Макроэкономический анализ и прогноз функционирования экономики

 

Пример расчёта 2-ой строки:

 

T_i = T_i-1*1,4 Þ T = 150*1,4 = 210

Графа 3: I = 240

Графа 4: G_i = G_i-1*1,4 Þ G = 150*1,4 = 210

Графа 6: E = Y, Y = (a+I+G–b*T)/(1-b) = (105+240+210-0,72*210)/0,28 = 1442

Графа 2: C = a+b*(Y-T) = 105+0,72*(1442-210) = 992

Графа 5: E = C+I+G = 1198+240+150 = 1442

 

Построение графика аналогично п. 3.2.1. 1 точка — равновесная. Для расчета 2-ой используем формулу Ei=a+b*(Yi –Ti) +Ii +Gi .

 

0 период — (1382;1382), и при Y = 0 Þ E = 105 – 0,72*150+240+150 = 387, (0;387);

1 период — (1442;1442), и при Y = 0 Þ E = 105-0,72*210+240+210 = 404, (0;404);

2 период — (1526;1526), и при Y = 0 Þ E = 105-0,72*294+240+294 = 427, (0;427);

3 период — (1644;1644) и  при Y = 0 Þ E = 105-0,72*412+240+412 = 460 (0;460) т.д.

 

 

Рисунок 3.5.1 - Крест  Кейнса  при  изменении государственных  расходов и налогов

3.5.2 Проверить теорему Хаавельмо о единичном мультипликаторе сбалансированного госбюджета

На кресте Кейнса строится 3 графика совокупных расходов. E₁ для 1 периода, E₂ — 2 периода, E₂’ — для промежуточного, с увеличенными госрасходами G₂ и базовыми налогами Т₁.

E₀ = a+b*(Y₀–T₀) +I +G₀

E₁’ = a+b*(Y₁ –T₀) +I +G₁

E₁ = a+b*(Y₁ –T₁) +I +G₁

T₀ = 150, G₀ = 150, T₁ = G₁ = 150*1,4 = 210.

 

Для расчета Y используем формулу Кейнса:

 

Y = (a+I+G–b*T)/(1-b).

 

Равновесные точки:

 

Y₀ = (105+240+150-0,72*150)/0,28 = 1382; Е₀=1382;

Y₁’ = (105+240+210-0,72*150)/0,28=1596 ; E₁’ = 1596;

Y₁ = (105+240+210-0,72*210)/0,28 =1442 ; E₁ = 1442.

 

Для второй точки Y=0, получаем еще 3 точки:

 

Е₀ = 105-0,72*150+240+150 = 387, (0;387);

Е₁’ = 105-0,72*150+240+210 = 447, (0;447);

Е₁ = 105-0,72*210+240+210 = 404, (0;404);

 

Рисунок 3.5.2 -  Механизм работы сбалансированного  госбюджета на  кресте Кейнса

 

3.5.3 Проверить теорему  Хаавельмо о единичном мультипликаторе  сбалансированного госбюджета.

 

M_Т=G = ΔY/(ΔG=ΔT) = (1644-1526)/(412-294) = 118/118 = 1.

 

3.5.4 Темпы роста национального  дохода более высоки при неизменном  значении налогов и увеличивающихся  госрасходах, а при увеличивающихся  налогах на такую же величину, как и госрасходы, рост национального  дохода будет осуществляться, но  более медленными темпами, так  как мультипликатор равен 1. Поэтому  национальный доход увеличится  на столько на сколько изменятся  G иT (ΔG =ΔT).

 

 

III.6. Задание “Моделирование инвестиционного мультипликатора”

 

 

3.6.1 Сделать пошаговый  расчет действия инвестиционного  мультипликатора для удвоенной  величины инвестиционных расходов  по сравнению с первым периодом. Показать действие мультипликатора  на кресте Кейнса.

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.6 – Моделирование инвестиционного мультипликатора

 

Номер шага	Изменение потребительских  расходов, ΔC млрд. руб.	Изменение инвестиционных расходов, ΔI млрд. руб.	Изменение  национального  дохода, ΔY млрд. руб.	Изменение  сбережений, ΔS млрд. руб.	Накопленный прирост  национального дохода, ΔYS млрд. руб.
1	2	3	4	5	6
1	-	240	240	67	240
2	173	-	173	48	413
3	125	-	125	35	538
4	90	-	90	25	628
5	65	-	65	18	693
6	47	-	47	13	740
7	34	-	34	10	774
8	24	-	24	7	798
9	17	-	17	5	815
10	12	-	12	3	827
Итого	617	240	857	240	857

 

Графа 2: ΔC_i = ΔY_i-1*b

Графа 3 (для первого шага): ΔI₁ = 240

Графа 4 (для первого шага): ΔY₁ = ΔI₁

Графа 4: ΔY_i = ΔC_i

Графа 5 (для первого шага): ΔS₁ = ΔY₁*(1-b)

Графа 5: ΔS_i = ΔY_i-ΔC_i+1 = ΔY_i*(1-b)

Графа 6 (для первого шага): ΔY_∑1=ΔY₁

Графа 6: ΔY_∑i=ΔY_∑i-1+ΔY_i

 

Пример расчета 2 строки:

 

Графа 2: ΔC_i = ΔY_i-1*b = 240*0,72 = 173

Графа 4: ΔY_i = ΔC_i = 173

Графа 5: ΔS_i = ΔY_i-ΔC_i+1 = ΔY_i*(1-b) = 173*0,28 = 48

Графа 6: ΔY_∑i = ΔY_∑i-1+ΔY_i = 240+173 = 413

 

Итого:

 

DY_S = DY = DI*М_i = DI/(1-b) = 240/0,28 = 857

DC =  DY_S*b = 857*0,72 = 617

ΔI = I

DS = DY_S - DC = 857 – 617 =240

Yндс = 1382

Y = 1382+857 = 2239

 

На кресте Кейнса строятся графики E₁  и E₂  и показывается «лестница» пошаговых изменений DI, DC, DY.

Построение графика E₀:

1 точка — равновесная. Для расчета 2-ой используем формулу E=a+b*(Y –T) +I +G .

Y=0 Þ E=387. Получаем 2 точки (0,381); (1382;1382)

Построение графика Е₁: 1-я точка: Y = (a+I+G–b*T)/(1-b) = (105+240+150-0,72* *150)/0,28 = 1382 Þ E₁ = 105-0,72*150 +2*240+150 = 627

2-я точка : Y=0 Þ E =627. Получаем (0;627) и (2239;2239).

 

 

Рисунок 3.6 -  Инвестиционный мультипликатор на кресте Кейнса

 

3.6.2 Проанализировать влияние  предельной склонности к потреблению  b на интенсивность мультипликационной  волны.

 

При b = 0,82

 

Таблица 3.6.1 - Моделирование  инвестиционного  мультипликатора  при b = 0,82
Номер шага	Изменение потребительских  расходов, DC млрд. руб.	Изменение инвестиционных расходов, DI млрд. руб.	Изменение  национального  дохода, DY млрд. руб.	Изменение  сбережений, DS млрд. руб.	Накопленный прирост  национального дохода, DYS млрд. руб.
1	2	3	4	5	6
1	-	240	240	43	240
2	197	-	197	35	437
3	162	-	162	29	599
Итого	1093	240	1333	240	1333

 

 

При b = 0,62

 

 

 

Таблица 3.6.2 - Моделирование инвестиционного мультипликатора при b = 0,62
Номер шага	Изменение потребительских  расходов, DC млрд. руб.	Изменение инвестиционных расходов, DI млрд. руб.	Изменение  национального  дохода, DY млрд. руб.	Изменение  сбережений, DS млрд. руб.	Накопленный прирост  национального дохода, DYS млрд. руб.
1	2	3	4	5	6
1	-	240	240	91	240
2	149	-	149	57	389
3	92	-	92	35	481
Итого	392	240	632	240	632

 

Чем выше предельная склонность к потреблению, тем большая часть  дохода перейдет в потребительские  расходы, т.е. больше средств будет  вовлекаться в оборот, и, вследствие цепной реакции, тем на большую величину увеличится национальный доход. А это  свидетельствует об увеличении интенсивности  мультипликационной волны, т.е. чем больше предельная склонность к потреблению b, тем большее значение примет мультипликатор. А 1-b есть ни что иное, как предельная склонность к сбережению MPS = 1 – MPC = 1-b. Чем меньше люди будут сберегать, тем большими будут их потребительские расходы, что приведет к увеличению M_i и к увеличению национального дохода.

 

3.6.3 При какой склонности  к потреблению b после третьего  шага мультипликации накопленный  национальный доход Y составит 500 млрд. руб.? Делается расчет 3-х шагов  мультипликации в общем виде. Накопленный прирост национального  дохода приравнивается к 500 млрд. руб. Полученное равенство решается относительно предельной склонности к потреблению.

 

Таблица 3.6.3 - Моделирование инвестиционного  мультипликатора
Номер шага	Изменение потребительских  расходов, DC млрд. руб.	Изменение инвестиционных расходов, DI млрд. руб.	Изменение  национального  дохода, DY млрд. руб.	Изменение  сбережений, DS млрд. руб.	Накопленный прирост  национального дохода, DYS млрд. руб.
1	2	3	4	5	6
1	-	240	240	83	240
2	157	-	157	54	397
3	103	-	103	36	500
Итого	455	240	695	240	695

 

240+ΔY*b+b*b*(1 –b) = 500 Þ b = 0,65

 

 

4. МОДЕЛЬ  IS/LM В ЭКОНОМИКЕ

 

 

Исходные данные для выполнения раздела “Модель IS/LM в экономике” (вариант 13)

 

Рисунок 4.0 – Ввод исходных данных

 

 

IV.1. Задание “Формирование параметров равновесия на товарном рынке (функция IS)”

 

Задание 4.1 выполняется в  следующей последовательности:

4.1.1. Национальный (центральный)  банк, воздействуя через систему  коммерческих банков на процентную  ставку, стимулирует или сдерживает  инвестиционную активность бизнеса.  В результате бизнес ежемесячно  делает закупки инвестиционных  товаров (инвестиционные расходы  I) при разных процентных ставках на сумму:

I=c-d×r,

где c – автономные инвестиции (c= 420  млрд. руб./мес);

d -  чувствительность инвестиций к изменению процентной ставки  (d=13 млрд.руб/проц. пункт).