Система оценки кредитоспособности физических лиц в банке

Следует различать прямые и косвенные методики скоринговой  оценки кредитоспособности клиентов. Прямые методики встречаются достаточно редко. Они предполагают, что сумма набранных клиентом баллов фактически приравнивается к той сумме кредита, на которую он обоснованно претендует. Косвенные методики распространены более широко. Их содержание заключается в придании определенных весов (баллов) различным оценочным показателям, а результатом оценки служит выведение класса.

На основе ввода перечисленной  информации служащий банка получает заключение, можно ли выдавать кредит. При отрицательном ответе агентство  банка может направить клиента  в свою дирекцию для дополнительного  рассмотрения вопроса о возможности  предоставления ссуды.

Основой оценки кредитоспособности физического лица является также  изучение его кредитной истории, связанной с покупкой товаров  в кредит в магазинах. Банк использует сведения, содержащиеся в заявлении  на выдачу ссуды: имя, адрес местожительства  и номер социального обеспечения. На основе этих трех параметров можно  собрать сведения от банков, организаций, выпускающих кредитные карточки, владельцев домов о всех случаях  неплатежа. Банк интересуется количеством  и размером имевших место неплатежей, длительностью, способом погашения  просроченной задолженности. На этой основе составляется кредитная история. [17; 241]

Получить единую, синтетическую  оценку кредитоспособности заемщика с  обобщением цифровых и нецифровых данных нельзя. Для обоснованной оценки кредитоспособности помимо информации в цифровых величинах  нужна экспертная оценка квалифицированных  аналитиков.

Сложность оценки кредитоспособности обусловливает применение разнообразных  подходов к такой задаче – в  зависимости как от особенностей заемщиков, так и от намерений  конкретного банка-кредитора. При  этом важно подчеркнуть: различные  способы оценки кредитоспособности не исключают, а дополняют друг друга, т.е. применять их следует в комплексе. [8; 422]

Итак, кредитоспособность заемщика представляет собой совокупность его  качественных и количественных характеристик, необходимых для получения кредита  и обслуживания долга по нему. На эти показатели влияет ряд факторов. Комплексная оценка этих факторов, а также анализ показателей кредитоспособности осуществляются банками на основе разработанной  системы способов оценки кредитоспособности своих клиентов. Все способы взаимно  дополняют друг друга. Если анализ делового риска позволяет оценить кредитоспособность клиента в момент совершения сделки только на базе одной кредитной операции и связанного с ней денежного  потока, то система финансовых коэффициентов  прогнозирует риск с учетом совокупного  долга клиента, сложившихся средних  стандартов и тенденций. Анализ денежных потоков не только оценивает в  целом кредитоспособность, но и показывает на этой основе предельные размеры  новых кредитов, а также слабые места в управления предприятием, из которых могут вытекать условии  кредитования.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. Анализ кредитоспособности клиентов ОАО «Газпромбанк» за 2007-2009 гг.

2.1 Оценка кредитоспособности физических лиц – клиентов ОАО «Газпромбанк»

Тысячи жителей России оценили все преимущества кредитования в «Газпромбанке». Конкурентные ставки, гибкие условия, большое разнообразие кредитных программ – этим отличаются кредиты для физических лиц от «Газпромбанка».

Сегодня «Газпромбанк» предлагает населению ипотечные (жилищные) кредиты  и кредиты на приобретение автомобиля (нового и подержанного). «Газпромбанк»  постоянно проводит мониторинг рынка, разрабатывая и модернизируя свои кредитные  продукты с учетом запросов граждан.

Способность банка оказывать  такую розничную услугу вызывает поступление большого количества заявлений  на выдачу кредита, которые в оптимальные  сроки должны быть обработаны и оценены  с учетом риска потенциальных  потерь.

Исходя из данных официального сайта «Газпромбанка» об объеме выданных кредитов физическим лицам и данных годовой отчетности банка о просроченной задолженности по выданным кредитам, составлена таблица 2.1.

 

                                                                                                           Таблица 2.1

 

  Объем кредитования физических лиц – клиентов «Газпромбанка»

 

Показатели	2007 год	2008 год	2009 год	Отклонение
				Абсолютное, млрд. руб.		Относительное, %
				2008 к 2007	2009 к 2008	2008 к 2007	2009 к 2008
Объем выданных кредитов (млрд. руб.)	33,5	48,4	45,1	14,9	-3,3	44,5	-6,8
Объем просроченной задолженности  по кредитам (млрд. руб.)	0,87	1,57	1,66	0,7	0,09	80,5	5,7

                                                                                                              Тенденция объемов кредитования физических лиц и просроченной задолженности по выданным кредитам нагляднее прослеживается на графике.

 

                                                                                                                (Рис 2.2)

 

Динамика кредитования физических лиц и просроченной задолженности  в течение 3 лет

 

Анализ данных таблицы 2.1 и рис. 2.2 позволяет сделать вывод о соотношении предоставленных кредитов и просроченной задолженности по ним. Так, с 2007 по 2008 гг. увеличивался объем кредитов, и вместе с тем росла задолженность физических лиц. С 2008 по 2009 гг. падают кредиты гражданам – клиентам банка, но несмотря на это задолженность продолжает расти.

Эту тенденцию можно объяснить  общим падением платежеспособности заемщиков и должников, а, следовательно, снижением уровня их кредитоспособности. Так как их возможности по погашению  долгов сократились, и на закрытие долга  им необходимо больше времени, на допущенную ими просрочку начисляется больше пени и штрафов. Что и ведет  к сокращению доли основного долга  в общей сумме, которую должен возместить должник. В свою очередь  это приводит к тому, что должники чаще отказываются от оплаты штрафов, которые могут превышать основной долг, находя их начисление несправедливым. Это существенно осложняет работу по взысканию задолженности.

Представители банка при  оценке кредитоспособности физического  лица сравнивают сумму запрошенного кредита и как она соотносится  с личным доходом заемщика, а также проводят общую оценку финансового положения заемщика, стоимость его имущества, состав семьи, личностные характеристики, факты профессиональной биографии, кредитную историю.

«Газпромбанк» широко применяет  скоринговый метод оценки кредитоспособности своих клиентов. При оценке в баллах системы отдельных показателей  на первом этапе дают предварительную  оценку возможности выдачи ссуды, основанную на данных анкеты заемщика. По результатам  заполнения анкеты определяют число  набранных заемщиком баллов. Если сумма баллов более определенной величины, то клиент получает кредит, если менее некоторой суммы баллов – отказ. Также, исходя из данной скоринговой  системы, банк может принять решение  о проведении экспертной оценки кредитоспособности клиентов, вошедших в допустимую или  повышенную группу рискаИсходя из количества поданных физическими лицами заявок на получение кредита и результатов  скоринговой оценки их кредитоспособности, составлена таблица результатов кредитных решений. (Табл. 2.2)

 

                                                                                                           Таблица 2.2

 

 Количественное соотношение кредитных решений принятых на основании скоринга.

Показатели	2007год	2008год	2009год	Отклонение
				Абсолютное, тыс.чел.		Относительное, %
				2008 к 2007	2009 к 2008	2008 к 2007	2009 к 2008
Количество человек, подавших заявки на получение кредита (тыс. чел.)	98,1	144,6	163,3	46,5	18,7	47,4	12,9
Количество человек, получивших положительное кредитное решение (тыс. чел.)	83,7	121,0	112,7	37,3	-8,3	44,6	-6,9
Количество человек, подвергшихся экспертной оценке (тыс. чел.)	4,1	6,0	27,9	1,9	21,9	46,3	365
Количество человек, получивших отказ в выдаче кредита (тыс. чел.)	10,3	17,6	22,7	7,3	5,1	70,9	28,9

Данные таблицы 2.2 можно продемонстрировать графически.

 

                                                                                                              (Рис. 2.3)

 

Структура скоринговых кредитных  решений в общем объеме поданных заявок

Так, в течение трех лет  число желающих получить кредит возрастало. Однако в 2007 году получить положительное  кредитное решение органов «Газпромбанка» удалось 85% заемщиков, в 2008 году – 83% из числа желающих. Несмотря на то что  в 2009 году количество заявок на получение  кредита превысило данный показатель 2008 года, объем выданных кредитов все  же снизился на 6,8%.

Анализ кредитоспособности клиентов «Газпромбанка» в целом  свидетельствует о положительной  тенденции в области кредитования физических лиц за период 2007-2009 гг.При этом абсолютный объем кредитов физическим лицам значительно меньше по размерам (более чем в 11 раз), чем объем кредитов юридическим лицам. За 2008 год кредиты предприятиям и организациям росли быстрее, чем кредиты физическим лицам (72,9% и 44,5% соответственно). Данные по росту кредитов в 2008 году доказывают, что «Газпромбанк» в условиях ограниченной ликвидности и масштабного кризиса на мировых финансовых рынках переключил свое внимание с потребительского кредитования на кредитование реального сектора экономики. Иная ситуация с 2008 по 2009 гг. наблюдается в области кредитования физических лиц – происходит динамика снижения выдаваемых ссуд. В 2009 году на 6,9% по сравнению с предыдущим годом снизились темпы выдачи кредитов физическим лицам. Подобная потеря интереса к кредитованию физических лиц происходит на фоне роста задолженности граждан по кредитам. Снижение также можно объяснить ужесточением кредитной политики многих банков в условиях кризиса, которое имело место еще конце 2008 года: потребительские кредиты стали менее доступны населению, часть кредитных программ были заморожены, требования, предъявляемые к потенциальным заемщикам, были повышены. В то же время выступления руководителей «Газпромбанка» свидетельствует о том, что банковские операции по кредитованию населения гораздо менее подвержены кредитному риску, чем кредитование юридических лиц. Вышесказанное приводит к выводу о грядущем интенсивном развитии данного сегмента кредитной политики банка.

Исходя из показателей  динамики кредитования, анализа финансовых коэффициентов, систем оценки и отбора заемщиков, можно сделать вывод  о положительном уровне кредитоспособности клиентов «Газпромбанка». Об этом также  свидетельствуют годовые финансовые отчеты банка. Кредитные решения  принимаются на основе комплексной  оценки кредитоспособности клиентов и  позволяют судить о дальнейшем развитии кредитования как юридических, так  и физических лиц.

 

 

 

 

 

 

Глава 3. Рекомендации по совершенствованию системы оценки кредитоспособности клиентов в ОАО  «Газпромбанк»

Система оценки кредитоспособности клиентов, принятая в «Газпромбанке», в целом соответствует стандартизированным  подходам в области кредитования в прочих российских банках.

Основными критериями при оценке кредитоспособности физических лиц – клиентов «Газпромбанка» являются качественные показатели, полученные на основании балльной скоринговой системы. Осознавая несомненные преимущества скорингового метода оценки кредитоспособности клиента, банк прилагает большие усилия для разработки и совершенствования подобной систем оценки рисков кредитования. Вместе с тем балльная система анализа должна быть статистически тщательно выверена, требует высокого профессионализма кредитных работников банка, предполагает постоянное обновление информации и методики оценки, так как со временем изменяются как социально-экономические условия и условия кредитования, так и сами люди.

Иными словами, по общей сумме  набранных баллов делается заключение о кредитоспособности клиента. Эта  методика позволяет наглядно оценить  все характеристики потенциального заемщика, однако она подходит только для более или менее стандартных  ситуаций и не может учитывать  всех особенностей клиента.

Недостатком скоринговых  систем является то, что они оценивают  кредитоспособность заемщика на основании  данных о предыдущих выдачах кредита, в то время как о возможном  поведении клиентов, которым было отказано в кредите, остается только догадываться. Уязвимость скоринга также  заключается в том, что программа  оценивает не реального человека, а информацию, которую он о себе сообщает, и хорошо подготовленный клиент может представить данные о себе так, что практически гарантированно получит кредит.

В рамках совершенствования  системы оценки надежности физических лиц – заемщиков «Газпромбанка» необходимо разрабатывать новые скоринговые модели раз в полтора-два года. При этом рекомендуется анализировать динамику изменения финансового положения заемщика на протяжении нескольких отчетных периодов, а не по последнему балансу, а также внедрить новые параметры оценки кредитоспособности клиента. В качестве показателей кредитоспособности индивидуального заемщика могут выступать и другие параметры и характеристики клиента, не только те, что представлены в Приложении 1. Так, например, возможно введение таких показателей, как участие клиента в финансировании сделки, цель кредита, состояние здоровья, чистый годовой доход, средний остаток на банковском счете, владение кредитными картами, доля платежа по ссуде в процентах от месячного дохода, период обслуживания в «Газпромбанке» и т.д.