Управление кредитование в коммерческом банке

 

      3.2 Оценка кредитной  истории заемщика  банка – физического  лица 

     Кредитная история заемщика – понятие не новое в кредитовании. Данный метод  популярен в кредитовании юридических  лиц, мы же рассмотрим эффективность  данного метода, применяя его при  кредитовании физических лиц.

     Одно  из направлений снижения кредитных  рисков лежит в стандартизации требований и математическом моделировании  кредитоспособности и создании соответствующего компьютерного обеспечения.

     Неудовлетворительная  кредитная история является вполне достаточным аргументом для отказа в предоставлении кредита.

     Стандартизация  и формализация кредитной истории  совершается по такому алгоритму:

1. отбор критериев оценки;
2. формулировка требований;
3. формализация (математическое описание) требований, которая дает возможность оценить кредитную историю в баллах.

     Математическое  моделирование кредитоспособности, составляющей которой является оценка кредитной истории, показало, что  ее удобно проводить по 100-балльной шкале. Минимальная допустимая оценка составляет 60 баллов.

     Существуют  следующие критерии оценки кредитной  истории:

1. наличие или отсутствие просроченной и/или пролонгированной задолженности на дату оценки;
2. длительность кредитной истории;
3. наличие или отсутствие просроченной и/или пролонгированной задолженности на протяжении кредитной истории;
4. сумма кредитования на протяжении кредитной истории, и ее соотношение с суммой запрашиваемого кредита.

     В соответствии с отобранными критериями сформулированы такие требования:

1. не допускается наличие просроченной и/или пролонгированной задолженности на дату оценки;
2. максимальная оценка возможна при длительности кредитной истории не менее пяти лет;
3. если срок просроченности или пролонгации кредитов на протяжении кредитной истории составил не менее 12-ти месяцев для долгосрочных кредитов и/или 6-ти месяцев для краткосрочных – общая оценка кредитной истории не может превышать 60-ти баллов;
4. максимальная оценка по четвертому критерию возможна, если отношение между объемом выполненных заемщиком кредитных обязательств на протяжении кредитной истории и суммой запрашиваемого кредита не меньше 3.

     Отбор критериев и формулировка требований проведены на основе анализа кредитных  дел, срок полного выполнения обязательств по которым уже настал. При необходимости  критерии и соответствующие им требования могут дополняться и уточняться.

     Общая формула оценки кредитной истории  Оц_i имеет следующий вид: 

      Оц_i=Оц_n+(Оц_m+ Оц_с) П_д П_к, (3.2) 

     где Оц_n – оценка наличия или отсутствия просроченной и/или пролонгированной задолженности на дату проведения оценки (наличие задолженности – 0 баллов; отсутствие задолженности – 60 баллов);

     Оц_m – оценка продолжительности кредитной истории, баллы (0 Оц_m 20);

     Оц_с – оценка соотношения между суммой погашенных кредитов и суммой запрашиваемого кредита, баллы (0 Оц_m 20);

     П_д(к) – поправка на наличие или отсутствие просроченной и/или пролонгированной задолженности на протяжении кредитной истории по долгосрочным (краткосрочным) кредитам, коэффициент (0 П_д(к) 20). 

     Оц_m=4T_i 20, (3.3) 

     где Т_i – длительность кредитной истории, год. 

     Оц_с = 20/3(К_о – Заб)/К_з 20, (3.4) 

     где К_о – кредиты, полученные от банка на протяжении кредитной истории, тыс. денежных единиц;

     Заб – задолженность перед банком на дату оценки, тыс. ден. ед.;

     К_з – запрашиваемый кредит; 

     П_д = 1 – Т_д / 12 0, (3.5) 

     где Т_д – максимальный срок просрочки или пролонгации долгосрочных кредитов, месяцы. 

     П_к = 1 – Т_к / 6 0, (3.6) 

     где Т_к – максимальный срок просрочки или пролонгации краткосрочных кредитов, месяцев.

     Рассчитаем  кредитную историю для двух заемщиков. Использование приведенных формул продемонстрируем на примере из реальной практики. Отметим, что фамилии заемщиков  – условные. Допустим, что в ПАО  КБ «ПриватБанк» обратились с ходатайством о предоставлении кредита заемщики Николаенко О.В. и Бондаренко П.В. (таблица 3.4).

 

      Таблица 3.4 – Запрашиваемые кредиты

 

     Оба заемщика являются клиентами ПАО  КБ «Приватбанк», их кредитная история  отображена в таблице 3.5. 

     Таблица 3.5 – Кредитная история заемщиков

 

     Следовательно, оценка кредитных историй Николаенко О.В. и Бондаренко П.В. является такой:

     Николаенко  О.В.:

     Оц_i = 60 + (20 + 20) 1 1 = 100 баллов. 

     Бондаренко  П.В.:

     Оц_i = 60 + (12 + 14,14) 1 0,5 = 73,07 балла.

     Возникает вопрос, насколько адекватным является именно такой способ оценки кредитных  историй заемщиков.

     Известно, что критерием истины является практика. Применяя корреляционно-регрессионный  анализ, мы сопоставили оценки кредитных  историй заемщиков на дату заключения ними кредитных договоров с уровнем  дальнейшего выполнения этими заемщиками своих кредитных обязательств по займам, срок полного погашения которых  настал. После статистической обработки  информации составили такую систему  уравнений:

      .

     Ее  решение определило зависимость  между оценкой кредитных историй  заемщиков и уровнем выполнения ними своих кредитных обязательств:

     

     где - теоретический (наиболее вероятный) уровень выполнения кредитных обязательств заемщиками в зависимости от оценки их кредитных историй, %;

     х – оценка кредитной истории, баллы.

     Следовательно, между оценкой кредитных историй  заемщиков и уровнем выполнения ними своих кредитных обязательств существует прямая зависимость: если оценка кредитной истории достигает 76,447 балла и выше – кредитный риск минимизируется; при снижении оценки до 60 баллов ожидаемый уровень выполнения кредитных обязательств падает до 89,6%.

     Теснота связи между исследуемыми переменными  определена вычислением коэффициента парной корреляции .

     Довольно  высокое значение коэффициента парной корреляции свидетельствует об адекватности выбранного способа оценки кредитных  историй и существенной зависимости уровня возвращения кредитов от такой оценки.

     Приведенная методика показала нам эффективность  проведения оценки кредитной истории  заемщика для принятия решения о  выдаче кредита, либо отказе о его  выдаче с целью избежания риска  не возврата кредита. Приведенный пример показал, что оба заемщика могут  получить запрашиваемые кредиты, т.к. оценка их кредитной истории превышает  минимальное значение.

     Я считаю, что применение данной методики оценки кредитной истории заемщика в ПАО КБ «Приватбанк» положительно повлияет на кредитную деятельность банка, особенно во времена экономического кризиса, когда кредитная деятельность только восстанавливается и является довольно таки рискованной [20]. 

     3.3 Методы регулирования  кредитного риска 

     Рассчитаем  непокрытый риск по заёмщикам Краматорского  ПриватБанка. Для этого воспользуемся  данными кредитного портфеля (таблица 3.6). 

     Таблица 3.6 – Кредитный портфель по Краматорскому филиалу ПриватБанка на 01.07.2009 г