Несиелик тауекелдилик

 

     Мазмұны 
 

Кіріспе .................................................................................................................3

І. Қазақстандағы несие  ТӘУЕКЕЛДЕР ТҮСІНІГІ

     1.1 Несиелік  тәуекелді   басқару ..............................................................5

     1.2 Қазақстанда ипотекалық несиенің  дамуы ..........................................8 

ІІ. Коммерциялық банктердің несиелік қабілеттілікті және тәуекелді     бағалауы

     2.1 Отандық банктердің несиелік  тәуекелді сақтандыру, басқару және  бағалауы.................................................................................................................14

     2.2 Несиелік қабілетті және тәуекелді  бағалаудағы шетел тәжірибесі..19

          2.3. Қарыз алушының тәуекелге бел бууы ...............................................22 

Қорытынды.......................................................................................................30

Қолданылған әдебиеттер........................................................................32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       «Екінші онжылдықтың басында

     еліміздегі  банк жүйесі Қазақстанды

     бүкіл Орталық Азия аймағындағы

     қаржылық  орталыққа айналдыруды 

     қамтамасыз  етуге тиіс»

     Н.Ә.Назарбаев

     Кіріспе 

     Бүгінгі күні Қазақстанның несие нарығы қаржы  жүйесінің ең үлкен және тез дамып келе жатқан бөлігі болып табылады. Экономиканың несие жүйесінің дамуы кез келген мемлекеттің басым міндеттерінің бірі болып табылады. Қазақстанда соңғы бірнеше жылда несие жүйесі бөліктерінің тұрақтылығын жетілдіру мен нығайту және несие құралдарына халықтың сенімін арттыру жөнінде белсенді жұмыс жүргізілді. Қаржы жүйесінің негізі бірнеше рет реформалау нәтижесінде оның ең қарқынды дамыған және тұрақты құрамдас бөлігі болған Қазақстан Республикасының несие жүйесі болып табылады. Несие қызметін табысты реформалау барынша тұрақты несие жүйесін құруға мүмкіндік береді.

        Кейінгі жылдары несие банктік  жүйе арқылы нарықтық экономикада  өте маңызды рөл атқарады. Банктердің  ресурстық базасы жоғары қарқынмен  өсуде бұл көп жағдайда экономиканы  несиелеу жөнінде қызметті едәуір жандандыра түсуге мүмкіндік береді. Несие қызметінің қарқын алуына байланысты банктер несиелеудің сан алуан түрлерін игеретін болды. Солардың бірі Ипотекалық несиелеу болды. Бүгінгі таңда ипотекалық несие беруді қаражат қорларын көбірек тартып, жылжымайтын мүлік нарығындағы операцияларды тиімді жүргізуді қамтитын көп бейімді тетік әрі тұтастай бір жүйе десе болады.

        Осы жетістіктердің бәрін көрсете  келе, осы кезеңде Қазақстанның  басқа ТМД елдерінің банктік  дамуының көптеген өлшемдерінен оза отырып және Шығыс Еуропаның жетекші елдеріне жақындай отырып, әлемдік экономикалық қоғамдастыққа батыл қадам жасағанын мойындау керек.

        Түйіндеп айтқанда, таяу жылдардағы  экономикалық, әлеуметтік және саяси  жағару жөніндегі менің пайымым  мен көзқарасым осындай.

           Осы курс жұмысы «Коммерциялық және банктік несие» - атты тақырыбында мен мынадай негізгі аспектілеріне тоқталайын. Негізгі бөлім – несие нарығының қалыптасуы және дамуы, ал екінші бапта – Қазақстандағы несие нарығындағы коммерциялық банктердің рөлі – деген басты бөлімдеріне шолу жасаймын. Қорытындысында – осы жұмыстың негізгі нәтижесіне тоқталамын. Осыдан басқа осы курстық жұмысты жазуға қолданылған әдебиеттер қарастырылады. Бұл тақырыпта Қазақстан Республикасының   несие нарығындағы коммерциялық банктердің қызметі, оның несиелік қызметі туралы егжей-тегжейлі мағлұмат бүкіл несие нарығын қамтиды. Бұл тақырыпта зерттелетіні - Қазақстан Республикасының несие нарығының мәні мен маңызы, ал зерттеу мақсаты – республикадағы несие нарығының қалыптасуы мен дамуын оқып білу.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     І. Қазақстандағы несие нарығындағы коммерциялык банктердің ролі

1.1 Несиелік  тәуекелді   басқару 

     Банк   тәуекелін   басқаруда   елеулі  роль   атқаратын   басқару  түрі - несиелік   тәуекел  болып  табылады.

Кез  келген   банктің   қызметінің  табыстылығы  банктің   берген   несиелерінің   сапасына,   яғни   оның   қайтарымдылық   дәрежесіне   тікелей   байланысты.    Несиенің   уақтылы   қайтарылмауы  банктің    зиян   шегуіне   итермелейді.   Сондықтан   да  банктер несиелік   тәуекелді   басқару   шараларымен   уақтылы   айналысып   отыруға   тиіс.

Несиелік   тәуекел— қарыз   алушының   банктен   алған   несиесі   бойынша  қарызын   немесе   оған   есептелінген   сыйақысын   өз   уақытында   қайтара   алмауына   байланысты  банктің   зиян   шегуін   сипаттайды.

Несиелік   тәуекелді   басқару   жүйесінің   негізгі   элементтеріне   жататындар:

•   несиелік   қызметті  ұйымдастыру;

•   лимиттер  белгілеу;

•   несиелік   ұсынысты  бағалау    және   қарызалушының   несиелік   қабілетін   бағалау;

•  несиелік  тәуекел  деңгейіне   байланысты   несиелерге  рейтинг   қою  және   белгіленген   лимиттермен  салыстыру;

•   несиелер   бойынша   мүмкін  болар   зияндарды   есепке  ала  отырып,   сыйақы  мөлшерлемесін  анықтау;

•   несиелік   шешімдерді  қабылдау  барысында  құзіретті бөлу— несиелерді  авторизациялау;

•   несиелік   мониторинг;

•   проблемалық  несиелерді   қалпына  келтіру.

Кезкелген   банктік  несие   белгіленген   мөлшер  шегінде   беріледі.   Несиенің   мөлшерін   банк  мекемесі   қарыз   алушымен   бірлесе   отырып,   материалдық   қорладың   құралуы   қажеттілігін  зеттеу  негізінде   шығындарды,   өндіріс көлемі  мен   өнімнің өтімділігін,   ауыл  шаруашылық   өнімдерін,   оның  қайта   өңделуін   және   басқа   да   шығындарды  ескере   отырып   анықтайды.

Қарыз   алушыға    берілетін   несиенің   мөлшері   әр   түрлі  жағдайларға   байланысты   болып   келеді.   Біріншіден,   қарыз    алушыға   берілетін   несие   шамасы   қарыз  алушыныңжасаған  өтінішіне   байланысты.   Бірақ   та   бұл   өтініштегі   несие   мөлшері   несиені   қайтарудағы   нақты   мүмкіндіктермен,    сондай-ақ   банктің   нақты   есебімен   сәйкес    келмеуі   мүмкін.

Екіншіден,   несиенің   мөлшері   экономикалық   жағдайларға  байланысты,   соның   ішінде:

–   қарыз   алушының   төлем  айналымындағы   алшақтық  шамасына;

–   несиені   қамтамасыз   ететін   нақты   тауарлы-материалды   бағалылар   қорына   және   олардың    өтімділік  дәрежесіне;

–   маржа   деңгейіне;

–   несиелік   тйуекел   дәрежесіне   және  банктің   клиентке  деген   сенім   дәрежесіне;

–   банкте  бар   ресурс   көлеміне  және   т. б. 

Несиелерді   авторизациялау — несиелік   тәуекелді  төмендету   мақсатыннда   жүргізілетін   анықтамалар   және   тексерулер   процесін  білдіреді. 

Несиелік   мониторинг — несие   бойынша   мәселе  туындайқалған  жағдайда,   қарыз   алушының   несиелік    қабілетінің   өзгерісін  қадағалап    отыруға   байланысты   шаралар   жүйесі   болып  табылады. 

Несиелік   портфелді   басқару — бұл   банк   қабылдауға   дайын   болып   отырған   тәуекел   түрлерінің  барлығын   айқындауды   және   олардың   ең  жоғарғы   жететін деңгейін   анықтауды   талап ететін   жоғарғы   жетекшілер   қызметі   болып табылады. 

Несиелік   портфелді   басқаруды   іске   асырудың   ортақ   алғышарттарына   жататындар:

•   нақты  қарыз  алушылар   мен   олардың   топтары   үшін   несиелеудің   ішкі  банктік   лимитін  белгілеу;

•   несиелік  рейтингпен  байланысты   болатын,   жекелеген  қарыз  алушылардың   тәуекел  деңгейін   көрсететін   несиелік   тәуекелді  талдау   формасын  жасау;

•  әр  түрлі   салалар   бойынша   несиелеуді   диверсификациялау;

•  төменгі  тәуекел  деңгейі   бар  ең   маңызды   салаларды   анықтау;

•   жоғарғы  тәуекел  деңгейі   бар  салаларға   қатысты   несиелік   саясатты   қатаңдату;

•  несиеге  баға   белгілеу   саясатын  дайындау. 

Несиелеу   лимиттерін  белгілеу — несиелік  портфелді   құруға   бақылау   жасауға   тәуекелдерді  төмендету   және  ұзақ  мерзімді   өміршеңдік   қабілетті   жақсарту   үшін   пайдаланылатын   басты  тәсіл.

Проблемалық  несиелерге:

•   несиелік   келісімшартта   көрсетілген   қайтарылмаған   уақыты   кешіктірілген   және  қосымша   келісім   берілген   несиелер;

•   сақтандыру,  кепілхат   немесе   кепілдемемен  қамтамасыз     етілген   несиелер   бойынша   сақтандыру   компанияларының,   кепілхатты   және  кепілдеме   берушілердің   банк   алдындағы   міндеттемелері  орындалмағандар;

•   несиелерге  есептелетін   пайыздың   несиелік   келісімшартта   көрсетілген  күннен   30  күн   өткенге   дейін   қайтарылмаған   несиелер  жатады.

Сондай-ақ   проблемалық   несиелерге  мыналар  жатады:

Қарыз  алушының  қызметіе  қайта  құру

Несиені  қайтару  кестесін  өзгерту

Пайыз  төлеу  тәртібін  өзгерту 

Несие  үшін  төлейтін  сыйақы   мөлшерлемесі   несиенің  бағасын  білдіреді.   Оның   мөлшері,   жалпы  жағдайда   тартылған   ресурстарға   төлем  мен  сыйақы   маржасының   қосындысынан  құралады. 

     1.2 Қазақстанда ипотекалық несиенің дамуы 

        Осы заманғы мемлекеттік тұрғын үй саясаты халықтың әлеуеттік көмекке мұқтаж бөлігінің қажеттіліктеріне бағдарланған бұрынғысымен қатар орташа табысы бар және тегін жекешелендірудің нәтижесінде өз меншігіне айналдарып алған бас панасы бар халықтың негізгі бөлігінің тұрғын үй мәселесін шешуге жаңа екпін түсіріп отыр.

        Халықтың осы бөлігінің мәселелерін  шешудің негізгі тәсіліне ұзақ  мерзімді ипотекалық тұрғын үй  несиесі жатады. Алайда, халық табысының аздығын, қаржы нарығында пайыздың мөлшерлемелердің жоғары болуын, тұрғын үй нарығының дамымағандығын және құрылыс бағасының жоғары деңгейден түспеуін ескермегенде ипотека механизімінің көмегімен шешілуі тиіс басқа да мәселелер көп.

       Ипотекалық тұрғын үй несиесі  ҚР азаматтары – жеке тұлғаларға  несие қаражатына біртіндеп бөліп – бөліп немесе толық сатып алынған жылжымайтын мүлік кепілімен екінші деңгейлі банктердің беретін қарызы. Ипотекалық тұрғын үй несиесі қарыз алушыға көп пәтерлі үйден жеке пәтер сатып алу үшін немесе жеке үй сатып алу үшін беріледі. Оларды банк операцияларын жүргізуге ҚР Ұлттық Банксі лицензия алған банктер береді.

        Қазақстан Республикасында ипотекалық несие жүйесі екі деңгейлі болып келеді. Бірінші деңгейінде ипотекалық несие беретін банктер мен банкілік емес ұйымдар түріндегі бастапқы кредиторлар, екішісі осы кредиторларт берген ипотекалық кредиттер бойынша талап құқықтары мен кепілдік құқықтарын сатып алуды жүзеге асыратын қайтй қаржыландырушы ұйым. Еліміздегі мұндай ұйым Ұлттық Банк 2001 жылы ақпан айында құрған «Қазақстан ипотекалық компаниясы» АҚ. Қазақстандық модельдің негізін қалау кезінде АҚШ-тың Fannie Mae және Малайзиялық Berhad сияқты белгілі компанияларының тәжірибесі ескерілген. Қазақстанда алғашқы қадамын жасай бастаған тұрғын үй құрылысы қаражатының жүйесінде алынатын заемдар бойынша сыйақы ставкасы жылына 5,5-6,0 пайызды құрайды. Тұрғын үй құрылыс банкіне азаматтардың салатын салымына түсетін сыйақының пайыздық ставкасы жылына 2,5-5,0 пайыз болып отыр. Соңғы жылдарда ипотекалық несие жүйесі үш этаптан өтті