Методы планирования финансовых портфелей коммерческих банков

Опыт показал, что представленная в данной работе модель позволяет значительно ускорить разработку портфельных планов, оптимизировать их, лучше понять взаимосвязи между группами активов и портфелей в целом, определить оптимальные лимиты ресурсов, выделяемые для формирования субпортфелей как в активах, так и в пассивах, создать условия для рентабельной работы, предохраняющей банк от выхода за границы обязательных нормативов ЦБР, штрафов и других санкций зачисления в разряд проблемных.

Оптимисты-плановики все же должны считаться с ограничениями методики, алгоритмов, компьютеров, персонала и самой технологии управления банком. В некоторых банках, где незнакомы с оптимизацией, используется только электронная таблица, без оптимизатора. В графе «План» плановик «играет» цифрами вручную, наблюдая изменения доходности системы и контролируя выход нормативов ЦБР за допустимые границы. При этом можно наблюдать в целом иерархию взаимосвязанных портфелей, «подниматься» и «опускаться» по портфелям разного уровня.

Важно не нарушать самих принципов (даже безкомпьютерных) иерархического управления , снижающих разнообразие ,объем управления и информационную нагрузку руководства делегирования полномочий, ответственности и агрегированием показателей. На верхнем уровне разрабатывается стратегический план системы портфелей банка и передаются лимиты для субпортфелей подразделений ценных бумаг, краткосрочного кредитования, лизинга и т.д. руководитель банка предоставляет подразделениям самостоятельность в управлении субпортфелями  и контролирует уже не каждый контракт, а только субпортфели по их параметрам и лимитам: суммам, рентабельности, рискам. У руководства высвобождается время для задач более свойственных его интеллекту, опыту и ответственности.

Если выделены лимиты под спекулятивный субпортфель нескольких выпусков ГКО и сотрудник отдела ценных бумаг банка манипулировал им в торговые сессии, неразумно пересчитывать все портфели банка, хотя и велико желание ежесекундно видеть влияние каждой сделки на изменения фактических и плановых портфелей.

Начальник отдела формирования портфелей «Русского генерального банка» К.Скрипкин, критически анализируя настоящую методику, справедливо отмечал, что значительные изменения структуры активов и пассивов при переходе к оптимальному портфелю нецелесообразны. Методика допускает постепенный переход от реального портфеля к оптимальному. Надо ввести реальный портфель в графу минимальных лимитов и программа оптимизации сохранит реальный портфель в составе планового портфеля, приближающегося к оптимальному.

                           Библиография.

1.    Роуз П.С. Банковский менеджмент. М.: Дело, 2007.

2.    Банковское дело. /Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 576 с

3.    Банковское дело: Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. /Под ред. проф. Л.П. Кроливециной. – М.: Финансы и статистика, 2009 – 464 с.

4.    Симановский А.Ю. Проблемы и перспективы банковского надзора // Бизнес и банки. 2008. №45.

5.    Астахов А.В. Системный подход к управлению рисками крупных риссийских коммерческих банков // Деньги и кредит. 2008. №1.

6.    Симановский А.Ю. Об отдельных аспектах банковской деятельности.// Деньги и кредит. 1997. №9.

7.    Челноков В.А. – Банки и банковские операции: Технологии банковских ссуд. Околобанковское рыночное пространство: Учеб. для вузов. – М.: Высшая школа, 2008. – 272 с.

8.    Цисарь И.Ф., Чистов В.П., Лукьянов А.И. Оптимизация финансовых портфелей банков, страховых компаний, пенсионных фондов. – М.: Дело, 2008. – 128 с.

9.    Основы банковского дела в РФ. Учебное пособие для вузов. / Под ред. О.Г. Семенюты. – Ростов-н/Д: Феникс, 2010. – 448 с.

10.                      Емельянов С.А., Майков Г.П. Оперативный анализ финансового состояния банков с использованием среды Windows – Excel. // Приборы СУ. 2009. №12.

11.                      Первозванский А.А., Первозванская Т.И. Финансовый рынок: расчет и риск. М.: Инфра-М, 2009.

12.                      Синки Дж., мл. Управление финансами в коммерческом банке.: Пер. с англ. 4-го перераб. изд.– М.: Прогресс,

13.                      Половинина Н.В. Проблемы дистанционного анализа при установлении лимитов по  контрагентам в коммерческих банках // Банковское дело. 2008. №2.

14.                      Солянкин А.А. Компьютеризация финансового анализа и прогнозирование в банке. / Под ред. Г.А.Титоренко. – М.: Финстатинформ, 2009. – 96 с.

15.                      Шеремет А.Д. Финансовый анализ в коммерческом банке. / Под ред. Шеремет А.Д., Щербакова Г.Н. – М.: Финансы и статистика, 2011. – 256 с.

- 5 -