Контрольная работа по дисциплине "Деньги.Кредит.Банки"

 

Вывод: Предприятие относится ко второму классу, демонстрируя некоторую степень риска по задолженности, но еще не рассматривается как рискованное. Кредитование второклассного заемщика осуществляется в обычном порядке, т.е. в соответствии обязательств, гарантий, залога. Процентная ставка зависит от вида обеспечения.

Ответ: Предприятие относится ко второму классу платежеспособности.

 

Задача №5

Дано:

С_о – стоимость сдаваемого в лизинг оборудования,

Т – срок лизинга,

Н_ам – норма амортизационных отчислений на полное восстановление оборудования,

С_кр – процентная ставка за пользование кредитными ресурсами,

С_км – ставка комиссионных выплат.

Ряд дополнительных услуг, оказываемых  лизингодателем по договору с арендатором, пользователю :

Р_к – командировочные расходы работников лизингодателя,

Р_ю – расходы на оказание юридической консультации,

Р_о – расходы на консультации по эксплуатации оборудования,

Р_др – другие виды расходов за услуги лизингодателя.

 

Определить общие размеры  лизингового платежа и квартального лизингового взноса.

 

Решение:

Расчет лизингового платежа  произведем в следующей последовательности:

1. Определим величину износа (АО) по формуле:

/100%,

 

 

 

2. Определим величину кредитных ресурсов, руб.:

 

где  - стоимость оборудования соответственно на начало и конец года.

Выполним расчет среднегодовой стоимости оборудования и общей величины кредитных ресурсов в таблице 5:

Таблица 5

Расчет среднегодовой  стоимости оборудования и общей  величины кредитных ресурсов

Расчетн.год Т, год	Ст.оборудования на начало года, , руб.	Амортизац. отчисления, ,руб.	Ст.оборудования на конец года, , руб.	Среднегодовая ст.оборудования, , руб.
1	55000000	5500000	49500000	52250000
2	49500000	5500000	44000000	46750000
3	44000000	5500000	38500000	41250000
4	38500000	5500000	33000000	35750000
	Итого:	22000000	-	176000000

 

((55000000+49500000)/2+(49500000+44000000)/2+(44000000+38500000)/2+

+(38500000+33000000)/2) =176000000 руб.

3. Выполним расчет платы за пользование кредитными ресурсами:

 

 

 

4. Выполним расчет величины компенсационных выплат:

 

 

5. Произведем расчет дополнительных услуг лизингодателя, руб.:

 

 

6. Выполним расчет общей суммы выплат лизингодателю по лизинговому соглашению:

 

 

7. Расчет размера периодических лизинговых взносов при ежеквартальной выплате взносов, руб.:

 

 

Ответ: общий размер лизингового  платежа составит – 50 млн. 920 тыс. руб., а размер квартального лизингового взноса – 6 млн. руб.

 

Задача №6

 

Форфетор купил у клиента  партию из восьми векселей, каждый из которых имеет номинал Н = 800 тыс. дол. Платеж по векселям производиться через каждые t = 180 дней. При этом форфетор представляет клиенту три льготных дня расчета (Л = 3). Учетная ставка по векселю составляет n = 6% годовых.

Рассчитать величину дисконта и сумму платежа форфетора  клиенту за приобретенные у него векселя.

 

Решение:

Величину дисконта и сумму  платежа форфетора продавцу долговых обязательств можно определить тремя способами:

1. По формуле дисконта.
2. По процентным номерам.
3. По среднему сроку фофетирования.

Расчет первым способом.

Величина дисконта определяется по формуле:

 

Имеем:

• Для первого платежа:

 

• Для второго платежа:

 

• Для третьего платежа:

 

• Для четвертого платежа:

 

• Для пятого платежа:

 

• Для шестого платежа:

 

• :

 

• Для восьмого платежа:

 

Общая величина дисконта:

 

  Сумма платежа клиенту составит:

 

Таким образом, форфетор выплатит клиенту за приобретенные у него векселя 5388 тыс. долл. Ему же эти векселя  принесут сумму выручки 6400 тыс. долл.

(8800) и доход 1012 тыс. долл. или 18,8% 

Расчет вторым способом.

Дано: Н = 800, t = 720, Л = 3,

Решение:

Для упрощения расчетов в  формулу дисконта введем процентные номера:

 

 

Величину дисконта рассчитаем по формуле:

 

 

Сумма платежа клиенту  составит:

6400-1012=5388 тыс. долл.

Расчет третьим способом.

Решение:

Величину дисконта и сумму  платежа по векселям одинаковой номинальной стоимостью рассчитаем через средний срок форфетирования.

 

где

 первый срок  платежа, дней;

.

 

 

Величину дисконта рассчитаем по формуле:

 

 

Сумма платежа клиенту  составит:

6400-1012=5388 тыс. долл.

Ответ: величина дисконта составит – 1012 тыс. долл., а сумма платежа форфетора клиенту за приобретенные у него векселя – 5388 тыс. долл.

Задача №7

 

Инвестор обратился к  брокеру фьючерсной биржи с заказом  на заключение трехмесячного фьючерсного контракта на индекс доллара США по курсу 27 руб. за доллар. Сумма по контракту 2000 долл. Инвестор и брокер заключил договор – поручение на брокерское обслуживание.  Необходимо рассчитать величину маржи фьючерсной сделки на покупку валюты.

Брокер вносит за счет средств  клиента залог в размере 15% от суммы контракта, что составляет 8100 руб.

 

Брокер покупает у другого  брокера (у продавца валюты) трехмесячный фьючерс по любому курсу на день исполнения ММВБ.

Брокер держал фьючерс  до дня исполнения контракта. В день исполнения фьючерс был закрыт по курсу котировки на ММВБ – 28 руб. за доллар. Доход составил 2000 руб., который рассчитали по формуле:

 

(28-27)=2000 руб.

Ответ: М = 2000 руб.

 

Задача №8.

 

На бирже предлагается опцион на покупку долларов США (опцион call) со следующими параметрами:

Сумма                            10 тыс. долларов США

Срок                               3,5 месяца

Страйк-цена                  27,5 за 1 доллар США

Премия                          0,29 руб. за доллар  США

Стиль                             европейский

Решение:

Данный опцион дает право  инвестору купить 10 тыс. долларов США  через 3,5 месяца по курсу 27,5 руб. за 1 доллар США. Инвестор как покупатель опциона платит продавцу премию в размере:

 

То есть цена опциона составляет 2900 руб. Через 3,5 месяца на день исполнения опциона возможны две ситуации:

1. Курс спот на рынке будет меньше страйк - цены. Тогда инвестор откажется от опциона и купит доллары по рыночному курсу;

 

2. Курс спот на рынке будет больше страйк – цены. Тогда инвестор купит доллары по опционному курсу, то есть реализует свой опцион;

 

Ответ: Убыток составил 7900 руб., доход – 2100 руб.

 

 

 

 

 

Литература:

 

1. Федеральный закон от 28.11.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в Российской Федерации»
2. Федеральный закон от 10.07.2002 г. №86-ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)»
3. Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Под ред. Проф. Е.Ф. Жукова. –М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2001.
4. Банковское дело: Учебник / Под ред. Г.Г. Коробовой. –М.: «Юрист», 2003.
5. Лаврушин О.И. Банковское дело.: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2009.  
6. Смирнов К.А. Основы банковского дела. – М.: МСУ, 1999.