Система підвищення ефективної діяльності комерційного банку

 

     При проведенні розрахунків виявилось, що для Х₁ по відношенню до Y, =0,92; для Х₂ – 0,87; для Х₃ – 0,26; для Х₄ – 0,81; для Х₅ – 0,81; для Х₆ – 0,18; ; для Х₇ – 0,92; ; для Х₈ – 0,87. Із вище викладених даних видно, що між факторами в основному існує тісний зв’язок. Лише Х₃ та Х₆ відповідно офіційний курс валют та індекс інфляції не мають такого сильного впливу на кількість наданих кредитів.

     Далі проводимо кореляційний аналіз, який дає можливість установити, чи асоційовані набори даних по величині, тобто, великі значення з одного набору даних зв'язані з великими значеннями іншого набору (позитивна кореляція), або, навпаки, малі значення одного набору зв'язані з великими значеннями іншого (негативна кореляція), або дані двох діапазонів ніяк не зв'язана (нульова кореляція).

     У результаті отримаємо наступні коефіцієнти парного кореляційного зв’язку між кожним наведеним фактором та кількістю наданих кредитів (табл. 3.7).

     За результатами таблиці видно, що усі вибрані фактори мають досить щільний зв’язок.

Таблиця 3.7

     Матриця коефіцієнтів парного кореляційного зв’язку 

 

     Аналіз коефіцієнтів парної кореляції вказує на присутність мультиколінеарності між параметрами дослідження. Під мультиколінеарністю розуміють наявність сильного зв’язку між факторами, які входять до складу рівняння регресії. Маючи такий зв’язок, результат рівняння може дати точні розрахунки для правильного визначення та оцінки взаємозв’язків. При мультиколінеарності між аргументами існує лінійний зв’язок.

     Аналіз отриманих результатів показав, що в загальному зв’язок між кожним фактором та кількістю наданих кредитів в середньому високої щільності. Це означає, що кожний окремо взятий фактор впливає на суму наданих кредитів по-своєму.

     Кореляційний зв’язок між факторами коливається між -0,85762 до 0,999584. Тобто, в середньому зв’язок щільний. Фактори пов’язані між собою і вплив одного фактора на інший є достатнім для того, щоб змінити його величину. При такому зв’язку обираємо фактори, які мають щільніший зв’язок з сумою наданих кредитів:

• доходи населення, Х1;
• депозити населення, тис.грн., Х4;
• іноземні інвестиції у банківську сферу, тис. грн., Х5;
• середня заробітня плата, грн., Х7;
• чисельність населення, млн. чол., Х8.

     Припустимо, що між Y та Х1, Х4, Х5, Х7, Х8 існує лінійний кореляційний зв’язок, тоді рівняння регресії матиме такий вигляд: 

     Y=m1*x1+m2*x4+m3*x5+m4*x7+m5*x8+b,    (3.12) 

     За результатами регресивного аналізу отримали прогнозовані значення Y за період з 2004 по 2010 рік, які повністю однакові із розрахунковими значеннями Y отриманими із розрахунків за формулою 3.12.

     Динаміка теоретичних показників кількості наданих кредитів наведена у таблиці 3.8. 

     Таблиця 3.8

     Теоретичні показники наданих кредитів по роках

 

     Співставимо теоретичні та емпіричні значення залежної змінної (рис. 3.4). 

     

     Рис. 3.4 Графік порівняння Y теоретичного та Y практичного 

     Як видно з рисунку 3.4 протягом періоду з 2000 по 2006 роки теоретичні та емпіричні значення Y майже збігалися, а це свідчить про те, що усі взяті нами фактори мали достатньо великий вплив на залежну змінну протягом цього періоду. А незначні відхилення, які спостерігаються викликані появою та великим впливом інших неврахованих факторів.

     Кількісний вплив незалежних змінних на залежну змінну у майбутньому визначимо за допомогою лінії тренда.

     Саме за допомогою лінії тренда прогнозуємо теоретичні показники сума наданих кредитів на період 2009 та 2010 років за наступною формулою: 

     у =207,65х-413574,        (3.13) 

         де Х – рік на який робиться прогноз. 

     Рис. 3.5 Графік порівняння Y теоретичного та Y практичного із прогнозом на 2009 та 2010 роки 

     Отже, у 2010 році значення суми наданих споживчих кредитів становитиме 3179,55млн. грн., а у 2009 – 3387,2 млн. грн. Після отримання результатів розрахунків будуємо стовпчикову діаграму (Рис. 3.5). Як видно з рисунка 3.5 за теоретичним значенням прослідковується тенденція до зростання суми наданих споживчих кредитів та передбачається, що і у наступних 2009 та 2010 роках тенденція не зміниться. Фактори, які впливають на зростання наданих кредитів на споживчі потреби були вибрані досить влучно і за їх допомогою можна прогнозувати на кілька наступних років.

     Дослідження показали, що теоретичне і фактичне значення може відхилятися незалежно від вибраних факторів, адже немає практичної можливості врахувати усі чинники, що впливають на зміну досіджуваного результуючого показника. Основною причиною цього є те, що існує дуже велика кількість факторів, які не мають кількісного значення, а впливають вони, переважно, дуже істотно.

     Прогноз зміни суми наданих споживчих кредитів на наступні два роки дозволяє відслідкували тенденції, які спостерігаються у фактичній та теоретичній ситуації у фінансовому секторі економіки України сьогодні і у майбутньому.

     Висновки 

     Здійснене в курсовій роботі комплексне дослідження ефективності діяльності банків у фінансовому секторі України і засобів його удосконалення дає підстави сформулювати наступні узагальнюючі висновки.

     На сучасному етапі економічного розвитку, в умовах трансформації національної економіки, серед проблем, пов'язаних з виходом України з кризового стану, важливе місце посідає завдання формування ефективної банківської системи.

     Як найважливіший елемент відтворювальної структури економіки банківські установи організують рух і перерозподіл ресурсів суспільства в їх грошовому виразі. Через банківську систему проходять грошові розрахунки і платежі господарюючих суб'єктів та населення в цілому. Саме комерційні банки виконують важливу функцію мобілізації тимчасово вільних грошових ресурсів і перетворення їх у реальний капітал, здійснюючи різноманітні кредитні, інвестиційні та інші операції і забезпечуючи, таким чином, потреби економіки в додаткових ресурсах.

     Серед суб'єктів фінансово-господарської діяльності комерційні банки це саме та галузь, яка повинна бути спроможна своєчасно прогнозувати динаміку економічної кон'юнктури, а також якнайшвидше та досить гнучко реагувати на будь-які зміни, що відбуваються на фінансовому ринку.

     АТ «ІНДЕКС-БАНК» – універсальний банк з розгалуженою мережею, яка охоплює всі обласні та більшість адміністративних центрів України, з високоефективною системою управління, що забезпечує збалансоване зростання Банку, стабільну капіталізацію, максимальну ефективність використання активів, збільшення частки ринку, зміцнення стабільних переваг Банку.

     Розвиток банку в 2009 році характеризується динамічним зростанням основних економічних показників його діяльності.

     Загальний обсяг зобов’язань Банку станом на 01.01.2010 року склав 2 028 971 тис. грн., збільшившись порівняно з 2008 роком в 2 рази. Обсяги клієнтських коштів зросли в 2.2 рази і досягли 1 700 250 тис. грн. За 2009 рік обсяг балансового капіталу банку зріс в 1.6 рази і склав на 01.01.2009 року 186 358 тис. грн.

     В 2009 році банк отримав чистий прибуток в сумі 16 401 тис. грн., порівняно з 2008 роком він збільшився на 9 222 тис. грн. або в 2.3 рази.

     Операційний дохід за 2009 рік склав 159 519 тис.грн. В структурі операційного доходу обсяг чистого процентного доходу склав 23 745 тис. грн., чистого непроцентного доходу - 135 774 тис.грн.

     Зарубіжний досвід організації банківської діяльності має важливе значення для підвищення ефективності діяльності вітчизняних банків. На підставі зарубіжного досвіду та із врахуванням специфіки діяльності АТ «Індекс-банк» в дипломному дослідженні було визначено основні напрямки вдосконалення діяльності банку, а саме:

• Система пільгового кредитування населення на купівлю (будівництво) житла характеризується цілим рядом негативних моментів. Це – мізерність обсягів надання кредитів, відсутність гласності про діяльність та результати роботи органів, які займаються розподілом кредитів. Допомогти у вирішенні вказаних проблем може впровадження пільгового кредиту малозабезпеченим і молодим сім’ям та молодим одиноким громадянам на купівлю (будівництво) житла на основі відшкодування державою АТ «Індекс-банк» частини виплачуваних позичальником процентів. В результаті проведеного аналізу з точки зору реального прибутку банку була підтверджена його висока ефективність.
• Побудова системи трансфертного ціноутворення у банку - механізм ціноутворення, за якою всі, хто використовує ресурси, мають платити за право їх використання тим, хто залучає ці ресурси. Такий механізм ціноутворення визначає рівень ставки, за якою один підрозділ фінансової установи платить за кошти, залучені іншим її підрозділом. Система трансфертного ціноутворення дає змогу об'єктивно проаналізувати внутрішню дохідність банку, оцінити дохідність кожної операції та прийняти рішення щодо оптимального використання ресурсів.

     Переваги цієї системи: вона дає змогу акумулювати розриви за строками і ставками на рівні казначейства, а профіт-центрам — зосередитися лише на проблемах обсягів продаж та підвищення якості своїх продуктів, підтримувати процентну маржу банку на запланованому.

     - Створення системи банківських електронних інформаційних ресурсів із підключенням до неї регіональних державних адміністрацій полягає у створенні інтегрованої інформаційно – аналітичної системи, яка б була у змозі сформувати інформаційне середовище, що пронизує усі рівні клієнтської бази банку, дати уяву про достовірну картину фінансового стану позичальника та підставу для прийняття обґрунтованих рішень.

     Висловлені нами висновки та пропозиції можуть бути використані як напрями удосконалення практики роботи АТ «Індекс-банк» та для фінансового сектору України взагалі.