Валютные операции

Рассмотрим средства, привлеченные банками от организаций, физических лиц и других кредитных организаций. (таблица 2) Как мы видим, эти средства увеличиваются по всем строкам 1,2,3 как  в рублях, так и в валюте, однако по строке 1.1. средства организаций  на р/с и прочих счетах банковской системы в валюте уменьшились  за 2 года  на 131,9 млрд. руб.

Рис. 9 Удельный вес валютных активов и пассивов в совокупных активах и пассивах банковского  сектора

Депозиты как юридических, так и физических лиц увеличились  на 611,4 млрд. руб. и 194,4 млрд. руб. соответственно. Самое большое увеличение произошло  по строке 3. Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от других кредитных  организаций – за 2 года произошло  увеличение на 675,7 млрд. руб.

Таблица 2. Привлеченные средства банковским сектором в рублях и валюте

Далее рассмотрим структуру  привлеченных средств от кредитных организаций, юридических лиц, физических лиц, номинированных в валюте.

Таблица 3. Структура привлеченных средств банковским сектором номинированных в валюте

Как видно из таблицы наибольший удельный вес средств, привлеченных в валюте, имеют средства, привлеченные от организаций, несмотря на снижение доли средств организаций на расчетных  и прочих счетах в валюте. Доля этих средств снизилась в период с 01.01.2010 по 01.01.2012 на 3,46 п.п. Второе место в структуре привлеченных средств на 01.01.2010 занимают вклады физических лиц, но к 01.01.2012 этот источник занимает уже третье место по удельному весу. [16, c. 45]

 На фоне общего снижения  доли средств, привлеченных от  организаций и физических лиц,  возрос удельный весь кредитов, депозитов и прочих средств,  полученных от других кредитных  организаций (КО) (на 3,98 п.п.).

Рассмотрим далее основные активные операции банковского сектора. (Приложение 2) Доля всех кредитов, депозитов и прочих размещенных средств в валюте на 01.01.2010 составляла 30,1% и снизилась до 27,3% к 01.01.2011г.  Увеличение доли размещенных средств в валюте в общем объеме средств в период с 01.01.2010 по 01.01.2011 произошло только по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным юридически лицам – нерезидентам. (увеличение на 433.7 млрд. руб., в 1,9 раза). По всем остальным направления произошло снижение доли валютных средств в общем объеме. В абсолютных показателях произошло увеличение кредитов и депозитов, предоставленных финансовому сектору, которые на 01.01.2011 составили 395,9 млрд. руб. (увеличение 82,9  млрд. руб., на 26,48%). Снижение абсолютных показателей произошло по кредитам, депозитам и прочим средства, предоставленным банкам-нерезидентам (-193,2 млрд. руб, -11,27%), нефинансовым организациям - резидентам (-196,6 млрд. руб. , -6,65%).

Если говорить о структуре  размещенных средств в иностранной  валюте (таблица 4), то наибольшую долю занимают кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям- резидентам (45,7 на 01.01.2011). Второе место по удельному весу занимают кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные банкам-нерезидентам (25,2% на 01.01.2011). Но по этим показателям произошло снижение за 2010г на 3,8% и 3,5% соответственно.  Тогда как удельный вес средств, предоставленных юридическим лицам – нерезидентам и финансовому сектору увеличился на 7,1 % и 1,4% соответственно.

Таблица 4. Структура  основных операций банковского сектора в  валюте

Итоги 2011 г. подтверждают, что основные направления изменения  структуры российского валютного  рынка находятся в русле мировых  тенденций. Валютные пропорции все  более определяются не столько потоками экспортной выручки, сколько движением международного капитала, ликвидностью финансовой системы, развитием законодательства. В соответствии с тенденциями мирового рынка доля прямых конверсионных операций спот на российском межбанковском рынке 2010г  снизилась с 54,3% до 50,37%5 за счет роста денежного и страхового сегментов (операций СВОП и срочных валютных сделок). Рост волатильности курсов основных валют, формирование нормативно-правового поля срочного рынка и привлечение новых участников способствовали дальнейшему росту доли валютных фьючерсов. [9, c. 13]

Наибольший объем  в обороте валютного рынка  как в декабре 2010г, так и в  декабре 2011г. составляют кассовые сделки (54,3% и 50,37% соответственно), немного  меньшую долю занимают валютные свопы (44,03% и 48,5%).  Форвардные контракты  составляют незначительную долю валютного  рынка всего 1,67% в 2010г. и 1,13% в декабре 2011г.

Таблица 5. Структура оборота валютного рынка по видам операций, %