Совершенствование кредитования физических лиц

Рассмотрим сценарий комплексирования экспертных и математических методов при банковском кредитовании заемщиков. Он предполагает единую коли­чественную оценку вероятности дефолта заемщика. Рассмотрим возможность реа­лизации этого сценария.

Кредитные отделы многих банков оце­нивают финансовое положение (ФП) заёмщиков по их финансовой отчётности как сумму положительных бал­лов. Так, как показано выше, один из бан­ков считает, что при количестве баллов от 0 до 39 баллов ФП заемщика «плохое», при количестве баллов от 40 до 79 ФП заемщи­ка «удовлетворительное» и при количестве баллов от 80 до 120 и более ФП заемщика «хорошее». Таким образом, чем больше баллов получает заемщик, тем лучше его ФП и ниже вероятность его дефолта.

Если банк считает, что ФП заемщика, име­ющего от 80 до 120 и более баллов, «хоро­шее», то это значит, что вероятность вы­полнения этим заемщиков своих кредит­ных обязательств близка к 1 и, соответст­венно, вероятность его дефолта близка к 0. В нашем распоряжении пока нет функций распределения (ФР) дефолтов различных заемщиков, поэтому используем здесь при оцифровывании балльной системы линей­ную экстраполяцию. Известно, что ФР различных случайных процессов допуска­ют их линейную экстраполяцию, если ошибка экстраполяции приемлема, а если случайный процесс имеет равномерное распределение, то ошибки экстраполяции будут вообще отсутствовать.

Таким образом, если заёмщик получает от банка более 80 баллов, то обоснованно можно утверждать, что в соответствии с принципом практической уверенности вероятность выполнения этим заемщи­ком всех обязательств по кредиту состав­ляет порядка 0,95, что дает вероятность дефолта этого заемщика порядка 0,05.

Для заемщика, получившего от банка до 79 баллов, вероятность выполнения им своих обязательств по кредиту составит 0,67 и, значит, вероятность дефолта - 0,33.

Для заемщика, оцененного банком до 39 баллов, вероятность выполнения этим заемщиком своих обязательств по креди­ту составит 0,33 и дефолта — 0,67.

Покажем далее технику комбинирова­ния оценок дефолтов заемщиков. Для простоты примем количественную оцен­ку вероятности дефолта заемщика, полу­ченную по вышеописанным методам, 0,2 и ее дисперсию 0,0144. Разумеется, в про­цессе практической работы эти оценки могут предлагаться различными.

В данной ситуации мы имеем две оценки дефолта заемщика - количественную мате­матическую и оцифрованную экспертную. Для объединения этих оценок в одну вы­ходную оценку используем соответствую­щие математические выражения. Окончательно получаем:

Для заемщика, ФП которого оценено банком как «хорошее», имеем

Q = 0,112 ±0,077.

Для заемщика, ФП которого оценено банком как «удовлетворительное», имеем:

Q = 0,238 ±0,104.

Для заемщика, ФП которого оценено банком как «плохое», имеем:

Q= 0,313 ±0,130.

Полученные оценки являются наилуч­шими, так как они в удобном количест­венном виде содержат как качественную экспертную информацию о заемщике, так и количественную информацию о нем[8].

Таким образом, для снижения финан­совых потерь банка при кредитовании це­лесообразно иметь свое мини-бюро кре­дитных историй заемщиков. Но каждый российский банк индивидуален, в том числе  Шумихинское ОСБ №1616 и может иметь не одно специфическое направление деятельности. Поэтому внедрение комбинированных  методов в работу банка целесообразнее всего проводить путём изучения состояния банка и направлений его деятельности.

Также можно предложить ещё несколько мероприятий, которые необходимо проводить с целью повышения эффективности деятельности банка в сфере кредитования:

       - участие сотрудников кредитования банка  в семинарах по актуальным вопросам кредитования частных лиц на базе Уральского и Головных отделений. Это будет способствовать обмену опытом между различными отделениями, а также проникновению новой информации и новых тенденций в подразделения.

        - проведение широкомасштабных комплексных рекламных кампаний по кредитованию частных клиентов. Подготовка и выпуск полиграфической продукции (рекламные буклеты, листовки, каталоги, адресная рассылка рекламной продукции). Это позволит увеличить степень интеграции информации о существующих видах кредитов и их условиях в массы.

Существует следующий резерв увеличения прибыли дополнительного офиса №062 Шумихинского отделения №1616. Предположим, что наш дополнительный офис №062 предоставит автокредит, проследим, какую прибыль он сможет получить от этой услуги.

Он предоставляется гражданам России под 13,5% годовых для покупки автотранспортного средства. Кредит может быть выдан в рублях, на основе договора об открытии кредитной линии в пределах установленного лимита кредитования в безналичном порядке. Лимит кредитования определяется банком исходя из платежеспособности клиента. Допустим клиент решил взять автокредит на 5 лет, банк дал ему положительный ответ. Следовательно, можно рассчитать сумму дополнительных доходов банка, используя формулу наращения сложными процентами, тогда

S = 400 тыс.р. * (1 + 0,16)5 , где

400 тыс.р. – средняя сумма кредита;

16% - процентная ставка;

5 – средний срок кредита.

S = 400 * 2,1 = 840 тыс.р.

Предположим, что данным кредитом воспользуется 150 человек, тогда прибыль банка составит:

840 * 150 =  126000 тыс.р.

Но кроме дополнительного дохода необходимо учитывать и расходы на создание данного кредитного продукта (в среднем за 5 лет):

1.      Расходы на рекламу (500 тыс.р.)

2.      Повышение заработной платы (200 тыс.р.)

3.      Расходы на программное обеспечение (50 тыс.р.)

4.      Неучтенные расходы (50 тыс.р.)

Тогда,

              Абсолютный                   дополнительных       

      экономических эффект      =       доходов                 -    расходов     =

=  126000 тыс.р. – 800 тыс.р. = 125200 тыс.р.

Норма прибыли равна отношению суммы дополнительных доходов к сумме расходов и составляет 157,5 %.

       Таким образом, все эти мероприятия, при правильном их исполнении, способны повысить количественную и качественную характеристики кредитного отдела, увеличить объемы кредитов, будут способствовать погашению кредитов в срок, обеспечат информацией о кредитах большую часть населения. Все это должно привести к конечной цели – к повышению эффективности кредитования, а это, в свою очередь, приведет к росту прибыли банка.

Выводы и предложения

Потребительское кредитование стало значительным источником доходов в реализации банковских продуктов. На российском рынке активно осваиваются банки, специализирующиеся только на кредитовании потребительского рынка. Вместе с тем выявились и сугубо характерные для наших условий проблемы данной сферы, основная из которых – возврат в банк полученных по кредитному договору денежных средств. В связи, с чем актуализируется проблема эффективного регулирования взаимоотношений банка и клиента – потребителя при банковском потребительском кредитовании.

В последнее время объемы займов населения у банков растут. Анализируя поступательное развитие рынка долговых инструментов, можно с уверенностью говорить о буме потребительского кредитования в России. По данным Департамента внешних связей Банка России, общая сумма кредитов, выданных гражданам нашей страны, достигает 3 трлн. руб.

Анализируя проделанную работу можно сделать следующие выводы:

1.      Кредит в настоящее время представляет собой опору современной экономики, неотъемлемый элемент экономического развития. За счёт кредитов происходит формирование основных средств предприятия, осуществляются расчёты между товаропроизводителями, портфельные и реальные инвестиции, увеличения объёма денежной массы, ускоряются процессы потребления и накопления

2.      Шумихинское отделение Сбербанка России №1616 является развивающимся подразделение кредитных организаций области. В целом, за анализируемый период произошло увеличение денежных средств по всем статьям активов, что связано с расширением деятельности банка, привлечением новых заёмщиков. В динамике за три года  заметно увеличение прибыли, так как доходы с каждым годом преобладают над расходами. Отдельно по доходам можно отметить преобладающую роль доходов от операций кредитования, по данной статье можно выделить доходы от размещения средств в кредиты физическим лицам.

3.      Предоставление кредитов за последние три года увеличились, при этом растёт доля кредитов на неотложные нужды, на жильё. Это можно объяснить активными действиями правительства в сфере предоставления жилья населению, улучшения благосостояния граждан.

Проанализировав деятельность банка в отношении выдачи кредитов можно предложить следующие мероприятия:

-  внедрять методы дистанционного банковского обслуживания;

- использовать комбинированные методы оценки рисков при розничном кредитовании, наиболее подходящие для данного банка;

- создать специализированный контакт-центр для работы с частными клиентами.

                     Основными факторами успеха банка на современном рынке являются: охват большого числа клиентов, высокое качество услуг, надёжность, минимизация собственных затрат, для этого необходимо совершенствовать тех­нологии, но это сопровождается увели­чением расходов банков, одна­ко те банки, которые будут рас­полагать более эффективными системами предоставления ус­луг, получат конкурентные пре­имущества.

  Развитие кредитования физических лиц – очень важный момент в деятельности банка, на который делают в настоящее время упор все банки, как в России, так и за рубежом. При такой жёсткой конкуренции необходимо предложить такие условия кредита, которые будут выгодны не только банку, но и самое главное клиенту.

Самое главное для любого банка выработать правильную и чёткую стратегию развития и совершенствования и строго следовать ей.

Список использованной литературы

1.        Белоглазова,Г.Н. Банковское дело : Учебник/под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой, 5-е изд. перераб. и доп. - М: Финансы и статистика,2004.-592 с.

2.        Беляев,М.К. Специфические риски банковского потребительского кредитования / Банковское дело. -2006.-№5.-С.54-56.

3.        Борсуков,Д.В. Электронное обслуживание физических лиц с помощью «ДБО Частный клиент»,опыт внедрения/Банковские технологии.-2007.-№8, 20-24с.

4.        Буевич,С.Ю Анализ финансовых результатов банковской деятельности: Учебное пособие.-М.: КНОРУС, 2004. 160 с.

5.        Володина,В.Н. Повышение качества обслуживания при розничном кредитовании/ Банковские услуги.-2007.-№12, 23-27с.

6.       Галицкая,С.В. Деньги, кредит, финансы/С.В. Галицкая.-М.: Экзамен,2002.-224с.

7.       Гусева,И.Л. Комплексный               анализ кредитоспособности /Банковское кредитование.-2006 - №6,21-29с.

8.       Готовчиков,И.С Российские банковские технологии в 2007 году и прогноз их развития в 2008 году /Банковские технологии.-2008.-№2 , 56-62с.

9.       Дмитриев, Л.Ю. Банковские технологии / Комбинированные методы прогнозирования дефолтов клиентов.-2006.-№4, 58-64с.

10.  Курбатов А.Я. Правовые проблемы потребительского кредитования/ Банковское право.-2007 - №3, 44-48с.

11.  Лаврушина,О.И. Деньги, кредит, банки: Учебник/под ред. О.И.Лаврушина. 2-е изд., перераб. и доп. – М:Финансы и статистика,2004.-576с.

12.  Луценко,Е.В. Определение кредитоспособности физических лиц и риск их кредитования./Финансы и кредит. -2006.-32. 75-35с.

13.  Магомедов, Г.И. Анализ современного состояния и перспективы развития кредитования в России/Финансы и кредит.-2008.-№8, 17-22с.

14.  Непомнящий,А.В. Вопросы совершенствования банковского потребительского кредитования в РФ/Банковские услуги.-2008.-№1, 25-36с.

15.   Нестеренко,В.Д. О денежном кредитовании и банковской политике/Банковское дело.-2008.-№2, 10-14с.

22