Статистические методы анализа результатов деятельности коммерческих банков

 

Коэффициент детерминации: .

 или 18,52%.

Вывод: вариация прибыли на 18,52% обуславливается  вариацией вложений в ценные бумаги.

.

Так как эмпирическое корреляционное отношение находится в пределах 0,3 – 0,5, то связь между прибылью и  вложениями в ценные бумаги умеренная (по шкале Чедока).

Задание 3

По результатам выполнения задания 1 с вероятностью 0,954 определите:

1. Ошибку выборки средней величины вложения средств банками в ценные бумаги и границы, в которых будет находиться средняя величина вложений в генеральной совокупности.
2. Ошибку выборки доли банков с вложениями средств в ценные бумаги 3811 млн. руб. и более и границы, в которых будет находиться генеральная доля.

Решение.

1. В результате расчета характеристик ряда распределения задании 1 имеем:

(млн. руб.);

(млн. руб.);

(банков).

Так как имеем выборку 3%-ную, то

n – 3%

N – 100%, следовательно N=1200 (банков).

(млн. руб.)

t=2, так как задана вероятность 0,954.

(млн. руб.)

3318,11 – 654,714 ≤  ≤ 3318,111 + 654,714

[2663,396; 3972,825]

Вывод: с вероятностью 0,954 можно  гарантировать, что предельная ошибка составит 654,714 млн. руб., а средняя  величина вложений в генеральной  совокупности будет находиться в  пределах от 3663,396 млн. руб. до 3972,825 млн. руб.

2. Найдем долю банков с вложениями средств в ценные бумаги 3811 млн. руб. и более.

, где m – число банков с вложениями 3811 млн. руб. и более.

, следовательно, ω = 33,3%.

 или 7,6%

или 15,2%

0,333 - 0,152 ≤ p ≤ 0,333 + 0,152

[0,181; 0,485]

Вывод: с вероятностью 0,954 можно  утверждать, что ошибка выборки доли банков с вложениями средств в  ценные бумаги 3811 млн. руб. и более  составит 15,2%, а генеральная доля будет находиться в пределах от 18,1% до 48,5%.

Задание 4

Имеются следующие данные по коммерческому  банку о просроченной задолженности  по кредитным ссудам:

Год	Задолженность по кредиту	По сравнению с предыдущим годом			Абсолютное значение 1% прироста, млн. руб.
		Абсолютный прирост, млн. руб.	Темп роста, %	Темп прироста, %
2000		-	-	-	-
2001			106,25		16
2002		+100
2003				30,0
2004			108,5

Определите:

1. Задолженность по кредиту за каждый год.
2. Недостающие показатели анализа ряда динамики и внесите их в таблицу.
3. Основную тенденцию развития методом аналитического выравнивания.

Осуществите прогноз задолженности  на следующие два года на основе найденного тренда. Постройте графики. Сделайте выводы.

Решение.

Год	Задолженность по кредиту –  у	По сравнению с предыдущим годом			Абсолютное значение 1% прироста, млн. руб. - А
		Абсолютный прирост, млн. руб. – Δуц.	Темп роста, % - Тц.	Темп прироста, % - ΔТц.
2000	1600	-	-	-	-
2001	1700	+100	106,25	6,25	16
2002	1800	+100	105,9	5,9	17
2003	2340	+540	130	30,0	18
2004	2538,9	+198,9	108,5	8,5	23,4

1. Данные, имеющиеся в таблице,  имеют характер цепных, так как  показатели каждого года сравниваются  с предыдущими.

Абсолютный прирост: ;

Темп роста: ;

Темп прироста: ;

Абсолютное значение 1% прироста: .

Из формул найдем:

; ; (млн. руб.).

; (млн. руб.).

; (млн. руб.).

%

; (млн. руб.).

; (млн. руб.).

2. (млн. руб.).

(млн. руб.).

(млн. руб.).

 или 105,9%

(млн. руб.).

(млн. руб.).

(млн. руб.).

3. На рисунке 2.3 рассмотрим основную  тенденцию развития задолженности  по кредиту. Осуществим прогноз  на следующие 2 года (2005 и 2006) на  основе найденного тренда.

Рисунок 2.3.

y₂₀₀₅ = y₆ = 251,78*6 + 1240,4 = 2751,08;

y₂₀₀₆ = y₇ = 251,78*7 + 1240,4 = 3002,65.

По  этим данным можно сделать вывод, что задолженность по кредиту  в 2005 и 2006 годах будет расти.

ЧАСТЬ 3. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1. Постановка задачи

Обобщенную  оценку эффективности деятельности финансовых банков дают показатели, характеризующие его деятельность в течение отчетного периода.

Одним из направлений изучения финансовых результатов деятельности банков является анализ процентной ставки, полученной за несколько отчетных периодов, т.е. ее динамики.

Процентная  ставка – это сумма, указанная в процентном выражении к сумме кредита, которую платит получатель кредита за пользование им в расчете на определенный период (месяц, квартал, год). Иными словами, процентная ставка – это цена денег как средства сбережения.

По  данным о процентной ставке по кредитам за I полугодие 2009 года, представленным в табл. 3.1, проведем анализ динамики процентной ставки Центробанка, для чего рассчитаем следующие показатели:

- абсолютный  прирост;

- темп  роста;

- темп  прироста;

- средние  за период уровень ряда, абсолютный  прирост, темпы роста и прироста;

- прогноз  на два последующих периода.

Таблица 3.1. Процентная ставка по кредитам в I полугодии 2009 года.

	январь	февраль	март	апрель	май	июнь
Ставка по кредитам, %	17,1	16,6	16,1	16,0	15,9	15,6

Источник: http://www.cbr.ru/statistics/

3.2. Методика решения  задачи

Расчет  показателей анализа ряда динамики осуществим по формулам, представленным в табл.3.2.

 

 

Таблица 3.2. Формулы расчета  показателей

Показатель	Базисный	Цепной	Средний
Абсолютный прирост	(1)	(2)	(3)
Темп роста	(4)	(5)	(6)
Темп прироста	(7)	(8)	(9)

Средний уровень в интервальном ряду динамики вычисляется по формуле:

Для определения  абсолютной величины, стоящей за каждым процентом прироста ставки, рассчитывают показатель абсолютного значения одного процента прироста (А%). Один из способов его расчета - расчет по формуле:

(10)

Числовые  обозначения:

y₁ – уровень первого периода;

y_i – уровень сравниваемого периода;

y_i-1 – уровень предыдущего периода;

y_n – уровень последнего периода;

n – число уровней ряда динамики.

3.3. Технология выполнения  компьютерных расчетов

Расчеты показателей анализа динамики прибыли  предприятия выполнены с применением  пакета прикладных программ обработки  электронных таблиц MS Excel в среде Windows XP Home Edition SP1.

Расположение  на рабочем листе Excel исходных данных (табл. 3.1) и расчетных формул (1)-(10) (в формате Excel) представлено в табл.3.3

Результаты  расчетов приведены в табл. 3.4.

На  рис.1 представлено графическое изображение  динамики процентной ставки за I полугодие 2009 года, а также прогноз изменения на следующие два месяца.

 

Рис. 1. Диаграмма динамики процентной ставки за I полугодие 2009 года.

 

3.4. Анализ результатов  статистических компьютерных расчетов

Результаты  проведенных расчетов позволяют  сделать следующие выводы:

• За I полугодие (с января по июнь) процентная ставка снизилась на 1,5%.
• Наблюдается отрицательная динамика в течение всего периода; она носит не скачкообразный, а планомерный характер – об этом говорят абсолютные приросты и  диаграмма динамики (см. рис.1).
• В течение анализируемого периода средняя процентная ставка составила 16,217%, в среднем она снижалась на 0,3%, или на 1,819%  (так как средний темп сокращения 1,819% показывает, на сколько процентов сравниваемый уровень меньше уровня взятого за базу).
• График прогноза динамики говорит о том, что в дальнейшие два месяца процентная ставка также будет плавно снижаться.

                       ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В первой главе дано понятие «коммерческие  банки». Необходимо отметить, что их действительную сущность определить весьма проблематично, из-за многообразия их функций, широкого круга операций и  услуг. Разные авторы дают различные  определения коммерческим банкам, из которых нелегко выбрать одно более или менее подходящее. Можно  сказать, что коммерческие банки  являются     многофункциональными банковскими учреждениями, оперирующими в различных секторах   рынка  ссудного капитала, главной целью  которых является получение прибыли.

В данной работе рассмотрены Статистические методы изучения финансовых результатов деятельности коммерческих банков, а также современные подходы их анализа.

В расчетной части работы показаны методика обработки статистического  ряда распределения организаций  по вложениям в ценные бумаги, способы  установления наличия и характера  связи между вложениями в ценные бумаги и прибылью; способ определения  ошибки выборки, а также метод  определения показателей ряда динамики.

В аналитической части выполнены статистические расчеты показателей ряда динамики процентной ставки Центробанка за I полугодие 2009 года с применением пакета прикладных программ MS Excel в среде Windows XP.

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Башкатова Б.И. Социально–экономическая статистика: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 
2. Елисеева И.И. Социальная статистика: Учебник для вузов. – М.: Финансы и статистика, 2000.
3. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики: Учебник для вузов. – М.: Инфра-М, 2002.
4. Кураков Л.П., Тимирясов В.Г. Современные банковские системы: Учебное пособие. – М.: Гелиос АРВ, 2005.
5. Пещанская И.В. Организация деятельности коммерческого банка: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2001.
6. ru.wikipedia.org
7. www.yandex.ru