Банкралық ақша аударымдар жүйесі

   Орталық банктегі шоттардағы ақша әдетте есеп айырысу үшін пайдаланылатын неғұрлым қанағаттанарлық активтер болып табылады, себебі ұстаушының кредиттік тәуекелі болмайды. БААЖ-ға ақша аудару Қазақстан Ұлттық Банкінде жүйені пайдаланушылардың шоттарындағы сома шегінде жүзеге асырылады.

7.       Жүйе жоғары дәрежеде қауіпсіздікті және операциялық сенімділікті қамтамасыз етуі, сондай-ақ күн ішіндегі деректерді өңдеуді уақтылы аяқтау үшін қор рәсімдері болуы тиіс.

   БААЖ-да электрондық хабарламаларды беру фактісін растау және оларды беру кезіндегі қателерді анықтау үшін  қауіпсіздікті қамтамасыз ету рәсімдері сақталуы тиіс. БААЖ-да бағдарламалық қамтамасыз ету пайдаланушының жүйеге қауіпсіз кіруін, сондай-ақ олардың арасында қорғалған ақпарат алмасуды қамтамасыз етеді. ҚБЕО-да және пайдаланушылар өңдеген барлық электрондық хабарламалар ішкі бағдарламалық жүйелерде аудиторлық із қалдыруы тиіс. Сондай-ақ алынған хабарламалардың түпнұсқалығын белгілеу үшін электрондық цифрлық қолтаңба пайдаланылады. БААЖ жұмысының тоқтатылу тәуекелін азайту мақсатында жүйенің резервтік орталығының жұмысы көзделген.

8.       Жүйе ұсынған төлемдерді жүзеге асыру құралдары пайдаланушылар үшін қолайлы және экономика үшін тиімді болуы тиіс.

   БААЖ қарсы агенттер арасында қаражат аударуды дереу және тәуекелсіз аударуға мүмкіндік беретін толықтай автоматтандырылған электрондық жүйені білдіреді. Электрондық хабарламалармен алмасу рәсімдері ҚБЕО және пайдаланушыларға  ҚБЕО мен пайдаланушылар арасындағы шартта белгіленген мерзімде жіберіледі. Тиісінше, барлық қатысушылар жүйенің қалай жұмыс істейтінімен таныстырылған.

9.       Жүйеде оған қатысу үшін объективті, оған әділ және ашық кіруді қамтамасыз ететін баршаға жарияланған критерийлер болуы тиіс.

        БААЖ-ның пайдаланушылары Қазақстанның Ұлттық Банкінде шот ашылған кез келген банк немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым болуы мүмкін. Жүйеге қатысу үшін критерий ережелерде және ережелік рәсімдерде айқындалған және жүйеге барлық қатысушылар олармен қиындықсыз таныса алады. БААЖ-дың жұмыс істеуі туралы негізгі мәліметтер және оның жұмыс ережесінің көшірмесі Қазақстан Ұлттық Банкінің және  ҚБЕО-ның веб-сайттарында берілген.

10.   Жүйені басқару режимдері тиімді, есеп берілетін және транспарентті бо­луы тиіс.

          Жоғарыда көрсетілгендей, жүйеге қатысушылардың құқықтары мен жауапкершілігі әр түрлі ережелерде және рәсімдік ережелерде анық тұжырымдалған және баяндалған. Жүйенің әрбір қатысушысы өзінің рөлі мен жауапкершілігі туралы толық таныстырылған. Қазақстанның Ұлттық Банкі, нақты уақыт режимінде жүйе мониторингін жүргізумен қатар сондай-ақ БААЖ-ды тиімді дамытудың кейінгі мониторингін де жүзеге асырады. Бұл ретте БААЖ-ды дамыту туралы ақпарат мерзімдік басылымдарда жарияланады.

         Осылайша, БААЖ Төлем және есеп айырысу жүйелері жөніндегі комитетінің барлық Негізгі Қағидаттарына сәйкес келеді, бұл жүйені ең жоғары қазіргі заманғы стандарттар деңгейіне қоятынын оны дамытудың қорытындылары растайды. Мәселен, соңғы он жылда БААЖ-да өңделген төлемдер сомасы 19,0 есе, ал төлемдер саны – 3,1 есе өсті (3-сурет).

3-сурет.

2001 - 2010 жылдар аралығында БААЖ-дағы төлемдер ағыны динамикасы

              Тұтастай алғанда, 2010 жылы БААЖ арқылы 184 490,9 млрд.теңге сомасына 11,5 млн. транзакция жүргізілді. 2009 жылмен салыстырғанда төлемдер саны 14,7% (1 467,7 мың транзакция) өсті, ал төлемдер сомасы - 17,5% (27 447,6 млрд. теңге). БААЖ-да төлемдер сомасының өсуі негізінен Қазақстан резиденттерінің бағалы қағаздарымен операциялар бойынша төлемдер көлемдерінің 33,3% ұлғаюына негізделді. 

4-сурет.

2009 және 2010 жылдарда БААЖ-дағы төлемдердің көлемі

2010 жылы  БААЖ арқылы орташа алғанда бір күнде 740,8 млрд. теңге сомасына 46 мың транзакция жүргізілді, бұл 2009 жылғы деңгейден сан бойынша 5,9 мың транзакция көп (14,7%) және сомасы бойынша 110,2 млрд. теңге (17,5%) көп. Бұл ретте 2010 жылы  БААЖ-да бір төлем құжатының орташа сомасы 16,1 млн. теңге болды және 2009 жылмен салыстырғанда 2,4% (382,5 мың теңге) ұлғайды.

    Пайдаланушылар тобы бөлігінде 2010 жылы төлемдер көлемінің неғұрлым көп үлесі ірі банктердің бестігіне тиесілі болды – 29,5% (4-кесте), олардың ішінде  «Қазақстанның Халық Банкі» АҚ, «Банк ЦентрКредит» АҚ, «Қазақстан Ситибанкі» АҚ, «БТА Банк» АҚ және «Қазкоммерцбанк» АҚ, сондай-ақ ұйымдарға – 27,3% тиесілі болды, бұл осы топта «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ және «Қазақстан Қор биржасы» АҚ болуы тән екендігін көрсетеді.

4-кесте.

БААЖ-да пайдаланушылар топтары бойынша төлемдер ағыны

   Бұл ретте елдің жүйелік маңызы бар төлем жүйесі БААЖ арқылы қаржы секторының операциялары бойынша неғұрлым ірі және мерзімдік төлемдер жүргізіледі. Осыған байланысты 2010 жылы осы жүйе арқылы елдегі қолма-қол жасалмайтын төлемнің жалпы сомасының 98,3% және олардың жалпы санының 38,6% өткізілді. Негізінен БААЖ арқылы Қазақстан резиденттерінің бағалы қағаздарымен операциялар бойынша (БААЖ-дағы төлемдердің жалпы көлемінің 47,8%), банкаралық депозиттермен және банктердің және олардың клиенттерінің өз қаражаттарын аударумен (тиісінше 25,8%), сондай-ақ шетел валютасымен және қымбат металдармен операциялар бойынша (10,7%) төлемдер жүргізілді. Тауарларға және  қызмет көрсетуге ақы төлеу көлемі 2010 жылғы төлемдердің жалпы көлемінің 7,2%, ал бюджетке төлемдер мен бюджеттен төленетін төлемдердің көлемі тиісінше – 4,0% болды.

2010 жылы сомалардың аралықтары бойынша неғұрлым көп төлем  саны 3 млн. теңгеге дейінгі аралықта байқалды (үлес 92,5%), ал неғұрлым аз –1 млрд. теңгеден астам (үлес 0,3%) және 500 мыңнан 1 млрд. теңгеге дейін (0,2%). Уақыт аралықтары бөлігінде төлемдердің ең көп саны мен сомасы сағат 15:00 - 18:00 дейінгі аралықта жүргізілді (БААЖ арқылы жүргізілген төлемдердің жалпы санының 62,5% және  жалпы сомасының 55,1%) (5-сурет).

5-сурет.

Уақыт және сома аралықтары бөлігінде БААЖ-дағы төлемдер

3. БААЖ-да тәуекелдер және оларды басқару әдістері

    Елдің қаржылық жүйесінің тұрақтылығына айтарлықтай ықпал етуі мүмкін өтімділік тәуекелдерін[4] және жүйелік тәуекелдерді[5] басқару мақсатында Ұлттық Банк және жүйені пайдаланушылар тұрақты негізде жүйедегі пайдаланушылардың позицияларына мониторинг жүргізеді және бақылау жасайды.

   БААЖ-да осы тәуекелдерді басқару үшін кезекті басқару тетігі пайдаланылады (төлем құжаттарын орындау басымдығын белгілеу және төлем құжаттарының кезектілігін өзгерту), пайдаланушының корреспонденттік шотынан оның жүйедегі позициясына қаражатты қосымша аудару жүзеге асырылады.

    Сондай-ақ Қазақстан Ұлттық Банкі өтімділік тәуекелін және жүйелік тәуекелді басқару мақсатында күн сайынғы негізде БААЖ-да ақша айналымы коэффициентін (ААК) және өтімділік коэффициентін (АӨК) есептеуді, сондай-ақ олардың белгіленген мәндерге сәйкес келуін талдауды жүзеге асырады. Мәселен, жүйеде АӨК және ААК шекарасының мынадай дәліздері:  ААК <0,5 болған кезде АӨК >1,5 жоғары шекарасы, ал ААК >1,5 болған кезде АӨК <0,5 төменгі шекарасы белгіленеді, бұл ретте өтімділік тәуекелі және жүйелік тәуекел барынша аз болып саналады (6-сурет).

                                                                                                                    6-сурет.

БААЖ-да 2001 – 2010 жылдар аралығында пайдаланушылардың өтімділік көрсеткіші

Жүйедегі өтімділіктің орташа күндік көлемі (пайдаланушылар жүйеге төлемдер мен ақша аударымын жүзеге асыру үшін жүргізетін ақша сомасы) 2010 жыл үшін 732,4 млрд. теңгені құрады, 2009 жылмен салыстырғанда 26,7% (154,1 млрд. теңге) ұлғайды. 2001 жылмен салыстырғанда жүйедегі өтімділік 16 еседен астам өсті, бұл кредиттік және өтімділік тәуекелдерінің айтарлықтай азаюына себепші болды.

    Тұтастай алғанда 2010 жылы БААЖ пайдаланушылары өтімділігінің күндік орташа көлемі күндік орташа төлемдер сомасының 98,9%  құрады, бұл жүйені пайдаланушылардың төлемдер жүргізу үшін өтімділікпен жеткілікті қамтамасыз етілгенін сипаттайды.

    БААЖ-ғы күндік орташа ақша айналымдылығының коэффициенті (ААК) 1,02 болды, ақша өтімділігінің коэффициенті (АӨК) – 1,39, бұл кредиттік, өтімділік, және жүйелік тәуекелдер ең төменгі болып саналатын мәндерге сәйкес келеді.

    Сондай-ақ, тәуекелдерді басқару үшін БААЖ операциялық күні бойы кезекте тұрған, пайдаланушылар қайтарып алған және өтімділік жеткіліксіз болуы себебімен орындалмаған төлем құжаттарына күнделікті талдау жүргізіледі. Бұл ретте, банктермен төлем құжаттарының кезегіне жүргізілетін мониторинг орындалмаған төлемдер көлемін азайтуға ықпалын тигізді. Мысалы, 2010 жылы өтімділіктің жеткіліксіздігіне байланысты 15,3 млн. теңге сомасына 4 төлем орындалмады, сондай-ақ пайдаланушылар 7,1 млрд. теңге сомасына 4 төлемді қайтарып алды, ал 2009 жылы өтімділік жеткіліксіздігі себебімен 367,1 млн. теңге сомасына 14 төлем орындалмады, сондай-ақ, пайдаланушылар 7,5 млрд. теңге сомасына 16 төлемді қайтарып алды. БААЖ пайдаланушылары барлық орындалмаған және қайтарып алынған төлем құжаттарын сол күні немесе кейінгі операциялық күндері қайта өткізді.

    Операторы ҚБЕО болып табылатын  банкаралық төлем жүйелерінің тиімді дамуы көрсеткіштерінің бірі жоғары төлем жүйелерінің үздіксіз жұмысы (жұмыс қабілеттілігінің) коэффициентін (ҮЖК) ұстап қалу болып табылады, бұл Қазақстан Республикасының аумағында төлемдерді уақтылы жүргізуге ықпалын тигізеді.

Төлем жүйелерінің жұмыс қабілеттілігі коэффициентінің белгіленген кем деген-де 90% мәніне сәйкестендіру мақсатында ҚБЕО тұрақты негізде төлем жүйелерінің жұмыс істеуіне мониторингті, операциялық және техникалық тәуекелдерді басқаруды жүзеге асырып отырды. Төлем жүйелерінің жұмысында іркілістер болған жағдайда олардың жұмыс қабілеттілігін қалпына келтіру шаралары уақтылы қолданып отырды.

Жалпы, 2010 жылы ішінде БААЖ жұмыс қабілеттілігі коэффициенттерінің мәні 99% деңгейден жоғары сақталып отырды, бұл белгіленген мақсаттарға сәйкес келеді.

2010 жылы орташа алғанда БААЖ жұмыс қабілеттілігі коэффициенті 99,34% болды, бұл осы төлем жүйесінің жұмыс істеуінің жоғары тиімділігін сипаттайды. (8-сурет).

                                                                                                               8-сурет.

2010 жылы БААЖ жұмыс қабілеттілігі коэффициентінің өзгеру динамикасы

Төлем жүйелерінің үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету және резерв орталығын үнемі дайын күйінде ұстау мақсатында «ҚРҰБ ҚБЕО» РМК 2010 жылы ішінде төлем жүйелерінің жұмысын резерв орталығының бағдарламалық-техникалық кешеніне ауыстыруын екі рет жүзеге асырды. Мысалы, 2010 жылғы 27 қаңтарда «ҚРҰБ ҚБЕО» РМК төлем жүйелерінің жұмысын резерв орталығының бағдарламалық-техникалық кешеніне  07:05 сағаттан бастап 12:30 сағатқа дейін ауыстырды. 2010 жылғы 14 желтоқсанда төлем жүйесінің жұмысы БААЖ толық операциялық күні бойы 08:13 сағаттан бастап  20:00 сағатқа дейін резервтік серверлерде жүзеге асырылды. БААЖ төлем және коммуникациялық жүйелері, Банкаралық клиринг жүйелері және банктік хабарламалармен алмасу жүйелері үзіліссіз резерв орталығының серверлерінде жұмыс істеді.

ҚОРЫТЫНДЫ

Банкаралық ақша аударымдары жүйесі (БААЖ) елдің нақты уақыт режиміндегі жалпы есеп айырысулар жүйесі (бұдан әрі – RTGS) болып табылады, яғни құжат жеке өңделеді және ақша аудару әрбір төлем құжатының негізінде жүзеге асырылады.