Управления проблемной задолженностью по ссудам коммерческих банков

- в дополнение к традиционному процессному подходу к управлению индивиду­альными проблемными ссудами разработан организационно-функци­ональный подход, раскрывающий содержание осуществляемой работы с выделением ее юридической, кредитной и финансовой составляющих;

- дана оценка современного состояния кредитных портфелей российских коммерческих банков и сделан вывод, что принципиальными его характеристиками выступают, с одной стороны, отрицательная динамика показателей качества портфелей, а с другой - положительная динамика в покрытии кредитных рисков банковскими резервами, кроме того имеется существенная специфика в качестве кредитных портфелей банков на уровне страны и региона;

- разработан подход, обеспечивающий возможность модификации применяемых банками и органами банковского надзора методик анализа кредитоспособности заемщиков - юридических лиц путем встраивания в эти методики показателей динамической рейтинговой оценки финансового состояния заемщиков;

- предложен алгоритм определения необходимого залогового покрытия возможных потерь по проблемным ссудам, предусматривающий дополнительную градацию принимаемого обеспечения исходя из категорий его качества, и показаны возможности использования получаемых оценок в системе управления проблемной задолженностью;

- систематизированы и дополнены направления и инструменты осуществления мер по созданию в стране условий для снижения проблемной ссудной задолженности в банках, предусматривающие регулирование внутреннего спроса (государственный заказ на производимую продукцию, прямое кредитование предприятий за счет бюджетных средств, налоговые льготы), государственную поддержку банков путем обеспечения финансовыми ресурсами и гарантиями покрытия кредитных потерь (размещение свободных средств бюджета и внебюджетных фондов на депозитных счетах в банках, рефинансирование банков, субсидирование процентных ставок по банковским кредитам, предоставление гарантий для получения банковских ссуд) и развитие кредитной инфраструктуры (бюро кредитных историй, коллекторские агентства, организации по управлению залогами, санирующие организации);

- предложена модель формирования резервов для покрытия потерь по проблемным ссудам, основанная на комбинированной оценке риска и предполагающая создание общих (на основе банковской статистики потерь) и специальных (исходя из текущего состояния проблемной ссуды) резервов.

Мы сделали вывод о том, что в пост-кризисных условиях будет наблюдаться рост спроса на коллекторские услуги,  возрастут затраты на взыскание и передача портфелей коллекторам будет производиться на основании цессии, вместо агентских договоров. Рост популярности скоринговых решений будет основан, по нашему мнению, на снижении затрат и ускорении процесса взыскания. Полученный практический опыт показал, что страхование кредитного риска в кризисной ситуации невозможно, однако в условиях выхода из кризиса будет наблюдаться рост спроса на услуги страховых компаний.

В исследовании сделан вывод о том, что каждому методу соответствуют более конкретизированные, детальные приемы – инструменты управления кредитными рисками.

[1] Хорошев С.С. Управление рисками.// Банковские риски, № 8, 2009, с. 11-17

[2] Миронова А.П. Классификация инструментов управления кредитным риском и модели определения лимитов // Банковские услуги, № 9 –, 2009, с. 20-44

[3] Смулов А.М., Нурзат О.А. Проблемная задолженность, понятие, основные признаки и меры повышения эффективности возврата  проблемных кредитов.// Банковское дело, №35, 2009, с. 2-12

[4] Положение ЦБР №254-П от 26 марта 2004 г. «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности»

[5] Александров А.Ю. Признаки «проблемного» кредита и факторы его появления // Финансовый рынок и кредитно-банковская система России (выпуск 9) : сборник научных трудов. – СПб. : изд-во Инфо-да, 2008, с. 146 – 150

[6] Малахов А. Проблемные кредиты в банках: организация и управление.// Банковские риски, №2, 2007, с. 12-17

[7] Часовская А.С. Кредитные деривативы как инновационный инструмент управления кредитным риском.// Банковское дело, №3, 2010, с. 13-18

[8] Славянский А.В. Управление проблемной задолженностью банка //Банковское дело, №6, 2008, с. 17-21

[9] Инструкция ЦБ РФ №62а от 30 июня 1997 г. «О порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам»

[10] Миронова А.П. Классификация инструментов управления кредитным риском и модели определения лимитов // Банковские услуги, № 9 –, 2009, с. 20-44.

[11] Официальный сайт Центрального Банка России, www.cbr.ru

[12] Плисецкий Д.Е. Проблемные кредиты в банках. // Банковские риска, №3, 2007, с 20-23

[13] Тимчук А.В. Законопроект о коллекторской деятельности//Банковское дело, №4, 2009, с. 23-28

[14] Кирьянов М.А. Зарубежный опыт работы с проблемными кредитами. // Банковские риски, №1, 2009, с. 9-15

[15] Миронова А.П. Концепция внедрения соглашения Базель II для оценки кредитных рисков в банковской группе // Банковские услуги, № 8 , 2009, с. 31-37

[16] Казарцев А. Решение проблемы «плохих» кредитов международный опыт. // Банковские риски, № 2-3 2007, с. 12-16

[17] Тимчук А.В. Законопроект о коллекторской деятельности//Банковское дело, №4, 2009, с. 23-28

[18] Мнацаканян А.Г., Арунянц Г.Г. Фактический кредитный рейтинг участников и управление кредитным риском.// Банковское дело, №4, 2010, с. 68-72