Организация денежного обращения в Российской Федерации: проблемы и пути совершенствования

• Суммы наличных денег в обращении с учетом остатков в кассах кредитных организаций;
• Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России;
• Обязательные резервы;
• Депозиты банков в Банке России;
• Облигации Банка России у кредитных организаций;
• Обязательства Банка России по обратному выкупу ценных бумаг.

     ДБ = 165,4 + 238,8 + 80,4 + 64,3 + 77,6 = 626,5 млрд. руб.

     Дм = 2740,1 / 626,5 = 4,37 

     Задача 2. В таблице 2 приведены значения номинального предложения денег, реального ВНП и уровень цен за четыре года. Если скорость обращения денег неизменна, то каким должен быть уровень цен для второго, третьего и четвертого годов. 

     Таблица 2 – Исходные данные для расчета  уровня цен

 
 

     Валютная  котировка

     На 4 февраля 1994 года различными банками  даются котировки валют, приведенные  в таблице 3. Определите указанный  кросс-курс. 

     Таблица 3 – Исходные данные для расчета  кросс-курса

 
 

     Курс покупки банка

     1 CHF = 0.4366 * 1.4599 = 0.63739234

     1 EUR = 1 / 0.63739234 = 1.5688 CHF 

     Курс  продажи банка

     1 CHF = 0.4254 * 1.4452 = 0.61478808

     1 EUR = 1 / 0.61478808 = 1.6265 CHF

     EUR / CHF – 1.5688 – 1.6265 

     Срочные (форвардные) операции 

     Компания  желает приобрести сингапурские доллары по трехмесячному форварду против австралийских долларов. Каким будет форвардный курс, если банк дает следующие котировки: 

     Таблица 4 – Котировки валют

 

     Форвард-курс – ожидаемая стоимость валюты на определенную дату в будущем.

     Спот-курс – цена валюты одной страны, выраженная в валюте другой страны, установленная  на момент заключения сделки, при условии  обмена валютами на второй рабочий  день со дня заключения сделки.

     Трехмесячные  форвардные пункты уменьшаются слева  направо (0,016 – 0,012), поэтому австралийские  доллары будут котироваться с  дисконтом и форвардные курсы  покупки австралийского доллара  составят 1,2773 (1,2933-0,016), а продажи  – 1,2836 (1,2956-0,012) сингапурского доллара. 

     Валютная  позиция банка

     Пусть на начало рабочего дня банк имеет  по всем валютам закрытые позиции. Банк проводит семь операций по купле-продаже  валют. Определите позиции банка  по разным валютам и отразите полученные результаты в таблице 7. 

     Таблица 5 – проводимые банком операции по купле-продаже  валют

 

     Таблица 6 – позиции банка по разным валютам

 

     USD = 2130 – 1137 + 2380 – 2365 = 1008

     CHF = 1420 – 1244 + 3100 = 3276

     CAD = 1340 – 2850 – 2891 = - 4401

     GBP = 1290 – 1353 = - 63

     AUD = - 3117 + 2830 = - 287

     Для того чтобы определить возможный  результат закрытия позиции, следует  пересчитать все суммы длинных и коротких позиций в доллары США по текущим рыночным курсам. 

     Таблица 7 – позиции банка после пересчета  валютных позиций, в долл. США

 

     В итоге в результате проведенных  операций, после закрытия позиций банк получил прибыль в 5 USD, следовательно операции проводились целесообразно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Раздел  «Кредит» 

     Предприятию необходимо произвести ввод в эксплуатацию нового оборудования с целью модернизации производственного процесса, что  позволит ему сократить затраты сырья и материалов на производство, а также затраты времени. Однако поскольку собственных источников, которыми располагает предприятие, недостаточно, необходимо привлечение дополнительных источников финансирования данного инвестиционного проекта. С этой целью предприятие обратилось в различные кредитные учреждения и получило подробную информацию об условиях предоставления кредитов юридическим лицам. Сводная информация по всем банкам отображена в таблице 8.

     Таблица 8– Условия предоставления кредитов различными банками

 

     На  основе оценки полученной от банков информации необходимо выбрать кредитное учреждение, предоставляющее заемные средства на наиболее оптимальных условиях для конкретного предприятия (параметры, по которым предприятие осуществляет выбор банка указаны в таблице 9).  

     Таблица 9 – Условия привлечения кредитов предприятиями

 

     Поскольку среди условий предоставления банками  кредитов указано такое, как отнесение  юридического лица к определенному  классу кредитоспособности, необходимо произвести оценку кредитоспособности предприятия.

     Оценка  кредитоспособности производится на основе данных баланса и отчета о прибылях и убытках. Данные баланса предприятия и отчета о прибылях и убытках приведены в таблицах 10 и 11. Коэффициент пересчета 1,19.  

     Таблица 10 – Баланс предприятия, руб.