Управление кредитным риском в коммерческом банке

     Р = Дч ´ К ´ t 

     Формула 12

     Где, Дч − среднемесячный доход (чистый) за 6 месяцев за вычетом всех обязательных платежей.

     К − коэффициент в зависимости  от величина Дч.

     К = 0,7 при Дч в сумме до 45 000 руб.

     К = 0,8 при Дч в сумме свыше 45 000 руб.

     t − срок кредитования (в мес.).

     Если  в течение предполагаемого срока  кредитования Заемщик вступает в  пенсионный возраст, то его платежеспособность определяется по формуле 13. 

     Р = Дч₁ ´ К₁ ´ t₁ + Дч₂ ´ К₂ ´ t₂  

     Формула 13

     Где, Дч₁ − среднемесячный доход, рассчитанный аналогично Дч,

     t₁ − период кредитования (в мес.), приходящийся на трудоспособный возраст Заемщика,

     Дч₂ − среднемесячный доход пенсионера (равный базовой части трудовой пенсии с вычетом индексации),

     t₂ − период кредитования (в мес.), приходящийся на пенсионный возраст Заемщика.

     К₁ и К₂ − коэффициенты аналогичные К, в зависимости от величин Дч₁ и Дч₂.

     Месяц вступления Заемщика в пенсионный возраст  относят к трудоспособному периоду.

     Максимальный  размер предоставляемого кредита (Sp) определяется исходя из платежеспособности Заемщика (Р) на момент его обращения в Банк (формула 14). 

     Формула 14

     Где, t − срок кредитования (в целых месяцах).

     Полученная  величина максимальной суммы кредита  корректируется в сторону уменьшения с учетом предоставленного обеспечения  возврата кредита и иных факторов, обусловленных социально-экономическими характеристиками Заемщика и региона его проживания.

     При этом совокупное обеспечение должно покрывать сумму кредита и  причитающихся за его пользование  процентов за период не менее одного года (либо сроком, установленным кредитным  договором), т.е. при расчете максимального  размера предоставляемого кредита (Sо), исходя из совокупного обеспечения (О) по формуле 15. 

     В случае, если кредит предоставляется  сроком до 1 года, (t) принимается равным сроку кредита (в целых месяцах), в остальных случаях (t) принимается за 12 месяцев.

     В целях определения максимальной величины кредита, которая может  быть предоставлена Заемщику, необходимо произвести расчет показателей Sp и Sо, затем сравнить значения. При этом максимальная сумма кредита не должна превышать меньшего показателя из сравниваемых значений.

     Погашение основного долга и уплата процентов  может осуществляться при ежемесячном  погашении основного долга или  дифференцированными платежами. При  этом течение срока погашения  кредита порядок погашения не меняется.

     БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Гражданский Кодекс РФ. Часть 1. от 30.11.1994. с доп. и  изм. от 10.01.2006 № 18-ФЗ // Справочно-правовая система Консультант Плюс, 2007
2. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ // Справочно-правовая система Консультант Плюс, 2007.
3. ФЗ № 218-ФЗ от 30.12.2004г. «О кредитных историях».
4. Регламент предоставления кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Сбербанком России и его филиалами. С доп. и изм. № 285-3-р от 30.06.2006.
5. Приказ Минфина России «О формах бухгалтерской отчетности организаций» от 22.07.2003 № 67н.
6. Положение Банка России «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» от 16.12.03 № 242-П // Вестник Банка России № 7, 2004.
7. Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности. от 26.03.2006 № 254-П ЦентрБанка РФ // Ляховский В.С., Коробейников Д.В., Серебряков П.А. Справочник по управлению рисками банковской деятельности. М.: Гелиос АРВ, 2006 С. 236-239.
8. О типичных банковских рисках // Центральный банк РФ: Письмо от 23.06.2004. № 70-Т.
9. Правила кредитования физических лиц в Сберегательном Банке РФ и его филиалах. С изм. и доп. № 229-3/6 от 29.09.2006.
10. Банковское дела: стратегическое руководство. / Под ред. W.E. Gould. М.: АО «КонсалБанкир», 1998. С. 385.
11. Бюллетень Сберегательного Банка 2006 г. // www.sbrf.ru.
12. Велисава Т. Севрук Риски финансового сектора Российской Федерации. Практическое пособие. М.: ЗАО «Финансинформ», 2001.
13. Владимирова М.П., Козлов А.И. Деньги, кредит, банки. Учебное пособие. М.: Кнорус, 2005. С. 288.
14. Годовой отчет Сбербанка России за 2006 год. // Бюллетень Сбербанка, 2006 г.
15. Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения. М.: Дело и Сервис, 2002. С. 530.
16. Гришина О., Самиев П. Практика риск-менеджмента в российских банках: риски есть, системы нет. // Управление финансовыми рисками. Май, 2006.
17. Грюнинг X. ван, Брайович Братанович С. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском / Пер. с англ.; К.Р. Тагирбекова. М: Издательство «Весь Мир», 2004. С. 304.
18. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. Г.Н. Белоглазовой. М.: Юрайт-Издат, 2005. С. 650.
19. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. О.Н. Лаврушина. М.:КноРус, 2005. С. 458.
20. Долан Э. Дж., Кэмпбелл К.Д. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика: Пер. с англ. / Под общ. ред. В.В. Лукашевича. СПб.: ПИТЕР, 1994. С. 902.
21. Ильясов С.М. Об оценке кредитоспособности банковского заемщика. //Деньги и кредит, № 9, 2005. С. 28-34.
22. Кабак О. Риски на ощупь. // Финансист, август 2006.
23. Кабушкин С.Н. Управление банковским кредитным риском. Учебное пособие. М.: Экономическое образование, 2006. С. 336.
24. Казарян А.А. Что нам ждать от Базеля II? // Деньги и кредит, № 6, 2006. С. 5-13.
25. Маякина М.А. Новые подходы к управлению банковскими рисками. // Деньги и кредит. № 1, 2006. С. 39-47.
26. Мисявичус А. Управление банковскими рисками: настоящее и будущее. // Деньги и кредит. № 6, 2006 С. 13-16.
27. Никитина Т.В. Банковский менеджмент. Учебное пособие. СПб.: ПИТЕР, 2002. С. 160.
28. Рогачев А.Ю. Методы расчета рисковой стоимости в банковской практике // Деньги и кредит. № 9, 2005 С. 41-45.
29. Севрук В.Т. Банковские риски. М.: Дело ЛТД, 1994. С. 72.
30. Севрук В.Т. Виды маркетинга // Бухгалтерский учет, 1992, № 8. С. 17-21.
31. Симановский А.Ю. Резервы на возможные потери по ссудам: международный опыт и некоторые вопросы методологии. // Деньги и кредит. № 11, 2003. С. 16-25.
32. Смирнов С., Скворцов А., Дзигоева Е. Достаточность банковского каптала в отношении рыночных рисков: как улучшить регулирование в России. // Аналитический банковский журнал. № 7 (98), 2003. С. 33-41.
33. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. М.: Все для вас, 1993. С. 320.
34. Финансы: учебник / под ред. С.И. Лушина. М.: Экономистъ, 2005. С. 682.
35. Хохлов Н.В. Управление риском. М.: ЮНИТИ, 1999. С. 590.
36. Цветкова Е.В., Арлюкова И.О. Риски в экономической деятельности. Учебное пособие. СПб., 2002. С. 64.
37. Эдгар М. Морсман-младший Кредитный департамент банка: организация эффективной работы/ Пер. с англ. М.: Алышна Паблишер, 2003. С 257.