Совершенствование кредитной работы в коммерческом банке (на примере КБ «Ренессанс Капитал» (ООО))

<13 баллов - отказ в  кредитовании

13-30 - кредитование рискованно

> 30 баллов - автоматическая  выдача кредитов

К российским условиям деятельности КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) можно адаптировать и другую американскую методику оценки кредитоспособности индивидуального  заемщика, заменив американскую классификацию ежегодного дохода на русский вариант классификации согласно Статистическому ежегоднику. и исключив такой критерий как владение кредитными картами; заменив постоянство работы - стажем работы и включив количество иждивенцев, т.к. эти характеристики в России более важны с позиций оценки финансового положения клиента. Тогда балльная оценка приобретет следующий вид (табл.6).

Таблица 6.

Балльная оценка кредитоспособности индивидуального  клиента КБ «Ренессанс Кредит» ООО (второй российский вариант автора)

Критерии	Характеристики (баллы)
Ежегодный доход (руб.) баллы	< 15000 (5)	15000-30000 (15)	30000-50000 (30)	50000-100000 (45)	>100000 (60)
Ежемесячные текущие расходы от ежемесячного дохода, % баллы	40 (0)	30-40 (5)	20-30 (20)	10-20 (35)	10 (50)
Банковский счет баллы	Нет (0)	Текущий (30)	Сберег-й (30)	Текущ. и сберег-й (50)	Нет ответа (0)
История кредитных отношений баллы	Любые нарушения (– 10)	Нет сведений (0)	Своевр. погаш. ссуд (10)
Возраст обратившегося за кредитом баллы	< 50 лет (5)	> 50 лет (25)	Нет ответа (0)
Количество иждивенцев баллы	Нет (30)	1  (20)	2 (10)	3 (5)	более 3 (0)
Жилищные условия баллы	снимает кв-ру (15)	имеет собст. кв-р) (40)	имеет собст. дом (50)	Нет ответа (15)
Длительность проживания в данном месте баллы	1 год (0)	2-5 лет (15)	5- 10 лет (35)	10 и более лет (50)	Нет ответа (0)
Стаж работы баллы	1 год (5)	2-5 лет (20)	5- 10 лет (50)	10 и более лет (70)	безработ., пенсионер (0)

 

Если сводный рейтинг  менее 150 баллов, то следует автоматический отказ, в пределах 150-249 баллов - требуется дополнительный анализ, 250 и более баллов - подлежит автоматическая выдача ссуды.

Согласно пробной реализации предлагаемых методик, по первой методике, 6,5% респондентам автоматически отказывают в кредитовании, для 93,5% анкетируемых - кредитование рискованно и требуется дополнительное изучение их платежеспособности, нет лиц, которым можно автоматически выдавать кредит.

В соответствии со второй методикой 9,7% обратившихся в банк получают автоматический отказ в выдаче.

По методу балльной оценки, как отмечалось ранее, свойственны недостатки. Поэтому его следует дополнить другими приемами. Известны на этот счет разработки российских ученых, позволяющие точнее определить кредитоспособность физического лица. В частности, предложен логико-вероятностный метод, опирающийся на логику и расчет вероятности. Суть логико-вероятностного метода заключается в том, что риск кредита определяется как вероятность Рс события, заключающегося в неуспехе операции кредитования. Рассматривая набор характеристик, влияющих на вероятность возврата кредита, определяется Zj как случайное событие, заключающееся в том, что кредит с вероятностью Pj из-за характеристики J не будет вовремя возвращен. Qj=(l - Pj) - обратная величина, определяющая вероятность возврата кредита.

Вероятностную модель риска  можно записать как вероятность  невозврата кредита в случае, когда  произойдет хотя бы одно из независимых  событий Zj.

Рс = 1 - Q_lQ₂...Qn, [2.2.]

где n - общее число характеристик, Q - вероятность невозврата.

Исходя из данных "Российского статистического ежегодника" . дадим некоторые характеристики, для которых рассчитаем вероятность невозврата кредита.

Прежде всего, определим  вероятность изменения коэффициента смертности и потери работы по данным ежегодника. Шкала оценки по этим факторам приведена в табл. 7.

Таблица 7.

Вероятность смертности за год и потери работы по возрастнымгруппам  и половому признаку

Возрастные группы	вероятность смертности		вероятность потери работы
	мужчины	Женщины	мужчины	женщины
20-30 лет	0,005	0,001	0,13	0,13
30-40 лет	0,008	0,002	0,12	0,11
40-50 лет	0,020	0,004	0,09	0,11
50-60 лет	0,030	0,009	0,05	0,04
Более 60 лет	0,050	0,023	0,03	0,03

 

Если кредит выдается не на один год, величину вероятности  смертности нужно умножить на срок ссуды (в годах).

По данным о профессиональной безработице Статистического ежегодника рассчитаем вероятность потери работы (табл. 8).

Таблица 8.

Распределение потери работы по профессиональной принадлежности

Категории работников	К-ты вероятности
Руководители	0,02
Спец. высокого уровня квалификации	0,11
Спец. среднего уровня квалификации	0,12
Служащие	0,03
Работники торговли и сферы обслуживания	0,13
Работники сельского хозяйства	0,02
Квалифицированные рабочие промышленности	0,20
Операторы, аппаратчики и слесари-сборщики	0,14
Неквалифицированные рабочие	0,18
Лица, не имеющие профессии	0,06

 

По данным табл. 9 определим  вероятность потери трудоспособности из-за вредности производства (табл. 10).

Таблица 9.

 Удельный вес численности работников, занятых во вредных и опасных условиях труда на государственных и негосударственных предприятиях и в организациях. (в процентах от обшей численности работников соответствующей отрасли)

	Работа в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам	Заняты тяжелым физическим трудом	Работали на оборудовании, не отвечающем требованиям безопасности
Промышленность	21,3	3,0	0,5
государственная собственность	16,8	2,0	0,2
негосударственная собственность  строительство	22,1 9,9	3,14,2	0,50,1
государственная собственность	10,3	2,5	0,1
негосударственная собственность  Транспорт	9,611,2	4,71,6	0,10,1
государственная собственность	10,2	1,8	0,2
негосударственная собственность  Связь	13,82,5	1,00,2	0,10,0
государственная собственность	1,1	0,1	0,0
негосударственная собственность	3,9	0,3	0,0

 

Таблица 10.

Распределение вероятности потери трудоспособности

из-за вредных  и опасных условий труда.

Отрасли	К-ты вероятности
Промышленность	0,05
Строительство	0,01
Транспорт	0,01
Связь	0

 

Что показывает нам апробация  этих приемов? Возьмем для примера  гражданина N: мужчине 61 год, работает начальником отдела на предприятии химической промышленности, обратился в КБ «Ренессанс Кредит» ООО за кредитом сроком на 5 лет. Определим вероятность невозврата ссуды (табл. 11).

Таблица 11.

Вероятности невозврата Pj и возврата Qj кредита

Причины вероятности  возврата (невозврата) кредита	Pj	Qj
вероятность смертности по возрасту и полу	0,25	0,75
вероятность потери работы по возрасту и полу	0,03	0,97
вероятность потери работы по проф. принадлежности	0,11	0,89
вероятность потери трудоспособности из-за вредных условий труда	0,05	0,95

 

Вероятность невозврата кредита гражданином N:

В результате исследования Е.Д. Соложенцева, В.В. Карасева установлена граница деления ссуд на плохие и хорошие на уровне 0,3, а именно при < 0,3 -хорошие ссуды, при >0,3 - плохие. Тогда в рассматриваемом примере, с рассчитанными нами реальными коэффициентами вероятности, кредит следует признать плохим. Причина высокого риска дефолта ссуды - возраст заемщика. Но если кредит предоставить не на пять лет, а на два года, то ситуация изменится: риск невозврата составит 0,26 и кредит уже может считаться хорошим.

, 

Из-за необходимости более  точного определения кредитоспособности физического лица, считаю целесообразным применять совокупность разных приемов  и методик, в т.ч. с использованием логико-вероятностного метода. Признавая  необходимость дифференциации методик по регионам, банкам, полагаем, что должны быть разработаны типовые методики, которые следует класть в основу частных методик.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Экономическая постановка задачи  для поиска оптимального решения

Объектом исследования является совершенствование кредитной работы в коммерческом банке КБ «Ренессанс Капитал» (ООО)

Предметом исследования являются отношения возникающие между заемщиком (физическим лицом) и коммерческим банком в современных условиях.

Основная цель исследования – разработать модель анализа и оценки кредитоспособности заемщика КБ «Ренессанс Капитал» (ООО).

В соответствии с данной целью в исследовании были поставлены следующие задачи:

- раскрыть сущность, структуру  и принципы анализа и оценки финансового состояния коммерческого банка;

- исследовать особенности  оценки кредитоспособности заемщика;

- выбрать методику  оценки кредитоспособности заемщика;

-разработать модель оценки кредитоспособности заемщика, как необходимость совершенствования кредитной работы в коммерческом банке

От того, какими финансовыми инструментами располагает коммерческий банк, насколько оптимальна его структура, насколько целесообразно он их использует, зависит благополучие и финансовый результат деятельности любого банка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994  [Электронный ресурс]: Федеральный закон №51-ФЗ. - Режим доступа: Справочно-правовая система (СПС) «Консультант Плюс»
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996  [Электронный ресурс]: Федеральный закон №14-ФЗ. - Режим доступа: Справочно-правовая система (СПС) «Консультант Плюс»
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 [Электронный ресурс]: Федеральный закон  №146-ФЗ. - Режим доступа:  Справочно-правовая система (СПС) «Консультант Плюс»
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 [Электронный ресурс]: Федеральный закон №117-ФЗ. - Режим доступа:  Справочно-правовая система (СПС) «Консультант Плюс»
5. О банках и банковской деятельности [Электронный ресурс]: Федеральный закон  от 3.02.96 №17-ФЗ. - Режим доступа: Справочно-правовая система (СПС) «Консультант Плюс»
6. О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России) [Электронный ресурс]: федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ. - Режим доступа: Справочно-правовая система (СПС) «Консультант Плюс»
7. О безналичных расчетах в Российской Федерации [Электронный ресурс]:  положение / ЦБ РФ № 2-П от 03.09.2002. - Режим доступа: Справочно-правовая система (СПС) «Консультант Плюс»
8. О   правилах   обмена   электронными документами между Банком России, кредитными организациями и другими клиентами БР при осуществлении расчетов через расчетную сеть БР  [Электронный ресурс]: положение /  ЦБ   РФ   от   12.03.1998г.   №   20-П  . - Режим доступа: Справочно-правовая система (СПС) «Консультант Плюс»
9. О порядке осуществления безналичных расчетов с физическими лицами в Российской Федерации  [Электронный ресурс]:  положение / ЦБ РФ от 1 апреля 2003г., № 222 – П. - Режим доступа: Справочно-правовая система (СПС) «Консультант Плюс»
10. Агупов, В.Г. Merchant Account или Person-to-Person? / [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.e-commerce.ru/analytics., дата 06. 04. 2007.
11. Ануриев, С. В. Платежные системы и их развитие в России / С. В. Ануриев. - М.: Финансы и статистика. 2008. - 288 с.
12. Ануриев, С. В. Пределы эффективности проведения платежа в различных платежных системах // Финансы и кредит. - 2009. - №16  – С. 37 - 41.
13. Балабанов, И.Т. Электронная коммерция: Учебники для вузов / И. Т. Балабанов.  –  СПб.: Питер, 2010. – 336 с.
14. Белов,  В.А. Юридическая природа безналичных расчетов и безналичных денег //Бизнес и банки. - 2008. -№ 52. -С. 4-8.
15. Березина, М.П. Проблемы организации безналичных расчётов / М.П. Березина, Ю.С.Крупнов / Финансы. 2007. № 1. С. 20 — 23.
16. Богатин Ю.В., Швандар В.А. Оценка эффективности бизнеса и инвестиций. – М.: Финансы, 2008. – 476.
17. Богаченко, В.М. Бухгалтерский учет: Учебник для вузов / В.М. Богаченко, Н.В. Кириллова.  – М.: Феникс, 2008. - 324 с.
18. Варламова, Т.П. Безналичный расчет: организация и учет: Учебное пособие / Т.П. Варламова, В.А. Форфанов. – М.: Экзамен, 2008. – 176 с.
19. Вершингора, Е. Е. Менеджмент: Учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. / Е.Е. Вершингора. -  М.: ИНФРА-М, 2009. – 283 с.
20. Головизина, А.Т. Теория бухгалтерского учета. Курс лекций / А.Т. Головозина, О.И. Архипова. - М.: Экзамен, 2008. – 216 с.
21. Деньги, кредит, банки: справочное пособие / Под ред.. Г.И. Кравцовой. – Минск: Меркаваж, 2009. – 91 с.
22. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Под ред. В.В. Лукашевича. -М.: Профико, 2009. - 256 с.
23. Дмитрик, Н.В. «Электронные платежные документы» [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.russianlaw.net/law/doc/a143.htm., дата 10. 04. 2007.
24. Жарковская, Е.П. Банковское дело / Е.П. Жарковская. – М.: Омега-Л, 2008.- 340  с.
25. Калтырин, А.В.  Деятельность коммерческих банков: учеб. пособие, изд. 2-е прераб и доп. / А.В. Калтырин. - Ростов н /Д.: Феникс, 2008. - 400 с.
26. Каджаева М.Р. , Дубровская, С.В. Банковские операции: учебник. – М.Анадемия. 2008 г. – 400 с.
27. Копытин, В.Ю. Модели осуществления расчетов в платежных системах // Финансы и кредит. - 2009 - №3 С. 9-21.
28. Кравчук, А.Г. Электронные деньги: прошлое и настоящее [Электронный ресурс]: - Режим доступа:  http://www.russianlaw.net/law/law.htm., дата 10. 04. 2007.
29. Крахмалев,  С.В. Основные общеевропейские клиринговые системы, обеспечивающие расчеты в единой валюте (TARGE и EURO 1) // Финансы и кредит. - 2009. №5 С. 2-13.
30. Крахмалев, С. В. SWIFT – глобальная телекоммуникационная система, обеспечивающая проведение международных финансовых операций // Финансы и кредит. - 2010 - № 9  С. 21-30.
31. Лаврушин, О. И. Деньги, кредит, банки: учебник  - 3-е изд., перераб. и доп. / О. И. Лаврушин  - М.: КНОРУС, 2009. - 560 с.
32. Латышева, Н.В. Некоторые аспекты развития платежных систем в России и странах зарубежья // Финансы и кредит. - 2008 - №3 С. 9-21.
33. Маков, А.Н. Электронное ведение бизнеса – путь к открытому глобальному рынку [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.russianlaw.net/ law/doc/az02.htm., дата 13. 04. 2011.
34. Материалы экспертного заключения платежной системы «Яndex-Деньги», выданное компанией Counterpane Systems [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.paycash.ru/about/press/files/official/default.htm., дата 14. 04. 2011.
35. Наумов, В. Б. Краткая методика юридической поддержки проекта e-Commerce [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.russianlaw.net /law/doc/a24.htm., дата 14. 04. 2011.
36. Официальный сайт ЦБ РФ [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://cbr.ru., дата  04. 04. 2007.
37. Печникова, А.В. Банковские операции: Учеб. для сред. проф. образования / А.В. Печникова, О.В. Маркова, Е.Б. Стародубцева. – М.: Инфра–М, 2008. - 250 с.
38. Платежная система: структура, управление и контроль / Под ред. Брюса Д. Саммерса. - Спб.: Издательский дом «Бизнес - пресса», 2007. -  456 с.
39. Рамзаев, М.Г. Интернет-банкинг: медленно, но верно! / [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://ecommerce.al.ru, дата 14. 04. 2011.
40. Рудько-Селиванов, В.В. Банковский менеджмент: Учебное пособие. 2-е изд., с изм. и доп. / В.В. Рудько-Селиванов, М.Р. Оленичева, Л.Н. Вотинцева. - М.: Изд-во научн.-образов. лит-ры РЭА; Владивосток: Изд-во ДВГАЭУ, 2008. -344 с.
41. Саксельцева, Е.Г. Возможности применения зарубежных банковских технологий безналичных расчетов в российской практике // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке – 2010 -  №1  С. 33 – 45
42. Семенюта, О. Г. Деньги, кредит, банки: учеб. пособие. / О. Г. Семенюта. – М.: Контур, 2008. - 356 с.
43. Соболев, А.А. Виртуальный банк становится реальностью [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.tavrich.ru/rus_elcommerce/virtbank.asp., дата 14. 04. 2011.
44. Тедеев, А.А. Электронная коммерция (электронная экономическая деятельность): правовое регулирование и налогообложение / А. А. Тедеев. – М.: Приор-издат, 2008. – 224 с.
45. Тедеев, А.А. Электронные банковские услуги и Интернет-банкинг: правовое регулирование и налогообложение / А. А. Тедеев – М.: Новый Индекс, 2009. – 243 с.
46. Федорусенко,  А. В. Совершенствование платежной системы // Банковское дело  – 2010 - №8 С. 60-64
47. Финансы, денежное обращение и кредит: Учеб. пособие для вузов / Под общ. ред. проф. А.И.Фисенко. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2009.-246 с.
48. Холопов, А.М. Проблемы применения аккредитивной формы расчетов в практике работы российских экспертов и международных экспедиторов // Финансы и кредит. - 2011 - № 26 – С. 2-7
49. Шагин, В.В. Качество банковских услуг: современные проблемы // Бизнес и банки, 2009. - № 12. – С. 34-38