Банковский кредит, его экономическая суть и общие основы развития

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Декабря 2011 в 17:24, курсовая работа

Описание

Дослідження проблем інвестування є одним із найбільш актуальних завдань економічної науки. У сучасних умовах України інвестиції мають стати найважливішим засобом забезпечення виходу з довготривалої економічної кризи, досягнення реальних структурних зрушень у народному господарстві, технічного переозброєння, підвищення якісних показників господарської діяльності на мікро- та макрорівнях і, головне, життєвого рівня населення. Активізація інвестиційного процесу є вирішальною умовою продовження соціально-економічних перетворень.

Содержание

Зміст:
Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи моделювання функції інвестицій. 4
1. 1. Поняття, сутність та напрямки аналізу інвестицій в основний капітал. 4
1.2. Нормативно-правове регулювання капітальних вкладень. 9
1.3. Структура інвестицій в основний капітал та обґрунтування факторів, узятих для аналізу моделі інвестицій в Україні. 12
Розділ 2. Збір статистичної інформації та побудова економетричної моделі. 16
2.1. Перевірка якості побудованої моделі. 16
2.1.1. Перевірка гіпотези о значимості параметрів регресії за допомогою Т-статистики з рівнем довіри 95%. 17
2.1.2. Перевірка гіпотези об адекватності моделі у цілому за допомогою Критерія Фішера з рівнем довіри 95%. 18
2.1.3. Перевірка гіпотези о стійкості моделі у цілому за допомогою Критерія Чоу з рівнем довіри 95%. 18
2.1.3. Оцінка тісноти взаємозв'язку між змінними 20
2.1.4. Побудована адекватна модель. 21
2.2. Перевірка наявності мультиколінеарності. 21
2.2. Перевірка наявності гетероскедастичності. 25
2.3. Перевірка наявності автокореляції. 28
Розділ 3. Аналіз побудованої моделі та її використання для прогнозування 32
3.1. Аналіз побудованої моделі. Економічна інтерпритація. 32
3.2. Прогноз на 2010 рік. Побудова інтервальних прогнозів. 33
Висновок 37
Список використаних джерел 38
Додаток 1 39

Работа состоит из  1 файл

курсовая.docx

— 135.44 Кб (Скачать документ)
 

Розрахуємо  інтервальний прогноз для залежної змінної Y – інвестиції в основний капітал. Для цього скористаємося формулою:

, де 

  , де 
 

Етапи розрахунків:

  1.00 160291.00 208288.00 1094607.00
 

 

 
1.00
160291.00
208288.00
1094607.00
 
1.00 41896.00 33427.00 170070.00
1.00 52248.00 40211.00 204190.00
1.00 62632.00 43289.00 225810.00
1.00 74330.00 55075.00 267344.00
1.00 109808.00 77820.00 345113.00
1.00 113362.00 96965.00 441452.00
1.00 126980.00 133874.00 544153.00
1.00 177217.00 198348.00 720731.00
1.00 197473.00 250158.00 948056.00
1.00 151746.00 167644.00 913345.00
 
 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
41896.00 52248.00 62632.00 74330.00 109808.00 113362.00 126980.00 177217.00 197473.00 151746.00
33427.00 40211.00 43289.00 55075.00 77820.00 96965.00 133874.00 198348.00 250158.00 167644.00
170070.00 204190.00 225810.00 267344.00 345113.00 441452.00 544153.00 720731.00 948056.00 913345.00
 
 
1.461732 -0.000031 0.000022 -0.000001
-0.000031 0.000000 0.000000 0.000000
0.000022 0.000000 0.000000 0.000000
-0.000001 0.000000 0.000000 0.000000
 
 
 

Інтервальний  прогноз має вигляд: 

 

   Ці числа мають таку інтерпритацію:

  • означає, що наш прогноз може прийняти найменше значення, що дорівнює ;
  • означає, що наш прогноз може прийняти найбільше значення, що дорівнює .

    Необхідно додати, що наш прогноз має границі  вар'їрування, що зазначені в інтервальному  прогнозі, але цей прогноз не є  чітко модельним, так як для прогнозу застосовувалися предсказані дані, а не реальні.  
 

 

Висновок

    Навчилися на практиці застосоувати методи економетрики для визначення, виміру та аналізу економічного взаємозв'язку між економічними об'єктами. Був знайден вид функції залежності інвестицій в основний капітал в України в період з 2000 – 2009 років. Встановлена залежність інвестицій в основний капітал від 3-х факторів – валове заощадження, нагромадження основного капіталу та валового внутрішнього продукту. Також виведено рівняння регресії, що має вигляд:   

    Економетрична модель була перевірена на мультиколінеарність  факторів, гетероскедастичність та автокореляцію  збурень в моделі. Знайдена була лише мультиколінеарність, яку потім успішно видалили з моделі. З графіку фактичних та змодельованних даних бачимо, що модельний Y-к майже чітко описує поведінку початкових даних. Звідси можна казати про те, що побудовану модель можна використовувати для знаходження прогнозних значень за умови використаннях реальних статистичних даних факторів, що використані для побудови нашої моделі.

    Так як, модель була побудована на основі використання статистичних даних по Україні, то можна також стверджувати про можливість застосування моделі для прогнозу для українських даних. Але, так як не припиняється ріст тіньової економіки і це неможливо урахувати в моделі, треба акцентувати увагу саме на факторах, які не можуть бути описані кількісно.  

 

Список  використаних джерел:

  1. Державні капітальні вкладення: проблеми управління та шляхи їх вирішення на місцевому рівні. Монографія. ОРІДУ, НАДУ, 2010.
  2. Л. Борщ: Зовнішні і внутрішні джерела інвестицій у національній економіці. //Вісник Української Академії Державного управління при Президентові України. №3, 2002.
  3. Л. Губанова, «Інвестиційна діяльність в Україні: види, значення та особливості». Наукові записки. Серія: економіка. №7,2001.
  4. Державний комітет статистики України. Офіційний сайт. http://www.ukrstat.gov.ua/
  5. Андрей Щелоков «Выбор источников финансирования капиталовложений». Бизнесинформ. Харьков. №13-14, 1992 г.

 

Вивід результатів регресіонного аналізу

                      Додаток 1

Регрессионная статистика  
Множественный R 0.966299553
R-квадрат 0.933734827
Нормированный R-квадрат 0.80120448
Стандартная ошибка 478846.4247
Наблюдения 10
 
Дисперсионный анализ
  df SS MS F Значимость F
Регрессия 6 9.69286E+12 1.61548E+12 7.045441655 0.068834832
Остаток 3 6.87882E+11 2.29294E+11    
Итого 9 1.03807E+13      
 
  Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика
Y-пересечение 1835415.944 1703977.775 1.077136082
Переменная X 1 273.7146526 66.41982644 4.120978138
Переменная X 2 265.8630151 117.0186389 2.271971523
Переменная X 3 -131.7032351 40.10785353 -3.283726839
Переменная X 4 -0.000789154 0.000334318 -2.360491729
Переменная X 5 -0.000669826 0.000263753 -2.539592771
Переменная X 6 8.35658E-05 2.53133E-05 3.301265133
 
ВЫВОД ОСТАТКА    
     
Наблюдение Предсказанное Y Остатки
1 74618.8771 130899.1415
2 181417.1046 40901.15875
3 657903.8857 -627076.4839
4 1193858.178 468947.2042
5 3509482.477 -35181.64014
6 349086.404 176640.9639
7 532142.072 -133308.0738
8 425317.7856 -54667.05866
9 -48382.37613 49581.93611
10 364048.0848 -16737.14804

Информация о работе Банковский кредит, его экономическая суть и общие основы развития