Межбанковское кредитование

5. Ценные бумаги должны  отвечать следующим требованиям:

▪ должны быть включены в  Ломбардный список;

▪ учитываться на счете  депо банка;

▪ принадлежать банку на праве собственности и не быть обремененными другими обязательствами  банка;

▪ иметь срок погашения  не ранее чем через 10 календарных  дней после наступления срока погашения предоставленного кредита Банка России;

▪ не допускались случаи ареста ценных бумаг на счете депо банка в Депозитарии в течение  последних 90 календарных дней;

6. Банк должен на момент  предоставления кредита отвечать  следующим требованиям:

▪ иметь достаточное обеспечение  по кредиту;

▪ в полном объеме выполнять  обязательные резервные требования;

▪ не допускать просроченную задолженность по кредитам, ранее  предоставленных Банком России, и  процентам по ним, а также другие просроченные денежные обязательства  перед Банком России в течение  последних 90 календарных дней;

▪ не допускать случаев  ареста денежных средств на корсчете банка в расчетных подразделениях Банка России в течение последних 90 календарных дней [10, с. 103].

Особое место в практике центральных банков занимают сверхкраткосрочные однодневные кредиты, выдаваемые для ежедневной корректировки банковских балансов. Данный вид кредитов относится к дорогостоящим, поскольку однодневные кредиты предоставляются по более высоким процентным ставкам.

Банк России намерен совместно  с Правительством Российской Федерации  активно воздействовать на улучшение  условий, в которых осуществляется денежно-кредитная политика. В первую очередь это касается создания благоприятных  предпосылок для активного функционирования рынка межбанковских кредитов и  восстановления доверия к государственным  ценным бумагам и укрепления на этой основе такого важного сегмента финансового  рынка, как рынок государственных  долговых обязательств.

В 2009-2011 годах Банк России продолжит участвовать в деятельности, направленной на повышение эффективности  функционирования инфраструктуры российского  финансового рынка, по следующим  направлениям:

• совершенствование нормативной  базы, регламентирующей проведение сделок РЕПО на рынке государственных ценных бумаг, в том числе сделок РЕПО с центральным контрагентом в  целях развития денежного рынка  и повышения его ликвидности;

• совершенствование законодательства о клиринговой деятельности в  целях повышения эффективности  управления рисками по сделкам, проводимым участниками финансовых рынков через  организатора торгов;

• внедрение механизмов предоставления ценных бумаг на возвратной основе, способствующих повышению устойчивости рынков долговых инструментов и их ликвидности;

• внедрение сервиса управления обеспечением по операциям РЕПО, в  том числе трехстороннего РЕПО, в  целях оптимизации и расширения спектра операций, проводимых участниками;

• содействие развитию системы  индикаторов рыночных процентных ставок в целях развития денежного рынка  и механизма управления процентным риском .

Таким образом, центральным  звеном денежной политики государства  является  Центральный Банк  России.  Именно он своими действиями и проводит денежную политику. Первоочередной задачей  государственного сектора является  стабилизация экономики. Целью денежно-кредитной  политики является контроль над денежной массой или уровнем ссудного процента - все это  делается для регулирования  денежного предложения в стране. Основными инструментами ЦБ  являются:  операции на открытом рынке ценных бумаг, операции рефинансирования, уровень  процентной ставки по займам коммерческим банкам и  величина обязательных резервов. Вне зависимости от видов используемых расчетов центральный банк в проведении денежно-кредитной политики стремится  к созданию такой платежной системы, которая сочетала бы в себе стабильность, целостность системы и ее эффективность.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2.  Анализ межбанковского кредита на примере  ОАО «Сбербанк» и ЦБ РФ.

2.1 Механизм предоставления Центральным банком РФ кредитов Сбербанку.

Совет директоров Банка России по представлению Кредитного комитета данного банка утверждает, изменяет и дополняет ломбардный список и официально публикует его. Он же утверждает сроки кредитов, процентные ставки, а также плату за право пользования внутридневными кредитами. При наличии достаточного обеспечения коммерческий банк может получить несколько видов кредитов в один день, в том числе ломбардные кредиты на различные либо одинаковые сроки, или несколько внутридневных кредитов.

Кредиты от имени Банка  России предоставляются коммерческим банкам уполномоченными учреждениями на основании генерального кредитного договора.

Обеспечение кредита считается  достаточным, если рыночная стоимость  предварительно заблокированных банком ценных бумаг на начало дня, скорректированная  на соответствующий поправочный  коэффициент (от 0 до 1), установленный  Банком России, больше или равна  сумме запрашиваемого банком кредита, включая сумму начисленных процентов  за предполагаемый период пользования  кредитом.

В качестве рыночной цены (стоимости) заблокированных ценных бумаг принимается  средневзвешенная цена каждого выпуска  ценных бумаг, сложившаяся на начало дня по итогам последней торговой сессии либо последнего проведенного аукциона по размещению ценных бумаг на ОРЦБ, официально публикуемая в соответствии с правилами обращения государственных ценных бумаг и бумаг Банка России.

Особенности предоставления и погашения ломбардных кредитов.

Ломбардный кредит - это  краткосрочный кредит, предоставляемый  под залог легко реализуемого движимого имущества или депонированных в банке ценных бумаг. Оценка изделий, принимаемых в залог, производится по соглашению сторон. Стоимость залога обычно превышает сумму кредита  на 15 - 50 % (в зависимости от вида залога), поэтому если заемщик не возвратил  кредит в срок, то кредитор продает  заложенное имущество и за счет вырученной суммы погашает долг и проценты по нему.

 Банк России предоставляет ломбардные кредиты двумя способами:

• по заявлению банков. В этом случае ломбардный кредит предоставляется в любой рабочий день по фиксированной ломбардной процентной ставке, установленной Банком России, срок кредита определяется в заявлении банка;
• по результатам проведенного ломбардного кредитного аукциона.

Ломбардные кредиты предоставляются  подразделениями Банка России на основании следующих документов:

• заключенного генерального кредитного договора, который предусматривает предоставление банку ломбардных кредитов;
• заявления на получение ломбардного кредита по фиксированной процентной ставке или удовлетворенной заявки на участке в ломбардною кредитном аукционе, в которой указывается как общая и минимальная сумма запрашиваемого банком ломбардного кредита.

Ломбардные кредитные  аукционы проводятся Банком России в  городе Москве как процентные конкурсы заявок банков на получение ломбардного  кредита. Основанием для проведения аукциона является официальное сообщение Банка России о проведении ломбардного кредитного аукциона, в котором устанавливаются способ проведения аукциона, общая сумма кредита, выставляемая Банком России на аукцион, и срок, на который предоставляется кредит. Заявки банков, принятые к аукциону, ранжируются по уровню предложенной банками процентной ставки начиная с максимальной.

Окончательное решение о  ставке отсечения и об объеме ломбардных кредитов, предоставляемых по результатам  аукциона, принимается Кредитным  комитетом Банка России после  получения и анализа заявок банков на получение кредита. Исчерпание установленного объема кредита, выставляемого на аукцион, является основанием для сокращения суммы последней заявки (пропорционального  сокращения суммы каждой заявки банка, в которой указана ставка, принятая Банком России в качестве ставки отсечения) в списке удовлетворенных заявок. При этом заявки банков могут удовлетворяться частично. Т.е. в этом случае сумма предоставляемого банку ломбардного кредита должна быть не выше сокращенной суммы по частично удовлетворенной заявке, но и не ниже минимальной, которая указана в заявке, Частично удовлетворенные заявки, по которым минимально запрашиваемая банками сумма не соответствует указанным критериям, Банком России не исполняются.

Ломбардные кредитные  аукционы проводятся одним из следующих  способов:

1. по «американскому» способу, при котором заявки (вошедшие в список удовлетворенных заявок) удовлетворяются по процентным ставкам, предлагаемым банками в заявках, равным или превышающим ставку отсечения, устанавливаемую Банком России по результатам аукциона,
2. по «голландскому» способу, при котором все заявки (вошедшие в список удовлетворенных заявок) удовлетворяются по последней процентной ставке, которая войдет в список удовлетворенных заявок банков, т.е. по ставке отсечения, устанавливаемой Банком России по результатам аукциона.

После проведения ломбардного  кредитного аукциона Банк России публикует  его итоги с указанием сложившейся  ставки отсечения в «Вестнике  Банка России».

Особенности предоставления и погашения кредитов «овернайт». Кредиты «овернайт» предоставляются Банком России банкам, расположенным в регионах, расчетная система которых позволяет осуществлять расчеты с учетом поступлений текущего операционного дня, путем проведения списания средств с корреспондентского счета банка по платежным документам при отсутствии либо недостаточности средств на счете банка в расчетном подразделении Банка России.

Предоставление кредитов «овернайт» банкам допускается в  пределах лимитов рефинансирования, устанавливаемых Кредитным комитетом  Банка России по каждому банку  в отдельности. Сумма установленного лимита рефинансирования по кредиту  овернайт указывается в генеральном  кредитном договоре.

Кредиты «овернайт» предоставляются  Банком России для завершения коммерческим банком расчетов в конце операционного  дня путем зачисления на его корреспондентский  счет суммы кредита и проведения списания средств с его корреспондентского счета по неисполненным платежным  документам, находящимся в расчетном  подразделении Банка России.

Основанием для предоставления Банком России банку кредита «овернайт» является:

1) наличие в конце операционного  дня неоплаченных платежных поручений  банка и других платежных документов, предъявленных к корреспондентскому  счету банка, и наличие непогашенного  внутридневного кредита, предоставленного  банку в соответствии с генеральным  кредитным договором (наличие  дебетового сальдо по корреспондентскому  счету банка в расчетном подразделении  Банка России в пределах установленного  лимита рефинансирования);

2) наличие у банка на  момент предоставления кредита  ценных бумаг (учитываемых в  разделе «Блокировано Банком  России» своего счета депо, открытого  в депозитарии), стоимость которых  достаточна для получения определенной  суммы кредита «овернайт» с  учетом начисленных процентов  по нему.

При этом представления в  Банк России заявления банка на получение  кредита «овернайт» не требуется, погашаются кредиты «овернайт» за счет текущих  поступлений на корреспондентский счет коммерческого банка на следующий день.

Особенности предоставления и погашения внутридневных кредитов. Внутридневные кредиты предоставляются Банком России банкам, расположенным в регионах с валовой (непрерывной) или порейсовой обработкой платежных документов в течение операционного дня, путем проведения списания средств с корреспондентского счета банка по платежным документам при отсутствии либо недостаточности средств на счете банка в расчетном подразделении Банка России.

Основанием для предоставления Банком России банку внутридневного кредита является наличие неисполненных  платежных поручений банка и  других платежных документов (предъявленных  к корреспондентскому счету банка  в соответствии с законодательством  или договором) в течение операционного  дня. При этом представления в  Банк России заявления банка на получение  внутридневного кредита не требуется.

Предоставление внутридневных  кредитов банкам допускается в пределах лимитов рефинансирования, устанавливаемых  Кредитным комитетом Банка России по каждому банку в отдельности. Сумма установленного банку лимита рефинансирования по внутридневному кредиту  указывается в генеральном кредитном  договоре.

За право пользования  внутридневными кредитами с банка  взимается плата в пользу Банка  России в фиксированном размере. Она взыскивается на следующий рабочий день после подписания с банком генерального кредитного договора и в дальнейшем - ежемесячно, в первый рабочий день текущего месяца за текущий месяц. Максимальная величина внутридневного разрешенного дебетового сальдо по корреспондентскому счету банка не должна превышать ни установленный Кредитным комитетом Банка России лимит рефинансирования, ни рыночную стоимость заблокированных ценных бумаг банка, скорректированную на соответствующий поправочный коэффициент Банка России. При этом открытия ссудного счета не требуется.

Внутридневной кредит погашается за счет текущих поступлений на корреспондентский  счет банка (в сумме, покрывающей  допущенное банком внутридневное разрешенное  дебетовое сальдо) или переоформляется  в конце текущего дня в кредит «овернайт».