Межбанковское кредитование

Содержание.

Введение

Глава 1. Сущность межбанковского кредита, виды и функции.

1. Понятие и виды межбанковского кредитования.
2. Функции межбанковского кредитного рынка.
3. Роль и место ЦБРФ в кредитовании коммерческих банков.

Глава 2. Анализ межбанковского кредита на примере ОАО «Сбербанк» и ЦБ РФ

2.1 Предоставление Центральным банком РФ кредитов коммерческим банкам.

2.2 Характеристика ОАО «Сбербанк России»

2.3 Организация межбанковского кредитования, проводимого ОАО «Сбербанк России»

Глава 3. Проблемы и перспективы  развития межбанковского кредитования в  Российской Федерации

Заключение 

Список литературы

Приложения

 

 

 

 

 

 

Введение

В России межбанковский кредит возник в 1989 году. В начале 1990-х годов работа коммерческих банков на рынке межбанковского кредитования была очень тесно связана с работой на валютном рынке. В эти годы наблюдался устойчивый рост курса доллара США, и рынок межбанковского кредитования фактически обслуживал банки при покупке ими долларов. В 1994-1995 гг. банки стали разрабатывать первые методики и технологии, которые были связаны с процессами межбанковского кредитования. Так, стало возможным пользоваться важнейшей конъюнктурной информацией, интересующей банки и их клиентов, - о текущих ставках, по которым на рынке предоставляются и привлекаются кредиты.  Финансовый кризис августа 1998 г. нанес серьезный удар по устойчивости банков. Кризис показал, что, с одной стороны, на межбанковском рынке отсутствуют технологии, дающие возможность комплексно анализировать кредитоспособность и ликвидность контрагентов, с другой - внутри банков отсутствуют, во-первых, технологии ценообразования на межбанковские ресурсы с учетом внутренних издержек самих банков, во-вторых, рациональная организация самих процессов межбанковского кредитования

     После кризиса  1998 г. началось развитие рынка  межбанковского кредитования, рынок  стал работать наподобие западных  рынков межбанковских кредитов, но имея при этом российские  особенности. Возникли реальные  проблемы рыночных рисков, которые  требуют создания специальных  аналитических технологий.

     В мае-июне 2004 г. произошел еще один, до  настоящего времени последний,  серьезный кризис межбанковского  рынка. Все началось с отзыва 13 мая 2004 г. генеральной лицензии  на проведение банковских операций «Содбизнесбанка». Решение об отзыве лицензии было принято в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, а также в связи с неоднократными нарушениями им федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».   Рынок межбанковского кредитования в России условно можно подразделить на «московский» (примерно 90%) и  «региональный» (оставшиеся 10%). По оценкам, подтвержденным данными Банка России, среднедневной объем московского рублевого рынка МБК составляет около 30 млрд руб. (при среднем объеме сделки 25 млн руб.), а исходя из доли участия региональных банков на финансовых рынках ММВБ и с учетом экспертных оценок среднедневной объем <регионального> рынка МБК составляет приблизительно 3-5 млрд руб.

Межбанковский кредит –  это привлечение и размещение банками между собой временно свободных денежных средств кредитных учреждений. Т.е. это кредит, предоставляемый одним банком другому банку.

Кредиты являются основной банковской операцией, которая способствует поддержанию ликвидности коммерческих банков

Межбанковский кредит играет большую роль для государства, имеет огромное значение в межбанковских операциях, когда один банк может содействовать экономическому развитию другого банка. Банк, особенно региональный, имеет очень важную роль в экономике привязанного региона, потому что предприятия и население любого региона не могут отдельно существовать от экономической системы государства.

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что выполняемые рынком межбанковских кредитов функции являются одними из важнейших для обеспечения деятельности всей банковской системы.

С развитием в нашей  стране рыночных отношений, появлением банков, особое значение приобретает  проблема чёткого правового регулирования  финансово-кредитных отношений, субъектов  предпринимательской деятельности.

Хотя в переводе с латинского "кредитовать" означает "доверять", но процесс кредитования в современных  российских условиях является одной  из самых рисковых  операций, способных при неразумном подходе привести к потере ликвидности и банкротству.

Объектом межбанковского кредитования является Центральный банк, коммерческие банки и другие кредитные организации, которые имеют право проводить соответствующие денежные операции.

Межбанковский кредит ускоряет процесс производства, снижает издержки денежного обращения.

Предметом дипломной работы  является порядок организации межбанковского кредитования на примере ОАО «Сбербанк России» и ЦБ РФ.

У банков возникает потребность привлечения заёмных средств для осуществления своей деятельности и получения прибыли. Самой распространенной формой привлечения средств является получение банковской ссуды по кредитному договору.

В начале развития российской банковской системы для большинства банков основным источником кредитных ресурсов выступал межбанковский кредит. Свободными кредитными ресурсами располагают обычно банки, которые имеют солидную клиентскую базу или банки, проводящие взвешенную кредитную политику.

Межбанковское кредитование относится к наиболее крупным  сегментам финансового рынка, на котором продаются-покупаются краткосрочные  кредитные ресурсы в форме  межбанковских кредитов и межбанковских  депозитов.

Межбанковский кредит может  быть предоставлен без обеспечения. Но в большинстве договоров по межбанковскому кредиту регистрируется обязательство предоставить определенное обеспечение. Это относится к корреспондентским соглашениям, которые предусматривают открытие счетов банками друг у друга, соглашениям об овердрафтах по счету, генеральным соглашениям о сотрудничестве на рынке межбанковского кредита.

Рынок кредитных ресурсов отличается от других сегментов финансового  рынка своей универсальностью по обслуживанию потребностей коммерческих банков, так как он осуществляет многообразные межбанковские отношения, связанные с различными банковскими операциями. Кроме того, он является самым оперативным источником средств для поддержания ликвидности балансов коммерческих банков, пополнения корсчетов и для проведения активных операций на других более доходных сегментах финансового рынка.

Субъектами рынка межбанковских  кредитов выступает Центральный  Банк Российской Федерации, коммерческие банки и другие организации, которые имеют лицензии на проведение соответствующих операций, к таковым и относятся межбанковские кредиты.

Специфика деятельности коммерческого банка состоит в том, что его ресурсы формируются не за счет собственных, а за счет привлеченных средств. Банки в условиях коммерческой самостоятельности и конкуренции много времени уделяют привлечению ресурсов, образующиеся в результате исполнения банком операций, которые формируют его пассивы. Одной из таких операций является привлечение межбанковских кредитов.

 Целью дипломной работы является анализ значения межбанковского кредитования, раскрытие их проблем и перспектив на будущее.

Задачи работы:

1) рассмотреть сущность, виды межбанковских кредитов.

2) провести анализ  межбанковского кредитования на примере ОАО «Сбербанк» и ЦБ РФ

3) рассмотреть  проблемы межбанковского кредитования  и пути их решения в современных условиях.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1. Сущность межбанковского кредита, виды, цели и  функции.

1.1 Понятие и виды межбанковского кредитования.

Характерная особенность проведения операций банка по привлечению и размещению средств предполагает, что все банки имеют как излишек, так и недостаток кредитных ресурсов. Основной характеристикой межбанковского кредитования является перераспределение ресурсов между субъектами кредита, которыми в данном случае выступают банки. Кроме субъектов кредита, сущность МБК определяется его элементами, т.е. банковскими ресурсами; характером движения МБК, представляющий собой платный обмен ресурсами.

Сущность межбанковского кредитования – это обмен кредитной и залоговой формами стоимости между банком-кредитором и банком-заемщиком.

Функциональные свойства заключаются в расширении ресурсной базы, перераспределении банковских ресурсов между сегментами финансового рынка.

Использование межбанковского кредитования в целях расширения ресурсной базы для кредитования отраслей материального производства в настоящее время не имеет широкого распространения, что объясняется, прежде всего, краткосрочностью привлечения межбанковских ссуд, не согласующейся со сроками размещения средств в реальный сектор экономики, и недостаточной развитостью механизма гарантирования возврата ссуд.

Опыт развития банковской системы страны в последнее десятилетие  подтверждает, что кризисная ситуация в банковской системе начинается именно со сферы межбанковского кредитования и обладает высокой скоростью распространения. Значительное расширение объемов межбанковского кредитования на этапе экономического роста приводит к большой зависимости банков от данного вида заемных средств.

Резкое сокращение рынка  межбанковского кредитования в результате неплатежей, прекращения доверительных отношений и ухода с рынка наиболее крупных банков вызывает частичный кризис банковской системы. Он выражается в приостановлении платежей по счетам предприятий, прекращении выплат по вкладам и депозитам, что провоцируют массовые волнения вкладчиков и значительный рост предъявляемых с их стороны требований в отношении исполнения обязательств. Массовый отток вкладов серьезно ухудшает состояние ресурсной базы банков и негативно отражается на активных операциях, при этом наиболее страдает кредитование реального сектора экономики, так как при отсутствии устойчивой ресурсной базы на фоне нестабильного состояния экономики и возрастающего объема неплатежей риск вложений в средне- и долгосрочные операции слишком велик.

Свойство перераспределения  банковских ресурсов между сегментами финансового рынка корреспондирует со свойствами межбанковского кредитования по снижению риска несбалансированной ликвидности и повышению платежеспособности банков-заемщиков. Межбанковское кредитование является самым оперативным источником средств для поддержания текущей платежной позиции и ликвидности банка.

Система банковского кредитования, имеет два уровня. Первый из них  отражает движение средств между  Банком России (ЦБ) и коммерческими  банками, второй – между коммерческими  банками.

 

 

 

 

 

 

 

Межбанковское кредитование

 

 

 

 

Рис. 1. Виды межбанковского кредитования

Вид кредитов представляет собой совокупность свойств, характерных  для той или иной сделки в экономическом  отношении. Экономические свойства кредитной сделки представляют собой свойства самого кредита.

Кредитные ресурсы, покупаемые и продаваемые на рынке МБК, в  зависимости от экономических свойств  можно разделить на две большие  группы:

1. межбанковские кредиты
2. межбанковские депозиты.

По организационным свойствам  возможна следующая классификация  МБК. В зависимости от срока различают МБК:

• до востребования
• срочные.

 Срочные МБК привлекаются и размещаются на следующие сроки: 1 день, 2-7 дней, 8-30 дней, 31-90 дней, 91-180 дней, 181 день - 1 год, 1-3 года, свыше 3-х лет. Форма межбанковского кредита до востребования предусматривает предоставление МБК на минимальный установленный договором срок, по истечении которого кредит переходит в разряд бессрочных и может быть востребован кредитором в любой момент по уведомлению.

МБК с повышенной процентной ставкой возникают в связи  с высоким риском предоставления средств данному конкретному  заемщику, при нарушении им условий  кредитования, при прогнозе роста  стоимости кредитных ресурсов. Льготная процентная ставка является элементом  дифференциального подхода к  кредитованию и вследствие особенностей рынка МБК применяется крайне редко.

В зависимости от обеспечения кредита можно выделить МБК:

• обеспеченные
• частично обеспеченные
• необеспеченные.

 В качестве обеспечения МБК используется залог требований или материальных ценностей. Но большинство МБК в настоящее время принадлежит к необеспеченным.

МБК классифицируются также  в зависимости от валюты сделки (рубли или иностранная валюта), от рисков, принимаемых на себя кредитором. Кредитный риск по каждой конкретной сделке определяется банком-кредитором самостоятельно и влияет на сумму, срок, процентную ставку по предоставляемому кредиту. Максимально допустимый риск по кредитам, выданным одному заемщику, установленный нормативными документами Банка России, не должен превышать 25% собственных средств банка-кредитора, а совокупная величина крупных кредитов с учетом забалансовых требований не должна превышать размер капитала кредитора более чем в 8 раз.