Межбанковский кредит

Принцип системной целостности  – в целях достижения неотложности и непрерывности расчетов по заключаемым  на рынке сделкам предлагается реализовывать  систему, обслуживающую организованный межбанковский рынок, в тесной взаимосвязи  с комплексом, обеспечивающим автоматизированную поддержку платежной системы  Банка России. Способ реализации данного  принципа напрямую зависит от выбранного варианта организации Центра обслуживания рынка. В случае его создания в структуре Банка России с учетом того, что в настоящее время обработка всей платежной информации банковской системы России сосредоточена в трех коллективных центрах обработки информации – в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, представляется целесообразным разворачивать систему поддержки организованного межбанковского рынка на базе одного из этих центров с использованием имеющихся вычислительных мощностей.

Принцип транспарентности рынка. В целях упорядочения отношений организатора рынка с его участниками предлагается ввести внутрисистемное рейтингование банков и установить зависимость условий кредитования от установленного рейтинга. С одной стороны, это обеспечит многовариантность размещения средств, поскольку стоимость кредитов должна быть напрямую связана с уровнем риска по ним. С другой – такая дифференциация подтолкнет участников рынка к улучшению своих показателей и, соответственно, включит механизм самосанации рынка. /11/

Таким образом, реализация предлагаемой модели организованного межбанковского рынка позволит консолидировать  российское банковское сообщество и  относиться к нему как к конкурентоспособной  системе, эффективно противостоящей негативным явлениям в финансовой сфере.

Сложившаяся структура операций российских банков на мировом рынке  обусловила сравнительно слабую реакцию  внутреннего денежного рынка  на внешние шоки. Различия в срочной  структуре требований и обязательств предопределяют низкую уязвимость российских банков к риску ликвидности по операциям с нерезидентами. На межбанковские кредитные операции с банками-нерезидентами приходилась сравнительно небольшая часть активови обязательств банков, контролируемых частным и государственным российским капиталом. Вследствие этого в 2012 г. на российском рынке МБК не зафиксировано эпизодов турбулентности, вызванных нестабильностью на мировом рынке. Вероятно, такие эпизоды не будут наблюдаться и в 2013 году.

 

3.2 Тенденция развития  финансового рынка и института  межбанковского кредитования в  России

 

Ситуация на внутреннем валютном рынке в 2012 г. продолжала оказывать  влияние на конъюнктуру денежного  рынка и рынка капитала. В зависимости  от складывающейся ситуации Банк России в рассматриваемый период выступал как покупателем, так и продавцом  иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, сглаживая курсовые колебания. В целях дальнейшего повышения  гибкости курсообразования регулятор в июле расширил операционный интервал допустимых значений рублевой стоимости бивалютной корзины. При значительной волатильности курса рубля, особенно в первом полугодии, по итогам 2012 г. было зафиксировано умеренное повышение номинального курса рубля к основным иностранным валютам. /15/

В 2012 г. продолжилось развитие инфраструктуры организованного финансового  рынка, связанное прежде всего с реализацией практических мер по консолидации торгово-расчетной инфраструктуры в рамках Московской Биржи. Состоялся запуск центрального депозитария, приняты решения о допуске иностранных клиринговых компаний на российский фондовый рынок. Продолжал расширяться состав торгуемых финансовых инструментов, произошли изменения в правовой базе регулирования отдельных сегментов финансового рынка.

В 2013 г. ситуация на российском рынке МБК, как и в 2012 г., будет  определяться прежде всего ликвидностью банковского сектора и ставками по операциям Банка России. Согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации, положенному в основу разработки параметров федерального бюджета на 2013-2015 гг., в 2013 г. планируется сокращение бюджетных расходов и наращивание остатков на счетах расширенного правительства в Банке России (в рамках базового сценария – на 0,6 трлн. руб.). Кроме того, продолжится рост объема наличных денег в обращении (на 0,7 трлн. руб.). Эти автономные факторы будут способствовать уменьшению банковской ликвидности. В рамках данного сценария ожидается сокращение положительного сальдо счета текущих операций на 52 млрд. долл. США и чистого оттока частного капитала на 57 млрд. долл. США. В результате продолжится рост чистых иностранных активов Банка России (в соответствии с прогнозом - на 0,8 трлн. руб.), что будет способствовать росту банковской ликвидности. В результате в 2013 г. при реализации базового сценария продолжится рост структурного дефицита банковской ликвидности. /23/

В условиях растущей потребности  банков в рублевой ликвидности Банк России будет расширять рефинансирование кредитных организаций (согласно базовому сценарию – на 0,6 трлн. руб.). Ставки МБК в течение большей части  года будут оставаться в верхней  половине коридора процентных ставок по операциям Банка России.

Таким образом, российский финансовый рынок в 2012 г., подвергаясь воздействию  значительных внешних шоков, сохранил устойчивость и продолжил выполнять свою функцию по перераспределению финансовых ресурсов в национальной экономике.

Развитие российского  финансового рынка в 2013 г. будет  происходить при сохранении неопределенности перспектив развития мировой экономики. Имеющиеся прогнозы и сценарии в  основном предполагают низкие темпы  экономического роста в развитых и развивающихся странах, сохранение долговых проблем в ряде развитых стран, неустойчивость конъюнктуры  зарубежных финансовых рынков. Для  России это может привести к умеренному снижению спроса и цен на ее основные сырьевые экспортные товары, некоторому замедлению экономического роста, сохранению высокой волатильности индикаторов  внутреннего финансового рынка.

 

 

 

 

 

Заключение

 

Межбанковский механизм является основным источником заемных кредитных  ресурсов коммерческих банков, источником средств для поддержания платежеспособности баланса и обеспечения бесперебойности выполнения обязательств. Он предоставляется, как правило, в рамках корреспондентских отношений.

История развития рынка межбанковского кредитования в России, в которой  наблюдаются и подъемы, и спады, показывает, что этот рынок является индикатором кризисных ситуаций в банковской сфере и экономике  в целом, чутко реагируя на возникающие  проблемы.

Межбанковский кредит - это  часть финансового рынка, на котором 
происходит привлечение и размещение банками между собой временно свободных денежных ресурсов кредитных учреждений. Межбанковские кредиты являются самым оперативным источником для поддержания ликвидности баланса банков, ликвидации кассовых разрывов, а также для проведения активных операций и пополнения корреспондентских счетов.

Одним из ключевых факторов формирования ставок денежного рынка  оставался уровень ликвидности  кредитных организаций, определявший спрос на ликвидные рублевые средства и их предложение на внутреннем рынке.

В сегменте межбанковских  кредитов в иностранной валюте основными  контрагентами российских банков на протяжении всего исследуемого периода  были банки-нерезиденты. По состоянию на конец 2010 г. на сделки с нерезидентами приходилось 84% размещенных и 85% привлеченных российскими банками валютных МБК, на конец 2011 г. приходилось соответственно 82% размещенных и 85% привлеченных российскими банками средств, а в 2012 г. 79% и 78%. Поэтому ставки по валютным МБК, размещаемым российскими банками, следовали за ставками мирового денежного рынка.

Улучшение финансового положения  российских банков в 2010 г. отразилось на структуре денежного рынка по участникам. По мере восстановления взаимного  доверия между участниками рынка  российские банки стали охотнее  предоставлять МБК заемщикам  «второго» и «третьего эшелонов».

Кредитное качество портфеля размещенных российскими банками МБК в 2011 г. несколько ухудшилось. Среднегодовая доля просроченной задолженности в общем объеме размещенных рублевых МБК в 2011 г. возросла до 0,37% (в 2010 г. – 0,23%). При этом повышение процентных ставок по кредитам всем категориям заемщиков было сравнительно равномерным.

По состоянию на конец  декабря 2011 г. доля 30 крупнейших банков в общем объеме МБК, привлеченных российскими банками на внутреннем рынке, была равна 74% против 69% на начало 2011 г. в размещенных МБК – 69% против 67%. Как и ранее, на рынке МБК доминировали банки Москвы, на которые по состоянию на 1.01.2012 приходилось 91% привлеченных и 85% размещенных на внутреннем рынке МБК (на начало 2011 г. – 88 и 86% соответственно).

Таким образом, в 2011 г. денежный рынок оставался одним из ключевых сегментов российского финансового рынка. Стабильное функционирование денежного рынка способствовало сохранению устойчивости российского банковского сектора в условиях сокращения объемов ликвидных рублевых средств банков и ухудшения ситуации на внешних рынках 2011 года.

В последние годы российский рынок МБК стремительно развивался. На начало 2012 года общий объем кредитов, депозитов и прочих средств, полученных от кредитных организаций, составил 4 460,2 млрд рублей, что почти в два раза превышает аналогичный показатель начала 2008 года. Быстрые темпы развития рынка МБК в значительной степени были обусловлены высокой активностью российских коммерческих банков на мировом денежном рынке. При этом на протяжении нескольких последних лет большая доля операций российских коммерческих банков с иностранными банками приходилось на привлечение кредитов, меньшая – на их размещение.

Основной целью современного организованного межбанковского рынка  является противодействие кризисным  явлениям в финансовой сфере, выведение  межбанковских отношений на качественно  новый уровень, повышение их эффективности. Для достижения этой цели важно понимание  и анализ проблем, с которыми сталкивается межбанковский рынок: трудности оперативного доступа к достоверной финансовой информации потенциальных контрагентов для оценки уровня их платежеспособности; высокий кредитный риск; отклонение совокупной банковской ликвидности от сбалансированного положения, как в сторону дефицита, так и в сторону избытка.

Для решения существующих проблем в новой модели организованного  межбанковского финансового рынка  необходимо учесть ряд принципов: «центрального  звена», системной целостности, транспарентности рынка.

Таким образом, реализация предлагаемой модели организованного межбанковского рынка позволит консолидировать  российское банковское сообщество и  относиться к нему как к конкурентоспособной  системе, эффективно противостоящей негативным явлениям в финансовой сфере. Как показала практика, функционирование модели межбанковского кредитного рынка обеспечивает снижение кредитных рисков, способствует эффективному движению свободных денежных средств между банками и регионами, сглаживанию колебаний процентных ставок на рынке межбанковских кредитов, укреплению доверия в банковском сообществе.

 

 

 

 

 

 

Список использованных источников

 

1. О банках и банковской деятельности. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-I (ред. от 29.12.2012)
2. О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России). Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 25.11.2009)
3. Арендс И.О. Банковское дело: учебное пособие для ВУЗов / И.О. Арендс, Е.П. Жарковская – 9-е изд., испр. и доп. – М.: Омега-Л, 2010. – 295с., Гриф МО
4. Афанасьева О.Н. Банковское дело: современная система кредитования: учебник / Е.В. Афанасьева, С.Л. Корниенко, О. И. Лаврушин – М.: КноРус, 2009. – 264с.
5. Абрамова М.А. Проблемы и перспективы развития банковской системы в условиях Международного финансового центра. Финансы и кредит, №38, 2010 г.
6. Байкова С.Д., Демко О.В. Российская банковская система в современных рыночных условиях. - Финансы и кредит, №34, 2012 г.
7. Белоглазова Г.Н. Банковское дело: учебник для ВУЗов / Г.Н. Белоглазова – СПб.: Питер, 2009. – 400с.
8. Бюллетень банковской статистики № 12 (235). – Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1212r.pdf
9. Дзансолова Б.С. Тенденции развития межбанковского кредитования в России. Финансовая аналитика: проблемы и решения, №44, 2012 г.
10. Лаврушин О.И. Основы банковского дела: учебное пособие / О.И Лаврушин, И.В Ларионова, И.Д Мамонова – М.: КноРус, 2009. – 384с.
11. Малиновская О.В. Скобелева И.П. Инфраструктура финансового рынка России: пути совершенствования и тенденции развития. Финансы и кредит, №28, 2012 г.
12. Межбанк: как это было в 2012-м. – Режим доступа: http://bankkredit.ru/ infomejbank/234.html
13. Межбанковский кредит. – Режим доступа: http://www.creditorus.ru/ corporate-credit/interbank.php
14. Межбанковский кредитный рынок. – Режим доступа: http://dic.academ ic.ru/dic.nsf/fin_enc/24965
15. Набиуллина Л. А. Анализ российского рынка межбанковских кредитов // Молодой ученый. — 2012. — №6. — С. 195-198.
16. Обзор финансового рынка. Годовой обзор за 2010 год № № 1 (72). – Режим доступа: http://www. cbr. ru/analytics/fin_r/fin_mark_2010.pdf
17. Обзор финансового рынка. Годовой обзор за 2011 год № № 1 (72). – Режим доступа: http://www. cbr. ru/analytics/fin_r/fin_mark_2011.pdf
18. Обзор финансового рынка. Годовой обзор за 2012 год № № 1 (72). – Режим доступа: http://www. cbr. ru/analytics/fin_r/fin_mark_2012.pdf
19. Платонова Ю.Ю., Зайченко С.Е. Российская банковская система: этапы развития и направления модернизации. - Финансы и кредит, №34, 2011 г.
20. Рынок МБК: смерть и воскресение. – Режим доступа: http://www.nbj. ru/publs/banki-i-biznes/2012/09/25/rynok-mbk-smert-i-voskresenie/index.html
21. Рынок межбанковских кредитов: есть ли место для рыночной дисциплины. – Режим доступа: http://www.reglament.net/bank/credit/2012_4/get_ article.htm?id=1957
22. Рынок межбанковского кредита в мире. – Режим доступа: http://mybi zgroup.net/309-rynok-mezhbankovskogo-kredita-v-mire.html
23. Тенетник О.С. Тенденции развития финансового рынка России. Финансы и кредит, №37, 2012 г.
24. Хорошев С. Межбанковские кредиты. Банковское дело  – 2008. – №9.
25. Хорошев С. Рынок межбанковских кредитов. Банковское дело. - 2009. – №2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1

Основные показатели среднедневного оборота рынка межбанковских  кредитов (депозитов) и операций РЕПО, млн. руб.

	Российский рубль				Доллар США				Евро				Прочие
	депозитные операции		РЕПО		депозитные операции		РЕПО		депозитные операции		РЕПО		депозитные огерации		РЕПО
	между рези-ден- тами	с нерези- дента-ми	между рези-ден- тами	с нерези- дента-ми	между резе-ден- тами	с нерези- дента-ми	между резиден- тами	с нерези- дента-ми	между рези-ден- тами	с нерези- дента-ми	между рези-ден- тами	с нерези- дента-ми	между рези-ден- тами	с нерези- дента-ми	между рези-ден- тами	с нерези- дента-ми
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2011 год
январь	170 791	71 265	149 513	132	46 338	288 603	841	3 298	6 194	220 299	0	306	0	3 112	0	0
февраль	180 280	77 443	170 567	215	38 975	279 606	046	3 331	7610	269 744	0	215	0	3 377	0	0
март	166 102	76 282	177 217	57	69 431	286 915	916	2 804	9 001	274 346	0	189	0	5 046	0	0
апрель	188 254	82 273	162 438	53	77 190	235 071	532	1 191	8 386	229 209	1	212	0	4618	0	0
май	207 257	90 299	178 029	420	47 321	223 112	418	1 359	6 696	338 901	0	91	8	2 991	0	0
июнь	182 532	93 660	169 441	218	39 405	326 162	6 008	1 082	8 130	352 014	0	0	15	3 194	0	0
июль	192 696	69 391	159 353	203	35 973	219 726	2 987	403	12 021	294 918	0	22	4	2 772	0	0
август	231 666	78 691	185С99	325	54 123	227 098	508	584	8 294	248 835	14	24	3	2 099	0	0
сентябрь	280 601	100 623	181 451	179	67 198	266 808	729	2 677	6018	237 614	17	0	4	1 565	0	0
октябрь	331 657	103 162	120 493	162	47 568	247 243	498	4 438	13 405	215 849	17	52	12	3 537	0	13
ноябрь	332 666	109 249	93 626	277	44 902	270 893	445	3 477	25 073	253 922	14	0	6	3 744	1	0
декабрь	364 024	119 924	92 051	27	64 793	204 711	1 572	2 829	36 107	278 086	0	1	4	5 932	0	0
2012 год
январь	345 829	70 798	111 137	52	43 308	273 638	1 232	2 196	14 400	238 502	0	380	17	4 839	0	0
февраль	279 864	69 957	165 271	124	44 284	317 938	685	533	22 981	351 908	0	402	9	6 069	0	0
март	275 771	86 449	140 456	38	49 383	348 218	715	2 332	19 380	318 919	0	0	91	5 181	77	0
апрель	254 411	60 044	117170	0	53 147	373 868	572	3 024	12 698	280 541	0	3	3	3 868	121	0