Отчет Наблюдательного совета ОАО «Сбербанк России»

ствие на величину VaR, поскольку при расчете учитываются данные только за по-

следние 500 торговых дней.  

Управление рисками

35

Сведения о величине рыночного риска в 2010 году: 

Величина риска  (млн руб.)

Величина риска  

(% от капитала)

Вид риска 1 янв’11 1 янв'10

сред. за

период

макс. за

период 1 янв’11  1 янв'10

сред. за

период

Процентный риск по не-

торговым позициям

4 079 2 003   0.3 0.2 

Рыночный риск по торго-

вым позициям

46 621 52 845 56 140 67 639 3.8 4.0 5.0

по портфелю долговых

ценных бумаг

40 074 49 589 48 428 56 852 3.2 3.8 4.3

фондовый риск 9 439 5 507 13 165 20 675 0.8 0.4 1.2

валютный риск 1 910 1 560 2 431 3 064 0.2 0.1 0.2

эффект диверсификации

вложений

4 802 3 811   0.4 0.3 

Для ограничения величины рыночного риска Комитет ОАО  «Сбербанк России» по

управлению активами и пассивами устанавливает следующие лимиты и ограничения на

проведение активных и пассивных операций: 

 процентный риск по неторговым позициям:  предельные процентные ставки при-

влечения и размещения средств юридических лиц, ограничения на объемы долго-

срочного кредитования (наиболее рискованный инструмент размещения средств);

 рыночный риск по торговым позициям:

− процентный риск по портфелю долговых ценных бумаг:  лимиты на объемы

вложений в разрезе типов эмитентов и валют, ограничения на долю в отдель-

ном выпуске, ограничения перечня стран и валют, в которые возможны вложе-

ния на международном рынке, лимиты дюрации, лимиты потерь (stop-loss);

− фондовый риск: лимиты на объем портфелей и объем вложений в акции в раз-

резе эмитентов, лимиты потерь (stop-loss);

− рыночные риски операций на денежном и валютном рынке: лимиты открытых

позиций по видам операций и валют внутри дня и на конец дня, лимиты чув-

ствительности, ограничения на максимальный срок проводимых операций, ли-

миты потерь (stop-loss).

Операционный риск

Управление операционным риском осуществляется Банком в соответствии с реко-

мендациями Банка России и направлено на предупреждение и снижение потерь, обуслов-

ленных несовершенством внутренних процессов,  сбоями и ошибками в функционирова-

нии информационных систем,  действиями персонала,  а также в результате воздействия

внешних факторов.

В целях предупреждения и снижения потерь,  возникающих вследствие реализации

операционного риска, Банк разработал и применяет соответствующие механизмы и про-

цедуры. Среди них:  всесторонняя регламентация бизнес-процессов и процедур;  разделе-

ние полномочий; внутренний контроль соблюдения установленного порядка совершения

операций и сделок, лимитной дисциплины; комплекс мер, направленных на обеспечение

информационной безопасности, непрерывности деятельности; совершенствование проце- 

Управление рисками

36

дур аудита и контроля качества функционирования автоматизированных систем и ком-

плекса аппаратных средств; страхование имущества и активов; повышение квалификации

сотрудников на всех организационных уровнях и пр.

Основной задачей,  стоящей перед Банком в области управления операционным

риском,  является разработка более продвинутых систем и практик измерения и оценки

уровня операционного риска.

Быстрое развитие Сбербанка, новые услуги, усложнение технологий требуют повы-

шения осведомленности об операционных рисках,  своевременного выявления потенци-

ально проблемных областей и соответствующего реагирования.  В этой связи во всех

структурных подразделениях центрального аппарата и аппаратов территориальных банков

в отчетном году назначены риск-координаторы,  отвечающие за взаимодействие с под-

разделениями операционных рисков по вопросам идентификации, оценки, мониторинга и

контроля операционных рисков. 

В 2010 году были проведены мероприятия, вовлекающие широкий круг сотрудников

Банка в вопросы управления операционным риском. Одним из них стал ежеквартальный

опрос подразделений. Опрос подразумевает элементы самооценки, сопровождается разъ-

яснительной работой, консультациями по вопросам операционного риска. Опрос позволя-

ет более полно идентифицировать операционные риски. Подразделения, являясь владель-

цами и непосредственными участниками бизнес-процессов, могут выделить как реализо-

ванные, так и потенциальные риски; сообщить об операционных рисках, в управлении ко-

торыми возникают сложности. Кроме того, самооценка позволяет оценить эффективность

существующего контроля, его достаточность. 

В Банке разработаны:

 система рейтингования подразделений на основе полученной в ходе опроса инфор-

мации, которая может быть использована в качестве инструмента «стимулирования

улучшения корпоративного управления операционным риском»,  в соответствии с

требованиями Международной конвергенции измерения капитала и стандартов ка-

питала Базельского комитета по банковскому надзору;

 методология учета уровня операционного риска подразделения при расчете ключе-

вых показателей эффективности. Уровень операционного риска – величина ущерба

и количество случаев реализации рисковых событий с учетом масштабов деятель-

ности –  рассматривается в качестве характеристики контрольной среды и уровня

управления операционным риском подразделения.

В 2010 году Банк продолжил сбор и систематизацию информации о реализованных

рисковых событиях в единую базу данных. В период ее формирования прогноз и монито-

ринг уровня операционного риска проводятся с использованием базового индикативного

подхода, рекомендуемого Базельским комитетом по банковскому надзору, на основе дан-

ных отчета о прибылях и убытках и с использованием экспертных оценок. Текущий уро-

вень операционного риска в Сбербанке России оценивается как приемлемый.

Другие виды риска

Стратегический риск

Стратегический риск – риск возникновения убытков в результате ошибок, допущен-

ных при принятии решений,  определяющих стратегию деятельности и развития Банка.

Такие ошибки могут выражаться в недостаточном учете возможных опасностей, угрожа-

ющих деятельности Банка, неправильном определении перспективных направлений дея-

тельности,  обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов и организационных

мер, которые должны обеспечить достижение стратегических целей Банка.  

Управление рисками

37

В конце 2008 года Наблюдательный Совет Сбербанка утвердил Стратегию разви-

тия Банка на период до 2014 года  (далее – Стратегию). Учитывая, что Стратегия форми-

ровалась в условиях быстро меняющейся ситуации на финансовых рынках и в экономике

в целом, важной задачей было достижение баланса между решениями, продиктованными

краткосрочной конъюнктурой,  и долгосрочными задачами,  которые ставит перед собой

Банк. 

Стратегия определяет основные механизмы реализации этой задачи, которые лежат

в области изменения внутренней организации работы Банка, повышения производитель-

ности труда,  изменения подходов к обслуживанию клиентов,  повышения профессиона-

лизма сотрудников и их заинтересованности в результатах своего труда.  Основным ре-

зультатом, которого удалось достичь в рамках Стратегии, стал целостный взгляд на даль-

нейшее развитие Банка в качестве универсальной кредитной организации, в равной мере

заинтересованной в развитии отношений с корпоративными клиентами и населением. 

Данная парадигма роста позволила Банку избежать в период активной фазы кризиса

реализации рисков,  связанных с резким оттоком существенной части пассивов,  а дивер-

сифицированная по отраслям и заемщикам структура кредитного портфеля обеспечила

сохранение качества кредитного портфеля на высоком уровне.

Правовой риск

В Сбербанке утвержден и действует внутренний нормативный документ, регламен-

тирующий взаимодействие Правового департамента с территориальными банками в целях

исключения риска несоответствия внутренних нормативных документов Банка положени-

ям новых федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации, иных норма-

тивных правовых актов, правоприменительной практике. 

В целях соблюдения рекомендаций по оценке банковских рисков Банка России и Ба-

зеля II  в Банке ведется методологическая работа по вопросам управления правовым

риском. В рамках этой деятельности в 2010 году утверждена временная методика оценки

правовых рисков,  которая определяет принципы оценки риска,  подходы к расчету про-

гнозных значений ожидаемого, максимального и непредвиденного правового риска, и ис-

пользованию результатов этой оценки для принятия решения по выбору механизмов воз-

действия на правовой риск.

Риск потери деловой репутации

В Банке действует Порядок оценки репутационных рисков, разработанный с учетом

рекомендаций Банка России.  При выявлении и оценке факторов,  влияющих на уровень

репутационных рисков, используются несколько групп показателей финансового состоя-

ния Банка, включая сравнение с показателями по российскому банковскому сектору, ис-

полнение Банком требований законодательства в области финансового мониторинга, из-

менение уровня деловой репутации аффилированных лиц, дочерних и зависимых органи-

заций, международный рейтинг Банка и т.п.

Проведенная по состоянию на 1 января 2011 года оценка позволяет сделать вывод о

приемлемом уровне репутационного риска Сбербанка.  

Корпоративное управление

38

9. Корпоративное управление

Организационная структура

Общее собрание акционеров

Наблюдательный совет

Правление,

Президент, Председатель

Правления

Ревизионная

комиссия

Подразделения

центрального аппарата,

территориальные банки и

зарубежные подразделения

Коллегия Банка

Комитеты при

Правлении

Комитеты

Наблюдательного

совета

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банка.  На Об-

щем собрании акционеров принимаются решения по основным вопросам деятельности

Банка.  Перечень вопросов,  относящихся к компетенции Общего собрания акционеров,

определены Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

4 июня 2010 года состоялось годовое Общее собрание акционеров, на котором был

утвержден годовой отчет Банка за 2009  год,  а также приняты решения о распределении

прибыли и выплате дивидендов за 2009 год, утвержден аудитор на 2010 год, избраны чле-

ны Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии,  утверждены в новой редакции

Устав и Положение о Правлении,  приняты решения о выплате вознаграждения членам

Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.

Наблюдательный совет

В соответствии с Уставом общее руководство деятельностью Банка осуществляет

Наблюдательный совет.  К компетенции Наблюдательного совета относятся вопросы

определения приоритетных направлений деятельности Банка, образование коллегиального

исполнительного органа Банка – Правления, вопросы созыва и подготовки общих собра-

ний акционеров, рекомендации по размеру дивидендов и порядку их выплаты, периодиче-

ское заслушивание отчетов Президента, Председателя Правления Банка о финансовых ре-

зультатах деятельности Банка, выполнении приоритетных задач и другие вопросы.

В 2010 году проведено 5 заседаний Наблюдательного совета. Среди вопросов, кото-

рые рассматривались на заседаниях: созыв и подготовка годового Общего собрания акци-

онеров, годовой отчет Банка за 2009 год, распределение прибыли и рекомендации по раз-

меру дивидендов, вопрос об аудиторе Банка на 2010 год, реализация программы антикри-

зисных мер и особенности кредитной политики Банка, промежуточные итоги работы Бан-

ка,  результаты проверок Службы внутреннего контроля, утверждение проспекта ценных

бумаг и решения о выпуске российских депозитарных расписок, удостоверяющих право 

Корпоративное управление

39

собственности на обыкновенные акции компании Юнайтед Компани РУСАЛ Плс (United

Company RUSAL Plc), одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересован-

ность, решения об изменениях в составе Правления Банка.

Состав Наблюдательного совета, 

избранный 04.06.2010

Состав Наблюдательного совета,

избранный 26.06.2009

1  Игнатьев Сергей Михайлович 1  Игнатьев Сергей Михайлович

2  Лунтовский Георгий Иванович 2  Лунтовский Георгий Иванович

3  Улюкаев Алексей Валентинович 3  Улюкаев Алексей Валентинович

4  Белоусов Андрей Рэмович 4  Белоусов Андрей Рэмович

5  Дворкович Аркадий Владимирович 5  Дворкович Аркадий Владимирович

6  Иванова Надежда Юрьевна 6  Иванова Надежда Юрьевна

7  Кудрин Алексей Леонидович 7  Кудрин Алексей Леонидович

8  Набиуллина Эльвира Сахипзадовна 8  Набиуллина Эльвира Сахипзадовна

9  Саватюгин Алексей Львович 9  Саватюгин Алексей Львович

10  Ткаченко Валерий Викторович 10  Ткаченко Валерий Викторович

11  Шор Константин Борисович 11  Шор Константин Борисович

12  Швецов Сергей Анатольевич    

Менеджеры Сбербанка

13  Греф Герман Оскарович 12  Греф Герман Оскарович

14  Златкис Белла Ильинична 13  Златкис Белла Ильинична

Независимые директора

15  Гуриев Сергей Маратович 14  Гуриев Сергей Маратович

16  Келимбетов Кайрат Нематович 15  Келимбетов Кайрат Нематович

17  Мау Владимир Александрович 16  Мау Владимир Александрович

  17  Гупта Раджат Кумат

Наблюдательный совет Сбербанка состоит из 17  членов.  В 2010  году в состав

Наблюдательного совета были избраны 12 членов совета – представителей основного ак-

ционера,  администрации Президента и Правительства Российской Федерации;

2 менеджера Банка; 3 независимых директора, полностью удовлетворяющих требованиям,

предъявляемым к независимым директорам российским законодательством.