Банковские риски

Лимитирование открытой валютной позиции. Лимитирование, в отличие от хеджирования, применяется как банками, так и контролирующими органами и состоит в добровольном (со стороны банка) или обязательном (предписанном со стороны контролирующего органа) ограничении величин открытых валютных позиций банка в соответствии с установленными лимитами.

К числу наиболее важных инструментов регулирования банковского  валютного риска, а также риска  от изменения цен на драгоценные  металлы, которые используются Банком России, относятся установление ограничений  на максимальные уровни указанных видов  рисков для коммерческих банков - лимитов  открытых позиций и регламентация  порядка определения (расчета) ОВП  и ОПДМ, а также процедур контроля за соблюдением установленных лимитов  в коммерческих банках.

Помимо установления лимитов  на открытые позиции, Банк России определяет для коммерческих банков порядок  расчета ОВП (ОПДМ), а также устанавливает  процедуры контроля за соблюдением требований в отношении позиций валютного риска. Оперативный надзор за величинами открытых позиций в иностранных валютах и драгоценных металлах осуществляется территориальными учреждениями ЦБ РФ посредством анализа отчетности об открытых валютных позициях, которая составляется кредитными организациями по состоянию на конец каждого операционного дня. Таким образом, Банк России контролирует величину валютного риска, сложившуюся у банков на конец операционного дня. В течение операционного дня коммерческие банки могут открывать и вести валютные позиции исходя из самостоятельной оценки допустимого уровня валютного риска при условии, что к концу дня валютные позиции должны быть приведены в соответствие с установленными требованиями.

Операции с ценными  бумагами занимают второе место среди  всех активных операций, проводимых банками. По сравнению с кредитными операциями, операции с ценными бумагами обеспечивают более высокий уровень доходов  и меньший риск. Но тем не менее риски вложения в ценные бумаги высоки и требуют постоянного управления ими.

К основным методам снижения риска относятся:

- диверсификация фондового портфеля;

- методы анализа эффективности вложений в ценные бумаги;

- создание резервов для покрытия возможных убытков;

- хеджирование - страхование контрактов от неблагоприятного изменения цен, что предусматривает поставки ценных бумаг в будущем по фиксированным ценам (опционные и фьючерсные контракты) и др.

С точки зрения своевременности  принятия решения по предупреждению возможных потерь различают следующие  формы управления рисками: активная, адаптивная, консервативная (пассивная).

- Активная форма управления факторами риска означает максимальное использование имеющейся информации и средств управления для минимизации рисков. При этой форме управления управляющие воздействия определяют факторы и события хозяйственной жизни.

- Адаптивная форма управления факторами риска строится как бы на принципе выбора «меньшего из зол», на принципе адаптации к сложившейся обстановке. При этой форме управления управляющие воздействия исполняются в ходе осуществления хозяйственной операции. В этом случае предотвращается лишь часть ущерба.

- Консервативная форма управления факторами риска означает, что управляющие воздействия запаздывают. Рисковое событие наступило, ущерб от него неотвратим и поглощается хозяйствующим субъектом. В данном случае управление направлено на локализацию ущерба, нейтрализацию его влияния на другие события.

Диверсификация портфеля ценных бумаг. Основными видами риска, которым подвергаются портфели ценных бумаг, являются несистематический  и систематический риски.

Несистематический (диверсифицируемый) риск определяется глобальными обстоятельствами, не зависящими от инвестора и эмитента. К таким обстоятельствам можно  отнести политические события на уровне страны и на международном  уровне, изменения законодательства, экономические реформы и т.д.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочи е ви ды рисков_______Совершенствование системы управления операционными рисками,

рисками ликвидности и процентными  рисками, а также рыночными

рисками является важной задачей, необходимой  для обеспечения

реализации стратегии в области  развития бизнеса.

Изменения в системе управления процентным риском и риском лик-

видности будут происходить в комплексе с общим развитием систем

управления активами и пассивами  Банка. Основными направлениями

развития в этой области является выстраивание консолидированной

на уровне Банка в целом системы  управления пассивами и активами,

в основе которой лежат экономически обоснованное трансфертное

ценообразование, учет и распределение  экономического капитала

и активное моделирование и управление соответствующими катего-

риями риска.

Основной задачей в области  операционных рисков станет ликвидация

пробелов с одновременным устранением  избыточных механизмов

контроля. В основе этой работы будет  лежать более полная инвен-

таризация возможных операционных рисков, оценка их возможных

экономических последствий, анализ экономической  эффективности

__

 

заключение

 

Успешная реализация коммерческих задач Банка невозможна без

серьезной модернизации системы управления рисками. Наиболее

существенные изменения планируются  в области управления кре-

дитными рисками юридических и физических лиц. При этом развитие

систем управления процентными  рисками и риском ликвидности, опе-

рационными  и рыночными рисками также  является важной задачей. 

Приложение 1. Риск ликвидности.

Актив баланса	Пассив баланса
Количественный риск
Имеются ли фактически в наличии активы, которые можно было бы реализовать:  денежные и приравненные к ним средства; ценные бумаги; драгоценные металлы и природные драгоценные камни; имущество и капитальные вложения банка.	Есть ли возможность приобретения средств в необходимых размерах: кредитов ЦБ РФ; межбанковских кредитов; средств на расчетные (текущие) и депозитные счета от юридических и физических лиц.
Риск управления активами – возможность  потерь при реализации активов по заниженной цене или отсутствие активов  для продажи.	Риск управления пассивами – потенциальный  риск приобретения средств по слишком  высокой цене или недоступность  средств.
Ценовой риск
Риск отрицательного изменения цены, по которой могут быть проданы  активы:  невозможность продажи активов по номиналу или без скидок; изменение процентных ставок относительно периода приобретения.	Увеличение процентных ставок, по которым  могут быть привлечены пассивы: увеличение ставки рефинансирования ЦБ РФ; увеличение процента по межбанковскому кредитованию (МБК) из-за возросшего риска для кредитора и конкретных условий кредитования; необходимость увеличения процента, уплачиваемого при привлечении средств физических и юридических лиц, для стимулирования более активного притока средств.