Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Марта 2012 в 10:32, контрольная работа
Организация денежных расчетов с использованием безналичных денег. Классификация форм ссудного процента.Ресурсы коммерческих банков.
Решение задач по расчету кросс-курса валют исходя из их соотношения к доллару США, найти скорость оборота денег, скорость оборота безналичных денег. Произвести квалификацию активов и пассивов предприятия – заемщика.
1. Теоретическая часть 3
1.1 Формы безналичных расчетов: сравнительная характеристика 3
1.2 Формы ссудного процента 11
1.3. Характеристика операций коммерческих банков по привлечению средств в депозиты. Значение пассивных операций коммерческих банков 13
2. Практическая часть: 21
Задача №1 21
Задача №2 21
Задача №3 22
Задача №4 23
Задача №5 26
Задача №6 28
Задача №7 32
Задача №8. 32
Литература: 34
Вывод: Предприятие относится ко второму классу, демонстрируя некоторую степень риска по задолженности, но еще не рассматривается как рискованное. Кредитование второклассного заемщика осуществляется в обычном порядке, т.е. в соответствии обязательств, гарантий, залога. Процентная ставка зависит от вида обеспечения.
Ответ: Предприятие относится ко второму классу платежеспособности.
Дано:
Со – стоимость сдаваемого в лизинг оборудования,
Т – срок лизинга,
Нам – норма амортизационных отчислений на полное восстановление оборудования,
Скр – процентная ставка за пользование кредитными ресурсами,
Скм – ставка комиссионных выплат.
Ряд дополнительных услуг, оказываемых лизингодателем по договору с арендатором, пользователю :
Рк – командировочные расходы работников лизингодателя,
Рю – расходы на оказание юридической консультации,
Ро – расходы на консультации по эксплуатации оборудования,
Рдр – другие виды расходов за услуги лизингодателя.
Определить общие размеры
лизингового платежа и
Решение:
Расчет лизингового платежа произведем в следующей последовательности:
/100%,
где - стоимость оборудования соответственно на начало и конец года.
Выполним расчет среднегодовой стоимости оборудования и общей величины кредитных ресурсов в таблице 5:
Таблица 5
Расчет среднегодовой стоимости оборудования и общей величины кредитных ресурсов
Расчетн.год Т, год |
Ст.оборудования на начало года, , руб. |
Амортизац. отчисления, ,руб. |
Ст.оборудования на конец года, , руб. |
Среднегодовая ст.оборудования, , руб. |
1 |
55000000 |
5500000 |
49500000 |
52250000 |
2 |
49500000 |
5500000 |
44000000 |
46750000 |
3 |
44000000 |
5500000 |
38500000 |
41250000 |
4 |
38500000 |
5500000 |
33000000 |
35750000 |
Итого: |
22000000 |
- |
176000000 |
((55000000+49500000)/2+(
+(38500000+33000000)/2) =176000000 руб.
Ответ: общий размер лизингового платежа составит – 50 млн. 920 тыс. руб., а размер квартального лизингового взноса – 6 млн. руб.
Форфетор купил у клиента партию из восьми векселей, каждый из которых имеет номинал Н = 800 тыс. дол. Платеж по векселям производиться через каждые t = 180 дней. При этом форфетор представляет клиенту три льготных дня расчета (Л = 3). Учетная ставка по векселю составляет n = 6% годовых.
Рассчитать величину дисконта и сумму платежа форфетора клиенту за приобретенные у него векселя.
Решение:
Величину дисконта и сумму платежа форфетора продавцу долговых обязательств можно определить тремя способами:
Расчет первым способом.
Величина дисконта определяется по формуле:
Имеем:
Общая величина дисконта:
Сумма платежа клиенту составит:
Таким образом, форфетор выплатит клиенту за приобретенные у него векселя 5388 тыс. долл. Ему же эти векселя принесут сумму выручки 6400 тыс. долл.
(8800) и доход 1012 тыс. долл. или
18,8%
Расчет вторым способом.
Дано: Н = 800, t = 720, Л = 3,
Решение:
Для упрощения расчетов в формулу дисконта введем процентные номера:
Величину дисконта рассчитаем по формуле:
Сумма платежа клиенту составит:
6400-1012=5388 тыс. долл.
Расчет третьим способом.
Решение:
Величину дисконта и сумму платежа по векселям одинаковой номинальной стоимостью рассчитаем через средний срок форфетирования.
где
первый срок платежа, дней;
.
Величину дисконта рассчитаем по формуле:
Сумма платежа клиенту составит:
6400-1012=5388 тыс. долл.
Ответ: величина дисконта составит – 1012 тыс. долл., а сумма платежа форфетора клиенту за приобретенные у него векселя – 5388 тыс. долл.
Инвестор обратился к брокеру фьючерсной биржи с заказом на заключение трехмесячного фьючерсного контракта на индекс доллара США по курсу 27 руб. за доллар. Сумма по контракту 2000 долл. Инвестор и брокер заключил договор – поручение на брокерское обслуживание. Необходимо рассчитать величину маржи фьючерсной сделки на покупку валюты.
Брокер вносит за счет средств клиента залог в размере 15% от суммы контракта, что составляет 8100 руб.
Брокер покупает у другого брокера (у продавца валюты) трехмесячный фьючерс по любому курсу на день исполнения ММВБ.
Брокер держал фьючерс до дня исполнения контракта. В день исполнения фьючерс был закрыт по курсу котировки на ММВБ – 28 руб. за доллар. Доход составил 2000 руб., который рассчитали по формуле:
(28-27)=2000 руб.
Ответ: М = 2000 руб.
На бирже предлагается опцион на покупку долларов США (опцион call) со следующими параметрами:
Сумма
Срок
Страйк-цена 27,5 за 1 доллар США
Премия
Стиль
Решение:
Данный опцион дает право инвестору купить 10 тыс. долларов США через 3,5 месяца по курсу 27,5 руб. за 1 доллар США. Инвестор как покупатель опциона платит продавцу премию в размере:
То есть цена опциона составляет 2900 руб. Через 3,5 месяца на день исполнения опциона возможны две ситуации:
Ответ: Убыток составил 7900 руб., доход – 2100 руб.
Информация о работе Контрольная работа по дисциплине "Деньги.Кредит.Банки"