Кредитная политика банка на примере ОАО «Сбербанк России»

    Высокий уровень рублевой ликвидности Сбербанка, поддерживаемый стабильным притоком средств  клиентов, позволил Банку снизить  ставки привлечения и, таким образом, сократить свои процентные расходы. В свою очередь, это повлияло на снижение доли Банка на рынке привлечения  средств корпоративных и частных  клиентов.

    Стабилизация  экономической ситуации положительно отразилась на качестве кредитных портфелей  банков. Доля просроченной задолженности  по кредитам предприятиям, возросшая  в январе–мае с 5,9 до 6,3%, начала снижаться  и к концу года опустилась до 5,1%. Доля просроченной задолженности по кредитам населению стала уменьшаться  только в IV квартале и на конец года составила 6,9%, что несколько выше уровня начала года — 6,8%. Снижение темпов роста просроченной задолженности  отразилось на динамике резервов по кредитам, рост которых приостановился. За год  резервы выросли всего на 4,6% против двукратного роста в 2009 году, а  отношение резервов к кредитам снизилось  с 9,2 до 8,6%.

    Аналогичные тенденции были характерны и для  Сбербанка, качество кредитного портфеля которого начало улучшаться. Расходы  на создание резервов в сравнении с предыдущим годом существенно сократились, что стало основным фактором роста прибыли Сбербанка и увеличения его доли в совокупной прибыли банковской системы.⁹

 

3 Проблемы и перспективы кредитной политики ОАО «Сбербанк России»

3.1 Проблемы кредитной политики Сбербанка России. Кредитные риски.

 

    Для Банка наиболее значимым видом риска  является кредитный риск. Управлению им,  а также контролю качества кредитного портфеля уделяется особое внимание. Сбербанк применяет следующие  основные методы управления кредитными рисками:

    · предупреждение кредитного риска путем идентификации, анализа и оценки потенциальных рисков на стадии, предшествующей проведению операций;

    · ограничение кредитного риска путем установления лимитов и/или ограничений;

    · мониторинг и контроль уровня кредитного риска;

    · формирование адекватных резервов и соответствующее структурирование сделок в целях минимизации кредитного риска.

    В Банке проводится оценка влияния  потенциального изменения макроэкономических факторов на совокупный кредитный риск путем использования метода сценарного анализа. Моделирование макроэкономических сценариев осуществляется на основе прогнозов изменения макроэкономических показателей и оценки их потенциального влияния на показатели кредитного риска:  уровень просроченной задолженности,  удельный вес проблемной задолженности  в портфеле (NPL), нормативный и  созданный резерв.

    Кредитный риск корпоративных клиентов

    В отчетном году Банк внедрил новую  систему оценки кредитного риска  корпоративных клиентов,  основанную на статистике дефолтов заемщиков и  интегрированную в процесс принятия решения о выдаче кредита заемщикам  среднего и крупного бизнеса, а также  крупнейшим клиентам.

    В 2010  году Банк решал задачу построения систем формализованной оценки кредитного риска. Эти системы позволят корректно  и в явном виде оценить ожидаемый  уровень кредитного риска, который  складывается из риска клиента  (вероятность  дефолта) и риска транзакции (потери в случае дефолта). В Банке утверждены Методика оценки вероятности дефолта  контрагентов и Модель оценки уровня потерь при дефолте.

    В целях сокращения проблемных активов  корпоративных клиентов Банк проводит работу по следующим основным направлениям: 

    · профилактика и предотвращение образования проблемной задолженности на ранней стадии, в том числе на этапе задержки платежа не более чем на 30 дней; 

    · изменение процедур работы с залогами и стандартов кредитной и обеспечительной документации;

    · внедрение бизнес-процессов для всех сегментов проблемных должников как по «индивидуальной» модели сбора крупной задолженности, так и по  «конвейерной» модели сбора задолженности по малым ссудам с внедрением соответствующих IT-решений.  

    Кредитный риск субъектов малого бизнеса

    В 2010 году Банк внедрил новые инструменты  управления кредитным риском субъектов  малого предпринимательства, что позволило  стандартизовать и упростить  процедуру анализа рисков,  обеспечить качественную оценку принимаемого риска  и ускорить процесс принятия решения  по кредитным сделкам.

    В рамках технологии кредитования  «Кредитная фабрика»  Банк применяет комплексный  анализ субъектов малого предпринимательства,  относимых к микробизнесу,  в  том числе осуществляется скоринговая  оценка собственника бизнеса и рейтинговая  оценка финансовых показателей бизнеса. 

    В 2010 году начала активно развиваться  технология кредитования  «Кредитный конвейер», позволяющая проводить  качественный анализ заемщиков с присвоением кредитных рейтингов по более сложным кредитным сделкам  (для субъектов малого предпринимательства с годовой выручкой до 60 млн руб.). В рамках данной технологии внедрена новая система полномочий по проведению финансового анализа и принятию решений по кредитным сделкам. 

    Банком  активно внедряются новые подходы  для оценки рисков представителей сегмента малого бизнеса с годовой выручкой свыше 150 млн руб., основанные на оценке вероятности дефолта контрагента  и единой системе рейтингов. 

    Централизация процедур принятия решения позволяет  Банку формировать высококачественный портфель кредитов субъектам малого бизнеса. Распространение всех   указанных технологий на всю систему  Сбербанка планируется в 2011 году. 

    Кредитный риск частных клиентов

    Активный  рост розничного кредитного портфеля диктует новые требования к организации  работы с кредитным риском физических лиц. Основной задачей является удержание  низкой доли проблемной задолженности  при плановом росте объемов розничного кредитования.

    Банк  осуществляет непрерывный мониторинг качества розничного кредитного портфеля в разрезе подразделений и  в разрезе основных кредитных  продуктов. При выявлении повышенной концентрации риска в каком-либо сегменте существующие проблемы локализуются, принимаются меры по снижению уровня риска, разрабатываются рекомендации для предотвращения и снижения вероятности  возникновения аналогичных проблем. 

    В течение 2010 года Сбербанк проводил работу с просроченной задолженностью частных  клиентов по следующим ключевым направлениям: 

    · централизация сбора просроченной задолженности с целью повышения эффективности процесса взыскания; 

    · использование рыночных инструментов, включая взаимодействие с коллекторскими агентствами; 

    · автоматизация взыскания для учета всех кредитных обязательств клиентов, допустивших образование просроченной задолженности; 

    · построение централизованной системы контроля за процессом взыскания и его эффективностью. ¹⁰ 

 

3.2 Перспективы и стратегии развития Сбербанка

 

    После возврата к докризисным показателям  работы Сбербанк сохраняет на 2011 год  цель по обеспечению долгосрочного  стабильного роста бизнеса и  планомерному выполнению Стратегии  развития до 2014 года. 

    В области финансов основная задача Банка  – максимизация рентабельности капитала и доходности для акционеров, что, в свою очередь, потребует работы по повышению качества кредитного портфеля,  обеспечения возвратности необслуживаемых  кредитов,  а также дальнейшего  роста эффективности бизнеса. 

    Приоритетные  задачи работы с клиентами на 2011 год: 

    · повышение удовлетворенности клиентов условиями обслуживания в Банке. Главное внимание в данном вопросе будет уделяться ликвидации очередей в подразделениях, обслуживающих клиентов, а также развитию института клиентских менеджеров для корпоративных клиентов;

    · увеличение доли в активах банковской системы России за счет укрепления позиций на основных сегментах финансового рынка;

    · обеспечение лучшего на рынке качества обслуживания клиентов в удаленных каналах;

    · укрепление бренда Сбербанка для приоритетных сегментов розничного рынка.

    В части совершенствования процессов  и технологий в 2011 году Банк планирует:

    · завершить переход к ориентированной на клиента системе обслуживания;

    · полностью внедрить новый кредитный процесс для корпоративных клиентов, сделав систему кредитования Сбербанка лучшей на рынке;

    · реализовать преимущество масштаба путем консолидации операционной функции.

    Успех Банка во многом зависит от тех  людей, которые в нем работают. Приоритетные направления кадровой работы на 2011 год:

    · формирование комплексного плана развития и оптимизации численности персонала;

    · формирование лояльной мотивированной команды, за счет полного внедрения новой единой системы мотивации,  создания системы управления карьерой и системы социального обеспечения;

    · обеспечение квалификации персонала, необходимой и достаточной для реализации Стратегии Банка за счет создания системы обучения и развития сотрудников, системы работы с учебными заведениями,  а также разработки и внедрения процессов и инструментов управления знаниями.¹¹

    

    Рис. 4 Стратегия развития на период до 2014 года.  

    Реализация  стратегии развития позволит Банку  укрепить позиции на

российском  рынке банковских услуг и достичь  финансовых и операционных показателей, соответствующих уровню высококлассных универсальных мировых финансовых институтов. В рамках стратегии Банк ставит перед собой цели по четырем  основным направлениям:

    1.  Финансовые результаты: увеличение  объема прибыли к 2014 году более  чем в три раза при снижении  отношения операционных затрат  к чистому операционному доходу  на пять процентных пунктов,  что позволит поддерживать рентабельность  капитала на уровне не ниже 20%.

    2.  Положение на российском рынке:  укрепление конкурентных позиций  на основных банковских рынках (привлечение средств физических  лиц, кредитование населения,  привлечение средств и кредитование  юридических лиц).

    3.  Качественные показатели развития («здоровье» банка): лучшие в России  навыки в области клиентской  работы, лидерство по качеству  обслуживания, современная система  управления рисками, сопоставимые  с лучшими мировыми аналогами  управленческие и операционные  процессы и системы, адекватная  требованиям и масштабам бизнеса  ИТ-платформа, корпоративная культура, разделяемая всеми сотрудниками  Банка, нацеленная на самосовершенствование  и рост производительности труда,  высокопрофессиональный заинтересованный  персонал, узнаваемый «позитивный»  бренд, высокая степень лояльности  клиентов.

    4. Операции на зарубежных рынках: поэтапное увеличение объема  и значимости международных операций  за счет роста на рынках  стран СНГ и Восточной Европы, постепенного увеличения присутствия  на рынках Китая и Индии.  Увеличение доли чистой прибыли,  полученной за пределами России, до 5—7%, в том числе за счет  дополнительных приобретений.

    Успешное  достижение поставленных целей будет  способствовать росту рыночной капитализации  и выдвижению Банка в число  лидирующих финансовых институтов мира.¹² 

    Изменение кредитной политики Банка

    19 ноября 2008 года — Сбербанк России  как самый крупный банк России, работающий для 70 миллионов вкладчиков  и 240 тысяч акционеров, в полной  мере осознает свою роль в  экономике и понимает необходимость  соблюдения баланса между интересами  акционеров и клиентов, с одной  стороны, и интересами страны  в целом, с другой стороны.

    Сбербанк  России, несмотря на сложные условия  и существенно возросшую нагрузку на Банк, его сотрудников и инфраструктуру, продолжает свою деятельность в полном объеме, предоставляя все виды услуг  постоянным и новым клиентам, физическим и юридическим лицам, предприятиям крупного, малого и среднего бизнеса, работающим во всех отраслях экономики.

    Сложные экономические условия вызывают необходимость изменения кредитной  политики Банка. Эти условия характеризуются  следующими факторами: