Шпаргалка по "Монетарной политике и банковскому надзору"

 

37.  Иерархия  целей банковского надзора. Система  банковского надзора, ее элементы. Субъекты и объекты, функции  и методы банковского надзора.

Банковский надзор - система мер по пост. надзору за деят-ью кред. орг-ций с ц. обеспечения стаб-сти банк. системы и защиты интересов кредиторов и вкладчиков. Сущность БН-проверка соответствия решений и действий кред. орг-ции законам, регулирующим банк. деят-сть, и норм. актам НБ РБ. Субъекты БН: НБ РБ; кред. орг-ции. Объекты БН–это та часть банк. системы и банк. деят-сти, к-я в соотв. с треб-ми законов и в устан. им порядке должна контр-ться НБРБ.

Функции БН: изучение юр. вопросов деят-сти банка; анализ баланса и отч-сти банка; проверка формирования резервов; проверка упр-ия рисками; проверка гарантий; выявление фактов искажения дох. и расх.; выявление причин, мотивов и обстоятельств, способствовавших банк. нарушениям и т.д.

Методы БН:1) «входной» надзор (уст-ние критериев права выхода банка на финн. рынок и надзор за их соблюдением при рег-ции и лиценз-нии); 2)уст-ние пруденциальных треб-ний и стандартов (норм-вы безоп. функц-ния банков); 3)документальный надзор (проверка и анализ банк. отчетов);4)надзор на месте (тематические и комплексные проверки-инспекции); 5)корректирующие меры (указания и предписания руководству банка).

В РБ сложилась система БН, в  целом соотв-щая мировым стандартам. Она вкл. рег-цию и лиценз-ние банков и НКФО, осущ-ние дистанционного надзора на основании отчетности, надзора на местах в виде инспекционных проверок, прим-е соотв. мер надзорного реагирования к банкам в случае нарушения ими банк. зак-ва, ухудшения их финн. состояния, реорганизации и ликвидации банков, а также макропруденциальный надзор, предусм. мониторинг состояния банк. сектора в целом.  В соответствии с БК РБ, гл. целями БН явл. поддержание стаб-сти банк. системы и защита инт-сов вкладч. и иных кредиторов.

 

38. Сущность риск-ориентированного надзора, процесс его становления в РБ.

Надзорный орган обращает повыш. внимание на понимание отдельно взятым банком принятых рисков и на уверенность в том, что банк располагает  инстр-тами, необх-ми для выявления, измерения, упр-я и к-ля таких рисков. В этом и закл-ся гл. цель РОН. При  осущ-нии РОН гл. объектом к-ля со стороны надзорного органа явл. система упр-я рисками. РОН по своей сути отн-ся к надзору за соблюдением требований кач-го характера. Методы надзора за выполнением уст-ных требований и методы РОН в опр. степени совпадают, однако их гл. различие закл-ся в том, что осн. внимание надзорного органа уделяется не проверке выполнения формальных рег-щих требований колич. характера, а проверке соблюдения кач. требований с упором на механизмы и способы упр-я рисками. РОН позволяет надзорному органу оценивать общую уст-сть банка к рискам в настоящем и прогнозировать потенц. риски банка в буд., обеспечивая тем самым как тек., так и персп. оценку соответствия банка надзорным требованиям.

Мероприятия по внедр. РО дистанционного Н в РБ: систематизация инф-ции о банках за прошлые периоды с уч. применимости ее для проведения оценки рисков банков; разработка нормат. прав. документов по проведению оценки рисков банков и исп-нию ее рез-тов с ц. выбора режима надзора (стандартного или усиленного) и необходимых мер надзорного реагирования; оптимизация организац. стр-ры дистанц. надзора для эффект. вып-ния новых задач и т.д. Концепция автоматизации упр-я рисками банк. деят-ти в РБ.

 

39. Организационная  система банковского надзора  (макропруденциальный и персональный блоки).

См. в. 37.

НБ в рамках макропруденциального надзора осущ-ет мониторинг рисков банк. сектора в целом, проводит оц-ку влияния эк. и ден-кред. факторов на его стаб-сть в целях содействия над. и безоп. функц-нию банк. сектора, снижения вероятности возникн-я системных банк. кризисов, содействия обесп-нию макроэк. стаб-сти. Реализация функций надзорного органа в НБ возложена на Гл. упр-ие банк. надзора и соотв. подразделения территор. Гл. упр-ний НБ. Правлением НБ в частности утв-ся норм. прав. акты в области банковского надзора, приним-ся решения о гос. рег-ции, реорганизации и ликвидации банков, о выдаче спец. разрешений (лицензий) на осущ-ние банк. деят-сти, рег-нии деят. банков по ее безопасному и ликвидному осуществлению, а также опр-ся порядок форм-ния резервов банков и порядок применения к банкам мер воздействия.

В соотв. с рекомендациями Базельского  комитета по банковскому надзору, НБ проводит акт. работу по заключению двустор. соглашений с органами банковского надзора др. гос-в. В наст. время НБ подписано 16 двуст. согл-й в обл. трансграничного банковского надзора.

Реализация системы пруденциального  надзора (сов-сти пруденц. эл-тов  упр-я со стороны гос-ва рисками) осущ.в двух плоскостях:

– персональный надзор, организуемый на индивид. основе и препятствующий развитию локальных кризисов;

– макропруденц. надзор, явл-ся производным  от персон. надзора и осущ-мый на уровне функц-ния нац. банк. системы в целом для недопущения системного кризиса. Персональный надзор формирует рез-ты макропруденц. рег-ния и явл. устойчивым поставщиком инф-ции о фин. стаб-сти. В этой связи перс. надзор составляет фундамент финн. стаб-сти страны и предполагает отв-сть банков за исполнение обязательств, связанных с целями надзора.

 

40. Сущность макропруденциального  надзора, его ответственность  за недопущение системного кризиса.  Обзоры фин. стабильности.

Кон. цель макропр. надзора м. состоять в снижении издержек  финн.  нестаб-сти,  связ.    с  банк.  кризисами,  включая издержки,  связ.  с  риском  безответственного  поведения,  порождаемые  самим банк.  рег-нием  и  надзором.  Макропр.  надзор  должен концентр-ся  на  системной  стаб-сти  финн.  сектора,  а  не  на предотвращении  несостоятельности  отд.  банков. Макропр. подход  особое  внимание  уделяет  системообразующим  институтам  и  взаимосвязям  в фин. секторе.  Объясняется это тем, что  риск  системной  стаб-сти зависит от коллект.  поведения  участников  финн.  рынков,  в  рез-те  чего  риски  в

фин.  системе  для  регулятора  приобретают  эндогенный  характер.

Хар-ка макропр. надзора:

1.Конечная цель - снижение издержек  нестаб-сти, связ.  с банк. кризисом.

2.Промежуточная цель - поддержание  финн. стаб-сти в целом.

3.Модель рисков в банковском  секторе - эндогенные риски.

4.Взаимосвязи и общие риски  банков - сновополагающие факторы.

5.Пруденциальные меры - подход «сверху  вниз»: отслеживание сист. шоков  банк. сектора.

Макропр. надзор не  сводится  к  суммированию  рисков  отд. уч-ков  финн.  рынков.  Его  гл.  инстр-т  состоит  в  системной  оц-ке показателей  финн.  уст-сти  сектора.

Обзоры фин. стабильности. На данный момент 47 стран осущ-ют обзоры фин. стаб-сти. Отчет составляется либо с полугодовой, либо с годовой периодичностью. В отчете отображается инф-ция по -разделам: макроэкономика; банк. сектор; фин. рынок; финн. инфрастр-ра. НБРБ делает обзор фин. стаб-сти и предст. его рез-ты в отчете «Фин. стаб-сть». Отчет вкл. 5 осн. глав: 1.Вн. и внутр. макроэк. риски; 2.Нефин. сектор; 3.Фин. сектор; 3.1.Банк. сектор; 3.2.Страх. сектор; 4.Фин. рынки (РЦБ и вал. рынки); 5.Плат. система РБ; 6.Приложения.

 

41. Базельские принципы  банковского надзора: их содержание, группировка, эволюция.

Банк. надзор в РБ осущ. путем устан-ния пруденц. треб-ний и надзорных процедур к банк. деят-сти, основанных на общепризнанных межд. стандартах банк. надзора, разраб. Базельским комитетом по банк. надзору, и осущ-ния к-ля со стороны НБРБ за их выполнением путем проведения дистанционного надзора и инспектирования банков.

Важн. межд. стандартом пруденц. рег-ния и надзора  стали Осн. Баз. принципы эффект. банк. надзора, разработанные Баз. комитетом в 1999 году и доработанные в 2006 году. 24 июня 2004 г. Баз. комитетом по банк. надзору был принят Базель II. 12 сентября 2010 года были одобрены новые глобальные стандарты по рег-ю достат-сти капитала и ликв. банков, получившие название Базель III. Новая система стандартов не отменяет положения Базель II, а дополняет и усиливает их. При этом Баз. комитетом предусм-на поэтапная реал-ция реформ на нац. ур-е, начиная с 1 января 2013 г., для обесп-ия возм-сти перехода банк. сектора к новым стандартам путем рацион. распр-ния доходов и увеличения капитала, с сохранением объемов кредитования нац. экономик.

 

42. Методы банковского  надзора и их реализация в  банковской системе РБ («входной»  надзор, директивы пруденциальных  правил и требований, документальный (дистанционный) надзор, инспекции  на местах, корректирующие меры).

Методы надзора-приемы надзорных действий, каждый из к-х вкл. набор инстр-тов банк. надзора, объединенный каким-либо общим признаком. Исходя из последовательности их применения, подразд. на пять видов:

- «входной» надзор (уст-ние критериев  права выхода банка на финн. рынок и надзор за их соблюдением при рег-ции и лиценз-нии, а т. внесении послед. изменений в учредит. док-ты банк);

- устан-ние пруденц. треб-ний  и стандартов (опр-ение правил  и эк. стандартов в области  пруденц. ведения банк. дела);

- документальный надзор (проведение  банк. мониторинга поср-вом анализа банк. отчетов об эволюции ден-кред. рынков и эк. состоянии банков (др. названия метода-заочный, дистанционный, или офсайт-надзор). НБ уст-ны формы пруденц. отчетности. Пруденц. отч-ь-сов-сть сведений о деят. банка, его фин. состоянии, эффективности работы, ликв. и качестве активов);

- надзор на месте (онсайт-надзор) (инспекция комм. банков и их филиалов на местах, позволяют при осущ-нии банк. надзора уточнять оц-ку тек. и персп. финн. состояния банка. Компл. проверки - всестор. оц-ка менеджмента и внутр. к-ля финн. состояния банка (к.пр., плановые). Темат. проверки - при необх-сти изучения отд. направлений деят-сти банка, его структ. подразд. без оц-ки его финн. состояния в целом (к.пр. внеплановые);

- корректирующие меры (напр-ны на  корректировку мероприятий, проводимых  банком, и сложившейся в нем  ситуации (варьируются от постановки  вопроса об отказе в применении  новых видов деят-сти, приобретениях,  выплате доходов до наложения  ден. штрафов, огранич-я полномочий, принудит. взыскания ср-в, отстранения рук-ва байка от упр-я, назнач-я внешнего управляющего).

 

43. Порядок осуществления  «входного» надзора в Республике  Беларусь.

См. в. 42. Заключ. в:

1) в законодат. опр-нии видов  лиценз. деят-сти, формы собств., права использования термина «банк» в наименовании, миним. объема и источников оплаты УФ для придания устойч-сти стартовому капиталу, права открытия филиалов;

2) в устан-нии надзора за соблюд-ем  законодат. норм и критериев,  опред-ных выше, а также в обесп-ии  внутр. систем к-ля и орг-ции,  планируемого финн. состояния; в оценке проф. и этических качеств генеральных менеджеров, способности вести трансграничный надзор.

 

44. Разрешительный  характер реализации регистрационного  права, его этапы.

Регистрационное право-это право рег-ции банков как юр. лиц, их обособленных структ. подразделений, а т. право внесения изм-ний в учредит. документы (НБРБ-регистр. орган).

Три этапа рег-ции (в соотв. с  Инстр. «О порядке гос. рег-ции и лиценз-ния деят-сти банков и НКФО», утв. постан. Правл. НБ от 28.06.2001 г. №175:

1-этап: согласов. наим-ние банка по  заявлению одного из учредит., где указ-тся: фирм. наим-ние б. на бел. и русск. языках; юр. адрес и фирм. наим-ние учредителя-юр. лица, пасп. данные учредителя-физ.лица, согласовывающего наим-ние создаваемого банка (или его представителя); документ, на осн-ии к-го осущ-тся представительство. Решение приним-ся в 10-дневный срок зам. председателя Правл.НБ, курирующим банковский надзор.

2-этап: для оплаты УФ в НБ или по согласованию с ним в др. банке откр-тся временный счет (только собств. ср-ва учредит. (участников); миним. 5 млн евро; пред. размер неден. части УФ - 20 % на дату гос. рег-ции б. (по истечении двух лет работы-10 %).

3-этап: НБ рассм. комплект документов:

- заявление о гос. рег-ции  с указанием перечня банк. операций;

- два экземпляра устава банка;

- док-ты, подтв. формирование УФ  б. в полном объеме (выписка  из врем. счета), копии учредит. док-тов и свидетельств о гос. рег-ции учредителей-юр. лиц, аудит. заключения о достоверности их финн. отч-сти, а т. выданное налог. органом подтверждение об исполнении учредителями обязательств перед бюджетом;

- сведения об учредит.-физ. лицах  (копию труд. книжки; копию пенсионного удостоверения);

- справку налог. органа на суммы, подлежащие декларированию в соотв. с зак-вом РБ;

- док., подтвержд. право на размещение  б. по месту его нах-ния (юр. адресу), указ. в учредит. документах;

- анкеты кандидатур на должности  рук-лей исполнит. органов и гл. бух-ра б., содержащие сведения: (для рук-ля-о высшем юр. или эк. образ. и стаже работы не менее трех лет по рук-ству отделом или иным подразделением банка, подтвержденные копией диплома и выпиской из труд. книжки; для гл. бух.-о высшем эк. образовании и стаже работы не менее трех лет в должности бухгалтера банка; об отсутствии у них непогаш. или неснятой судимости;

- документы, подтв. внесение  вкладов в УФ б.;

- бизнес-план, содерж. прогноз деят-сти  б.  (расчет планируемых дох., расх. и прибыли) на 3-летний период;

- документы, подтв. в соотв.  с требованиями норм. прав. актов НБ наличие технических возм-стей для осущ-ния соотв. банк. операций (ср-в телекоммуникации, комп. техники и прогр. об-ния, обор-ния охранно-пожарной и тревожной сигнализации, технически укрепленного кассового узла);

- плат. документ, подтв. внесение платы за гос. рег-цию б.

Реш-е приним. в 2-мес. срок. При отказе в гос. рег. б. НБ уведомляет учредителей в 5-дн. срок в письм. форме с указанием причин отказа. В случае разрешения рег-ции сообщение об этом напр. в адрес учредителей в 3-дневный срок. На основании решения о гос. рег. б. вносится запись в Единый гос. регистр юр. лиц и ИП. Руководитель банка получает удостоверение установленного образца. НБ в 15-дн. срок со дня внесения записи в Ед. гос. рег. юр. лиц и ИП сообщает данные о гос. рег-ции б.: Минфину, Мин. стат. и анализа, Мин. юстиции, налог. органу по месту нахожд. б. Одновр-но с гос. рег-цией б. НБ осущ-ет их лицензирование.