Управление рисками

При оценке вероятностей наступления того или иного рискового  события наиболее актуальным, по мнению авторы, является метод экспертных оценок "Дельфи", так как в нем используется групповой подход к решению задачи оценки путем взаимной критики субъективных взглядов, высказываемых отдельными специалистами без непосредственных контактов между ними и при сохранении анонимности мнений или аргументаций в защиту этих мнений.

Модель определяет взаимосвязи  между видами риска фармацевтического  предприятия и способами управления ими. Эмпирически модель формируется  в виде таблицы, где каждому виду риска соответствует метод управления им. Автор определил математическую функцию указанных взаимосвязей ( ), которая выглядит следующим образом:

где - весовой коэффициент, показывающий зависимость эффекта от данного фактора.

- возможный ущерб по данному виду риска

Автором построено 16 функций, соответствующих 16 видам риска. Оптимизация  интегрированной модели позволяет  наиболее эффективно распределять бюджет на цели управления рисками. В работе просчитывается несколько вариантов распределения бюджета управления рисками. Оптимизация останавливается тогда, когда бюджет превышает максимально возможный положительный эффект от процесса управления рисками.

Для оптимизации модели автор выбирает метод генетического алгоритма, потому что, в ней имеется совокупность шестнадцати разнородных нелинейных функций (видов рисков), которые оптимизировать другими методами сложно. Теперь крайне важно рассмотреть взаимосвязи рисков с методами управления. Автор представил систему взаимосвязей рисков и методов управления фармацевтического предприятия в виде таблицы (Таблица 3). Основой количественной оценки для заполнения таблицы могут служить экспертные оценки топ-менеджеров компании и привлеченных консультантов.

Таблица 3. Распределение видов риска по способам управления

Виды риска/ направления использования  средств	1. Страхование	2. Охрана	3. Управление персоналом	4. Оборудование	5. Резервирование	6. Маркетинг	7. Правовая безопасность
1. Риск пожара / техногенной катастрофы		0	0	0	0	0	0
2. Риск поломки / сбоя оборудования	0				0	0	0
3. Снижение объемов производства	0	0		0	0	0
4. Снижение цен	0	0		0	0		0
5. Увеличение производственных  затрат	0				0	0	0
6. Рост фонда оплаты труда	0	0		0	0	0	0
7. Увеличение налоговых платежей	0	0	0	0		0
8. Перебои поставок	0	0	0	0		0
9. Снижение объемов реализации	0	0		0	0		0
10. Повышение закупочной цены	0	0	0	0	0
11. Потери товара			0	0	0	0
12. Потеря качества товара при  реализации	0	0		0		0
13. Повышения издержек обращения	0	0	0	0		0
14. Отраслевой риск		0	0	0			0
15. Инвестиционный риск		0		0
16. Специфический риск		0	0		0	0	0

 

Зависимости способов управления от рисков являются разнородными нелинейными функциями. Именно по этой причине оптимизация модели функций стандартными методами нахождения экстремумов существенно  затруднена.

В главе 3 «Разработка и применение модели управления рисками на фармацевтическом предприятии» автором были рассмотрены вопросы использования управленческой модели на российском предприятии фармацевтической промышленности, которое готовится к переходу на новые стандарты работы и проведению к IPO, обладает незначительной долей рынка и имеет объем реализации от 5 до 10 млрд. руб. в год. При этом определены функции эффективности использования средств с учетом специфики этого предприятия.

В настоящей главе  показаны семь способов управления рисками, перечисляя их и автор дает им детальную характеристику.

Первым исследовано страхование как один из простейших видов функций. Стоимость страхования объявляет страховая компания. Компенсация ущерба, как правило, производится в полном объеме, т.к. данные виды договоров не предусматривают наличие франшизы. Репутационными потерями управлять посредством договоров страхования абсолютно невозможно, так как любая оценка будет являться субъективной. Потери от простоя производства не станет возмещать ни одна страховая компания. Страхование является самым эффективным способом управление специфически фармацевтическим риском. Ни один из перечисленных в работе способов управления рисками не оказывает серьезного влияния на уменьшение потенциальных потерь по данному виду риска, кроме инвестиций в дополнительное оборудование и страхования. Инвестиции в дополнительное оборудование могут уменьшить вероятность наступления рискового события, но не исключить эту вероятность полностью. Потенциальные потери по данному виду риска всегда очень высоки и могут быть сопоставимы с годовыми оборотами компаний. Подобный потенциальный ущерб невозможно покрыть из собственных средств предприятия, поэтому только страхование может гарантировать отсутствия существенных потерь по данному виду риска. Стоит отметить, что в выпускаемых на рынок новых препаратах страховая премия по полису гражданской ответственности может достигать 20%.

Охрана. Проблему управление рисками хищений на производстве возможно решить, потратив средства предприятия на собственную охрану и защиту. С другой стороны свести эти риски к нулю можно, наняв для работы на предприятии профессиональное охранное агентство, которое будет также материально ответственно за охраняемые объекты и продукцию. Однако в реальности многие предприятия предпочитают, организовывать охрану объектов собственными силами ввиду того, что риск незначительных краж и потери продукции считается приемлемым по сравнению с риском утечки информации и утраты дисциплинарного контроля над предприятием.

Управление персоналом. Данное направление распределения  средств оказывает огромное влияние  на деятельность предприятия независимо от функций управления рисками. Качественно  обученный персонал заведомо минимизирует целые группы рисков.

Функция закупки дополнительного  оборудования. Если наибольшей статьей расходов в бюджете являются вложения в дополнительное оборудование, то это соответственно повлечет перераспределение инвестиций маркетингового бюджета в пользу покупок оборудования, но при этом предприятие сохранит объемы финансирования охранной деятельности.

Резервный фонд. При создании резервных фондов, прежде всего, встает задача целесообразности его формирования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Кроме того, создание резервного фонда не уменьшает риск возникновения рискового события, а лишь призвано нивелировать негативные последствия его наступления.

Юридические услуги. Если предприятие уже имеет свою специализированную юридическую службу или приняло принципиальное решение об использовании некой группы внешних консультантов, то данный вид управления риском уже был просчитан, тогда имеет смысл анализировать ситуацию определения более эффективной модели бюджетирования юридических услуг.

Маркетинг как функция  управления рисками, прежде всего, влияет на все рыночные виды рисков. Маркетинговые  исследования на крупных производственных предприятиях, как правило, ведутся  на постоянной основе целью управления риском повышения закупочных цен, на рынках сырья и полуфабрикатов.

После построения модели управления рисками, встает вопрос ее применения. При применении модели ставят вопросы, на которые должна давать ответы наша модель. В нашем случае модель может дать ответы на три основных вопроса:

1.) Предприятие располагает  определенным бюджетом для управления  рисками. Необходимо распределить  выделенные средства наиболее  эффективным образом. В этом  случае моделирование будет учитывать  объем средств Z = const.

2.) Предприятие не имеет четко запланированного количества средств на управление рисками, однако руководство осознает необходимость бюджетирования риск-менеджмента, но не может определиться с объемами бюджета. Соответственно, ставится задача определения минимального бюджета при общей максимальной эффективности. При этом эффективность использования денежных средств можно принять за частное от деления уменьшения ожидаемых потерь на сумму использованных денежных средств.

3.) Последний вопрос  заключается в том, какое направление  использования денежных средств даст максимальную отдачу и максимально снизит возможные потери в условиях неопределенности при различных уровнях бюджетирования Z.

В третьей главе реализовано проводимое  экспериментальное моделирование с целью выяснения оптимальных значений настраиваемых параметров модели, относящихся к реализации генетического алгоритма поиска экстремума функции.

Моделируя разнообразные  экономические ситуации, автор доказал актуальность и адекватность построенной модели, а также сумел получить несколько выводов, характеризующих объект и предмет исследования.

Исследования также показали, что на данном фармацевтическом производстве, кроме плачевной ситуации с кадрами, остро стоят проблемы недостаточной охраны (напрямую связанные с кадровым составом), а также отсутствие резервного фонда (скорее всего, связанное с нехваткой оборотного капитала).

По результатам экспериментального моделирования произведена оценка   экономической  эффективности  использования  построенной модели для управления рисками на предприятии фармацевтической промышленности и сделан вывод о необходимости использования дополнительных методов для анализа предметной области перед принятием управленческого решения. Одним из инструментов такого анализа как раз и является разработанная модель управления рисками.

В целом при внимательном изучении и обобщении способов управления рисками был выявлен набор методов, направлений, позволяющих добиться значительного снижения уровня рисков для производственных предприятий. Была разработана полная классификация этих направлений. Были выделены 7 направлений, позволяющие существенно сократить уровень рискованности бизнес-процессов, повысить уровень гарантированности и прогнозируемости при наличии финансирования таковых направлений.

В заключении сформулированы выводы и предложения, вытекающие из логики и результатов исследования.

Благодаря проецированию классификации видов риска на классификацию направлений использования денежных средств на управление рисками была сформулирована задача распределения денежных средств по направлениям использования. Решение данной задачи было осложнено зависимостью эффективности системы управления рисками предприятия от набора внутренних и внешних факторов. Большинство стандартных методов оптимизации оказались неподходящими для данной проблематики. Единственно возможным способом является экономико-математическое моделирование. Созданная модель является полностью практической и может быть активно использована в сфере управления рисками в здравоохранения. Поэтому, на взгляд автора разработанная модель управления рисками может быть использована при переводе отечественных предприятий фармацевтической промышленности на новые стандарты деятельности, необходимые для модернизации производства.

Естественно, что проблематика управления рисками для каждого конкретного фармацевтического предприятия не исчерпывается материалом, приведенным в данной работе. Но данная модель может быть настроена под любое фармпредприятие, туда могут быть внесены новые виды рисков, а также новые способы управления ими.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные положения  диссертационного исследования изложены в следующих публикациях общим  объемом 1,5 авторских листов, в том  числе:

в изданиях, входящих в  список ВАК для публикаций:

1. Коваленко А.В. Страхование ответственности фармпроизводителей как инструмент управления риском фармацевтических предприятий // Российский Внешнеэкономический Вестник № 4 2009 г. с. 54-61 (0,7 авторских листов)

в других изданиях:

2. Коваленко А.В. Фальсификация лекарственных средств // Сборник Статей Студентов и Аспирантов. ВАВТ 2008 (0,5 авторских листов)

3. Коваленко А.В. Управление рисками в фармпромышленности // Сборник Статей Студентов и Аспирантов. ВАВТ 2007 (0,3 авторских листов)