На
01.07.10 было зафиксировано 159 убыточных
банков, на 01.10.10 – 147 из 1030 кредитных
организаций, а рентабельность капитала
ниже 2% (в годовом выражении) по-прежнему
рассматривается как негативный
фактор.
Стабильности
банковской системы по-прежнему угрожает
рост концентрации крупных кредитных
рисков и обязательств, в т.ч. на связанных
сторонах. По состоянию на 01.10.10 крупные
кредитные риски (KSKR) в целом по банковской
системе составили 26,4% активов, что ощутимо
выше уровня начала года (см. приложение
5). В посткризисный период ужесточилась
борьба за клиентов, и именно банки с низкой
диверсификацией бизнеса имеют больше
шансов потерять устойчивость из-за ухода
ключевых клиентов. При этом усиливается
давление регулятора на банки, кредитующие
связанные стороны без обеспечения или
формирующие неадекватные резервы по
таким ссудам.
В
группе риска – банки с высокой концентрацией
активов и пассивов в сочетании с недостаточным
уровнем достаточности капитала и обеспеченности
ссуд. Если на начало года только у 21 кредитной
организации норматив Н1 находился в диапазоне
от 10 до 12%, то на 01.10.10 – уже 54.
Глава
3. Перспективы развития банковской системы
России
Прогнозируемые
Банком России макроэкономические условия
в 2011-2015 годах будут способствовать динамичному
развитию банковской системы. Повысится
ее эффективность и вклад в развитие экономики
в целом. Одновременно первостепенное
значение будет, как и ранее, придаваться
устойчивости банковской системы. Решению
данных задач призваны способствовать
мероприятия, направленные на улучшение
правовой среды, инвестиционного и делового
климата, повышение эффективности функционирования
системы страхования вкладов, расширение
доступа кредитных организаций к финансовым
ресурсам, повышение их капитализации,
укрепление конкурентоспособности и устойчивости
банковской системы, совершенствование
регулирования и надзора в банковской
сфере, которые найдут свое отражение
в разрабатываемой Стратегии развития
банковского сектора Российской Федерации
на период до 2015 года.
В
2011-2015 годах деятельность Банка России
в сфере банковского регулирования и надзора
в соответствии с Федеральным законом
«О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)» будет направлена на поддержание
стабильности банковской системы России
и защиту интересов вкладчиков и кредиторов.
Одновременно Банк России будет уделять
повышенное внимание вопросам развития
банковского сектора.
Банк
России продолжит работу по следующим
направлениям: [3; С. 30]
- обеспечение
открытости деятельности кредитных организаций,
в том числе прозрачности структуры собственности
акционеров (участников);
-
упрощение и удешевление процедур реорганизации,
включая присоединение кредитных организаций,
создание дополнительных условий для
информирования широкого круга лиц о реорганизационных
процедурах;
-
оптимизация условий для развития сети
банковского обслуживания населения,
субъектов среднего и малого бизнеса;
-
обеспечение противодействия допуску
к участию в управлении кредитными организациями
лиц, не обладающих необходимыми профессиональными
качествами или имеющих сомнительную
деловую репутацию, включая создание механизма
оценки деловой репутации руководителей
и владельцев кредитных организаций;
-
рационализация механизмов контроля за
приобретением инвесторами акций (долей)
кредитных организаций.
Предстоит
завершить реализацию подходов, предложенных
документом Базельского комитета по
банковскому надзору «Международная конвергенция
измерения капитала и стандартов капитала:
новые подходы. Уточненная версия» (Базель
II) в части упрощенного стандартизированного
метода оценки достаточности собственных
средств (капитала) банков, предусмотренных
первым компонентом «Минимальные требования
к капиталу» Базеля II. Будет проведена
оценка наличия необходимых условий для
реализации усовершенствованных подходов
к оценке достаточности собственных средств
(капитала) банков, предусмотренных первым
компонентом Базеля II. Внедрение соответствующих
надзорных требований будет способствовать
приближению пруденциальной оценки достаточности
капитала российских банков к международно-признанным
стандартам в этой области в формате, наиболее
приемлемом для российского банковского
сектора на текущем этапе его развития.
Будет проведена работа по подготовке
нормативных актов Банка России, реализующих
рекомендации второго компонента «Надзорный
процесс» Базеля II. Предполагается разработать
нормативные документы Банка России по
определению минимальных требований к
внутренним процедурам банков по оценке
достаточности собственных средств. [3;
С. 29]
Кроме
того, с учетом задачи развития риск-ориентированного
надзора планируется обеспечить:
-
совершенствование подходов к управлению
риском ликвидности;
-
совершенствование регулирования рисков,
принимаемых кредитными организациями;
-
дальнейшее развитие содержательных подходов
к организации надзора, в том числе на
консолидированной основе;
-
совершенствование подходов к регулированию
и управлению рисками, связанными с использованием
кредитными организациями современных
информационных систем.
Дополнительное
внимание Банк России намерен уделить
вопросам регулирования деятельности
кредитных организаций по предоставлению
населению потребительских (включая ипотечные)
кредитов и других розничных продуктов,
а также вопросам оказания коммерческими
организациями, не являющимися кредитными
организациями, посреднических (агентских)
услуг кредитным организациям.
В
2011-2015 годах основными задачами Банка
России в области инспекционной деятельности
будут организация и проведение проверок
кредитных организаций (их филиалов) по
основным направлениям банковской деятельности,
оказывающим решающее влияние на устойчивость
кредитных организаций. [18; С. 4]
Банком
России будет продолжена работа по
совершенствованию методического
и нормативно-правового обеспечения
инспекционной деятельности.
Продолжится
совершенствование процедур ликвидации
кредитных организаций, у которых
отозвана лицензия на осуществление банковских
операций.
Банк
России предпримет меры по дальнейшему
развитию и совершенствованию нормативно
- правового регулирования и методического
обеспечения деятельности кредитных
организаций по вопросам идентификации
клиентов, их представителей и выгодоприобретателей,
оценке степени (уровня) риска совершения
клиентом операций в целях легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным
путем, и финансирования терроризма, а
также критериям выявления и признакам
необычных сделок.
Ускоренный
рост банковской системы России в
последние годы происходил за счет
увеличения внешних заимствований
и скрывал накапливающиеся структурные
диспропорции банковской системы: [28]
-
нарастающий разрыв между потребностью
в расширении объема банковских кредитов
нефинансовому сектору и располагаемой
внутренней ресурсной базой;
-
сегментация банковской системы одновременно
с уже накопленными высокими рисками,
порождающими вероятность возникновения
кризиса ликвидности и банкротств отдельных
банков;
-
низкий уровня развития системы рефинансирования
и финансовых рынков;
-
снижение качества кредитного портфеля
и управления рисками.
Нынешний
кризис на российских финансовых рынках
характеризуется как «кризис доверия»
и «рыночная истерика. [33]
Однако
очевидно, что для подобного поведения
должны существовать и фундаментальные
причины. Основа для кризисных проявлений
формировалась в период начала мирового
кризиса, а основными тенденциями выступали
следующие: [31]
1.
Фактическое закрытие мировых
рынков для большинства российских заемщиков,
произошедшее с августа 2007 г. (начало глобального
кризиса ликвидности). Ключевым фактором
нестабильности при этом выступил не отток
капитала из России (хотя он и наблюдается
периодически), а резкое сокращение притока
иностранного капитала в страну. Данный
факт обусловливает сложности для многих
банков и корпораций по рефинансированию
прошлых долгов.
2.
Высокая инфляция, приведшая к
сокращению сбережений населения.
3.
Ужесточение денежной политики
в 2008 г., результатами которого явились
рост процентных ставок, снижение денежного
предложения, падение уровня ликвидности.
Очевидно, что с таким низким уровнем ликвидности
может функционировать лишь пятерка крупнейших
банков ( см. приложение 6).
4.
Низкий уровень управления рисками
и рискованные стратегии отдельных банков,
которые активно привлекали ресурсы на
внешних рынках и направляли их на кредитование
нефинансового сектора, использовали
ценные бумаги в качестве залогов и проч.
Но даже при резком снижении ликвидности
темпы роста кредитования населения и
предприятий оставались на высоком уровне.
Таким
образом, в последние 12 месяцев темпы
роста банковских кредитов существенно
превышали темпы роста депозитов,
а в финансировании данного разрыва
возникли проблемы, связанные как с изменениями
на мировых рынках капитала, так и с внутренней
инфляцией. Непродолжительное время разрыв
финансировался за счет снижения уровня
ликвидности, продажи ценных бумаг и рефинансирования
Банком России.
Стабилизация
ситуации в банковской сфере и на финансовых
рынках в среднесрочной перспективе, по
мнению большинства аналитиков, невозможна
без решения перечисленных структурных
проблем; при этом проблема разрыва между
объемами кредитования и внутренних сбережений
является определяющей. Разрыв этот настолько
велик (3.5 трлн. руб.), что решение задачи
его преодоления не может быть осуществлено
только за счет инструментов рефинансирования
(даже при его максимальном расширении).
И особенно тревожным сигналом является
то, что разрыв каждый месяц нарастает.
Задолженность
банковского сектора перед федеральным
бюджетом по размещенным депозитам
превышает 650 млрд. руб. Если вся эта
сумма будет погашена до конца
года, то обещанные банкам 950 млрд. руб.
субординированных кредитов пойдут
преимущественно на переоформление
задолженности перед бюджетом из краткосрочной
в долгосрочную. Однако представляется,
что при необходимости требуемый объем
бюджетных средств, размещенных в банках,
может быть перенесен и на следующий финансовый
год. При этом общий лимит размещения депозитов
в комбанках пока ограничен размером в
1.5 трлн. руб.
В
итоге получается, что сохранение
прежних параметров развития банковской
системы при неблагоприятных
внешних условиях потребует только
в ближайшие пять месяцев инвестирования
в банковский сектор суммы свыше 3 трлн.
руб. В принципе эта сумма согласуется
с уже обещанными государством ресурсами
(1.5 трлн. руб. - лимит размещений на депозитах,
950 млрд. руб. - субординированные кредиты
и 50 млрд. долл. - рефинансирование внешних
займов ВЭБом, часть из которых достанется
небанковскому сектору). Однако даже такое
масштабное «затыкание дыр» в балансах
банковского сектора приведет только
к откладыванию решения проблем последнего
на весьма неотдаленную перспективу.
Представляется,
что меры, предпринимаемые сегодня
правительством, действительно направлены
на преодоление кризиса, однако без решения
структурных проблем все они будут иметь
лишь краткосрочные последствия. Наиболее
сложной выступает проблема по меньшей
степени синхронизации темпов роста кредитов
и депозитов в финансовой сфере или снижения
разрыва между ними. Очевидно, что высокие
темпы роста кредитов стимулируют инвестиционную
активность и потребление и в нынешней
ситуации являются значимым вкладом в
экономический рост - то есть вопрос стабилизации
темпов роста кредитного портфеля напрямую
связан с проблемой поддержания темпов
экономического развития. Вместе с тем
высокая инфляция (равно как и нестабильность
в банковской системе и на финансовых
рынках), являясь во многом следствием
«перегрева» кредитного рынка, сдерживает
рост сбережений населения и предприятий.
Далее,
одновременно с финансовой помощью
кредитным институтам необходимы ревизия
их качества, обеспечение прозрачных
условий вывода с рынка наименее
эффективных игроков, проведение по
всем правилам процедур банкротств неплатежеспособных
банков и корпораций с тщательным контролем
за их осуществлением в целях недопущения
вывода активов.