Расчёт валового внутреннего продукта (ВВП) и других показателей системы национальных счетов

 

Задание:

1. вывести уравнение кривой IS аналитически и графически;
2. вывести уравнение кривой LM  аналитически и графически;
3. найти равновесный уровень ВВП () и равновесную ставку процента () , при которых достигается совместное равновесие товарного и денежного рынков, показать равновесие на графике;
4. вывести уравнение кривой совокупного спроса AD , изобразить на графике.

 

Решение:

1. Выведем уравнение кривой IS через основное макроэкономическое тождество:

 

                                      Y= Ca+MPC*(Y-Ta-tY+TR)+I+G,                             (3.1)

 

где Y – равновесный уровень  дохода;

      Ca – автономное потребление;

      МРС – предельная склонность к потреблению;

      Т – автономные налоги;

      t – ставка пропорционального налога;

      TR – трансферты;

      I –функция инвестиций;

      G – государственные закупки товаров и услуг.

Y= 80+0,8*(Y-50-0.1*Y+15)+(40-2i)+90;

Y= 80+0,8Y-40-0,08Y+12+90+40-2i;

0,28Y= 182-2i;

Y= 650-7,14i – уравнение кривой IS.

Выведем уравнение кривой IS графически по 2 точкам, рисунок 3.6 (Приложение 2):

i = 12; Y = 562;

i = 30; Y = 436.

2. Выведем уравнение кривой  LM через следующее соотношение:

 

                                                    = I,                                                      (3.2)

 

где  Md – номинальный спрос денег;

       P – дефлятор;

       I – функция инвестиций.

= 0,4Y-2i;

= 0,4Y-2i;

0,4Y-2i= 200;

0,4Y=200+2i;

Y=500+5i – уравнение кривой LM.

Выведем уравнение  кривой  LM графически по 2 точкам, рисунок 3.7 (Приложение 2):

i = 12; Y = 562;

i = 30; Y = 700.

3. Определим равновесный уровень ВВП (Ye) и равновесную ставку процента (ie), при которых достигается совместное равновесие товарного и денежного рынков, приравняв уравнения кривых IS и LM:

650-7,14i=500+5i;

150=12,14i;

ie= 12,35;

Ye= 500+5*12,35= 561,76.

Изобразим равновесие модели IS-LM графически, рисунок 3.8 (Приложение 2).

4. Выведем уравнение кривой совокупного спроса AD через формулу 3.2 и формулу 3.1:

= 0,4Y-2i;

0,4Y= +2i;

Y= + 5i;

Y= Ca+MPC*(Y-Ta-t*Y+TR)+I+G;

Y= 80+0,8*(Y-50-0.1*Y+15)+(40-2i)+G;

Y= 80+0,8Y-40-0,08Y+12+40-2i+G;

Y= 185+0,45Y-5i+G;

0,28Y=92-2i+G;

2i= 92+G-0,28Y;

i= 46+0,5G-0,14Y;

Y= +5*(46+0,5G-0,14Y)

Y= +230+2,5G-0,7Y;

1,7Y= +230+2,5G;

Y= +135,29+1,47G - уравнение кривой совокупного спроса AD.

Выведем кривую совокупного спроса графически, рисунок 3.9 (Приложение 2).

Выводы:

1. Вывела уравнение кривой IS аналитически (Y= 650-7,14i) и графически;
2. Вывести уравнение кривой LM  аналитически (Y=500+5i) и графически;
3. Нашла равновесный уровень ВВП () и равновесную ставку процента () , при которых достигается совместное равновесие товарного и денежного рынков, показала равновесие на графике;
4. Вывела уравнение кривой совокупного спроса AD (Y= 1,47 Md/P + +135,29+1,47G) , изобразила на графике.

3.2 Макроэкономическая политика  в модели IS – LM

 

Кривые IS и LM могут изменять свое положение под  воздействием различных факторов, из которых наибольший интерес представляют изменения государственных расходов, налогов и предложения денег, поскольку они являются инструментами фискальной и денежно-кредитной политики. В модели IS-LM воздействие фискальной политики будет отражаться в сдвигах кривой IS, а денежно-кредитной – в сдвигах кривой LM.

Влияние фискальной политики

Рассмотрим  сдвиг кривой IS, вызванный ростом государственных расходов. Предположим, что первоначально равновесие на рынках товаров и денег достигалось в точке Е1 при процентной ставке r1 и национальном доходе Y1.

 

 

 
Рисунок 3.4 – Стимулирующая фискальная политика в модели IS-LM

 

Допустим, экономическая  ситуация в стране потребовала увеличения государственных расходов. Они приводят к увеличению совокупных расходов, что обусловливает рост национального объема производства, кривая IS1 сдвигается в положение IS2. Но растущий совокупный выпуск увеличивает спрос на деньги, который начинает превышать предложение денег, что, соответственно, приводит к росту процентной ставки до r2. На товарном рынке увеличение совокупных расходов побуждает предпринимателей увеличивать объем инвестиций. В свою очередь, рост процентной ставки начинает сдерживать этот процесс, заставляя предпринимателей сокращать планируемый при процентной ставке r1 прирост инвестиций. В этом случае новое положение равновесия на рынках товаров и денег будет достигнуто в точке Е2, а совокупный выпуск увеличится до Y2.

Происходит  увеличение Y не на ΔY = Y3 – Y1, а на величину Y2 – Y1, т.е. в меньшей степени, чем следовало ожидать: рост процентной ставки снижает мультипликационный эффект государственных расходов. Прирост государственных расходов частично вытесняет плановые инвестиции, т.е. оказывает влияние эффект вытеснения. Этот эффект снижает эффективность стимулирующей фискальной политики. Именно на него ссылаются монетаристы, утверждая, что фискальная политика недостаточно действенна и приоритет в макроэкономическом регулировании должен быть отдан денежно-кредитной политике.

Снижение  налогов при неизменном уровне государственных  расходов оказывает такое же воздействие, как и увеличение государственных  расходов. Оно приводит к тому, что при любом данном значении процентной ставки совокупный выпуск будет больше вследствие роста располагаемого дохода, потребления и совокупного спроса. Величина этого воздействия определяется налоговым мультипликатором. Однако равновесный уровень дохода также меньше, чем в модели Кейнсианского креста за счет повышения ставки процента.

Таким образом, стимулирующая фискальная политика (увеличение государственных расходов и снижение налогов) сдвигает кривую IS вправо (вверх), что увеличивает  уровень дохода и ставку процента. Наоборот, сдерживающая фискальная политика (сокращение государственных расходов и увеличение налогов) сдвигает кривую IS влево, что сокращает доход и уменьшает ставку процента.

Влияние денежно-кредитной политики

 

Рисунок 3.5 – Стимулирующая денежно-кредитная  политика в модели IS-LM

 

Пусть первоначально  экономика находится в состоянии равновесия в точке Е1. Предположим, что правительство решает снизить уровень безработицы, увеличить объем совокупного выпуска путем увеличения предложения денег. Увеличение предложения денег сдвигает кривую LM вправо (вниз), в результате процентная ставка падает с r1 до r2, величина дохода растет с Y1 до Y2.

Рост предложения  денег (сдвиг кривой LM в положение LM2) создает избыточное предложение  на рынке денег, в результате чего ставка процента снижается. Ее падение  вызывает рост инвестиционных расходов, приводящий к росту спроса на товары и услуги, увеличению совокупного выпуска. Совместное равновесие рынка товаров и денег перемещается в точку Е2, поскольку рост дохода и снижение процентной ставки влекут за собой рост спроса на деньги, который будет продолжаться до тех пор, пока не сравняется с новым, более высоким уровнем предложения денег.

Снижение  предложения денег предполагает обратный процесс: сдвиг кривой LM влево, рост ставки процента, снижение объема выпуска.

Степень влияния  денежно-кредитной политики на экономику также зависит от наклона кривых IS и LM. При изменении предложения денег на одинаковую величину эффект снижения ставки процента будет тем больше, чем более крутая кривая LM, т.е. ставка процента снизится тем больше, чем менее чувствителен спрос на деньги к изменению ставки процента. Если кривая IS более пологая, что означает высокую чувствительность расходов к изменению ставки процента и большую величину мультипликатора государственных расходов, то достаточно очень незначительного снижения ставки процента, чтобы существенно увеличились расходы, мультипликативно увеличив доход. Эффективность денежно-кредитной политики тем больше, чем кривая LM более крутая, а кривая IS более пологая.

Таким образом, стимулирующая денежно-кредитная  политика, инструментом которой выступает увеличение предложения денег (сдвиг вправо (вниз) кривой LM), ведет к росту уровня дохода и снижению ставки процента. Результатом сдерживающей денежно-кредитной политики (сдвиг влево (вверх) кривой LM), основанной на сокращении предложения денег, является снижение дохода и рост ставки процента.

 

Предположим, что государственные расходы  увеличились на  ∆G. Что и в  каком объеме должен предпринять  Центральный банк, чтобы нейтрализовать «эффект вытеснения»?

Решение:

Определим новое уравнение кривой IS после изменения государственных расходов, используя формулу 3.1:

Y= Ca+MPC*(Y-Ta-tY+TR)+I+G+∆G;

Y= 80+0,8Y-40-0,08Y+12+90+10+40-2i;

0,28Y= 192-2i;

Y= 685,71-7,14i – уравнение кривой IS1.

Определим новые равновесные уровни процентной ставки и дохода:

500+5i= 685,71-7,14i;

12,14i= 185,71;

I₂ = 15,29;

Y₂ = 500+5*15,29= 576,481.

Определим изменения денежной массы  ΔM, для этого найдём ΔY, Y3, используя формулу 2.15 и формулу 2.16:

ΔY= 10*(1/ (1-0,8*(1-0,1)))= 35,714;

Y3= Y1+ ΔY= 561,78+ 35,714= 597,494;

Y3- Y2= 21,009 – Эффект вытеснения;

Ms= (0,4Y-2i)*P;

Ms+ ΔM= (0,4Y-2i)*P;

800+ΔM= (0,4*597,494- 2*12,356)*4;

ΔM= 57,1424.

Покажем ситуацию графически, рисунок 3.10 (Приложение 2).

Вывод: Центральный банк, чтобы нейтрализовать «эффект вытеснения» должен изменить предложение денег (графически сдвиг кривой LM в положение LM₁). Таким образом при увеличении предложения денег на величину 57,1424 спрос на деньги уменьшается и процентная ставка опускается до равновесного уровня (12,35), следовательно уровень дохода станет равным 597.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной курсовой работе мы изучили  основные макроэкономические положения, рассчитали макроэкономические показатели , определили взаимосвязь между ними; изучили условие достижения равновесия на товарном рынке, его регулирование, а также равновесие на товарном и денежном рынках в закрытой экономике.

В первом разделе  рассчитали ВВП двумя способами: по доходам и расходам (455 млрд. руб.). Так же рассмотрели показатели системы национальных счетов, такие как: налог на прибыль предприятий, нераспределенная прибыль предприятий, доходы от собственности, чистые косвенные налоги, личный доход и располагаемый доход. Нашли величину располагаемого дохода (367 млрд. руб.) и величину сбережений домашних хозяйств (98 млрд. руб.). Рассмотрели влияние циклической безработицы на величину ВВП. При помощи закона Оукена рассчитали потери ВВП, вызванные циклической безработицей (53,85747). Определили взаимосвязь между уровнем инфляции и безработицы, через кривую Филипса. С помощью уравнения кривой Филипса вычислили величину реального ВВП в период с 2000 до 2009года, а также величину совокупного предложения при различных уровнях ожидаемой инфляции.

Во втором разделе определили равновесный уровень дохода (721,4286 млрд. руб.), при заданных показателях экономики страны, который превышает потенциальный уровень. Вследствие этого существует инфляционный разрыв, величина которого составляет 212,57113 млрд. руб. В результате вмешательства в экономику государства, которое заключается в изменении расходов, налогов и трансфертов для достижения потенциального ВВП, изменяется уровень равновесного. Правительство, для достижения потенциального уровня ВВП, должно уменьшить госрасходы и трансферты на 59,52039 млрд. руб. и 74,39989 млрд. руб., а налоги увеличить на 74,39989 млрд. руб. Отсюда можно сделать вывод о том, что правительство применяет дискреционную сдерживающую фискальную политику.

В третьем  разделе, рассмотрели макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынках, которое представлено моделью IS-LM, вывели уравнение кривой IS: Y= 650-7,14i , и уравнение кривой LM: Y=500+5i. Нашли равновесный уровень дохода (561,76 млрд. долл.) и равновесную ставку процента (12,35%). Вывели уравнение кривой совокупного спроса: Y= +135,29+1,47G. Рассмотрели макроэкономическую политику модели IS-LM,  позволяющую найти такие сочетания рыночной ставки процента и уровня дохода, при которых одновременно достигается равновесие, как на товарном, так и на денежном рынках, т.е. устанавливается равновесие этих рынков. А так же изучили «эффект вытеснения» и способы его преодоления. Установили, что для нейтрализации «эффекта вытеснения», Центральному банку необходимо увеличить денежную массу в стране в объеме 57,1424 млрд. руб.