Отчет по производственной практике в ВТБ 24 (ЗАО)

 

   

     Из таблицы 2.4 видно, что все виды  основных фондов увеличиваются. Так, например, стоимость зданий и сооружений к 2009 году увеличилась с 1400281 тыс. рублей до 3313142 тыс. рублей, а вот стоимость офисного и компьютерного оборудования увеличилась почти  в 3 раза, с 1250380 тыс. рублей до 3694727 тыс. рублей. Общая стоимость основных фондов к 2009 году возросла до 7352984 тыс. рублей, в то время как в 2008 году – 2747283 тыс. рублей. Такой рост связан с тем, что Банк развивается, открывается большое количество филиалов и различных офисов.

    Проанализируем, как изменяются основные производственные фонды за период с 2008 по 2010 годы.

     Таблица 2.5

Анализ  использования основных производственных фондов

 

     Исходя  из таблицы 2.5 видно, динамика развития показателей различна. Например,  среднегодовая стоимость основных производственных фондов постоянно увеличивалась, базисный год по сравнению с отчётным годом возрос в 2,7 раза до суммы 7538027 тыс. рублей. А вот, например, фондоотдача в 2008 году составляла 34,9 руб./руб., в 2007 году – 26,4 руб./руб., а в 2010 году – 49,3 руб./руб. В итоге фондоотдача увеличилась на 14,4 руб./руб. Фондоемкость в 2008 и 2009 годах совпадала – 0,03 тыс. рублей, а в 2009 году снизилась до 0,02 тыс. рублей, получаем, что фондоемкость снизилась в 0,7 раза. Фондовооруженность и фондорентабельность к 2010 году возросли по сравнению с 2008 годом, фондовооруженность на 322,1 тыс. рублей, а фондорентабельность на 23,04 %.

    Результаты деятельности Банка соответствуют динамике показателей банковской системы и основных конкурентов. Развитие Банка характеризуется динамичным ростом активов, капитала и кредитного портфеля. 

   2.3 Анализ и оценка рисков  деятельности организации

    Деятельности Банка ВТБ 24 (ЗАО) присущи риски. Банк осуществляет управление рисками в ходе постоянного процесса определения, оценки и наблюдения, а также посредством установления лимитов риска и других мер внутреннего контроля.

    Процесс независимого контроля за рисками не относится к рискам ведения деятельности, таким, например, как изменения среды, технологии или изменения в отрасли. Такие риски контролируются Банком в ходе процесса стратегического планирования. Общую ответственность за определение рисков и контроль за ними несет Совет директоров, однако, также существуют отдельные независимые органы, которые отвечают за управление и контроль над рисками.

   Можно выделить следующие виды рисков:

- Кредитные риски.    Кредитный риск – риск того, что Группа понесет убытки вследствие того, что ее клиенты или контрагенты не выполнили свои договорные обязательства.   Группа регулирует уровни кредитного риска путем установления лимитов в отношении заемщика или группы заемщиков, а также по отраслевым сегментам, финансовым инструментам и т.д. Группа регулярно проводит анализ таких рисков и пересматривает их не реже одного раза в год. Уровень кредитного риска по конкретным заемщикам, включая банки и брокеров, ограничивается дополнительными лимитами, покрывающими риски по балансовым и забалансовым обязательствам. Фактическое выполнение лимитов контролируется на ежедневной основе. Максимальный размер кредитного риска в случае невыполнения контрагентом своих обязательств по финансовым инструментам равняется текущей стоимости финансовых активов, не учитывая справедливую стоимость полученного обеспечения, как представлено в консолидированной финансовой отчетности и раскрытии информации по финансовым обязательствам.     Группа осуществляет управление кредитными рисками по производным финансовым инструментам и рискам возможного изменения рыночных условий в рамках общих лимитов. Получение залогового или иного обеспечения обычно не предусмотрено для снижения кредитных рисков по подобным инструментам.    

- Рыночные риски.    Рыночный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по финансовым инструментам будет колебаться вследствие изменений в рыночных параметрах, таких, как процентные ставки, валютные курсы и цены долевых инструментов.     Рыночный риск по торговому портфелю управляется и контролируется на основании методики стоимости с учетом риска (VaR), которая отражает взаимозависимость между параметрами риска. Риск по неторговым позициям управляется и контролируется с использованием анализа чувствительности. За исключением валютных позиций, Банк не имеет значительных концентраций рыночного риска.

    На 31 декабря 2010 года рыночный риск составил - 52 672 тыс. рублей.

- Валютные риски.    Группа подвержена рискам, связанным с влиянием изменения курсов обмена иностранных валют на финансовую позицию и денежные потоки. Поскольку активы и обязательства Группы номинированы в различных валютах, Группа подвержена валютному риску в связи с рассогласованием валютной структуры активов и обязательств, а также в связи с позициями в валюте по операциям в иностранной валюте. Российский рубль является функциональной валютой Группы. В этой связи, изменения курсов иностранных валют по отношению к российскому рублю могут повлиять на финансовые результаты Группы. Группа управляет валютным риском, согласуя валютные позиции по активам с валютными позициями по обязательствам в разрезе каждой валюты в пределах соответствующих лимитов.     Подразделением, ответственным за текущий контроль валютного риска, является Казначейство. Данное подразделение в целях управления валютным риском заключает срочные сделки СПОТ и форвард на валютном рынке. Анализ валютного риска осуществляется в специализированном подразделении Банка –Департаменте анализа рисков, отчеты по валютному риску, подготовленные данным подразделением, направляются на рассмотрение уполномоченного органа, Комитета по управлению активами и пассивами, на еженедельной основе.

- Риски досрочного погашения.    Риск досрочного погашения – это риск того, что Группа понесет финансовый убыток вследствие того, что ее клиенты и контрагенты погасят или потребуют погашения задолженности раньше или позже, чем предполагалось (например, погашение задолженности по ипотечным кредитам с фиксированной процентной ставкой при наступлении срока платежа по процентам).    Группа выявляет риск досрочного погашения по долгосрочным инструментам, к числу которых относятся ипотечные кредиты и кредиты на покупку автомобиля. На основании проведенного анализа сроков погашения финансовых инструментов Группа выявила, что в течение 2010 года соответственно 8,83% и 37,86% указанных финансовых инструментов были погашены до наступления срока погашения (2009 г. – 12,03% и 11,7%, соответственно).

- Риски ликвидности.    Группа определяет риск ликвидности как риск несовпадения сроков погашения активов и обязательств, что может привести к возникновению дефицита ликвидности, при которой Банк не сможет исполнить свои обязательства в установленный срок в полном объеме без привлечения ресурсов по ставкам существенно выше рыночных. Группа подвержена риску ликвидности в основном в связи с фондированием портфеля кредитов физическим лицам и малого бизнеса.

- Операционные риски.    Операционный риск представляет собой риск понесения убытков в связи с отказом систем, ошибками, допущенными персоналом, мошенничеством или внешними факторами. Когда перестает функционировать система контроля, операционные риски могут нанести вред репутации, иметь правовые последствия или привести к финансовым убыткам. Группа не может выдвинуть предположение о том, что все операционные риски устранены, но с помощью системы контроля и путем отслеживания и соответствующей реакции на потенциальные риски Группа может управлять такими рисками. Система контроля предусматривает эффективное разделение обязанностей, права доступа, процедуры утверждения и сверки, обучение персонала, а также процедуры оценки, включая внутренний аудит.

Снижение  риска.    В рамках управления рисками Группа использует производные и другие инструменты для управления позициями, возникающими вследствие изменений в процентных ставках, обменных курсах, риска изменения цены акций, кредитного риска, а также позиций по прогнозируемым сделкам.

   3.  Конкурентоспособность Банка ВТБ 224 (ЗАО), развитие рекламной деятельности. 

   Результаты деятельности Банка соответствуют динамике показателей банковской системы и основных конкурентов. Развитие Банка характеризуется динамичным ростом активов, капитала и кредитного портфеля. Достижения банка:

   Крупнейшие банки России во 2 квартале 2010 года – 6-е место по чистым активам на 01.04.2010, а также по размеру собственного капитала; 2- е место по депозитам физических лиц.

    Самые филиальные банки – 7-е место на 19.03.2010 г.

  2-е место в рейтинге «Банки-лидеры по количеству банкоматов на 01.01.2010.».

  Самые «пластиковые» банки в 2010 году – 3-е место по количеству пластиковых карт в обращении на 01.01.2010 год.

  Интернет – банкинг – 1-е место по итогам 2009 года.

  Самые потребительские банки – 3-е место по объему выданных беззалоговых кредитов в 2009 году.

  Лучшие банки на рынке кредитования малого и среднего бизнеса в 2009 году – 3 место по объему выданных кредитов.

  Самые ипотечные банки в 2009 году – 2-е место.

  Самые автокредитные банки в 2009 году – 5-е место.

  Самые прибыльные и эффективные банки в 2009 году – 8-е место, при этом балансовая прибыль Банка за год выросла в 4,9 раз.

  Основными конкурентами Банка являются кредитные организации, входящие в ТОР-30 и занимающие лидирующие позиции на рынке розничных услуг.

     В частности, основными конкурентами Банка являются:

- на рынке потребительского кредитования: Сбербанк России ОАО, ОАО «Банк Москвы»;

- ЗАО «Банк Русский Стандарт» и ОАО АКБ «РОСБАНК»;

- на рынке автокредитования: Сбербанк России ОАО, ОАО АКБ «РОСБАНК», ЗАО ЮниКредит Банк, ООО «Русфинансбанк», ЗАО «Райффайзенбанк»;

- на рынке кредитных карт: Сбербанк России ОАО, ОАО «АЛЬФА-БАНК», ЗАО «Банк Русский Стандарт» и ЗАО «Ситибанк»;

- на рынке частных вкладов: Сбербанк России ОАО, ОАО «Банк Москвы», ОАО АКБ «РОСБАНК», Газпромбанк (ОАО) и ЗАО «Райффайзенбанк»;

- на рынке кредитования среднего и малого бизнеса: Сбербанк России ОАО, КМБ-Банк (ЗАО), ОАО «Уралсиб», ОАО "Российский Сельскохозяйственный банк" и ОАО «МДМ-Банк».

  Перечень факторов конкурентоспособности кредитной организации - эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность оказываемых услуг.

    Основными факторами конкурентоспособности ВТБ 24 (ЗАО) являются:

- высокая  степень интеграции в группу  ВТБ и специализация Банка  в группе ВТБ на розничном банковском бизнесе;

- наличие  хорошего потенциала роста на  российском рынке розничных финансовых услуг;

- высокая  степень капитализации;

- наличие высоких рейтингов надежности всех основных международных рейтинговых агентств;

- клиентоориентированность, удобный режим работы и наличие  широкой сети продаж (21филиалов  и дополнительных офисов) во всех  регионах Российской Федерации;