Межбанковский кредит

Система межбанковского кредитования имеет два уровня: первый отражает движение средств между Банком России и коммерческими банками, второй — между различными коммерческими  банками.

В современных условиях коммерческие банки для оперативного привлечения  денежных средств используют возможности  межбанковского рынка ресурсов, на котором происходит продажа денежных средств, мобилизованных другими кредитными организациями.

Межбанковский механизм является основным источником заемных кредитных  ресурсов коммерческих банков, источником средств для поддержания платежеспособности баланса и обеспечения бесперебойности выполнения обязательств. Он предоставляется, как правило, в рамках корреспондентских отношений.

Привлечение межбанковского кредита осуществляется либо самостоятельно банками путем прямых переговоров, либо через финансовых посредников. Если банки сами договариваются о  межбанковском кредите, то их отношения  оформляются специальными договорами, которые заключаются в основном на определенный срок. Привлечение  ресурсов осуществляется также в  виде централизованных кредитов. Кредиты  Банка России предоставляются коммерческим банкам в порядке финансирования и на конкурсной основе.

Рынок межбанковского кредитования России весьма узок. На долю наиболее активных 30 банков приходится около 60% рынка  межбанковского кредитования (МБК). Невысокая  активность на МБК и рост доли рынка  среди банков свидетельствует о  невысоком уровне доверия на межбанковском  рынке в целом.

Исследования показывают, что оборачиваемость средств  на межбанковском рынке на сроки  до 1 недели составляет около 90% всего  объема межбанковских сделок.

Таким образом, оценивая уровня активности банков на краткосрочном  межбанковском рынке, проводится оценка уровень активности банков на рынке  краткосрочного межбанковского кредитования и эффективность управления краткосрочной  ликвидностью в банковском секторе.

По степени вовлеченности  в межбанковский рынок российские банки можно классифицировать на три эшелона. Распределение банков по эшелонам – условное деление банков исходя из размера их собственных средств и деловой активности. Принято выделять банки первого, второго и третьего эшелонов.

Такое распределение появилось  на рынке межбанковского кредитования (МБК), то есть там, где от уровня надежности контрагента в наибольшей степени  зависит сохранность денежных средств. Позже такая терминология стала  общеупотребительной в кругу  аналитиков и была подхвачена средствами массовой информации. /9/

Исходя из российской практики, к банкам первого эшелона принято  относить 10-20 первых в рейтинге крупнейших кредитных организаций: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, ВТБ 24 и др. Как правило, это финансовые структуры с государственным участием.

Банки второго эшелона  – это условно выделенная группа кредитных организаций, занимающих приблизительно с 20-го по 200-250-е места  в рейтинге. К этой категории относится  основная масса коммерческих банков.

К третьей категории можно  причислить все остальные банки.

На рынке МБК сложилась  практика, согласно которой основными  контрагентами банков выступают  кредитные организации «своего  круга». При этом финансовые учреждения верхних эшелонов могут брать  краткосрочные кредиты у организаций  более низких ступеней, но при этом сами предоставляют им займы крайне редко и неохотно.

Выход в верхний эшелон дает банкам ряд преимуществ, таких  как доступ к государственным  займам, участию в беззалоговых кредитных аукционах ЦБ и пр.

Интуитивно клиенты считают  банки верхнего уровня более надежными. С точки зрения теории это не так: платежеспособность кредитной организации  зависит не только от размера собственных  средств, но прежде всего от портфеля вложений и финансовых показателей. Причем история кризисов подтверждает это: во время крупнейшего в России банковского кризиса - в период государственного дефолта в 1998 году - больше всего  пострадали и даже обанкротились  банки как раз первого эшелона. И многие кредитные организации  второго уровня заняли их места в  рейтинге.

 

1.2. Межбанковское  кредитование: виды и правовое  обеспечение 

 

Межбанковские операции –  сделки, которые кредитные организации  заключают друг с другом. Подразделяются на два основных вида: межбанковский  кредит и межбанковские валютные сделки.

В России межбанковские операции регулируются ст. 28 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и  банковской деятельности», согласно которой «кредитные организации на договорных началах могут привлекать и размещать друг у друга средства в форме вкладов (депозитов), кредитов, осуществлять расчеты через создаваемые в установленном порядке расчетные центры и корреспондентские счета, открываемые друг у друга, и совершать другие взаимные операции, предусмотренные лицензиями, выданными Банком России». /1/

При этом банки обязаны  ежемесячно сообщать в ЦБ РФ о вновь  открытых корреспондентских счетах на территории Российской Федерации  и за рубежом. Причем для заключения соглашений с кредитными организациями, зарегистрированными в офшорных зонах, устанавливается особый порядок, согласно указанию Банка России от 7 августа 2003 года № 1317-У «О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)».

Участником межбанковских  операций является и Банк России. Действия ЦБ на межбанковском рынке направлены на проведение денежно-кредитной политики, на стабилизацию курса национальной валюты, а также на подержание ликвидности  банковского сектора.

Предоставление и получение  кредитов коммерческими банками  на межбанковском рынке регламентируется также Гражданским кодексом, уставами коммерческих банков и кредитными договорами. Кредитные отношения между коммерческими  банками определяются на договорной основе путем заключения кредитных  договоров, которые должны предусматривать  права и обязательства сторон, с надлежащим оформлением дел  по межбанковским кредитам. Предоставление межбанковских кредитов должно сопровождаться открытием счетов в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета  коммерческих банков. /10/

На практике используются следующие основные разновидности  межбанковского кредита:

• овердрафт по корреспондентским счетам – на соответствующем счете учитываются суммы дебетовых (кредитовых) остатков на корреспондентских счетах банков на конец операционного дня;
• кредиты овернайт, предоставленные (полученные) другим банкам: они предоставляются другим банкам на срок не более одного операционного дня. Этот вид межбанковского кредита используется для завершения расчетов текущего дня;
• средства, предоставленные (полученные) другим банкам по операциям РЕПО. Эти операции связаны с покупкой у них ценных бумаг на определенный период с условием их обратного выкупа по заранее обусловленной цене или с условием безотзывного гарантии погашения в случае, если срок операции РЕПО совпадает со сроком погашения ценных бумаг.

Коммерческие банки как  экономически независимые кредитные  институты самостоятельно устанавливают  уровень процентной ставки по межбанковским кредитам в зависимости от спроса и предложения на межбанковском рынке и уровня учетной ставки.

Рынок кредитных ресурсов фактически разделился на две части: внутрибанковский и межбанковский. В этой ситуации крупные банки  со значительным количеством филиалов стали создавать собственные  внутрибанковские рынки с целью  оптимального использования своих  имеющихся кредитных ресурсов.

С целью получения межбанковского кредита банк-должник подает банку-кредитору, как правило, такие документы: заявление; учредительный договор; копию устава, заверенную нотариально; копию лицензии на проведение банковских операций, заверенную нотариально; карточку с образцами  подписей и оттиском гербовой печати , также заверенную нотариально; баланс на текущую отчетную дату; расчет экономических нормативов на текущую отчетную дату; показатели деятельности коммерческого банка; форму обеспечения и срочных обязательства. Основным источником информации для определения кредитоспособности заемщика о межбанковских кредитов является баланс банка. /8/

Договор межбанковского кредита  должен включать следующие основные положения:

1) предмет договора - предоставление  кредита в определенной сумме  с определенным сроком погашения;

2) права и обязательства  банка-кредитора и банка-заемщика;

3) ответственность сторон;

4) порядок разрешения  споров;

5) условия изменения договора;

6) особые условия; 

7) срок действия договора.

На рынке межбанковских  кредитов могут использоваться также  банковские векселя и депозитные сертификаты. Депозитный сертификат - это письменное свидетельство банка  о депонировании денежных средств, который удостоверяет право вкладчика  на получение депозита.

Разновидность межбанковских  ссуд – совокупность определенных характеристик, подходящих для экономических  договоров. Экономика соглашения –  это экономика самого займа, отличающегося  сроками получения и погашения. /24/

Также межбанковские кредиты  можно разделить на несколько  групп:

1) по срокам возврата  различают займы до востребования  и срочные займы. Срочные ссуды  выдаются: на 1 день, до 7 дней, до 1 месяца, до 3 месяцев, до полугода, до 1 года, до 3 лет, свыше 3 лет.

Ссуда до востребования предполагает выдачу денежных средств на минимальный  срок, зафиксированный соглашением. После указанного срока ссуда  считается бессрочной и предъявленной  к погашению в любое время  после предупреждения.

2) по возможности оплаты  ссуды можно разделить по проценту  ставки на рыночные, льготные и повышенные. Рыночный процент – это процент, который определен по разнице купли-продажи на момент сделки.

Ссуды с повышенными процентными  ставками выдаются в случае ненадежности должника при ожидании подъема стоимости  инвестиционных запасов. Льготный процент  применяется очень редко.

3) от степени обеспеченности  займа выделяют обеспеченные, частично  обеспеченные и необеспеченные  ссуды. В большинстве случаев  межбанковский кредит выдается  под обеспечение всего имущества  должника.

Иногда инвестор может  выбрать обеспечение в виде материальных ценностей или залога выполняемых  работ. На сегодняшний день большую  часть выдаваемых кредитов можно  отнести к необеспеченным.

4) кредиты можно разделить  по видам валют: национальная  валюта и иностранная валюта.

5) по размерам выделяют  крупные и небольшие. Крупными считают ссуды, сумма которых больше 5% капитала банка-инвестора.

6) ссуды в виде резервированной  суммы на корреспондентских счетах  и ссуды овердрафт, размер которых  напрямую зависит от остатка  на счету, объема суммы пользования  счетом, срока займа. /25/

Выбор наиболее оптимального варианта межбанковского кредита зависит  от постоянного контроля текущих  событий на рынке инвестиционных запасов и учета изменений  на валютном рынке.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Современное  состояние рынка межбанковского  кредитования

 

2.1 Анализ и  развитие межбанковского кредита  на денежном рынке России

 

История развития рынка межбанковского кредитования в России, в которой наблюдаются и подъемы, и спады, показывает, что этот рынок является индикатором кризисных ситуаций в банковской сфере и экономике в целом, чутко реагируя на возникающие проблемы.

Межбанковский кредит - это  часть финансового рынка, на котором 
происходит привлечение и размещение банками между собой временно свободных денежных ресурсов кредитных учреждений. Межбанковские кредиты являются самым оперативным источником для поддержания ликвидности баланса банков, ликвидации кассовых разрывов, а также для проведения активных операций и пополнения корреспондентских счетов.

Межбанковский кредит занимает особое место в системе кредитных  отношений и имеет значительное влияние на развитие банковской системы  в целом. Он позволяет банкам перераспределять ресурсы между собой. Путем привлечения  данных кредитов покрывается как  планируемый дефицит ресурсов, вызванный  расхождением в структуре активов  и пассивов банков, так и непредвиденный разрыв между ними.

В 2011 г. повышался интерес  участников российского рынка МБК  к торгово-расчетным системам, позволяющим заключать сделки с широким кругом потенциальных контрагентов, оперативно контролируя индивидуальные кредитные лимиты. Число банков – членов торгово-расчетных систем увеличивалось. Так, количество банков, заключавших сделки в торговой системе DELTA (ТС DELTA) при Московской международной валютной ассоциации (ММВА), возросло со 197 (19,5% от общего количества российских банков) в 2010 г. до 223 (22,8%) в 2011 году. Количество банков – участников секции межбанковского кредитного рынка Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ) увеличилось с 10 до 12.

Темпы роста оборотов межбанковских  операций в торгово-расчетных системах в 2011 г. несколько опережали аналогичный показатель по рынку МБК в целом. Так, объемы операций по однодневным рублевым МБК в ТС DELTA в 2011 г. составили 5,5 трлн. руб., что в 1,6 раза больше, чем в 2010 году. Обороты операций в секции межбанковского кредитного рынка СПВБ выросли в 2,1 раза, до 41,6 млрд. рублей. За тот же период обороты рынка однодневных рублевых МБК по выборке MIACR увеличились в 1,5 раза. /6/