Оценка кредитоспособности заемщика (на примере банка)

В настоящее время сеть ЗАО "ВТБ 24" составляет 500 филиалов и дополнительных офисов. Экономический  эффект от автоматизации всей филиальной сети составит 149 млн. руб.:

298082 руб. х 500 офисов = 149 млн. руб.

Расчеты показывают, что внедрение  системы "EGAR Scoring" для автоматизации  оценки кредитоспособности заемщиков  – физических в ЗАО "ВТБ 24" лиц  целесообразно, так как расчеты  показали высокую эффективность  данного предложения.

Рассчитаем объем высвобожденных средств ЗАО "ВТБ 24" за счет взыскания  задолженности по ссудам, сокращения обязательных отчислений в резерв на возможные потери по ссудам и экономии затрат за счет автоматизации системы  оценки кредитоспособности заемщиков  – физических лиц:

54983 млн. руб. + 40080 млн. руб. + 149 млн. руб. = 95212 млн. руб.

Высвобожденные денежные средства в сумме 95212 млн. руб. ЗАО "ВТБ 24" может направить на расширение объема активных операций. За счет автоматизации  оценки кредитоспособности и более  эффективной оценки достоверности  анкетных данных заемщика сократится число отказов в кредите по причине ошибочных решений.

Средняя процентная ставка по кредитам для физических лиц составляет 17 % годовых. Рассчитаем сумму доходов, если предоставить физическим лицам  кредиты на общую сумму 95212 млн. руб.:

95212 млн. руб. × 17 % = 16186 млн. руб.

Средний риск при кредитовании физических лиц примем в размере 1,5 %. С учетом банковского риска  доходность кредитования физических лиц  в ЗАО "ВТБ 24" составит 16915 тыс. руб.:

16186 х (1- 0,015) = 15943 млн. руб.

Таким образом, за счет совершенствования  системы оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц процентные доходы ЗАО "ВТБ 24" увеличатся на 15943 млн. руб. в год.

Показатели экономической  эффективности проекта совершенствования  системы оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц в  ЗАО "ВТБ -24" представлены на рис. 2.12.

Рисунок 2.12 – Показатели экономической эффективности проекта  совершенствования системы оценки кредитоспособности заемщиков –  физических лиц

в ЗАО "ВТБ24"

По результатам разработки проекта совершенствования системы  оценки кредитоспособности заемщиков  – физических лиц в ЗАО "ВТБ 24" можно сделать следующие  выводы:

1. Для совершенствования  системы оценки кредитоспособности  заемщиков – физических лиц  целесообразно сверять предоставленные  заемщиком паспортные данные, информацию  о доходах и объекте недвижимости  с данными Пенсионного фонда,  Бюро технической инвентаризации, Паспортно – визовой службы, Кредитных  бюро и Государственной инспекции  безопасности дорожного движения.

2. Для автоматизации процесса  оценки кредитоспособности заемщиков  – физических лиц целесообразно  внедрение системы "EGAR Scoring". Ее использование позволит снизить  трудозатраты кредитного отдела  и повысить точность обработки  информации.

3. Общий экономический  эффект от внедрения проекта  совершенствования системы оценки  кредитоспособности заемщиков –  физических лиц в ЗАО "ВТБ  24" составляет 15943 млн. руб.

Заключение

В результате выполнения дипломной  работы автор пришел к следующим  выводам.

В первой главе дипломной  работы были рассмотрены теоретические  основы оценки кредитоспособности заемщиков  – физических лиц. Был сделан вывод, что кредитный риск банков при  кредитовании физических лиц представляет собой риск невозвратности ссуды  и неуплаты процентов по ней в  полном объеме. Он зависит от материального  положения, физического состояния  заемщика и его личностных качеств. В связи с этим при кредитовании частных лиц банк оценивает факторы  обеспечения кредита и человеческих качеств заемщика.

Под анализом кредитоспособности заемщика понимается оценка банком возможности  и целесообразности предоставления заемщику кредитов, определения вероятности  их своевременного возврата в соответствии с кредитным договором.

Оценка кредитоспособности заемщика – физического лица –  проводится по различным критериям. Она основана на соотношении запрашиваемой  заемщиком ссуды и личного  дохода заемщика, его общей оценке финансового положения, стоимости  его имущества, состава семьи, личностных характеристик и кредитной истории. Оценка кредитоспособности может проводиться  на основе экспертных оценок экономической  целесообразности предоставления кредита  либо на основе балльных оценок (методы кредитного скоринга).

Во второй главе дипломной  работы была рассмотрена методика оценки кредитоспособности заемщиков –  физических лиц, применяемая в ЗАО "ВТБ 24".

Кредитование физических лиц имеет первостепенное значение для ЗАО "ВТБ 24". Процентные доходы от кредитования физических лиц составляют большую часть процентных доходов  банка (63,7 % в 2010 г.). На долю кредитования индивидуальных предпринимателей и  малых предприятий приходится всего 36,3 % процентных доходов.

Оценка кредитоспособности заемщиков – физических лиц в  ЗАО "ВТБ 24" проводится методом  кредитного скоринга. По балльной системе  оцениваются общие сведения о  потенциальном заемщике, информация о занятости клиента, осуществляется проверка его кредитной истории, оцениваются его обязательства, анализируются финансовые возможности, наличие и состав имущества, изучаются  необходимые дополнительные сведения о потенциальном заемщике.

В дипломной работе были выявлены следующие проблемы и недостатки методики оценки кредитоспособности заемщиков  – физических лиц в ЗАО "ВТБ 24":

Во-первых, методика оценки заемщиков – физических лиц осуществляется специалистами банка вручную, и  является очень трудоемкой. В результате проверки сотрудники могут допускать  ошибки, которые приводят к неверному  решению о кредитовании заемщика. Возможна выдача кредита неплатежеспособному  заемщику и наоборот, отказ в кредите  платежеспособному клиенту.

Во-вторых, к заемщикам  – физическим лицам предъявляются  достаточно жесткие требования относительно их финансового состояния и социального  статуса. По этой причине снижается  объем кредитов, выданных физическим лицам. В качестве антикризисных  мер многие предприятия снижают  заработную плату сотрудникам, в  результате сниженный уровень доходов  не позволяет физическим лицам получить кредит.

В-третьих, несмотря на высокие  требования к заемщикам – физическим лицам, увеличивается процент опасных  и безнадежных ссуд. Это свидетельствует  о том, что заемщики представляют в банк недостоверные сведения о  своем доходе, работе и имущественном  положении.

В целом методика оценки кредитоспособности заемщиков –  физических лиц была признана недостаточно эффективной, поскольку приводит к  увеличению отсроченной и просроченной задолженности по кредитам, а также  к росту отчислений в резерв на возможные потери по ссудам.

В третьей главе дипломной  работы был разработан проект совершенствования  процедуры оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц в  ЗАО "ВТБ 24".

С целью совершенствования  методики оценки кредитоспособности заемщиков  – физических лиц ЗАО "ВТБ 24" было рекомендовано сверять предоставленные  заемщиком паспортные данные, информацию о доходах и объекте недвижимости с данными Пенсионного фонда, Бюро технической инвентаризации, Паспортно  – визовой службы, Кредитных бюро и Государственной инспекции  безопасности дорожного движения.

Экономическая эффективность  внедрения данных мероприятий заключается  в сокращении экономического ущерба от неоплаты заемщиками – физическими  лицами просроченной задолженности  по кредитам в сумме 54983 млн. руб. на 1 октября 2010 г. Кроме того, сократятся отчисления в резерв на возможные  потери по ссудам в сумме 40080 млн. руб.

Для автоматизации процесса оценки кредитоспособности заемщиков  – физических лиц ЗАО "ВТБ 24" было рекомендовано внедрение автоматизированной системы "EGAR Scoring". Данная система предпочтительна потому, что возможна ее интеграция с используемой в банке программой автоматизации кредитования физических лиц. Экономическая эффективность внедрения системы "EGAR Scoring" заключается в снижении трудоемкости оценки кредитоспособности, повышении ее точности и объективности, экономии на заработной плате сотрудников отдела кредитования. В соответствии с расчетами, экономический эффект от внедрения данной системы составляет 149 млн. руб.

За счет совершенствования  методики оценки кредитоспособности заемщиков  – физических лиц ЗАО "ВТБ 24" сможет высвободить для активных операций денежные средства в сумме 95212 млн. руб. в год. За счет этих средств  банк сможет увеличить объем кредитования физических лиц. Общий экономический  эффект (процентная прибыль по кредитам) с учетом риска составит 15943 млн. руб. в год.

Список используемых источников

1 Конституция Российской  Федерации (принята на всенародном  голосовании 12 декабря 1993 г) // СПС  "Консультант" от 20 октября  2010 г.

2 Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. № 395-1 "О банках  и банковской деятельности" (с  изм. от 23 июля 2010 г.) // СПС "Консультант"  от 20 октября 2010 г.

3 Федеральный закон от 10 июля 2002 № 86-ФЗ "О Центральном  банке Российской Федерации (Банке  России)" (в ред. от 19 июля 2009 г., с изм. от 22 сентября 2009 г.) // СПС  "Консультант" от 20 октября  2010 г.

4 Указ Президента РФ  от 10 июня 1994 № 1184 "О совершенствовании  работы банковской системы Российской  Федерации" (в ред. от 27.04.1995) // СПС  "Консультант" от 20 октября  2010 г.

5 Положение о порядке  формирования кредитными организациями  резервов на возможные потери  по ссудам, по ссудной и приравненной  к ней задолженности (утв. ЦБ  РФ 26 марта 2004 г. № 254-П с изм.  от 4 декабря 2009 г.) // СПС "Консультант"  от 20 октября 2010 г.

6 Письмо ЦБР от 31 марта  2008 г. № 36-Т "О Рекомендациях  по организации управления рисками,  возникающими при осуществлении  кредитными организациями операций  с применением систем интернет-банкинга" // СПС "Консультант" от 20 октября  2010 г.

7 Методические рекомендации  по проведению проверки системы  управления банковскими рисками  в кредитной организации (ее  филиале) (направлены письмом ЦБР  от 23 марта 2007 г. № 26-Т) // СПС  "Консультант" от 20 октября  2010 г.

8 Указание оперативного  характера ЦБР от 23 июня 2004 г. №  70-Т

"О типичных банковских  рисках" // СПС "Консультант"  от 20 октября 2010 г.

9 Ильясов С.М. Методологические  аспекты формирования кредитной  политики банка // Деньги и кредит. – 2009. – № 6. – С. 23-26

10 Герасимова Е. Б., Унанян  И. Р., Тишина Л. С. Банковские  операции. – М.: Форум, 2009. – 272 с.

11 Фомичева М.А. Организация  кредитования малого и среднего  бизнеса в крупном сетевом  банке // Банковское кредитование.–  2008. – № 3. – С. 41-45

12 Неумывайкин П.И. О  кредитно – инвестиционной политике  банка // Деньги и кредит. –  2009. – № 1. – С. 74-76

13 Ендовицкий Д. А., Бочарова  И. В. Анализ и оценка кредитоспособности  заемщика. – М.: КноРус, 2009. – 264 с.

14 Слуцкий А.А. Кризис  кредитования: в поисках фундаментальной  стоимости залога // Банковское кредитование. – 2009. – № 4. – С. 18-20

15 Гараган С.А. Павлов  О.В. Оптимальная организация  процесса рассмотрения кредитных  заявок // Банковское кредитование. – 2008. – № 6. – С. 36-39

16 Батракова Л. Г. Экономико-статистический  анализ кредитных операций коммерческого  банка. – М.: Логос, 2008. – 216 с.

17 Гараган С.А. Павлов  О.В. Повышение адаптивности управления  кредитным процессом // Банковское  кредитование. – 2009. – № 4. –  С. 41-43

18 Ионов В.М. Обслуживание  клиентов в банке: новая техника  – новый стиль // Расчеты и  операционная работа в коммерческом  банке. – 2010. – № 5. – С. 48-49

19 Катвицкая М.Ю. Банковские  заемные средства: условия предоставления, гарантии обеспечения возврата. – М.: Деловой двор, 2009. – 265 с.

20 Киселев А.В. Применение  процессного подхода к организации  кредитования // Управление в кредитной  организации. – 2009. – № 3. –  С. 21-22

21 Тютюнник А.В. Долгосрочная  лояльность банковских клиентов // Управление в кредитной организации.  – 2009. – № 1. – С. 25-28

22 Кабушкин С. Н. Управление  банковским кредитным риском. –  М.: Новое знание, 2007. – 336 с.

23 Антошина Г. В. Основные  подходы к управлению кредитными  рисками // Банковское кредитование. – 2009. – № 4. – С. 51-54

24 Тарташев В.А. Секретная  кухня проверки потенциальных  заемщиков // Банковское кредитование. – 2010. – № 1. – С. 42-43

25 Соколов Ю.И., Погорелов  Л.В. Концентрация кредитных рисков  в условиях кризиса: время избегать "черных лебедей" // Управление  в кредитной организации. –  2009. – № 4. – С. 28-31

26 Ковалев П. П. Банковский  риск-менеджмент. – М.: Финансы и  статистика, 2009. – 304 с.

27 Шаталова Е.П., Шаталов  А.Н. Кредитоспособность и кредитный  риск в банковском риск-менеджменте  // Финансы и кредит. – 2010. –  № 17. – С. 52-53

28 Колчигин Е.В. Перспективы  развития региональной банковской  системы в текущей экономической  ситуации // Управление в кредитной  организации. – 2010. – № 1. –  С. 33-34

29 Лаврушин О. И., Афанасьева  О. Н., Корниенко С. Л. Банковское  дело: современная система кредитования. – М.: КноРус, 2009. – 264 с.

30 Смирнов Е.Е. Банки  в условиях кризиса: ставки  делаются на оптимальные решения  // Управление в кредитной организации.  – 2009. – № 4. – С. 33-35

31 Тютюнник А.В. Как  заставить банковские отделения  эффективнее продавать продукты. – 2008. – № 5. – С. 34-37

32 Кравец О.Б. Работа  с клиентами как фактор повышения  эффективности в инвестиционном  банке // Управление в кредитной  организации. – 2009. – № 5. –  С. 52-53