
3. Рахуємо значення статистики Дарбіна Уотсона за формулою:

 

4. Вибираємо рівень значущості a і за таблицею критичних значень статистики Дарбіна–Уотсона, знаходимо верхнє і нижнє критичні значення d_u та d_l, а також обчислюємо 4 – d_u та 4 – d_l. Зауважимо, що 0 < d_l < d_u < 2 < 4 – d_u < 4 – d_l < 4.
5. Робимо висновок за таким правилом:
1. Якщо d < d_l, то має місце автокореляція з додатнім r.
2. Якщо d_l < d < d_u, то ми не можемо зробити ніякого висновку, і цей інтервал називається областю невизначеності.
3. Якщо d_u < d< 4 – d_u, то автокореляція відсутня.
4. Якщо 4 – d_u < d < 4–d_l , то ми не можемо зробити ніякого висновку. Цей інтервал також є областю невизначеності.
5. Якщо 4 – d_l < d < 4, то має місце автокореляція з від’ємним r.

Етап 1, 2.

 

Етап3.

Етап 4.

Етап 5.

Згідно  з розрахунками інтервал стастики Дарбіна-Уотсона: 

Наш , що вказує нам на зону невизначеності.

Тому  ми не можемо зробити точний висновок щодо наявності автокореляції остатків згідно з Критерієм Дарбіна-Уотсона.

 

Розділ 3. Аналіз побудованої  моделі та її використання для прогнозування

   3.1. Аналіз побудованої моделі. Економічна інтерпритація.

    Рівняння  регресіі має вигляд:  

    Проаналізуємо характер та степінь впливу кожного  із факторів на залежну змінну Y у натуральних та відсоткових показниках.

    У натуральних показниках степінь впливу показує коефіціент регресії, що характеризує на скільки зміниться Y-к при зміні фактора на одну одиницю. Розглянемо більш детальніше.

• Для константи у рівнянні регресії. Число -12608.7870 означає, що при незмінності факторів – валового заощадження, нагромадження основного капіталу, ВВП , інвестиції в основний капітал знизяться на -12608.7870 одиниць.
• Для коефіціента при Х₁. Число 0.3054 означає, що при незмінності нагромадження основного капіталу та ВВП, а зміні валового заощадження на одну одиницю, інвестиції в основний капітал збільшаться на 0.3054 одиниць.
• Для коефіціента при Х₂. Число 0.8170 означає, що при незмінності валового заощадження та ВВП, а зміні нагромадження основного капіталу на одну одиницю, інвестиції в основний капітал збільшаться на 0.8170 одиниць.
• Для коефіціента при Х₃. Число -0.0201 означає, що при незмінності нагромадження основного капіталу та валового заощадження, а зміні валового внутрішнього продукту на одну одиницю, інвестиції в основний капітал зменшаться на 0.0201 одиниць.

    У відсоткових показниках степінь впливу на залежну зміну Y показує коефіцієнт еластичності, що характеризує на скільки відсотків зміниться Y-к при зміні фактора на 1 відсоток. Розглянемо більш детальніше.

 

Розраховані коефіціенти еластичності:

• Коефіціент еластичності для фактора Х₁. Відсоток 0.3343 означає, що при незмінності нагромадження основного капіталу та ВВП, а зміні валового заощадження на один відсоток, інвестиції в основний капітал збільшаться на 0.3343 відсотка.
• Коефіціент еластичності для фактора Х₂. Відсоток 0.8856 означає, що при незмінності валового заощадження  та ВВП, а зміні нагромадження основного капіталу на один відсоток, інвестиції в основний капітал збільшаться на 0.8856 відсотка.
• Коефіціент еластичності для фактора Х₃. Відсоток -0.0948 означає, що при незмінності нагромадження основного капіталу та валового заощадження, а зміні валового внутрішнього продукту на один відсоток, інвестиції в основний капітал зменшаться на 0.0948 відсотка.

 

     3.2. Прогноз на 2010 рік. Побудова інтервальних прогнозів.

      Для того, щоб розрахувати прогноз на 2010 рік, необхідно мати реальні статистичні дані щодо стану факторів на 2010 рік. Але, таких данних ще немає, тому будемо користуватися функцією «ПРЕДСКАЗ» в MS Excel, задля того, щоб використати побудовану модель для прогнозу. З таких суджень можна одразу зробити висновок – прогноз буде сильно віздрізнятися від реального значення, оскільки ми використовуємо предсказані дані факторів, а функція «ПРЕДСКАЗ» повертає значення лінійного тренду, значення проекції по лінійному приближенню, що вказує на те, що дані будуть зростаючими, і кризовий стан економіки ніяк не вплине на предсказані дані.

 

Інтервальні оцінки параметрів регресії:

Дані для розрахунку прогнозного значення Y: