При рассмотрении изменений отдельных  показателей в хронологическом  порядке целесообразно обратить внимание на положительную динамику показателей характеризующих повышение капитализации «ЮНИАСТРУМБАНКа».  

     

      Рисунок 1. – Изменение  показателя уставный фонд «ЮНИАСТРУМБАНКа» 

     Значительное  увеличение размера уставного фонда  «ЮНИАСТРУМБАНКа» за 2009 год связано с политикой повышение надежности банка экстенсивным способом. В то же время совокупный капитал вырос на 25,6% и составил 2,7 млрд долларов США (2,2 млрд долларов США на конец 2008 года) благодаря увеличению акционерного капитала на 320 млн долларов США в июне 2009 года и положительному финансовому результату. 

     

      Рисунок 2. – Изменение  показателя недвижимость «ЮНИАСТРУМБАНКа» 

     Представленный  выше график роста стоимости недвижимости находящейся во владении финансового  института объясняется расширением филиальной сети. Наибольший рост приходится на 2006 год и составляет 1487927 тыс. р. За данный период «ЮНИАСТРУМБАНК» открывал, в среднем, по одному офису полного цикла розничного обслуживания в неделю, а также множество пунктов продаж авто и потребительского кредитования.²⁸ Общее количество региональных представительств увеличилось с 121 до 229 с 01.01.2006 по 01.01.2007 гг.

     Развитие  сегмента розничных услуг «ЮНИАСТРУМБАНКа» целесообразно рассматривать с 2005 года. Это обуславливается развитием банковского сектора Российской Федерации и повышением доходов население и платежеспособного спроса. В 2005 году «ЮНИАСТРУМБАНК» предложил частным клиентам современную высокотехнологичную услугу по управлению своим банковским счетом «Альфа-Мобайл», не имеющую на тот момент аналогов в России. Создание и внедрение данного продукта обеспечивалось в сотрудничестве с компани Samsung Electronics в области мобильного банкинга – предоставления банковских услуг посредством мобильных телефонов с установленными в них соответствующими новейшими приложениями. 

     

      Рисунок 3. – Изменение  показателя средства частных лиц «ЮНИАСТРУМБАНКа»

     Динамика  увеличения количества средств частных  лиц на счетах «ЮНИАСТРУМБАНКа» с 2008 года по настоящее время характеризуется возрастающей тенденцией. В условиях нестабильности глобальной хозяйственной системы кредитные учреждения находятся под влиянием кризиса ликвидности. Для повышения ликвидности капитала и в целях определения новых источников финансовых ресурсов коммерческие банки Российской Федерации стремятся привлечь диверсифицированные у населения денежные средства за счет высоких процентов по депозитам.

     

      Рисунок 4. – Изменение  показателя чистые активы «ЮНИАСТРУМБАНКа» 

     Стабильную  динамику роста банка отображает показатель чистые активы. В период нестабильности мировой финансовой системы в конце 2007 года топ-менеджмент «ЮНИАСТРУМБАНКа» принимает стратегическое решение на значительное увеличение доли ликвидных активов и резервов в структуре капитала. Данная позиция определяет стабильность функционирования «ЮНИАСТРУМБАНКа». Снижение показателя чистых активов на начало 2010 года является следствием использования обязательных резервов в целях погашения кредиторской задолженности за счет отдельных элементов ликвидных активов (см. рис. 4 и рис. 5).

     

      Рисунок 5. – Изменение  показателей «ЮНИАСТРУМБАНКа»

     

      Рисунок 6. – Изменение  показателя просроченная задолженность «ЮНИАСТРУМБАНКа»

     Существенное  повышение показателя просроченной задолженности по предоставленным  финансовой организацией средствам в период с 01.01.2008 год до начала 2010 года объясняется неблагоприятной макроэкономической конъюнктурой. Одним из инструментов противодействия данному негативному тренду выступает пересмотр партнерских соглашений. «ЮНИАСТРУМБАНК» стал эффективнее управлять кредитным портфелем, так как практически заново пересмотрели каждого заемщика.²⁹

     После рассмотрения первичных показателей  по методике Кромонова В.С. необходимо рассчитать показатели второго уровня и проанализировать их изменение. 

     Таблица 2. – Коэффициенты второго уровня анализа надежности банка Кромонова В.С.

 

     Из  представленной выше таблицы можно  сделать вывод о стабильном росте  показателей надежности «ЮНИАСТРУМБАНКа» до 01.01.2008 года. После появления в глобальной хозяйственной системе факторов неопределенности значение отдельных показателей уменьшилось.

     При комплексном рассмотрении данных индексов для более эффективного восприятия аналитической информации необходимо визуализировать данные, построив графики  изменения рассчитанных коэффициентов.

     

      Рисунок 7. – Динамика показателя генеральной надежности К1 . 
 

     

      Рисунок 8. – Динамика показателя мгновенной ликвидности  К2 

     Показатель  мгновенной ликвидности «ЮНИАСТРУМБАНКа» имел максимальное значение в начале 2009 года. Данный факт является актуальным, особенно учитывая масштаб кризиса ликвидности в Российской Федерации в рассматриваемый временной интервал. Имея высокое значение показателя ликвидности, «ЮНИАСТРУМБАНК» выступал надежным партнером для всех контрагентов и стейкхолдеров. Снижение данного показателя к началу 2010 года объясняется покрытием за счет данных активов реализованных рисков макроэкономической среды в условиях нестабильности. Значение коэффициента в конце 2009 года находится на уровне начала 2006 года. Данный факт свидетельствует об эффективности в управлении внутренними ресурсами в банке и стабильности в процессе функционирования. 

     

      Рисунок 9. – Динамика показателя кросс-коэффициента К3 
 

     

      Рисунок 10. – Динамика показателя генерального коэффициента ликвидности К4 
 

     

      Рисунок 11 – Динамика показателя коэффициента защищенности капитала К5 

     Коэффициент защищенности капитала показывает, какую  долю своих активов банк размещает  в недвижимости, ценностях и оборудовании и т.п. Данный показатель наиболее актуален при учете инфляционных процессов. Наиболее высокий уровень данный показатель достигает на начало 2009 года. Данный факт может свидетельствовать о стремлении топ-менеджмента банка сохранить часть активов от инфляционных процессов и скачкообразного изменения цен на финансовые ресурсы в условиях нестабильного финансового рынка. 

     

      Рисунок 12. – Динамика коэффициента фондовой капитализации  прибыли «ЮНИАСТРУМБАНКа» 

     После рассмотрения шести коэффициентов  надежности коммерческого банка  можно сделать вывод о стабильном развитии бизнеса в докризисный период, высокой деловой активности и формированию структуры капиталу адекватной экономической ситуации в стране и в мире. В условиях кризиса ликвидности и доверия «ЮНИАСТРУМБАНК» сохранил эффективную структуру капитала, используя различные инструменты и технологии. Снижение показателей защищенности капитала и фондовой капитализации нивелируется с учетом изменения в динамике генерального коэффициента надежности банка. Индексы ликвидности (мгновенный и генеральный) снижаются, что является отрицательным фактом, но не критическим. При рассмотрении комплексного влияния отдельных коэффициентов на общий показатель надежности «ЮНИАСТРУМБАНКа» в ретроспективе необходимо визуализировать полученные в ходе анализа данные. 

     

      Рисунок 13. – Изменение  показателя надежности «ЮНИАСТРУМБАНКа» 

     Показатель  надежности «ЮНИАСТРУМБАНКа» положительное изменение до начала 2008 года. В период не стабильности максимальное снижение уровня данного индекса наблюдается в период с начала 2009 по 2010 год. Для формирования объективной оценки надежности финансового состояния кредитного учреждения необходимо учитывать, что несмотря на сложную экономическую ситуацию, «ЮНИАСТРУМБАНК» сохранил положение крупнейшего российского частного банка. Группа преодолела глобальный экономический кризис, позиционируя актуальную задачу решения проблем рисков ликвидности, кредитным и валютным рискам. «ЮНИАСТРУМБАНК» имеет доступ к внешним источникам финансирования, предоставляемым государственными организациями, и имеет в наличии портфель высоколиквидных облигаций, доступных для продажи и операций РЕПО.³⁰

     В феврале 2009 года был подтвержден  долгосрочный рейтинг группы «ЮНИАСТРУМБАНК» от Moody's на уровне «Ba1», прогноз негативный. В сентябре 2009 года рейтинг от Standard & Poor's был понижен на один пункт до «В+», прогноз изменен с негативного на стабильный. Понижение рейтинга группы «ЮНИАСТРУМБАНК» было вызвано ухудшающейся макроэкономической ситуацией и общим снижением качества активов в банковской системе России. В феврале 2009 года рейтинг финансовой устойчивости Группы от Standard & Poor's был установлен на уровне ВВ+.³¹

     Клиентская  база банковской группы «ЮНИАСТРУМБАНК» по состоянию на 1 апреля 2010 года составила свыше 40 000 корпоративных и 4,1 млн розничных клиентов. Филиальная сеть банка включала 326 отделений и офисов по России и за рубежом.

     В 2009-2010 гг. происходила объединение  «ЮНИАСТРУМБАНКа» с коммерческим банком «Северная Казна». Данный факт характеризует «ЮНИАСТРУМБАНК» с позиции расширения доли присутствия финансового института на рынке.

     Учитывая  выше перечисленные изменения в 2009 и 2010 гг. и показатель надежности «ЮНИАСТРУМБАНКа» можно сделать вывод о его стабильном развитии и способности ближайшее время отвечать по всем своим обязательствам.

 

Заключение

В ходе написания  курсовой работы были решены поставленные задачи:

• выявлено исследование предпосылок ипотечного кризиса и его влияние на глобальную экономику;
• определено современное состояние и анализ предложений на рынке ипотечного кредитования;
• охарактеризована трансформация инструментов ипотечного кредитования;
• детерминированы перспективы реализации ипотечных программ в РФ;
• проведен анализ надежности ОАО «ЮНИАСТРУМБАНК» по методу  
  Кромонова В.С.;

 

Список  литературы

1. Алексеев  М.Ю. Проблемы развития российской банковской системы в кризисный период // Банковское дело, 2009. – № 5.
2. Банки и банковское дело. / под ред. И.Т. Балабанова. – СПб: Питер 2000.
3. Банковская система России. Настольная книга банкира: В 3 т. – М.: Инжиринго-консалтинговая компания «ДеКА», 1995.
4. Банковское дело /под ред. Г.Г. Коробовой. – М.: Экономист, 2003
5. Банковское дело: учебник / под ред. В.И. Колесникова, Л.П. Кроливецкой. – М.: Экономист, 2001
6. Белозеров С.А. Финансы домашних хозяйств как элемент финансовой системы // Финансы и кредит. – 2008. – №1 (289).
7. Белолипецкий В.Г. Финансовый кризис как проявление кризиса экономики знаний//Философия хозяйства, 2009. – №1.
8. Береговой В.А. Новые информационно-сетевые технологии оценки кредитного риска в российских банках // Управление риском. 2009. – № 2.
9. Бескоровайная Н.С. Финансовые потоки в системе управления региональной экономикой // Финансы и кредит. – 2006. – №10 (214).
10. Ивашков А. О., Левина Л. И. Оценка и анализ развития региональных рынков ипотечного жилищного кредитования // Финансы и кредит – 2010 – №33
11. Игонина Л.Л. Мировой финансовый кризис и его воздействие на российский финансовый рынок// Экономический Вестник Ростовского Государственного Университета. – 2008. – Том 6. – №4.
12. Ильясов С.М. Механизмы обеспечения устойчивости банковской системы в условиях глобализации: механизмы управления, региональные особенности. - М.: ЮНИТИ, 2008
13. Лаврушин О.И. Организация и планирование кредита. – М.: «Финансы и Статистика», 2004.
14. Литвинова С.А. Процедура реструктуризации ипотечных кредитов в России // Микроэкономика. – 2010. – № 1. .
15. Логинов М. Ипотечное жилищное кредитование на уровне муниципальных образований // Маркетинг. - 2002. - N 2. .
16. Логинов М.П. К вопросу о повышении конкурентных преимуществ ипотечных услуг // Банковское дело – 2009 – №6
17. Мазикова Е.В. Формирование финансово-инвестиционного механизма интенсивно развивающейся территории: Автореф. дис. канд. экон. наук. – Екатеринбург, 2007.
18. Мамедов О.Ю. Экономическая тайна финансового кризиса 2008// TERRA ECONOMICUS (Экономический вестник Ростовского государственного университета) – 2009. – Том 7. – № 1.
19. Методические рекомендации по организации финансирования проектов жилищного финансирования. – М.: Фонд «Институт экономики города», 1999.
20. Назарова Л. Б. Что влияет на развитие ипотечного жилищного рынка // Банковское дело – 2006 – №1
21. Новикова Н.А., Орлова Н.В.Потребительский кредит. – М.: Юрайт, 2007
22. О мерах по развитию системы ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации : постановление Правительства РФ от 11 ян в. 2000 г. № 28.
23. О методике анализа финансового состояния банка / Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации //http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/print.asp?file=METODICA.htm
24. Орлов С.Н. Кредитно-банковские системы и их роль в рыночной экономике. – М.: «Экономистъ», 2005.
25. Основные проблемы развития ипотечного кредитования в России. URL: http://www.moshouse.ru/ ipoteka/rusipoteka_problems.php
26. Основы ипотечного кредитования / Науч. ред. и рук. авт. колл. Н.Б. Косарева. – М.: Фонд «Институтэкономики города»: ИНФРА-М, 2007.
27. Официальный отчет «Альфа-Банка» за 2006 год
28. Официальный сайт Центрального Банка РФ // Режим доступа: http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=450000036 – 12.06.2010
29. Оценка масштабов и динамики изменения платежеспособного спроса на жилье и объемов жилищного строительства в России. – М.: Фонд «Институт экономики города», 2004.
30. Пастухова Н.С., Рогожина Н.Н. Методические рекомендации по организации и порядку осуществления программ ипотечного жилищного кредитования. – М.: Фонд «Институт экономики города», 2002.
31. ПенюгалА.В., Кравчишин А.С. Развитие региональной банковской системы в рыночной экономике // Финансы и кредит. – 2008. – №22 (310).
32. Печникова А.В. Банковские операции. – М.: Форум-Инфра, 2005.
33. Посаднева Е.М. Рейтинговая оценка финансовой устойчивости кредитных организаций // Дайджест Финансы. − 2002. − № 7.
34. Проблемы ипотечного кредитования. URL: http: //www.creditoais.ni/ipoteka/ problems.php.
35. Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б.Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М,2007.
36. Роль ипотечного кредитования в современной рыночной экономике. URL: http://www.moshouse.ru/ ipoteka/rusipotekaeconomy.php.
37. Российская банковская энциклопедия Под. ред. О. И. Лаврушин. – М.: 2005.