Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Ноября 2011 в 17:30, курсовая работа
Екінші деңгейлі банктер экономиканың шаруашылық салалары, халық пен Үкіметтің экономикалық шаралары, Ұлттық банк саясаттары арасында қаржы делдалы қызметін атқарады. Екінші деңгейлі банктер уақытша бос ақша қаражаттарын экономикалық шаруашылықта сол ақшаға сұраныс туып отырған салаларды несиелеуді, әр түрлі делдалдық операцияларды жүзеге асыруға, елдің қаржы саласының толық қанды дамуына, отандық инвестицияның өсуіне, халықтың экономикалық қызметті еркін жүргізуіне, жалпы бір сөзбен айтқанда нарықтық экономика жүйесінің бір негізгі тармағы болып табылады.
Кіріспе 3
1 Қазақстан Республикасындағы Екінші деңгейлі банктер және олрадың экономикадағы қызметтері 5
1.1 Екінші деңгейлі банктердің түрлері 5
1.2 Екінші деңгейлі банктердің атқаратын негізгі қызметтері 7
1.3 Екінші деңгейлі банктердің банк жүйесіндегі орны мен маңызы 10
2 Екінші деңгейлі банктерде активті және пассивті операциялар 14
2.1 Еліміздегі екінші деңгейлі банктердің жүргізетін активті операциялары 14
2.2 Банктер жүргізетін пассивті операциялардың мәні 20
2.3 Банктің активін және пассивін тиімді басқарудың, оның бәсекелестік қабілетін арттыруға ыпқалы 26
3 Қазақстан Республикасындағы екінші деңгейлі банктердің проблемалық активтерін басқару тәжірибесін жетілдіру 32
Қорытынды 35
Қолданылған әдебиеттер тізімі 36
Банк секторының тұрақтылығының өзгермелі көрсеткіштеріне жоғары кестеде берілген көрсеткіштерді жатқызады. Ондағы банк активтерін басқаруда ең маңызды көрсеткіш ретінде қызмет көрсетілмейтін несиелердің (үмітсіз) үлесі 2000 жылы 2,1 %-ды құраса, ал 2007 жылы 1,5 %-ға дейін төмендегендігін көруге болады.
Банк жүйесі бойынша капиталдың жеткіліктілік коэффициентінің (к2) мәні (нормативтік мәні 0,12) 2000 жылы – 25,7-ден 2007 жылы 14,4-ке дейін азайған, оның себебі банктер активтерінің өсуіне капиталдың өсуін тек қана пруденциалдық норматив деңгейінде қолдаумен сипатталады.
Банк жүйесі бойынша ағымдағы өтімділік коэффициенті (к4) мәні (нормативтік мәні 0,3) 2000 жылы – 1,0 –ден 2007 жылы 1,6-ға дейін көтерілген. Бұл көрсеткіш банк жүйесінің өтімділігінің өскендігін ипаттайды.
Ал енді банктердің пассив жағына тоқталатын болсақ ондағы басты көрсеткіш ЕДБ-дің меншікті капиталдары активтерге қатысты алғанда өсу өзгерісі мардымсыз. Яғни 2000 жылы банк активтеріне қатысты шамасы 18,5 %-ды құраған болса, ал 2007 жылғы аталған көрсеткіш 13,7 %-ға дейін төмендеген.
Тартылған депозиттердің өсуі қарқыны арта түскенмен активтердің өсуінен қалып отырады.
Қазақстандық банктер әлі де болса халықаралық қарыз құралдарының нарығынан синдицирленген займдар тарту, облигацияларын шығару және активтерін секьюритизациялау арқылы ресурс тартуға белсенділік танытуда. Әрине, мұндай шаралар банктердің ұзақ мерзімді қарыздар тартуға мүмкіндік жасаумен қатар, банк міндеттемелері мен активтері арасындағы уақыт бойынша алшақтықты қысқартады.
Бүгінгі күні отындық банктердің ресурстық бағасы диверсификациялана түсуде, Яғни, оның құрылымы депозиттік салымдармен ғана емес, сондай-ақ халықаралық қаржы ұйымдарының несиелермен, шетелдік банктердің несиелік желілермен, қарыздық бағалы қағаздар және субординиленген қарыздармен толықтырылуда. Банкаралық несиелердің үлесі өте аз. Себебі, ондағы қаржы құралы РЕПО мәмілесі ғана жасалады және банкаралық несиелердің пайызы өте жоғары болып қалуда.
Көптеген
Қазақстандық банктердің қаржылық нәтижелері
соңғы жылдары тұрақтылыққа қол
жеткізді. Банктің рентабельдік көрсеткіштер
бойынша біздің банктеріміз Орталық
Еуропа елдерінің банктерінің осындай
көрсеткіштерімен тең түсуде.
Кесте 5 - ЕДБ-нің табыстары мен рентабильдігі
| 2000ж | 2001ж | 2002ж | 2003ж | 2004ж | 2005ж | 2006ж | 2007ж | |
| Таза пайда, млрд.теңге | 7,1 | 7,4 | 20,6 | 30,1 | 34,9 | 53,1 | 88,1 | 184,4 |
| ROA, % | 1,3 | 0,9 | 1,8 | 1,8 | 1,2 | 1,8 | 1,3 | 1,6 |
| ROE, % | 7,3 | 6,1 | 12,8 | 13,5 | 9,2 | 14,1 | 9,8 | 13,8 |
Кестеде көріп отырғанымыздай 2000 жылы таза пайданың көлемі 7,1 млрд теңгені құраса, 2007 жылы оның мөлшері 184,4 млрд теңгеге дейін жеткен. Таза табыс көлемі 2000-2007 жж аралғында 26 есе өскен. Оған ЕДБ-дің активтерінің, соның ішінде банктің клиенттерге берген несиелерінің өсуі себеп болып отыр.
Ірі
банктердің де басы артық ресурстарын
елімізден тысқары жерлерге шығарып
немесе ішкі ресурстарымыз жеткілікті
жағдайда сырттан қарыз тартқанымыз
ешқандай да ақылға симайтын дүние. Сондай-ақ,
оның кері әсерін біз қазір басымыздан
кешіп отырмыз, атап айтсақ, ол біріншіден,
елдегі инфляцияның деңгейінің ҚР Ұлттық
банкінің 2007 жылға белгілеген шамада ұстауына
көнбеуі (ақша-несие саясатының болжамындағы
үшінші нұсқа бойынша 8,2-9,2 % аралығында
белгіленген, ал нақты орындалысы 18 %-ды
құрады) екіншіден, банктеріміздің сырттан
арзанға тартқан қарыздарын халыққа ипотекалық
несиеге қымбатқа беруінің нәтижесінде
жылжымайтын мүлік бағасының шексіз өсуі
және т.с.с.
| Банк жүйесінің тұрақты өсуі және бәсекеге қабілеттігі | ||
| Банк секторының өтімділігі мен қаржылық тұрақтылығын қолдау | Банк
қызметтері мен өнімдерінің, технологияларының
сапасын арттыру | |
| Тәуекелдерді басқару жүйесін дамыту | ||
Сурет
5 - М.Портердің ромбысы негізінде Қазақстанның
банк секторының даму мақсаттарын томендегідей
беруге болады.
Сонымен
бірге Қазақстанның банк секторына
жасалған SWOT-ТАЛДАУ нәтижесі туралы төмендегі
6-кестеден көруге болады.
Кесте 6 - ЕДБ-дің қызметіне жасалған SWOT-ТАЛДАУ
| Күшті жақтары | Мүмкіндіктері |
| 1 Пәрменді
несие, депозит және инвестициялық саясаты.
2 Активтері мен пассивтерінің мерзімдері бойынша салыстырмалы теңгерімділігі, тәуекелді басқарудың кешенді жүйесін кезең-кезеңімен қалыптастыру. 3 Жиынтық активтердің, несиенің, депозиттердің және табыстылық көрсеткіштерінің серпінмен өсуі. 4 Банк қызметінің Халықаралық стандарттарға сай жұмыс жасауы. 5 Несие сапасының және инвестициялық қоржынның қанағаттанарлық деңгейі, мүмкін болатын залалдардың резервтермен (провизиялармен) жоғары деңгейде қамтамасыз етілуі. |
1 Жаңа банктік
өнімдерді пайдалану, олардың төменгі
шығындар, желілік тиімділіктер мен технологиялар
есебінен арта түсуі.
2 Банк қызметтерінің тарифтерін қалыпты деңгейде ұстау, несиелер бойынша пайыз мөлшерлемелерін төмендету. 3 Банктер арасында бәсекелестікті күшейту. 4 Менеджмент
сапасын арттыру, активтер мен
пассивтерді басқару және 5 Банк
секторының үйлесімді дамуы, 6 Банк капиталының бәсекелестікке қабілеттігін арттыру. |
| Әлсіз жақтары | Қатерлер |
| 1 Банк
секторының қаржылық тұрақтылығы мен
өтімділік, капиталдану және бәсекелестік
қабілеттілік жағынан қол жеткізген деңгейі.
2 Ішкі ұзақ және орта мерзімді банктік ресурстардың шектеулгі 3 Банктік тәуекелдердің жоғары деңгейде орын алуы. 4 Ішкі
нарықтағы банктің |
1 Сыртқы қарыздарының
көп мөлшерде болуы.
2 Жіктелген активтердің, оның ішінде несиелерінің жоғары деңгейі. 3 Банктік қызметтер нарығында банктер арасында бәсекелестік тепе-теңдіктің бұзылуы. Үш ірі банктің ұстанымының өте жоғары деңгейде болуы. 4 ДСҰ-на кіруге байланысты шетел капиталының қатысуымен банктердің көбеюі. 5 Бағалы қағаздардың табыстылықтарының және кепілге алынған мүлік құндарының төмендеуі. |
Жоғары жасалған зерттеулерден
және ЕДБ-дің активтері мен
пассивтеріне жасалған
«А» - бәсекелестік қабілеті күшті банктер;
«В» - бәсекелестік қабілеті орташа банктер;
«С» - бәсекелестік қабілеті төмен банктер.
Аталған топқа жататын
Кесте 7 - Қазақстандық банктердің топтастырылуы
| «А» тобының банктері | «В» тобының банктері | «С» тобының банктері |
| 1 «Казкоммерцбанкі»
АҚ
2 «ТуранӘлемБанкі» АҚ 3 «Халық Банкі» АҚ |
1 «Альянс Банкі»
АҚ
2 «АТФБанкі» АҚ 3 «Центркредит Банкі» АҚ 4 «Темірбанк» АҚ 5 «Каспиский банкі» АҚ 6 «Нұрбанк» АҚ 7 «Еуразиялық Банк» АҚ |
1 Цеснабанкі
АҚ
2АБН АМРО Қазақстан банкі АҚ 3 Ситибанк Қазақстан АҚ 4 HSBC Қазақстан банкі АҚ 5 Казинвестбанк АҚ 6 «Сбербанк России» АҚ 7 «Алфа-банк» ЕБ АҚ 8 «Қазақстан
тұрғын үй-құрылыс жинақ банкі» 9 «Delta Bank» АҚ 10 Демір Қазақстан банкі 11 КЗИ банкі АҚ 12 АҚ Қазақстандағы Қытай банкі 13 Данабанк АҚ 14. Лариба-Банкі ББ АҚ 15 Алма-Ата МБ АҚ 16 Сенімбанкі АҚ 17 «Экспресс-банк» АҚ 18 ТАИБ Қазақстан банкі ЕБ АҚ 19 «Казинкомбанк» АҚ 20 «Заман-банк» АҚ 21 «Қазақстандағы Пакистан НБ» ЕБ |
Кестеден көріп отырғанымыздай, екінші деңгейдегі банктердің үш банкі ғана бәсекелестік қабілетті, ал жетеуі – орташа бәсекелестік қабілеттігіне ие, сондай-ақ қалғандары бәсекелестік қабілеттігі төмен банктер.
Жоғарыда жасалған зерттеулерден қорытындылай келе бүгінгі күні екінші деңгейдегі банктердің бәсекелестік қабілетін арттыру алдындағы тұрған басты мәселелерді төмендегідей төрт топқа бөліп қарауға болады:
1)Отандық банктеріміздің капиталдану деңгейінің төмендігі.
2)Банк қызметіндегі қаржылық тәуекелді басқару тетіктерінің жеткіліксіздігі.
3)Банктердің өтімділігін басқаруға байланысты.
4)Банктік
қызметтер нарығында отындық банктер
арасындағы бәсекелестіктің даму деңгейінің
төмендігі.
3 Қазақстан Республикасындағы екінші деңгейлі банктердің
проблемалық
активтерін басқару
тәжірибесін жетілдіру
Активтер
мен пассивтерді басқару
Ал күмәнді активтер мен шартты міндеттемелердің үлесі болса керісінше 2004 жылмен салыстырғанда 2007 жылы 24,2 %-дан 26,9 %-ға дейін өскен.
Қазіргі жағдайда банктің активі мен пассивін кешенді басқаруға тек теориялық тұрғыдан тоқталу жеткіліксіз, себебі бұл жерде «басқару» деген ұғымының өзі тәжірибенің араласуын қажет етеді. Банк активтері мен пассивтерін басқарудың отандық тәжірибеде тек қана активтер мен пассивтерді басқару комитетінің қызметі, банктің өтімділігі мен табыстылығы тұрғысынан қосымша бір бөлімшенің болуы қажет саналады. Ондай бөлімше ретінде мысалы банктің басқару құрылымында әсіресе активтерді басқаруға қатысты мамандандырылған бөлімше ретінде «Проблемалық активтерді басқару бөлімшесін» құруға болады.