Как ловить дни тренда

За и против торговли пробойных систем:     

 Как и большинство  систем, системы основанные на  пробое волатильности будут срывать куш на высоковолатильных или убегающих рынках и давать перемежающиеся результаты при боковых колебаниях или уменьшениях объемов. Я верю в то, что они находятся в числе наиболее прибыльных систем торговли и я также чувствую, что они будут оставаться такими в долгосрочном плане. Они длительны и устойчивы, однако могут давать сбои при размещении очень большого по отношению к рынку количества ордеров. Однако, чтобы вы не решили, что нашли Святой Грааль торговых систем, необходимо помнить следующее:  
     Входы могут быть очень болезненными, особенно когда рынок находится в состоянии убегания. Хорошие прорывы не дают затем откатов, которые можно использовать для входа. Вы или на коне или нет. Если вы понимаете, что хороший прорыв дает начало дню тренда, который заканчивается вблизи максимума или на минимума, тогда войти не так трудно. Лучше всего размещать стопы, открывающие позиции, заранее, когда рынок спокоен.  
     Иногда рынок открывает с разрывом сразу за пределами вашего сигнала. Это часто в последующем дает хорошие трейды. Однако иногда такая ситуация приводит к наиболее болезненным потерям. Большие разрывы указывают на необходимость входа в трейд, однако они же дают дополнительную волатильность для выходов. Если вам пришлось выйти по стопу и после этого поступил новый сигнал в противоположном направлении - этот трейд в обратном направлении как правило дает прибыль, существенно превышающую начальные убытки.   
     Провалы конечно болезненны, однако они совершенно неизбежны при торговле пробойных систем. Множество раз я покупала максимумы и продавала минимумы. Должна быть вера в статистику для торговли систем этого типа. Системы необходимо тестировать на данных длинной в три года, лучше в 10.   
     С другой стороны, системы, основанные на пробое волатильности, могут торговаться практически на всех рынках. При этом рынок может дать огромную прибыль в течение одного года и весьма посредственную на следующий. Портфель из 10-12 рынков работает лучше. Проблема при попытке торговать слишком много рынков состоит в том, что становится трудно уследить за всеми ними, особенно если ваша система чувствительна. Часто при разработке систем люди переоценивают то количество рынков, за которым можно реально уследить.

Усиление базисной системы, основанной на прорыве волатильности:     

 Добавление  фильтров может иногда усилить  систему. Примеры возможных фильтров: индикаторы, определяющие находится  ли рынок в состоянии тренда  или нет; сезонность рынка;  день недели; степень изменения  волатильности, уже присутствующая  на рынке. Периоды низкой волатильности мошут быть определены по сужению торгового диапазона, низкому значению ADX или статистическим индикаторам, таким как, например, стандартное отклонение.      

 Система может  тогда выглядеть примерно так: 

1. Первоначальные условия волатильности = true      
2. Стоп-покупка или стоп-продажа рассчитываются исходя из цены открытия плюс минус процент от торгового диапазона предыдущего дня.  
3. Стопы, основанные на управлении рисками, активизирующиеся после открытия позиций.  
4. Стратегия выхода.   
       
Переменные, которые могут быть использованы для создания простых систем пробоя волатильности: 

1.Период -  прорыв определяется по функции предыдущего дня или, например, предыдущего 10-дневного периода?      
2.Торговый диапазон - используется средний торговый диапазон за период, максимальный, минимальный или общий?  
3.Проценты - какой процент от диапазона использовать? Возможно, например, использовать 120% от общего диапазона предыдущих 3-х дней.  
4.Основа -  функция торгового диапазона добавляется к закрытию предыдущего дня или открытию текущего. Эта же функция может быть добавлена к минимуму или максимуму предыдущего дня или предыдущего периода, например 10-дневного.      

 Чем больше  величина используемого процента, тем больше будет количество выигрывающих сделок, однако общая прибыльность может снижаться из-за снижения чувствительности системы - поэтому важно найти устраивающий вас баланс между прибыльностью и риском.  
     Пример начальных условий: Входить в трейд только если дню предшествовало наименьшее за последние 7 дней значение торгового диапазона. Или, входить в рынок только если в последние 5 дней был сделан новый 20-дневный максимум или минимум. Перед тем, как окончательно добавить фильтр к системе, необходимо оценить насколько сильно он поднимает производительность системы.     

 Стратегии  выхода:

1. Основанные  на времени ( Закрытие вчерашнего  дня, открытие сегодняшнего)      
2. Первое прибыльное открытие (Larry Williams)      
3. Цель или объективный уровень (ATR(1), максимум минимум предидущего дня)     
4. Трейлинг-стоп (смещенная скользящая средняя, параболик, 2-х дневный минимум максимум)      

 Риск:     

 Контролируемый  риск - размер риска, который может  быть предопределен и заложен  в  money management stop.  
     Типы money management stops:   
1. фиксированная прибыль      
2. функция от ATR      
3. уровни цен (например минимум максимум бара)   
     Неконтролируемый риск:   
1. Перенос позиций на следующий день (риск разрыва на открытии). Вы не можете закрыть позиции, когда рынок не работает. Поэтому вы потенциальная жертва разрыва, который может случиться из-за каких-либо новостей.  
2. Риск проскальзывания. Быстрые изменения на рынке или тонкий волатильный рынок могут быть причиной того. Что трейдер входит в сделку по ценам существенно хуже, чем те, на которые он рассчитывал.   
     В общем, результативность любой системы очень сильно зависит от "поимки"  нескольких крупных выигрышей. Вы не должны позволить себе пропустить хороший трейд, который может сделать вам весь месяц.   
     Несколько замечаний по использованию этих или иных систем:   
1. Сначала приобретите уверенность в системе, торгуя на бумаге.  
2. Сначала убедитесь в том, что вы можете с прибылью торговать свою систему механически, перед тем как начать пытаться отходить от нее.  
3. Записывайте свою реальную прибыль в конце рабочего дня для сравнения с той, которую бы дала механическая система.  
4. Измеряйте производительность системы достаточным количеством измерений - например 100 трейдов или определенной количество недель. Не позволяйте одной неудачной неделе или одной неудачной сделке обескуражить вас.  
5. Управляйте больше выходами, нежели фильтруйте входы. Невозможно заранее предсказать, какой трейд будет прибыльным. Любой пропущенный вход мог бы дать ОЧЕНЬ большую прибыль, поэтому нельзя пропускать ни один сигнал входа. Управление выходами означает две вещи: первое, определите при каких условиях можно задержать выход еще на час или на два. И, второе, более зависящее от опыта, научитесь определять при каких условиях трейд не работает и можно выходить еще до того, как сработал стоп.   
6. Все системы имеют свои тонкие нюансы и меняются с течением времени. Заведите блокнот, куда будете заносить свои наблюдения и характерные фигуры, которые вы приметили.   
7. Никогда не беспокойтесь о том, какое количество людей торгует системно. Если проскальзывание кажется значительным, это часто означает хороший прорыв треугольника или фазы консолидации. Помните: что-то должно двинуть рынок на достаточное растояние, чтобы сделать прорыв осуществившимся. 

Правила торговой системы Turtle

Правила открытия позиций: 
 
1. Заходим на пробое 20-барового максимума или минимума.  
2. Перед переворотом в противоположную позицию по пробою 20-барового экстремума должен быть убыточный трейд в первоначальном направлении торговли.  
3. Всегда открываемся по пробою 55-барового экстремума.  
4. (Субъективно) Если рынок находится в боковом движении, заходим только по пробою 55-баровых экстремумов.  
5. Если при торговле в определенном направлении есть прибыль, то вы можете продолжать торговать в этом направлении, но для торговли в противоположном направлении необходим убыток при торговле в предыдущем направлении.  
 
Стоп-правила  
 
1. В день открытия позиции используйте стоп, равный 1/2 ATR. Если стоп случился внутри дня, то, после выхода из позиции, вы можете снова ее открыть, если поступил новый сигнал (цены сделали новый максимум или минимум).  
2. На следующий день после открытия позиции используйте стоп, равный 2 ATR.  
3. Используйте 10-дневный скользящий стоп. Иногда 10 дневный стоп оказывается слишком далеко. 10-дневный скользящий стоп предназначен для того, чтобы вы не рисковали более чем 2-ATR на сделке(за исключение случаев открытия с гэпом против вашей позиции).  
4. Когда в ходе сделки набрана прибыль в размере 2.5 ATR, передвигайте защитный стоп в точку безубыточности.  
5. После того, как 10-дневный скользящий стоп или правило 2.5 ATR вывели стопы в область безубыточности, начинайте использовать более широкий 20-дневный скользящий стоп.  
6. После того, как вы достигли прибыли в 10 ATR, используйте в качестве скользящего стопа 20-дневный стоп или фигуру 3-барового разворота (3 bar pivot).  
 
Дополнительные приемы  
 
1. Открывайте дополнительные позиции при пробое 55 дневных экстремумов, перемещая защитный стоп на ту открытую позицию, которая уже находится в точке безубыточности.  
2. После получения крупной прибыли, равной 10 ATR или более, не торгуйте в противоположном направлении в течение 45 баров с использованием 20-барового пробойного метода. Вместо этого используйте 55-баровые пробои.  
3. Дождитесь бокового рынка для начала торговли по пробою 55-баровых экстремумов.  
 
Правила Money Management  
 
1. Не рискуйте более, чем 1% вашего счета на одной сделке.  
2. Никогда не рискуйте более, чем 2 ATR.  
3. Используйте технику дробного открытия позиций. Первоначально открывайтесь от 1/2 до 1/3 от максимального размера позиции. После того, как цены ушли за точку безубыточности, покупайте или продавайте следующие 1/2 или 1/3 объема. Большинство убыточных сделок являются таковыми с самого начала. Этот метод уменьшает риск и позволяет получать максимальную прибыль в долговременной перспективе.  
4. Если вы открыли позицию, то добавляйте объем только после достижения точки безубыточности.  
5. Выбирайте сильнейший актив для торговли.  
6. Торгуйте, когда волатильность падает. Когда волатильность снизилась на 50%, это позволяет открывать больший объем позиций при том же риске.  
 
Примечания:  
 
ATR определяется за 10-баров.

Проверенные временем классические торговые правила, необходимые для выживания трейдера

1. Планируйте  вашу торговлю. Торгуйте ваши  планы.  
2. Записывайте ваши результаты.  
3. Сохраняйте позитивный настой в независимости от ваших потерь.  
4. Не приносите рынок с работы домой.  
5. Постоянно повышайте уровень ваших целей.  
6. Покупайте на плохих новостях и провайте на хороших.  
7. Не бойтес покупать высоко и продавать низко.  
8. Всегда имейте хорошо спланированное время для изучения рынка.  
9. Изолируйте себя от мнений других.  
10. Будьте всегда спокойны, настойчивы и последовательны, действуйте рационально.  
11. Ограничивайте ваши потери - используйте стопы!  
12. Никогда не отменяйте стоп после того как вы его поставили.  
13. Никогда не входите в рынок потому, что вам надоело быть вне рынка. Быть вне позиции - это тоже позиция.  
14. Не надо входить и выходить из рынка слишком часто.  
15. Трейдеры учатся на потерях - не на прибыли. Изучайте каждый лосс для улучшения своих знаний о рынке.  
16. Самая сложная задача в торговле - не предсказание, а самоконтроль. Успешный трейдинг сложен и часто сопровождается негативными эмоциями. Самый важный элемент успешной торговли - это Вы.  
17. Всегда дисциплинируйте себя следованием заранее определенным правилам.   
18. Помните, что медвежий рынок может за месяц разрушить то, что вы выстроили за три месяца бычьего рынка.  
19. Не позволяйте превращаться большим профитам в большие лоссы - ставьте трейллинг-стопы на 20%.  
20. Вы должны иметь план, вы должны знать свой план - и вы должны следовать ему.  
21. Ожидайте потери и воспринимайте их с достоинством. Те, кто мрачнеют от потерь, обязательно пропустят следующую возможность, которая скорее всего будет прибыльной.  
22. Делите вашу прибыль пополам и никогда не рискуйте более 50% прибыли действуя против рынка.   
23. Ключ к успешной торговле - изучение самого себя.  
24. Различие между приобретающими на рынке и теряющими там не столько в природных способностях, сколько в способности дисциплинированно изучать свои ошибки.  
25. Воспринимайте потери как шаг навстречу победе.  
26. Вы приняли лосс? Забудьте о нем быстро. Вы получили профит? Забудьте о нем еще быстрее. Не позволяйте эгоизму и жадности мешать вам ясно думать и упорно трудиться.  
27. Один из важнейших секретов трейдеров - соизмерять свои желания с желаниями рынка. Рынок - это истина, поскольку отражает все силы, борющиеся на нем.   
28. Намного легче войти в трейд, чем выйти из него.  
29. Если рынок не делает того. что вы от него ожидаете - выходите из рынка.  
30. Никогда не добавляйте к проигрывающей позиции. Проигрывающая позиция означает, что Вы неправы.   
31. Не пробуйте предопределить вашу прибыль.   
32. Ключ к богатству в торговле - простота. Избегите методов, которые Вы не понимаете.  
33. Не будьте чрезмерно любопытны в отношении причин, двигающих рынок.   
34. Остерегайтесь открывать слишком большие позиции, который могут повлиять на ваши эмоции. Не будьте слишком агрессивны на рынке. Обходитесь с ним мягко, пусть ваши прибыли растут постепенно, а не взрывом.  
35. Не пытайтесь определить пики и вершины.  
36. Вы должны верить себе и в свою способность здраво рассуждать если вы хотите выиграть в этой игре.  
37. На тонком рынке не стоит пытаться угадать в какую сторону будет следующее большое движение - вверх или вниз.  
38. В мире денег никто не знает, что случится в будущем. Никто! Поэтому успешные трейдеры не пытаются разместить свои позиции исходя из того, что должно случиться, а реагируют на то, что уже произошло.  
39. Если корабль погружается, не раздумывайте - спрыгивайте!  
40. Теряйте ваши возможности - но не деньги. За редким исключением необычных условий, возьмите в привычку использовать стоп-профит. Не корите себя, если цена продолжает расти без вас. Лучше вспомните о тех случаях, когда своевременная фиксация прибыли предотвратила потери.

рассказ Лори Спенсера

10 ступеней трэйдера    

 Я хотел  бы описать 10 ступеней, через которые  необходимо пройти трэйдеру для  достижения успеха на фьючерсном  рынке.  
    («От себя добавлю, что не только на фьючерсном рынке, а на любом другом также»).    

 Мы последуем  за Марком в его путешествии.  Вы же сможете определить, на  какой ступени находитесь.    

 Ступень 1    

 Марк, абсолютно  не интересующийся миром фьючерсов,  обратил внимание на движения, которые делают pork bellies.     

 Ступень 2    

 Марк изучает  мир фьючерсов по ряду публикаций  «Как поймать удачу на фьючерсном  рынке», купленных за 49,95 баксов. Его  заинтересовали публикации и  он заплатил за  
«секреты», которые так изложены. После потери денег с использованием «секретов», он оставляет ступень 2, покупая больше газет, новостей, семинаров, программ, и переходит на ступень 3.    

 Ступень 3    

 Теперь Марк  думает, что все люди, продающие  секреты, - проходимцы. Так он решает  торговать, полагаясь на собственную  интуицию. Покупает и продает, используя комбинацию догадок, советов, слухов, наблюдений и т. п., и начинает видеть некоторый успех своего предприятия. Он чувствует себя хорошо и как только начинает наращивать свое присутствие в рынке, теряет все с несколькими большими ударами рынка.    

 Ступень 4    

 На этот  раз после нескольких лет зализывания  ран он пробует технические  индикаторы. Ему кажется, эксперты  и профи должны уметь предсказывать  рынки. Иначе, как почему они  успешны?    

 Он старается  следовать профи в их действиях. Он старается следовать комплексу методов Фибоначчи, волн Эллиота, циклам для определения, как высоко или низко пойдет рынок. Но пока это не работает и он продолжал терять деньги.     

 Сейчас каждый  трэйд пугает его. Потеряет  ли он все снова? Страх делает лучшее из возможного – парализует его. Урок третьей ступени оказался болезненным.    

 Ступень 5    

 Он все  еще привязан к чарам индикаторов.  Должен существовать набор индикаторов,  предсказывающих рыночные движения  и чувствовать их. Должен существовать индикатор, который обеспечит прибыльные трэйды.