Совершенствование кредитной работы в коммерческом банке (на примере КБ «Ренессанс Капитал» (ООО))

        

Уровень активов с  повышенным риском за анализируемый период увеличился на 0,32 пункта за счет увеличения просроченной задолженности на 11 тыс. руб., ссуд 3-й и 4-й группы риска на 207 тыс. руб. Самый высокий показатель наблюдался в 2010 году и составил 1,25% за счет значительного увеличения размера просроченной задолженности.

Фондирование

Рост кредитного портфеля отразился  и на обязательствах, которые в I кв. 2012 увеличились на 13%, достигнув 1,751 млн. долл.

В I кв. 2012 Банк использовал альтернативные источники фондирования, включая привлечение средств на счета и депозиты корпоративных клиентов.

В I кв. 2012 показатель достаточности капитала снизился с 17.2% до 15.8%. Принимая во внимание прибыльность Банка и поддержку акционеров, значение этого показателя до конца 2012 года будет оставаться в пределах 14-16%.

Структура обязательств и капитала

 

2.3. Анализ и оценка  кредитоспособности заемщика в                         коммерческом банке  КБ «Ренессанс Капитал» (ООО)

            Размер банка и масштаб его операций определяют степень централизации процесса принятия решений. Как правило, чем меньше банк, тем больше степень централизации, чем больше банк (а, следовательно, и масштаб его операций), тем больше степень децентрализации. Некоторые сделки могут быть потеряны из-за бюрократических проволочек в процессе одобрения кредита банком.

            Установление и изменение кредитного рейтинга заемщика является составной частью работы по кредитованию клиента и частью работы по оценке риска для формирования резервов в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО).

    Один из основных способов снижения риска неплатежа по кредиту — тщательный отбор потенциальных заемщиков, который осуществляется посредством программы МСО (my credit onlain). Особенность рассматриваемого коммерческого банка, заключается в том, что результативное решение о выдаче кредита закрепляется за программой. И вот что в нее заложено.

В практике КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) применяется «правило пяти "си", где критерии отбора клиентов обозначены словами, начинающимися  на букву "с":

сhаrасtеr (характер заемщика);

сарaсitу (финансовые возможности);

сaрitа1 (капитал, имущество);

соllatеrаl (обеспечение);

сопditions (общие экономические условия).

Сложность использования  рейтинговых (в том числе балльных) систем оценки кредитоспособности заемщика заключается в том, что они должны быть статистически тщательно выверены и они требуют постоянного обновления информации, что может быть дорого для практически любого банка, в том числе и КБ «Ренессанс Кредит» ООО. Поэтому не каждый западный банк, особенно средний и мелкий, имеет возможность разрабатывать собственные модели анализа из-за высокой стоимости их подготовки и ограниченности информационной базы.

Используемые КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) в соответствии с "правилом пяти си" показатели, за некоторым  исключением (например, показатель наличия обеспечения), не могут быть непосредственно выражены в цифровых величинах. Таковы, в частности, показатели репутации заемщика или конъюнктуры и ее перспектив. Соответственно тут возникают проблемы надежности аргументации в пользу того или иного вывода и заемщика.

Начисление баллов клиенту  в зависимости от уровня его кредитоспособности получило название "кредит-скоринг". Важная черта "кредит-скоринг" заключается  в том, что он разрабатывается  каждым кредитным институтом или  розничным торговцем самостоятельно исходя из особенностей, присущих ему и его клиентуре, учитывая характер действующего законодательства и традиции страны. Перед внедрением системы "кредит-скоринг" она проходит апробацию в течение года и более, а при необходимости - шкала оценок модифицируется. После внедрения модель "кредит-скоринг" подлежит постоянному мониторингу и корректировке.

В КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) она включает 12 показателей, первые пять из которых  характеризуют финансовые возможности  клиента:

1. Информация. За отсутствие неблагоприятной информации кредитно-справочного бюро клиент получает 10 баллов.

2. Способность погашать задолженность:  до 60% - 0 баллов; от 61 до 80% -10 баллов; от 81 до 100% - 20 баллов.

3. Наличие обеспечения: от 0 до 25% - 1 балл; от25 до 50% - 4; от 51 до 75% -7; от 76 до 100% - 12; более 100% - 20 баллов.

4. Наличное имущество любого  типа (недвижимость, ценные бумаги, вклады) - 10 баллов.

5. Использование кредитов (текущих  и прошлых): если заемщик неаккуратно  пользовался предоставленными ссудами - 0 баллов, если не пользовался ранее кредитом - 5 баллов, если прежде кредиты погашались своевременно или текущий кредит погашается в соответствии с договором -15 баллов.

6. Квалификация. Нет квалификации - 0 баллов; вспомогательный персонал -2; специалисты - 7; служащие - 9; пенсионеры - 13; руководящие работники - 13 баллов.

7. Трудовая деятельность у последнего  нанимателя: до одного года - О  баллов; до двух лет - 3; до трех  лет - 5; до пяти лет - 8; более  пяти лет - 12; пенсионеры - 0.

8. Сфера занятости:  госслужба - 10 баллов; другие сферы  - 6; пенсионеры - 0.

9. Возраст заявителя:  до двадцати лет - 0 баллов; двадцати  пяти - 2; тридцати - 4; тридцати пяти - 8; пятидесяти - 9; шестидесяти -11; более  шестидесяти лет -16 баллов.

10. Семейное положение: холост - 11 баллов; женат - 14; женат, но живет раздельно - 6; разведен - 8; вдовец - 8 баллов.

11. Способ найма жилища. Не имеющий жилища - 0 баллов; имеющий  жилище по найму - 5; собственное  жилище - 10 баллов.

12. Количество иждивенцев: нет - 10 баллов; один - 7; два - 5; три - 2; более трех - 0 баллов.

При 81 балле сотрудник  банка принимает положительное  решение о выдаче кредита самостоятельно, при результате от 61 до 80 баллов требуется  разрешение вышестоящего лица. При  рейтинге ниже 60 баллов в выдаче ссуды клиенту отказывают.

Однако представляется, что эта методика несколько удалена  от оптимальной. В связи с этим перед банком КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) встает задача совершенствования  системы оценки кредитоспособности заемщика.  Для ее оптимизации данный банк проводит серьезную работу по анализу используемых методик российскими и зарубежными баками.

На мой взгляд, зарубежный опыт нужно шире использовать в практике КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) но с корректировками  на наши особенности.

При этом при разработке типовой модели оценки кредитоспособности физических лиц нужно опираться на статистические данные в целом по стране.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Проблемы и недостатки, выявленные  в результате анализа

КБ«Ренессанс Капитал»(ООО)-это  банк, занимающийся потребительским кредитованием клиентов со средним и ниже уровнем доходов ;это банк с высоким фокусом прибыльности и жестким контролем расходов.

Тем не менее в ходе проведения финансового состояния  коммерческого банка, были выявлены проблемы и недостатки, а именно вероятность возникновения убытков из-за существования ряда рисков:

-кредитный

-операционный

-риск ликвидности

-рыночный

-налоговый

-правовой

-риск потери деловой  репутации

       Кредитный риск связан с вероятностью неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения контрагентов или заемщиков финансовых обязательств перед кредитными организациями в соответствии с условиями договора. Его доля превольирует в совокупном объеме, что обусловлено спецификой банка – розничным кредитованием.

Операционный риск-риск возникновения, убытков в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности кредитной организации и, или требованиям текущего законодательства  внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения служащими кредитной организации.

Риск ликвидности-риск убытков, вследствие неспособности  кредитной организации обеспечить исполнение своих обязательств в  полном объеме.

Рыночный риск-представляет собой возможность неблагоприятного изменения финансовых инструментов рыночной стоимости, вследствие факторов валютного, процентного и фондового рисков.

Фондовый риск- представляет собой возможность неблагоприятного изменения финансовых инструментов под влиянием факторов , связанных с эмитентом ценных бумаг.

Валютный риск- представляет собой возможность неблагоприятного изменения курсов иностранных валют по открытым банком позициям в иностранной валюте.

Процентный риск-риск возникновения финансовых потерь вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым инструментам кредитной организации.

Риск потери деловой  репутации-риск возникновения у  кредитной организации убытков  в результате уменьшения числа клиентов, вследствие формирования в обществе негативного представления о финансовой устойчивости кредитной организации, качестве оказываемых ею услуг, и деятельности в целом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Мероприятия по совершенствованию  кредитной работы в коммерческом       банке КБ «Ренессанс Капитал»(ООО)

Методика «кредит-скоринга» несколько удалена от оптимальной. В связи с этим перед банком КБ «Ренессанс Капитал» (ООО) встает задача совершенствования системы оценки кредитоспособности заемщика. Это может существенно усовершенствовать кредитную работу в коммерческом банке. Для ее оптимизации данный банк проводит серьезную работу по анализу используемых методик российскими и зарубежными баками.

На мой взгляд, нужно  шире использовать зарубежный опыт в  практике КБ «Ренессанс Капитал» (ООО) но с корректировками на наши особенности. При этом при разработке типовой модели оценки кредитоспособности физических лиц нужно опираться на статистические данные в целом по стране. Попытаемся адаптировать к деятельности КБ «Ренессанс Капитал» (ООО) в условиях российской действительности одну типичную модель классификационной системы, широко применяемую американскими коммерческими банками при оценке кредитоспособности индивидуального заемщика и включающую 8 разделов.

Прежде всего, следует  внести коррективы в балльные оценки по первому разделу (род занятий), ибо в России совершенно другая оценка труда различных категорий работающих и иное состояние занятости. Для КБ «Ренессанс Капитал» (ООО) можно предложить шкалу оценки рода занятий, установленную на основе данных об уровне заработной платы, квалификации, степени занятости, взятых из Российского статистического ежегодника.

Исходя из специфики  российских жилищных условий взамен американской шкалы предложим возможную  российскую шкалу их оценки. В шестом разделе предусмотрен не недельный, а среднемесячный заработок.

В конечном виде данная балльная оценка для оценки КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) судозаемщика будет выглядеть следующим образом (табл. 5).

Таблица 5.

Методика балльной оценки кредитоспособности индивидуального  клиента КБ «Ренессанс Кредит» ООО (1-ый вариант автора)

Критерии	Баллы	Критерии	Баллы
.Род занятий Работники финансово-кредитной сферы и страхования Руководители органов власти и  организаций Геология, геодезия и гидрометеорология Работники госслужбы и военнослужащие Операторы, аппаратчики, слесари-сборщики Служащие Работники ЖКХ и сферы непроизводственного  бытового обслуживания Оптовая и розничная торговля Квалифицированные работники промышленности, строительства и транспорта Неквалифицированные рабочие Работники образования, культуры и  здравоохранения Работники с/х Лица, не имеющие специальности  и профессии Безработные 2.Стаж работы Настоящая работа менее двух лет, прошлая - менее 10 лет Настоящая - семь лет и более, прошлая - менее 10 лет 3.Жилищные условия Имеет собственный дом или квартиру Снимает квартиру или дом в аренду Проживает в государственной квартире Проживает с родителями или родственниками	7 7 6 5 4 4   4 3   3 2 1 1 0 0 0     2 5   5 5 1 0	4.Длительность проживания в  данном месте (по одному адресу) Более пяти лет Два - пять лет Менее двух лет 5.Семейное положение Мужчина: Женат Вдов Одинокий Разведенный Женщина: Одинокая Замужем Разведенная Вдова 6.Среднемесячный заработок, руб. Более 10000 5000-10000 2000-5000 1500-2000 1000-1500 менее 1000 7. Банковский счет Текущий и накопительный Только накопительный Текущий Нет счета 8. Кредитные рекомендации Кредитная карточка с овердрафтом «Золотая» кредитная карточка с  овердрафтом Положительная рекомендация одного банка Положительная рекомендация двух банков	3 2 1     5 5 3 0   4 5 2 5   5 4 3 2 1 0   6 3 2 0   2 4 2 4