Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Января 2012 в 20:25, курсовая работа
Целью работы является исследования процесса оценки и управления прибыльностью банка.
Объект исследования - деятельность кредитной организации.
Предмет исследования - оценка и управление прибыльностью банка.
Поставленная цель предусматривает решение задач:
- раскрыть сущность банковской прибыли и ее источники;
- рассмотреть процесс управления прибылью кредитной организации;
- выявить особенности управления рентабельностью кредитной организации.
В процессе исследования использовались общенаучные методы: анализа и синтеза, дедукции и индукции, а также экономико-статистические методы сбора и обработки информации и др.
Введение 3
Раздел 1. Банковская прибыль и ее источники 5
1.1 Состав и структура доходов кредитной организации 5
1.2 Расходы кредитной организации и их направления 7
1.3 Формирование и использование прибыли кредитной организации 9
1.4 Задачи анализа финансового состояния банка и подходы к его проведению 11
Раздел 2. Управление прибылью кредитной организации 13
2.1 Организация процесса управления прибылью кредитной организации 13
2.2 Система управления прибылью 14
2.3 Способы оценки и регулирования уровня прибыли 15
2.4 Анализы рейтингов отдельных кредитных организаций и российской банковской системы в целом 17
2.5 Оценка финансовых рисков связанных с прибылью кредитной организации 19
Раздел 3. Управление рентабельностью кредитной организации 22
3.1 Проблемы расширения круга операций, ликвидности и доходности кредитной организации 22
3.2 Пути повышения рентабельности кредитной организации в современных условиях 24
Заключение 27
Библиографический список 28
Приложение 30
Примечание: Для формирования рейтинга агентство использует систему, включающую 16 категорий, сгруппированных в три группы/класса:
1) группы «безопасных» рейтингов:
«А++» и «А+» — превосходный;
«А» и «А+» — отличный;
«В++» и «В+» — очень хороший;
2) группы уязвимых рейтингов:
«В» «В-» — хороший;
«C++» и «С+» — предельный;
«С» и «С-» — низкий;
3) группы «дефолтных» рейтингов:
«D» — крайне низкий;
«Е» — компания под надзором;
«F» — ликвидируемые компании;
«S»
— приостановленный рейтинг.
Приложение 4.
Динамика активов и капитала групп банков
| Группа | Динамика активов | Динамика капитала | ||||
| янв.-авг. 2011 г. | 2010 г. | 2009 г. | янв.-авг. 2011 г. | 2010 г. | 2009 г. | |
| Сбербанк | 5,0% | 19,4% | 11,3% | 13,5% | -5,4% | 14,4% |
| Госбанки | 6,3% | 9,8% | 6,7% | -10,3% | -1,1% | 47,3% |
| Федеральные | -2,1% | 9,1% | -7,2% | -3,2% | -3,8% | 17,2% |
| Крупные | 9,8% | 18,0% | 2,6% | 7,5% | -1,2% | 17,0% |
| Нерезиденты | 4,0% | 12,0% | -10,5% | -6,7% | 22,3% | 6,8% |
| Московские — средние | 5,6% | 19,4% | 19,2% | 1,9% | 15,8% | 18,6% |
| Региональные — средние | 10,0% | 22,9% | 13,2% | 8,4% | 6,5% | 13,8% |
| Московские — прочие | 5,9% | 28,5% | 15,0% | 7,9% | 12,7% | 12,6% |
| Региональные — прочие | 11,6% | 25,1% | 16,4% | 10,6% | 10,7% | 16,4% |
| Санируемые | 4,5% | 15,0% | -1,4% | 14,2% | 36,1% | -18,7% |
| Итого | 5,4% | 15,4% | 5,0% | 1,4% | 2,3% | 21,2% |
Источник: http://bankir.ru
Приложение 5.
Рейтинг банков на Ноябрь 2011
Активы (все данные)
| Место | Лиц | Банк | Город | Активы, млн.руб. | Изм. за месяц | Изм. с начала года | Доля валютных активов, % | Прибыль, млн.руб. |
| 1 | 1481 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 10 316 812 | 1,4% | 10,6% | 17,3% | 337 677 |
| 2 | 1000 | ВТБ | Санкт-Петербург | 4 035 296 | -0,6% | 38,6% | 36,5% | 8 418 |
| 3 | 354 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 2 035 002 | -1,1% | 6,1% | 32,0% | 33 387 |
| 4 | 3349 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | Москва | 1 415 149 | 1,6% | 29,5% | 20,6% | 3 904 |
| 5 | 1623 | ВТБ 24 | Москва | 1 221 589 | 1,1% | 27,8% | 22,2% | 28 357 |
| 6 | 2748 | БАНК МОСКВЫ | Москва | 1 154 684 | -1,9% | 19,1% | 20,4% | 4 283 |
| 7 | 1326 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 978 065 | 0,2% | 9,5% | 33,6% | 11 602 |
| 8 | 1 | ЮНИКРЕДИТ БАНК | Москва | 856 520 | -6,7% | 24,8% | 46,2% | 16 050 |
| 9 | 2272 | РОСБАНК | Москва | 650 430 | 0,1% | 35,7% | 31,6% | 8 845 |
| 10 | 3292 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | Москва | 621 897 | 2,1% | 20,0% | 44,7% | 10 380 |
Капитал (все данные)
| Место | Лиц | Банк | Город | Место по активам | Капитал, млн.руб. | Изм. за месяц | Изм. с начала года | Капитал / Активы, % |
| 1 | 1481 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 1 | 1 272 089 | 3,0% | 20,1% | 12,3% |
| 2 | 1000 | ВТБ | Санкт-Петербург | 2 | 608 729 | -3,2% | -2,2% | 15,1% |
| 3 | 354 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 3 | 160 551 | 10,6% | 14,1% | 7,9% |
| 4 | 3349 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | Москва | 4 | 115 057 | -0,9% | -0,8% | 8,1% |
| 5 | 1623 | ВТБ 24 | Москва | 5 | 97 399 | 2,5% | 8,1% | 8,0% |
| 6 | 2272 | РОСБАНК | Москва | 9 | 87 735 | 3,8% | 8,1% | 13,5% |
| 7 | 1326 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 7 | 86 150 | 1,7% | 12,3% | 8,8% |
| 8 | 1 | ЮНИКРЕДИТ БАНК | Москва | 8 | 85 545 | 4,6% | 28,3% | 10,0% |
| 9 | 3292 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | Москва | 10 | 69 812 | -2,1% | 2,2% | 11,2% |
| 10 | 323 | МДМ БАНК | Новосибирск | 15 | 61 561 | -0,4% | -1,1% | 15,7% |
Источник: http://bankir.ru
Приложение
6.
Top500
прибыльных банков
на 1 октября 2011 года
|
Источник:
Филина, Ф. Российские банки гораздо
спокойнее переживут вторую волну кризиса
[Электронный ресурс] / Ф.Филина, С.
Селянин. –
Режим доступа: Bankir.Ru
Приложение 7.
Прирост
капитала и дивиденды
за 4 года, млн. рублей (2007 – 2011 гг)
| Банк | Прирост капитала (без учета субординированных кредитов) | Дивиденды | Кол-во лет выплаты дивидендов | К капиталу на 1.01.07 | |||
| Всего | За счет прибыли | Чистый прирост капитала | Дивиденды | Итого | |||
| Банк «Фининвест» | 1 616 | 1 503 | 0 | 0 | 10162% | 0% | 146% |
| Инбанк | 372 | 334 | 0 | 0 | 2463% | 0% | 99% |
| Платежный центр (НКО) | 535 | 535 | 150 | 1 | 2236% | 627% | 216% |
| Сибирский банк реконструкции и развития | 182 | 90 | 0 | 0 | 2033% | 0% | 114% |
| РП СВМБ (НКО) | 181 | 54 | 0 | 0 | 1881% | 0% | 90% |
| Национальный расчетный депозитарий (НКО) | 7 509 | 6 584 | 4 400 | 1 | 1114% | 744% | 101% |
| Инкахран (НКО) | 501 | 501 | 0 | 0 | 780% | 0% | 73% |
| Континенталь | 133 | 12 | 0 | 0 | 741% | 0% | 263% |
| ТКС-банк | 1 939 | 539 | 0 | 0 | 684% | 0% | -6% |
| Банк
«Новопокровский» |
399 | 53 | 0 | 0 | 664% | 0% | 46% |