Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Апреля 2012 в 15:00, курсовая работа
Эта курсовая работа посвящена достаточно интересной теме. В современной экономике риск и его оценка занимают одно из важнейших направлений деятельности. В деятельности современных коммерческих организаций риски появляются практически повсюду. Но в большинстве случаев это довольно относительные понятия. И методы управления рисками довольно просты. Заложить определённый резерв денежных средств и более чётко оценивать свои действия.
Макропотенциальные показатели могут также выступать в качестве параметров стрессового воздействия при моделировании внешних шоков. Например, каждый банк может ответить на вопрос, что будет с его капиталом и прибылью в случае, скажем, резкого падения российского фондового индекса на 15%, что не так давно имело место. Другими параметрами такого прогноза могут быть сдвиг в кривой доходности по госбумагам, повышение или снижение курса национальной валюты, изменение процентных ставок на рынке МБК, невозврат очень крупного кредита и т.д.
Говоря о перспективах внедрения ПФУ в практику работы центральных банков, Михаил Ковригин отметил, что эту работу координирует МВФ, уже подготовивший специальное Руководство по составлению ПФУ (Compilation Guide), проект которого размещен на сайте МВФ.
Банк России уже приступил к публикации ПФУ. Ежемесячно на сайте Банка России в сети Интернет размещается публикация сборника обзора банковского сектора. В нем примерно 40 аналитических таблиц, которые охватывают все основные ПФУ.
Следует заметить, что недавно МВФ слегка видоизменил список основных и дополнительных ПФУ. Новый вариант проекта можно найти на сайте МВФ. Модификация макропоказателей произошла в результате консультаций с группой экспертов, проведенных советом директоров МВФ в конце прошлого года. При этом индикатор, показывающий соотношение крупного риска к капиталу, решено перевести из списка основных показателей в дополнительные, а показатели дюрации активов и дюрации долговых обязательств вообще исключены из числа согласованных ПФУ.
Заключение
Как видно из моей работы, риск – неотъемлемая часть деятельности любого современного банка. Но современный риск, это не тот риск, с которым мы встречаемся в обыденной жизни. Это классифицированное понятие, которое подвернулось всестороннему анализу, в результате чего были выделены группы методов по избеганию, отклонению или управлению риском.
Эти методы позволяют вовремя вывить угрозу возникновения риска, подготовиться к этому, выработать порядок действий и, тем самым, свести последствия риска к минимуму, а порой и к нулю.
Эти методы различны, как по отношению к разным группам рисков, так и внутри отдельно взятой группе. Выбором наиболее подходящей модели поведения занимается специальная дисциплина - риск-менеджмент. Используя различные подходы она позволяет организовать эффективную структуру риск-менеджмента в коммерческом банке, что позволит обезопасить банк от большинства внешних воздействий.
Подводя итог работе, следует сказать следующее. Современный банк не боится риска, он рассматривает его как один из элементов своей деятельности, с которым необходимо методично работать и которым можно и нужно управлять.
Список использованных источников информации.
1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая: От 05.08.2000 № 117-ФЗ.-В ред. от 30.12.2004.-Ст. 301, п.5, абзац второй
2. Об организации страхового дела в Российской Федерации: Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1.-В ред. от 07.03.2005.-Ст. 12,13
3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: От 26.01.1996 № 14-ФЗ.-В ред. от 09.05.2005.-Ст. 953
4. Управление организацией: Энциклопедический словарь.-М., 2001
5. Словарь современной экономической теории Макмиллана.-М., 1997
6. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь.-М., 2003
7. Розенберг Д.М. Инвестиции: Терминологический словарь.-М., 1997
8. Словарь страховщика / Ефимов С.Л. и др.-М., 2000)
9. Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна.-М., 2002
10. Печалова М.Ю. Менеджмент в России и за рубежом №1 / 2001
11. www.bdm.ru
12. Банковское дело: Учебник / под ред. Г.Г. Коробковой. – М.: Юристъ, 2002. – 751с.
13. Банковское дело. (2-е перер. Изд.) / Под ред. О. И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2002. –672 с.;
14. Деньги. Кредит. Банки: учебник для вузов. Под ред. Е.Ф.Жукова. – М.:ЮНИТИ, 2000.-622 с.
15. Риски в предпринимательской деятельности. Лапуста М.Г., Шаршукова Л.Г. – М.: ИНФРА-М, 1998.-224 с.
16. Банковские технологии, № 9 (63), сентябрь 2004
17. Банковское обозрение, №11, ноябрь 2004
18. Банковское обозрение, №8, август 2004
[1]Экономическая неплатежеспособность банка возникает всякий раз, когда его чистая стоимость, определяемая как разность рыночных стоимостей банковских активов и пассивов, становится «нулевой» или отрицательной.