Синергетика экономических процессов

Это утверждение формулируется столь категорично, поскольку фактически все проблемные области экономической теории не подпадают под описание равно­весной парадигмы. Следовательно, разработка методов анализа экономических сис­тем на основе синергетической парадигмы - предельно актуальная задача современ­ной экономической теории. Впрочем, ее решение - дело отнюдь не тривиальное: синергетический подход "более пригоден для изучения общественных явлений, по сравнению с аналитическими методами. Но даже и здесь приходится сталкиваться с недостаточным пониманием различий между общественными и природными явле­ниями".

Тем не менее, попробуем продвинуться в нашем исследовании, поставив вопрос об адекватном аналоге рефлексивного финансового процесса среди моделей теории самоорганизации. В первом приближении таким аналогом может вы­ступить модельное уравнение распространения тепла в нелинейной среде с горением:

T,                                                                                     (2)

где Т - температура; t - время; Tt = dT/dt - первая производная, т.е. скорость измене­ния температуры во времени; к(А) - нелинейный коэффициент теплопроводности, меняющийся в зависимости от изменения температуры: к(А) = k- коэффици­енты (k> 0, , > 1).

Правая часть этого уравнения состоит из двух членов, первый из которых опи­сывает рассеяние теплоты в результате диффузии, второй - процесс горения. Ес­ли = 1, мы имеем дело с экспоненциальным процессом; Т > 1 означает, что с рос­том температуры интенсивность процесса горения нарастает более интенсивно, чем в экспоненциальном случае. Если процесс достаточно длительное время развивается по такому закону, мы имеем режим с обострением (достижением бесконечной темпе­ратуры за конечное время). Основные качественные различия в видах режимов возникают в зависимости от отношения и , т.е. от сравнительной интен­сивности генерации тепла и его диффузии. Если + 1 = то горение локализуется в области максимального начального теплового возмущения с характеристической длиной LT, имеет место самоподдерживающаяся тепловая изоляция активной зоны процесса с тенденцией к бесконечному возрастанию температуры в зоне локализа­ции - S-режим (рис. 2.1). В случае если тепло генерируется более интенсивно, чем рас­сеивается ( + 1 < ), мы имеем дело с LS-режимом горения (рис.2.2). При нем тепло также локализуется в области максимального начального теплового возмущения с характеристической длиной LT, однако максимальный пик Т с развитием процесса су­жается (в отличие от S-режима, где его ширина равна LT). Наконец, в случае + 1 > , когда диффузия преобладает над генерацией тепла, процесс развивается в HS-режиме (рис. 2.3). Температура в этом случае стремится к бесконечному росту во всех точ­ках. Понятно, что если 1 , процесс всегда развивается в HS-режиме.

Рис. 2.1. Профиль температуры T в случае S-режим

Теперь дадим интерпретацию уравнения (2) для процессов роста котировок на фондовом рынке (в контексте моделирования рефлексивного процесса). Среда, в которой происходит процесс характеризуемая координатой х (0 х N), интерпре­тируется как различные виды выставляемых на торги ценных бумаг (ЦБ), общим числом N (если N достаточно велико, то использование непрерывной функции здесь оправдано). T в точке х - степень желания участников торгов купить акцию "х", т.е. субъективная "полезность" данной ЦБ. Если Тх = 0, это значит, что отношение доходность/цена для данной ЦБ среднее для данного рынка. Если Тх> 0 - существует ажиотажный спрос на нее и с ростом T растет, соответственно, и цена ЦБ. Диффу­зии тепла - первый член уравнения (2) - соответствует процесс сглаживания ажио­тажных отклонений цен в процессе торгов. Наконец, аналог горения, второй член уравнения (2), и есть собственно рефлексивный процесс, в котором акции растут в цене потому, что они растут в цене. Как известно из практических наблюдений, в случаях ажиотажного спроса процесс нарастает лавинообразно, что и отражается в степенной зависимости с коэффициентом > 1 (всякий процесс распространения ин­формации развивается по принципу цепной реакции и адекватно моделируется сте­пенной функцией). Первоисточником данного аналога горения (т.е. роста ажиотаж­ной информации) может быть как случайная флуктуация, так и спланированная кем-либо извне акция. В пределах данной аналогии LS и S-режимы соответствуют ла­винообразному росту отдельных ЦБ или групп ЦБ (феномены типа МММ); HS-режим - это рост финансового пузыря в размере всего рынка (например, рост котиро­вок высокотехнологичных компаний на фондовом рынке США 1990-х годов).

Рис. 2.2. Профиль температуры T в случае LS-режима.

Рис.2.3. Профиль температуры T в случае HS-режима

Теперь попробуем сделать достаточно абстрактную модель более реалис­тичной. В действительности процессы ажиотажного роста котировок (так же как и процессы горения) никогда не идут до бесконечности. В модели (2) это может быть учтено либо введением ступенчатой функции 0 (исключающей член к2Т при дости­жении Т порогового значения ), либо добавкой в базовое уравнение (2) третьего члена:

T                                                                      (3)

при условии (к2 > к, > ). В случае рассмотрения тепловых процессов введенный новый член отражает тот факт, что с развитием процесса топливо выгорает или начинаются эндотермические реакции с поглощением тепла. В модели фондово­го рынка данный член отражает следующую эмпирическую закономерность: чем сильнее рынок "перегрет", тем выше вероятность, что участники торгов будут вы­ходить из игры - в сущности, этот член отражает не что иное, как связь с реальнос­тью, отраженную в степени доходности ЦБ. 

Следующий шаг в конкретизации модели - учет того, что в отличие от го­рения, ажиотажный спрос возникает не при любой флуктуации первичного распре­деления T, а лишь при превышении значения Т какого-то критического порога (час­то весьма существенного). Этого можно добиться введением ступенчатой функции , ограничивающей член k снизу (= 0, если к2Т< , в ином случае = 1):

T.                                                        (4)

Далее, в общем случае значения коэффициентов к1,2,3 , для разных участ­ников торгов (их общее число обозначим N, а конкретный участник будет отмечать­ся индексом j) будут отличаться (можно предположить, что все эти коэффициенты связаны между собой определенными пропорциями, а абсолютное значение их будет функцией финансовых резервов конкретного участника торгов). В этом случае от уравнения (4) мы переходим к системе n уравнений:

T.                                                        (5)

означает, что ажиотажный спрос растет как степенная функция от сово­купного "перегрева" оценки той или иной ЦБ всеми участниками торгов (общеизве­стно, что паника, в том числе и финансовая, есть "стадное чувство"), в то время как "остывает" каждый участник индивидуально.

Наконец, для численного исследования данной модели следует произвести пере­ход от дифференциальных уравнений к дискретному отображению. Заметим, что для физических систем такого рода переход есть вынужденный компромисс, связан­ный с невозможностью аналитического решения нелинейных уравнений, а в случае анализируемой нами ситуации фондового рынка как раз дифференциальные уравне­ния - менее точная модель, нежели дискретные разностные схемы. К дифференци­альным уравнениям исследователи прибегают в силу их развитости, однако переход от экономической реальности к дифференциальному исчислению предполагает ги­потезы непрерывности и полной выпуклости - в общем случае неадекватные экономическим реалиям. В прообразе нашей модели дискретны и виды ЦБ, и сами участники, и время (ибо торги, как правило, идут с определенным временным интервалом). Для общего количества видов ЦБ = X и количества участников N мы можем построить клеточный автомат X*N, каждая клетка которого содержит значения Tjx (х — 1, 2... X; j = 1, 2... N), получаемые на каждом последующем шаге отображением:

                                          (6)

где - разница значений Т между соседними клетками (разностный аналог градиента).

Дискретное отображение (6) и есть та математическая мо­дель, на основе которой можно исследовать свойства рефлексивных финансовых процессов.

Т.о. можно отметить, что возможны два принципиально различных рефлексивных источника нестабильности фондового рынка: случайные флуктуации и целенаправленная спекулятивная деятельность. Оба этих процесса могут быть от­ражены  клеточным автоматом: случайные флуктуации модели­руются тем или иным начальным неравновесным распределением Т; спекуляции же можно моделировать, задав возможность для некоторых участников (клеточек автомата) изменять Т, независимо от закона функционирования автомата (б). [4]

В заключении главы отметим, что сетевое предприятие, господствующая форма деловой организации в Восточной Азии, кажется, расцветает в различных институционально-культурных контекстах в Европе так же как и в Соединенных Штатах, в то время как крупная, объединяющая несколько производственных единиц корпорация, иерархически организованная вокруг вертикальных командных линий, плохо приспособлена к информационально - глобальной экономике. Глобализация и информационализация кажутся структурно связанными с сетями. Культуры и институты продолжают формировать организационные требования новой экономики во взаимодействии между логикой производства, меняющейся технологической базой и институциональными чертами социальной среды. Обзор культур бизнеса в пределах Европы показывает вариации в организационных структурах, особенно по сравнению с отношениями между правительствами и фирмами. Архитектура и состав деловых сетей, формируемых по всему миру, находится под влиянием национальных характеристик обществ, в которые такие сети встроены. Постепенному поглощению североитальянских индустриальных округов крупными итальянскими фирмами благо­приятствовало соглашение между правительством, большими фирмами и профсоюзами, касающееся удобства и уместности стабилизации и консолидации производственной базы, сформированной в 1970-х годах при поддержке региональных правительств, где господствовали левые партии. Иными словами, сетевое предприятие все больше становится интернациональным (не транснациональным), и его поведение будет проистекать из управляемого взаимодействия между глобальной стратегией сети и национально/регионально укорененными интересами ее компонентов. Поскольку большинство мультинациональных фирм, участвующих во множестве сетей, зависит от конкретных продуктов, процес­сов и стран, новую экономику нельзя больше характеризовать как сконцентрированную в мультинациональных корпорациях, даже если они продолжают совместно осуществ­лять олигополистический контроль над большинством рынков. Это происходит потому, что корпорации трансформировались в паутину множественных сетей, встроенных в множественность институциональных окружений. Власть еще существует, но она осу­ществляется случайным образом. Рынки еще торгуют, но чисто экономическим расче­там препятствует их зависимость от нерешаемых уравнений со слишком большим числом переменных. Рука рынка, которую институциональные экономисты пытались сделать видимой, снова стала невидимой, но на этот раз ее структурная логика не только управ­ляется спросом и предложением, но находится также под влиянием скрытых стратегий и неизвестных открытий в глобальных информационных сетях.

3. Проявление синергетических эффектов в экономике.

3.1   Диверсификация.

Я не знаю более сложной управленческой пробле­мы,

чем диверсификация... хотя как абстрактная

идея она и не представляет собой ничего сложного.

Результаты этого замысла могут быть столь

раз­нообразны, что ничего толкового из него не выйдет.

Джозеф Т. Райт

Основная проблема стратегического анализа — опреде­ление момента времени, когда фирма должна принять ре­шение, диверсифицироваться ей или нет. В данном разделе рассматриваются различные варианты возникновения факто­ров, вынуждающих руководителей компаний обратиться к рассмотрению ее стратегии, а также условия, при которых необходима диверсификация, и решения, связанные с подходом руко­водства к риску. Будут также рассмот­рены доводы за и против конгломератной диверсификации.

3.1.1 Постепенные и прерывистые изменения. Необходимость изменений.

Из­менение в стратегическом портфеле необходимо в случае происходящих на рынках (и/или в технологиях произ­водства), которые обслуживает компания, значительных перемен.

Такое изменение называется постепенным, ког­да оно происходит логически и связано с относительно незначительными различиями в исходном портфеле. На­пример, расширение рынка фирмы на какой-то регион в другой стране, улучшение технологии — постепенные из­менения. Брайан Куинн называл такие изменения «логи­ческими приращениями». Другие авторы описывают их как «эволюционный процесс изменений».

Изменение является прерывистым, когда оно не следу­ет исторической логике развития компании и представля­ет собой новое положение по одному из трех измерений. Один из показателей прерывности изменения — то, насколько компания отходит от рынка, на котором она специализировалась, от технологии, на которой основано производство продукции, в какой степени трансформиру­ются ее географические, экономические, культурные, соци­альные или политические позиции.

Другим показателем, который связан с первым, является сте­пень изменений, которые необходимы в культуре, струк­туре власти, организационной структуре и в схеме моти­вации и поощрения компании. Прерывистое изменение также называют «неизвестным».

Важной частью производствен­ных компаний становятся отделы исследований и разработок, которые обеспечивают возможность постепенно­го стратегического изменения продуктов/услуг/техно­логии. К середине XX в. появились отделы развития рынка, главная задача которых — управление посте­пенными изменениями на рынках компании. Пока эти отделы стояли на службе обусловленного логикой раз­вития компании роста производства, в организациях не существовало ни способностей, ни возможностей, ни сти­мулов для прерывистых изменений.