Отчет о ведении портфеля ценных бумаг

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Сентября 2013 в 22:03, научная работа

Описание

ОАО «Сургутнефтьгаз» - одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли России. На его долю приходится около 13% объемов добычи нефти в стране и 25% газа, добываемого нефтяными компаниями России. На протяжении многих лет предприятие является лидером отрасли по разведочному, эксплуатационному бурению и вводу в эксплуатацию новых добывающих скважин.

Скачать (112.07 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Работа состоит из 1 файл

портфель.doc

— 515.50 Кб (Скачать документ)

Доходность портфеля составляет 26,56% по отношению к 4 сентября.

Дата	Название	Тикер	Тип операции	цена(курс)	Кол-во	Объём сделки	Доля	Изменение	Процентное
16.10.2009	Газпром	GAZP	Переоценка	191,5	98	18767	0,153988	969,22	5,44%
16.10.2009	Ростелеком	RTKM	Переоценка	165	120	19800	0,162464	2535,6	14,68%
16.10.2009	Сбербанк	SBER03	Переоценка	64,97	420	27287,4	0,223899	-1453,2	-5,05%
16.10.2009	Газпром нефть	SIBN	Переоценка	168,26	100	16826	0,138061	1071	6,79%
16.10.2009	ЛУКОЙЛ	LKOH	Переоценка	1913,99	8	15311,9	0,125638	63,92	0,42%
16.10.2009	Татнефть	RU14TATN3006	Переоценка	138,61	39	5405,79	0,044356	125,58	2,37%
16.10.2009	ГМКНорНик	GMKN	Переоценка	3923	4	15692	0,128756	164	1,05%
16.10.2009	ФСК ЕЭС	FEES	Переоценка	0,336	1900	638,4	0,005238	-30,4	-4,54%
16.10.2009	СОЛЛЕРС	SVAV	Переоценка	429	5	2145	0,0176	27,5	1,29%
						121873,5

Доходность портфеля составляет 30,28% по отношению к 4 сентября.

Продолжается разнонаправленное движение стоимостей акций, входящих в портфель. Голубые фишки растут.

Изменение портфеля 21.10.2009 года

Было принято решение о покупки акций Аптечной сети 36,6.

Аптечная сеть 36,6 объявила о совместном с Райффайзенбанком достижении соглашения с 94% владельцами облигаций серии 01 на общую сумму 1,8 млрд. руб. Реструктуризация была осуществлена путем обмена облигаций серии 01 на новый выпуск облигаций серии 02. Несмотря на сохранение достаточно сложного финансового положения, факт реструктуризации проблемной задолженности может быть позитивно отыгран рынком. По оценкам аналитиков, справедливая стоимость акций Аптечной сети 36,6 составляет $8,7.

В связи с решением о покупке акций, необходимо освободить средства.

Решено продать следующие активы: Газпром (50).

В результате доходность портфеля составила 37,95% по отношению к 4 сентября.

Дата	Название	Тикер	Тип операции	цена(курс)	Кол-во	Объём сделки
21.10.2009	Газпром	GAZP	Продажа	197	50	9850
21.10.2009	Аптеки36и6	RU14APTK1007	Покупка	363	27	9801

Дата	Название	Тикер	Тип операции	цена(курс)	Кол-во	Объём сделки	Доля	Изменение	Процентное
23.10.2009	Газпром	GAZP	Переоценка	193,5	48	9288	0,07301	-9479	1,04%
23.10.2009	Ростелеком	RTKM	Переоценка	185,6	120	22272	0,17507	2472	12,48%
23.10.2009	Сбербанк	SBER03	Переоценка	69,81	420	29320,2	0,23048	2032,8	7,44%
23.10.2009	Газпром нефть	SIBN	Переоценка	160,05	100	16005	0,12581	-821	-4,87%
23.10.2009	ЛУКОЙЛ	LKOH	Переоценка	1898	8	15184	0,11936	-127,92	-0,83%
23.10.2009	Татнефть	RU14TATN3006	Переоценка	141,01	39	5499,39	0,04323	93,6	1,73%
23.10.2009	ГМКНорНик	GMKN	Переоценка	4301	4	17204	0,13524	1512	9,63%
23.10.2009	ФСК ЕЭС	FEES	Переоценка	0,343	1900	651,7	0,00512	13,3	2,08%
23.10.2009	СОЛЛЕРС	SVAV	Переоценка	441	5	2205	0,01733	60	2,79%
23.10.2009	Аптеки36и6	RU14APTK1007	Переоценка	355	27	9585	0,07535	-216	-2,20%
						127214,3

Доходность портфеля составила 35,98%.

Дата	Название	Тикер	Тип операции	цена(курс)	Кол-во	Объём сделки	Доля	Изменение	Процентное
30.10.2009	Газпром	GAZP	Переоценка	175,9	48	8443,2	0,070872	-844,8	-0,09%
30.10.2009	Ростелеком	RTKM	Переоценка	192	120	23040	0,193397	768	3,45%
30.10.2009	Сбербанк	SBER03	Переоценка	64,61	420	27136,2	0,22778	-2184	-7,45%
30.10.2009	Газпром нефть	SIBN	Переоценка	148,88	100	14888	0,124969	-1117	-6,97%
30.10.2009	ЛУКОЙЛ	LKOH	Переоценка	1704,83	8	13638,64	0,114482	-1545,36	-10,18%
30.10.2009	Татнефть	RU14TATN3006	Переоценка	125,73	39	4903,47	0,04116	-595,92	-10,84%
30.10.2009	ГМКНорНик	GMKN	Переоценка	3861	4	15444	0,129636	-1760	-10,23%
30.10.2009	ФСК ЕЭС	FEES	Переоценка	0,314	1900	596,6	0,005008	-55,1	-8,45%
30.10.2009	СОЛЛЕРС	SVAV	Переоценка	453,08	5	2265,4	0,019016	60,4	2,70%
30.10.2009	Аптеки36и6	RU14APTK1007	Переоценка	325,1	27	8777,7	0,07368	-807,3	-8,40%
						119133,2

Доходность портфеля составила 27,35%.

На этой недели наблюдался значительный спад цен акций Сбербанка и «Газпром нефть».

Изменение портфеля 5.11.2009 года

Было решено приобрести акции Туймазинского завода автобетонов. Котировки компании за последний год снизились на 90% на фоне обвала спроса со стороны строительной отрасли, но считается, что меры, предпринимаемые основным акционером (КАМАЗом) и правительством Башкирии, будут способствовать восстановлению производства. Отсутствие долга является дополнительным преимуществом.

Для освобождения средств для его покупки необходимо продать акции ФСК ЕЭС (весь пакет) и Татнефть (11).

Говоря в целом о состоянии рынка, в пятницу 06.11.2009 важным фактором для рынка стали данные по ВВП Германии и Еврозоны за 3 квартал 2009 года, оказавшиеся несколько хуже прогнозов. Месячная статистика в США по импортным/экспортным ценам вышла на уровне ожиданий, торговый баланс - немного хуже прогнозов. Также стоит отметить тот факт, что индекс потребительского доверия института Мичиган упал в ноябре до минимального с июля нынешнего года уровня - 66 пунктов по сравнению с 70,6 пунктам месяцем ранее. Вышедшая статистика в моменте достаточно сильно «продавила» как американские площадки, так и отечественный рынок. Спустя некоторое время заокеанские площадки смогли выйти в плюсовую зону, в то время как российский рынок так и остался в отрицательной.

Дата	Название	Тикер	Тип операции	цена(курс)	Кол-во	Объём сделки
05.11.2009	ФСК ЕЭС	FEES	Продажа	0,306	1900	581,14
05.11.2009	Татнефть	RU14TATN3006	Продажа	133,95	11	1473,45
05.11.2009	Туймаз з-д ав.	TUZA	Покупка	175	11	1925

Дата	Название	Тикер	Тип операции	цена(курс)	Кол-во	Объём сделки	Доля	Изменение	Процентное
06.11.2009	Газпром	GAZP	Переоценка	174,95	48	8397,6	0,071149	-45,6	-0,54%
06.11.2009	Ростелеком	RTKM	Переоценка	187,1	120	22452	0,190224	-588	-2,55%
06.11.2009	Сбербанк	SBER03	Переоценка	65	420	27300	0,231299	163,8	0,60%
06.11.2009	Газпром нефть	SIBN	Переоценка	145	100	14500	0,122851	-388	-2,60%
06.11.2009	ЛУКОЙЛ	LKOH	Переоценка	1655	8	13240	0,112176	-398,64	-2,92%
06.11.2009	Татнефть	RU14TATN3006	Переоценка	129,85	28	3635,8	0,030804	-1267,7	3,27%
06.11.2009	ГМКНорНик	GMKN	Переоценка	3898,97	4	15595,88	0,132136	151,88	0,98%
06.11.2009	Туймаз з-д автб.	TUZA	Переоценка	180,6	11	1986,6	0,016831	61,6	3,20%
06.11.2009	СОЛЛЕРС	SVAV	Переоценка	418,48	5	2092,4	0,017728	-173	-7,64%
06.11.2009	Аптеки36и6	RU14APTK1007	Переоценка	326,99	27	8828,73	0,074801	51,03	0,58%
						118029

Доходность портфеля составила 26,17%.

Структура портфеля на 06.11.2009

Дата	Название	Тикер	Тип операции	цена(курс)	Кол-во	Объём сделки	Доля	Изменение	Процентное
13.11.2009	Газпром	GAZP	Переоценка	178,9	48	8587,2	0,069221	189,6	2,26%
13.11.2009	Ростелеком	RTKM	Переоценка	186,95	120	22434	0,18084	-18	-0,08%
13.11.2009	Сбербанк	SBER03	Переоценка	69,84	420	29332,8	0,236451	2032,8	7,44%
13.11.2009	Газпром нефть	SIBN	Переоценка	165,71	100	16571	0,133579	2071	14,28%
13.11.2009	ЛУКОЙЛ	LKOH	Переоценка	1696	8	13568	0,109371	328	2,46%
13.11.2009	Татнефть	RU14TATN3006	Переоценка	142,35	28	3985,8	0,032129	350	9,62%
13.11.2009	ГМКНорНик	GMKN	Переоценка	4070	4	16280	0,131233	684,12	4,38%
13.11.2009	Туймаз з-д автб.	TUZA	Переоценка	189,9	11	2088,9	0,016839	102,3	5,14%
13.11.2009	СОЛЛЕРС	SVAV	Переоценка	433,99	5	2169,95	0,017492	77,55	3,70%
13.11.2009	Аптеки36и6	RU14APTK1007	Переоценка	334,69	27	9036,63	0,072844	207,9	2,35%
						124054,3

Информация о работе Отчет о ведении портфеля ценных бумаг