Становление и развитие банковской системы Казахстана

Используя сбережения, накопленные в Национальном нефтяном фонде, официальные органы провели крупномасштабный и своевременный комплекс антикризисных мер, который помог стабилизировать банки. Эта поддержка, наряду с расширением страхования вкладов и внешним характером реструктуризации долга, позволила ослабить процесс изъятия вкладов. Тем не менее, банковская система продолжает испытывать существенные трудности. Необслуживаемые кредиты растут, этому росту все больше способствуют нереструктурированные банки. Достаточность капитала, без учета реструктурируемых банков, остается выше минимальных норм, однако база капитала сузилась, а рентабельность банков находится под давлением. Хотя совокупная ликвидная позиция банков является достаточной, динамика роста кредитования остается слабой, а годовые темпы роста кредитования стали отрицательными. 

Структура банковского  сектора

Источник: АФН

Активы банков второго уровня

По состоянию  на 01.01.2010г. активы банковского сектора  составляли 11,5 трлн. тенге и в  сравнении  
с аналогичным показателем предыдущего года снизились на 0,3 трлн. тенге (2,8%). При этом за 2009 год сумма обязательств банковского сектора выросла на 2,1 трлн. тенге (20,1%) и составила 12,5 трлн. тенге, тогда как собственный капитал банковского сектора снизился на 2,4 трлн. тенге (-167,4%) и по состоянию на 01.01.2010г. показал отрицательное значение -0,98 трлн. тенге. Совокупные активы банков по состоянию на 1 июля составили 11 962,2 млрд. тенге, увеличившись за июнь 2010 года на 164 млрд. тенге или 1,0%, а начала года увеличились на 405,0 млрд.тенге. На 1 июля совокупный собственный капитал банковского сектора составил -514,5 млрд.тенге, на 1 августа данный показатель уменьшился до - 385,9 млрд. тенге. (без учета АО «БТА Банк» и АО "ТЕМIРБАНК" расчетный собственный капитал составил 1 096,7 млрд. тенге).  

                  Диаграмма 1. Динамика  структуры активов  банковского сектора

Источник: по данным АФН

Укрепление  позиций банков с активами свыше 1 трлн. тенге наблюдается c 2006 года, когда их доля составляла 25,1%, и в конце второго квартала 2010 года удельный вес их активов вырос до 73%.

Несмотря  на финансовые трудности, крупнейшие банки Казахстана по-прежнему доминируют на рынке, что в значительной степени обусловлено финансовой поддержкой со стороны главных акционеров в лице либо государства, либо финансово-промышленных групп. Некоторые некрупные банки могут увеличить свои рыночные позиции  в краткосрочной перспективе, однако, по мнению РА РФЦА, это не вызовет кардинальных изменений в структуре банковского сектора в течение 2010 – 2011 годов. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Диаграмма 2

Источник: по данным АФН 

Необходимо  отметить, что высокая зависимость внутреннего рынка страны от небольшой группы банков потенциально влияет на устойчивость всей банковской системы в периоды кризиса, а также снижает качество предоставляемых услуг, ввиду отсутствия конкуренции между крупнейшими и мелкими банками.

             Диаграмма 3

            Источник: по данным  АФН 

Наибольшую  прибыль за рассматриваемые периоды  банковский сектор Казахстана показал  в 2007 году в размере 0,22 трлн. тенге, в  этом же году наблюдается самый максимальный прирост по всем показателям за рассматриваемые периоды. Однако за достаточно короткий период времени  
в течение 2008 года снижение показателей рентабельности произошло в более чем 20 раз до 0,01 трлн. тенге, что было обусловлено главным образом влиянием финансового кризиса.

По состоянию  на 01.01.2010г. достаточность капитала банковского сектора показала отрицательный  результат, что в основном было вызвано  резким увеличением дефолтов по заемщикам  банков Казахстана. Несмотря на постепенное  выравнивание показателей 2010 году РА РФЦА считает, что период стагнации экономики и банковского сектора Казахстана может продолжиться в среднесрочной перспективе до 2012 года.

Качество кредитов

Ссудный портфель банков (с учетом межбанковских займов) по состоянию на 1 июля составил  
9 124,3 млрд. тенге, уменьшившись за июнь 2010 года на 212,3 млрд. тенге или на 0,4%. При этом, займы нерезидентам РК на 1 июля текущего года составили 1 504,7 млрд. тенге или 16,5% от ссудного портфеля (на 1.01.2010г. данный показатель составлял 1 803,3 млрд. тенге или 18,1%).

Значительную  часть общего кредитного портфеля банковского  сектора составляют просроченные кредиты, удельный вес которых в конце 2009 года превысил 30% и продолжает расти. При этом доля сформированных провизий достигла 38%. Ухудшение общебанковского кредитного портфеля в 2009 году связано с падением деловой активности в стране, снижением платежеспособности бизнес-субъектов и населения (Таблица 3).

Таблица 3. Изменение качества кредитов банковского  сектора 

Источник: АФН

Анализ классификации  ссудного портфеля в динамике демонстрирует  перемещение части кредитов  
в более низкую категорию (см. Диаграмму 5), что говорит об увеличении банковских рисков  
и необходимости формирования дополнительных провизий. 

                  Диаграмма 5. Классификация  кредитов в динамике 

         Источник: АФН 

По данным НБРК, значительная часть розничного портфеля банковского сектора приходится на ипотечные займы, а доля строительства  в кредитном портфеле банковского сектора достигает 19,77%. Необходимо отметить, что основная масса кредитов обеспечена недвижимостью, рыночная оценочная стоимость которой на сегодняшний день значительно ниже величины, зафиксированной на пике кредитного бума 2007 года, что также усугубляет качество кредитного портфеля. 

Диаграмма 4. Изменение кредитного портфеля по отраслям

Источник: НБРК 

Диаграмма 5.Показатели качества активов 

 

По состоянию  на 01.07.2010г. среди крупнейших банков наихудшие показатели по качеству активов  демонстрируют АО «БТА Банк», АО «Альянс Банк» и АО «Темирбанк» с высоким показателем NPL/Кредиты 37%, 71% и 58% соответственно.

Средний показатель NPL/Кредиты по банковскому сектору по состоянию на 01.07.2010г. составил 25%, тогда как только у трех вышеперечисленных банков наблюдается превышение этого показателя.

Наименьший  показатель NPL/Кредиты АО «Банк ЦентрКредит» - 3% от общей суммы выданных данным банком займов.

В целом, по результатам  анализа, во втором квартале текущего года сохраняется  жесткая кредитная политика. Активность банковского сектора в корпоративном секторе осталась на прежнем уровне. В то же время розничный рынок кредитования характеризуется некоторым ростом спроса на ипотечные и потребительские кредиты. По оценкам банков рост спроса на потребительские кредиты произошел в основном за счет нецелевых кредитов, оформляемых непосредственно в банках и представляемых на ремонт квартир, строительство жилья и отдых в виду сезонного фактора. При этом существенного роста спроса на целевые кредиты, оформляемые, как правило, в месте покупки  товара (в торговых точках) на приобретение бытовой техники и электроники, не наблюдается. Кроме того, необходимо отметить, что темпы ухудшения качества ссудного портфеля снижаются. 

Вклады

Вхождение государства  в капитал крупнейших банков позволило исключить дефолт всей банковской системы. Об этом свидетельствуют такие показатели как рост суммарного объема активов и рост депозитной базы.

Рост депозитной базы отражает доверие населения  к отечественной банковской системе  
и повышает ликвидность банков. С другой стороны банки должны найти эффективное использование привлеченным ресурсам. В противном случае, существует риск возникновения высоколиквидного банковского сектора, который не сможет прибыльно размещать ресурсы  
в компании и кредитовать население, что негативно скажется на экономике в целом.

               Диаграмма 5. Динамика  вкладов 

              Источник: НБРК 

В структуре  вкладов банков второго уровня Казахстана исторически преобладают депозиты юридических лиц, доля которых в общей сумме банковских депозитов за последние 5 лет колебалась от 63,2% до 78%, а по состоянию на 01.07.2010 г. составила 73% (см. Диаграмму 5).

Общий рост вкладов населения в БВУ за 1-е полугодие 2010 года сопровождается увеличением прироста вложений в национальной валюте (на 15,5%) и снижением объема депозитов  
в иностранной валюте (на -8,4%).

Общий рост депозитов в банках характеризуется  отсутствием у населения альтернативного  выбора по размещению свободных средств  вкупе с увеличенным размером гарантируемой суммы депозитов до 5 млн. тенге.

РА РФЦА полагает, что до конца 2010 года большинство  банков Республики Казахстан будут  продолжать испытывать трудности, связанные  с качеством активов, включая  кредиты, выданные клиентам, поскольку  процесс восстановления экономической ситуации и выход из кризиса в стране может создать затруднения при обслуживании долга для большинства заемщиков.

При поддержке  государства и одновременном  снижении темпов кредитования на фоне притока вкладов, к концу 2010 года и в 2011 году, по мнению РА РФЦА, на рынке банковского сектора ожидается избыток ликвидности. При этом РА РФЦА не исключает возможное перенасыщение ликвидности у некоторых банков и в более длительном временном периоде. Этот прогноз основывается на сокращении числа платежеспособных заемщиков и, соответственно, снижении уровня объема кредитования. Следовательно, ожидаемые темпы прироста активов банковского сектора в 2010 – 2011 будут ниже показателя 2006 – 2007 годов, поскольку избыток ликвидности в банках зачастую приводит к снижению их доходности и рентабельности, а также к вынужденным мерам по сокращению издержек и оптимизации расходов.