Отчет о ведении портфеля ценных бумаг

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Сентября 2013 в 22:03, научная работа

Описание

ОАО «Сургутнефтьгаз» - одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли России. На его долю приходится около 13% объемов добычи нефти в стране и 25% газа, добываемого нефтяными компаниями России. На протяжении многих лет предприятие является лидером отрасли по разведочному, эксплуатационному бурению и вводу в эксплуатацию новых добывающих скважин.

Скачать (112.07 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Работа состоит из 1 файл

портфель.doc

— 515.50 Кб (Скачать документ)

Однако были снижены цены за баррель нефти, следовательно, снизились и цены на акции компании ЛУКОЙЛ. Поэтому и было принято решение о продажи акций этой компании.

Дата	Название	Тикер	Тип операции	цена(курс)	Кол-во	Объём сделки
16.09.2009	ЛУКОЙЛ	LKOH	Продажа	1694	9	15246
16.09.2009	ГМКНорНик	GMKN	Покупка	3421,86	4	13687,44
16.09.2009	ГАЗПРОМ ао	GAZP	Покупка	179,12	9	1612,08

Дата	Название	Тикер	Тип операции	цена(курс)	Кол-во	Объём сделки	Доля	Изменение	Процентное
18.09.2009	Газпром	GAZP	Переоценка	182,45	109	19887,05	0,182140278	2492,05	4,88%
18.09.2009	Ростелеком	RTKM	Переоценка	159,42	120	19130,4	0,175210319	13,2	0,07%
18.09.2009	Сбербанк	SBER03	Переоценка	57,69	420	24229,8	0,221914387	-634,2	-2,55%
18.09.2009	Газпром нефть	SIBN	Переоценка	129,67	100	12967	0,118761354	14	0,10%
18.09.2009	ЛУКОЙЛ	LKOH	Переоценка	1673,95	8	13391,6	0,122650154	-14938,9	0,44%
18.09.2009	Татнефть	RU14TATN3006	Переоценка	120,5	39	4699,5	0,043041489	-362,7	-7,16%
18.09.2009	ГМКНорНик	GMKN	Переоценка	3720	4	14880	0,13628202	1192,56	8,71%
						109185,35

Доходность портфеля составила 16,71% по отношению к 4 сентября.

Изменение портфеля 22.09.2009 года

Было принято решение о покупке акций компаний ФСК ЕЭС и СОЛЛЕРС.

Поскольку озвученные заместителем председателя правления ФСК планы относительно пересмотра в сторону увеличения инвестиционной программы компании и ожидания увеличения темпа роста тарифа на 2010 год могут позитивно отразиться на котировках акций ФСК. Считается, что данная новость окажет умеренно позитивное влияние на котировки акций ФСК.

Что же касается СОЛЛЕРС, в компании позитивно оценивают планы продаж автомобилей, которые подразумевают снижение меньше, чем в среднем по рынку. Частично такие результаты будут обусловлены получением госзаказа. Ожидается, что среднее снижение продаж новых автомобилей в России в 2009 году составит около 50%.

ОАО «Соллерс» намерено занять более трети рынка легких коммерческих грузовиков к 2013 году, заявил первый замгендиректора компании Николай Соболев, выступая в четверг на конференции UBS.

Также обращается внимание инвесторов на эффективный контроль за издержками компании, который позволит получить операционную прибыль уже в этом году. В частности, Соллерс сократил персонал на 37%, что пропорционально снижению объёмов продаж. Уменьшение размера чистого долга за счёт оптимизации размера рабочего капитала позволит снизить размер процентных платежей и повысить финансовую устойчивость компании. Ориентировочная справедливая стоимость 1 обыкновенной акции Соллерс составляет $21,8, что подразумевает потенциал роста в 50%.

Дата	Название	Тикер	Тип операции	цена(курс)	Кол-во	Объём сделки
23.09.2009	Газпром	GAZP	Продажа	183,4	11	2017,4
23.09.2009	ФСК ЕЭС	FEES	Покупка	0,32	1900	608
22.09.2009	СОЛЛЕРС	SVAV	Покупка	375,87	5	1879,35

Дата	Название	Тикер	Тип операции	цена(курс)	Кол-во	Объём сделки	Доля	Изменение	Процентное
25.09.2009	Газпром	GAZP	Переоценка	177,8	98	17424,4	0,156757949	-2462,65	-2,50%
25.09.2009	Ростелеком	RTKM	Переоценка	159,43	120	19131,6	0,172116708	1,2	0,01%
25.09.2009	Сбербанк	SBER03	Переоценка	59,65	420	25053	0,225388357	823,2	3,39%
25.09.2009	Газпром нефть	SIBN	Переоценка	140,19	100	14019	0,126121398	1052	8,11%
25.09.2009	ЛУКОЙЛ	LKOH	Переоценка	1599,28	8	12794,24	0,115102891	-597,36	-4,46%
25.09.2009	Татнефть	RU14TATN3006	Переоценка	127,73	39	4981,47	0,044815604	281,97	6%
25.09.2009	ГМКНорНик	GMKN	Переоценка	3767	4	15068	0,135558686	188	1,26%
25.09.2009	ФСК ЕЭС	FEES	Переоценка	0,349	1900	663,1	0,005965554	55,1	9,06%
25.09.2009	СОЛЛЕРС	SVAV	Переоценка	404	5	2020	0,018172853	140,65	7,48%
						111154,81

Доходность портфеля составляет 18,82% по отношению к 4 сентября.

Дата	Название	Тикер	Тип операции	цена(курс)	Кол-во	Объём сделки	Доля	Изменение	Процентное
02.10.2009	Газпром	GAZP	Переоценка	171,01	98	17797,78	0,150319	1038,8	6,19%
02.10.2009	Ростелеком	RTKM	Переоценка	150,6	120	17264,4	0,145814	-807,6	-4,46%
02.10.2009	Сбербанк	SBER03	Переоценка	58,55	420	28740,6	0,242741	4149,6	16,87%
02.10.2009	Газпром нефть	SIBN	Переоценка	148,26	100	15755	0,133066	929	6,26%
02.10.2009	ЛУКОЙЛ	LKOH	Переоценка	1624,01	8	15248	0,128783	2095,92	17,36%
02.10.2009	Татнефть	RU14TATN3006	Переоценка	127,5	39	5280,21	0,044596	307,71	6,18%
02.10.2009	ГМКНорНик	GMKN	Переоценка	3583	4	15528	0,131148	396	8,34%
02.10.2009	ФСК ЕЭС	FEES	Переоценка	0,335	1900	668,8	0,005649	32,3	5,07%
02.10.2009	СОЛЛЕРС	SVAV	Переоценка	415,02	5	2117,5	0,017884	42,4	2,04%
						118400,3

Доходность портфеля составляет 26,56% по отношению к 4 сентября.

02.10.2009 было отмечено падение всего рынка в целом. Падение составило 1%. Поскольку в структуре портфеля достаточно большую долю занимают голубые фишки, то очевидно, что стоимость портфеля также снизилась.

При таком состоянии рынка трудно делать прогнозы, поэтому было принято решение оставить всё без изменений. На диаграммах видна падающая динамика изменения стоимости акций по объему сделки в портфеле.

Отчет на 09.09.2009

На этой неделе весь рынок находится на подъеме. Индекс ММВБ за неделю вырос на 11%. Соответственно у портфеля также наблюдается значительный рост.

Значительный рост показывают акции нефтяной отрасли.

На диаграммах видно возрастающая динамика изменения стоимости акций по объему сделки в портфеле.

Дата	Название	Тикер	Тип операции	цена(курс)	Кол-во	Объём сделки	Доля	Изменение	Процентное
09.10.2009	Газпром	GAZP	Переоценка	181,61	98	17797,78	0,150319	1038,8	6,19%
09.10.2009	Ростелеком	RTKM	Переоценка	143,87	120	17264,4	0,145814	-807,6	-4,46%
09.10.2009	Сбербанк	SBER03	Переоценка	68,43	420	28740,6	0,242741	4149,6	16,87%
09.10.2009	Газпром нефть	SIBN	Переоценка	157,55	100	15755	0,133066	929	6,26%
09.10.2009	ЛУКОЙЛ	LKOH	Переоценка	1906	8	15248	0,128783	2095,92	17,36%
09.10.2009	Татнефть	RU14TATN3006	Переоценка	135,39	39	5280,21	0,044596	307,71	6,18%
09.10.2009	ГМКНорНик	GMKN	Переоценка	3882	4	15528	0,131148	396	8,34%
09.10.2009	ФСК ЕЭС	FEES	Переоценка	0,352	1900	668,8	0,005649	32,3	5,07%
09.10.2009	СОЛЛЕРС	SVAV	Переоценка	423,5	5	2117,5	0,017884	42,4	2,04%
						118400,3

Информация о работе Отчет о ведении портфеля ценных бумаг