Управление банковской ликвидностью

       После расчета ожидаемого остатка на конец  дня строится аналитическая таблица (табл.10).

       Таблица 10

       Расчет  ожидаемого остатка на конец операционного  дня (тыс. руб.)

       Таблица 10 содержит следующие показатели:

• остаток на корсчете - обозначает величину остатка средств на счете в РКЦ (на начало операционного дня);
• Dg поступления - нетто-гарантированные поступления;
• Do списания - нетто-гарантированные списания;
• скользящая средняя (поступлений/списаний) необходима для построения графиков и анализа тенденций;
• стандартное отклонение (поступлений/списаний);
• остаток на корсчете до отзыва - сигнализирует о сумме, которой необходимо закрыть корсчет банка (при условии, что на корсчете нет средств, т.е. остаток = 0);
• остаток на конец дня - планируемый остаток на конец дня T (с учетом остатка на утро).

       Необходимый комментарий к первому расчету  методики:

       1) данная методика не определяет, как обрабатываются платежные  поручения в РЦИ (ГРКЦ) Банка  России (валовый тип или порейсовый тип обработки);

       2) необходимо иметь статистический  материал (для вычисления скользящей средней) минимум за 6 месяцев для корректного расчета.

       Проведение  платежей на следующий  день (схема T + 1)

       В случае проведения платежей на следующий  день задача упрощается, так как  списания известны (т.е. переходят в  разряд гарантированных):

                                                                                                   (6)

       где D - дисбаланс между поступлениями;

       индекс  g обозначает дисбаланс гарантированных потоков;

       P_min - минимально вероятные ожидаемые поступления на счет.

       Схематично  это можно изобразить в виде таблицы (табл.11).

       Таблица 11

       Схема расчета проведения платежей T + 1 (тыс. руб.)

       Проведем  небольшое преобразование. После  преобразования получим таблицу  12.

       Таблица 12

       Преобразованная схема расчета T + 1 (тыс. руб.)

       Поступления отрицательными быть не могут, поэтому  их минимально вероятное значение определяется с помощью логнормального распределения.

       В результате расчета получаем искомые  результаты, которые помещаем в таблицу (табл.13).

       Таблица 13

       Итоговая  таблица с результатами расчетов по схеме T + 1

       В таблице иллюстрируется результат  ликвидной позиции. Получаемые результаты позволяют специалистам, ответственным  за ликвидность, просчитывать состояние  корсчетов банка с выбранными доверительными интервалами.

       Таблица 13 содержит следующие показатели:

• остаток на корсчете - обозначает величину остатка средств на счете в РКЦ (на начало операционного дня);
• Dg поступления - нетто-гарантированные поступления;
• Pmin = 99% - данная сумма поступит с вероятностью 99%;
• ожидаемый остаток - необходимый остаток средств для проведения платежей. Отрицательные значения в столбцах отражают расчетное значение дефицита счета при нулевом начальном остатке. Для проведения платежей управляющему ликвидностью необходимо либо иметь указанные суммы на счете на начало дня, либо пополнить счет в течение дня до неотрицательного значения;
• остаток на конец операционного дня - данный параметр говорит об остатке на корсчете на конец операционного дня с учетом остатка на утро текущего дня, но без отзыва со счета межфилиальных расчетов или привлечения МБК для покрытия отрицательной ликвидности.

       Осуществление клиентских платежей при помощи расчетного кредита Банка  России

       Использование в качестве инструмента поддержания  текущей ликвидности внутридневного кредита Банка России позволяет обеспечить потребность банка в подкреплении денежной наличностью для обеспечения бесперебойного кассового обслуживания корпоративной и частной клиентуры в начале операционного дня. Кроме того, за счет достаточного размера действующего лимита отдельные кредитные организации могут осуществлять значительные расчетные операции в первой половине операционного дня при отсутствии ресурсов на корреспондентском субсчете, тем самым сокращая реальное время обработки и проведения клиентских документов, что приводит к более равномерному исполнению поручений клиентов в течение операционного дня.

       Кредиты овернайт могут быть в любой момент использованы банком, так как они обеспечивают гарантированное исполнение срочных платежей корпоративной клиентуры в конце операционного дня. Кредитные организации в основном предпочитают получать внутридневные кредиты: в начале дня, начиная расчеты, допускают исполнение собственных расчетных документов либо документов своих клиентов, предъявленных к счету кредитной организации, за счет внутридневного кредита, ожидая в течение дня поступлений на счет. Кредит овернайт используется как страховка, если запланированные поступления на счет не приходят.