Организация межбанковского кредитования (на примере ОАО «Сбербанк России»)

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Ярославский государственный университет им. П.Г.Демидова»

Кафедра финансов и кредита 
 
 
 
 
 
 
 
 

К У Р  С О В А Я  Р А Б О  Т А 

по дисциплине «Организация деятельности коммерческого банка» 

Организация межбанковского кредитования

(на  примере ОАО «Сбербанк  России») 
 
 
 
 
 

Дата защиты______________                   Научный руководитель

                                             ст. преподаватель

Оценка  с учетом защиты ____             ____________    Г.А. Бойко 

                                             «___» _______________20__ г.

Подписи __________________

                __________________             Студент группы __________

                                             Форма обучения___________

                                             (очная, очно-заочная, заочная)

                                         _______________О.Д. Гасанов

                                                 «___» _____________20__ г. 
 

                 
 
 
 

Ярославль 2011 г. 

 

Реферат 

    Объем 55 с., 3ч., 3 рис., 5 табл., 14 источников. 

    МЕЖБАНКОВСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ, РЫНОК МЕЖБАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ, КРЕДИТНЫЕ ПЛОЩАДКИ, КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ, ТРЕЙДЕР, ЛИБОР, МИБИД, МИБОР, БАНКИ-ДИЛЕРЫ, КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР, ОВЕРДРАФТ, ОВЕРНАЙТ, ВНУТРИДНЕВНОЙ КРЕДИТ, ЛОМБАРДНЫЙ КРЕДИТ.

    Предмет исследования – порядок организации  межбанковского кредитования на примере ОАО «Сбербанк России».

    Объект  исследования – Центральный банк, коммерческие банки и другие кредитные  организации, имеющие право проводить  соответствующие денежные операции.

    Цель  работы – изучение теоретических  и практических аспектов организации межбанковского кредитования, определение их проблем и перспектив на будущее.

    В процессе работы была рассмотрена сущность и организация межбанковского кредитования, исследовано состояние рынка  межбанковского кредита, нормативно-правовое регулирование межбанковских расчетов, рассмотрена деятельность Сбербанка в сфере межбанковского кредита, выявлены основные проблемы и перспективы развития межбанковского кредитования.

     Результаты  исследования:

• раскрыто понятие и организация межбанковского кредитования,
• рассмотрена сущность межбанковского кредитования,
• рассмотрены виды межбанковского кредитования,
• рассмотрено нормативно-правовое регулирование межбанковских расчетов
• дана общая характеристика Сбербанку с его организационной структурой и организационной структурой его филиала,
• рассмотрены особенности межбанковского кредитования в Сбербанке,
• раскрыты проблемы межбанковского кредитования в России,
• рассмотрены перспективы развития межбанковского кредитования в РФ.

 

Оглавление 

Введение…………………...……………………………………………………………………4

I. Теоретические основы межбанковского кредитования..………………...…………….6

1.1. Понятие межбанковского кредитования……...……………….………………….6

1.2. Сущность  и виды межбанковского кредитования………..………..…………...18

      1.3. Нормативно-правовое регулирование межбанковских расчетов и платежей в РФ…………………………………………………………………………………………….....32

II. Организация межбанковского кредитования на примере ОАО «Сбербанк России»…………………………………………………………………………………………35

      2.1. Организационно-экономическая характеристика ОАО «Сбербанк России»………………………………………………………………………………………....35

      2.2. Организация межбанковского кредитования, проводимого ОАО «Сбербанк России»…………………………………………………………………………………………40

III. Проблемы и перспективы развития межбанковского кредитования в РФ…...………………………………………………………………………………………….48

Заключение…………...……………………………………………………………………….51

Список  использованной литературы………………...……………………………………54

 

Введение 

    Возникновение межбанковского кредита в России можно отнести к 1989 году. Тогда  начали появляться первые фирмы, оказывающие услуги на кредитном рынке, одной из которых являлась фирма «Ресурс». Состояние межбанковского рынка является четким индикатором кризисных ситуаций, крайне важным параметром не только для банковской системы, но и для всей экономики. С его развитием тесно связаны нормализация расчетов, система регулирования ликвидности и главное – доверие между участниками рынка. Поэтому рынок МБК всегда будет одним из наиболее важных сегментов денежного рынка и рынка капиталов.

    Итак, что же такое межбанковский кредит? Межбанковский кредит – это привлечение и размещение банками между собой временно свободных денежных средств кредитных учреждений. Другими словами, это кредит, предоставляемый одним банком другому банку. Межбанковское кредитование осуществимо только при наличии корреспондентских отношений между двумя банками. Размещение межбанковских кредитов и депозитов осуществляется на рынке межбанковских кредитов, основными пользователями которого являются кредиторы и заемщики. В качестве кредиторов на этом рынке выступают Центральный банк и коммерческие банки, в качестве заемщиков – ЦБ, банки и другие кредитные организации (имеющие право проводить соответствующие денежные операции).

    Главной функцией МБК для основной массы  банков – не сколько зарабатывание  дохода в виде процентов за выданные кредиты и размещенные депозиты, сколько обеспечение своей краткосрочной ликвидности. То есть банки обращаются за такими кредитами, когда им временно не хватает денег для выполнения своих текущих обязательств перед кредиторами, вкладчиками или ЦБ, а выдают такие кредиты, прежде всего, для того, чтобы продемонстрировать другим участникам рынка свою финансовую устойчивость.

    Основными участниками рынка МБК кроме  пользователей являются также операторы (организаторы) этого рынка: банки-дилеры и операционные системы. Операционные системы (кредитные площадки) – это специализированные кредитные учреждения, которые оказывают участникам рынка МБК посреднические услуги – связывают банки-продавцы и покупателей напрямую. В качестве операционных систем  в России выступают Московская международная валютная биржа (ММВБ) и Межбанковский финансовый дом (МФД).

    Первая  часть данной курсовой работы посвящена  теоретическим вопросам в области  межбанковского кредитования. Здесь  будут рассматриваться сущность и виды межбанковских кредитов, а также нормативно-правовое регулирование межбанковских расчетов в РФ. Во второй части работы мы рассмотрим организацию межбанковских расчетов на примере ОАО «Сбербанк России», рассмотрим технико-экономическую характеристику банка, его кредитную политику, а также наличие корреспондентских отношений с другими банками.

    Актуальность  данной темы обусловлена тем, что состояние рынка межбанковского кредитования является четким индикатором кризисных ситуаций, крайне важным параметром для всей экономики. Межбанковский рынок является одним из наиболее важных сегментов денежного рынка и рынка капиталов.

    Предметом исследования является порядок организации межбанковского кредитования на примере ОАО «Сбербанк России».

    Объектом  исследования являются Центральный банк, коммерческие банки и другие кредитные организации, имеющие право проводить соответствующие денежные операции.

    Целью и задачей исследования является изучение теоретических и практических аспектов организации межбанковского кредитования, определение их проблем и перспектив на будущее. 

 

 I. Теоретические основы межбанковского кредитования

    1.1. Понятие межбанковского  кредитования 

    Начало  торговли кредитными ресурсами относится  к 1991 г., когда Московская международная  и Московская центральная фондовые биржи начали проводить кредитные аукционы. Дальнейшее развитие рынка межбанковских кредитов связано с созданием Межбанковского финансового дома и Межбанковского объединения «Оргбанк», на площадках, которых также преобладала аукционная форма проведения торгов. Они проходили один раз в неделю, что создавало определенные сложности у банков-участников в условиях быстро меняющейся конъюнктуры рынка. Для решения этих проблем стали использоваться кредитные магазины, через которые появилась возможность ежедневно выставлять заявки на покупку и продажу ресурсов и оперативно реагировать на изменения конъюнктуры рынка.

    С 1993 г. начинает активно функционировать  новый финансовый рынок – рынок «коротких денег», на котором кредиты предоставляются на срок 1-7 дней. Его основой стал Кассовый союз, но из-за непроработанности организации возврата долгов через полгода он прекратил свое существование. После распада Кассового союза его место заняли банк «Деловая Россия», «Оргбанк», Мытищинский коммерческий банк и другие банки, удовлетворяя огромные потребности рынка в «коротких деньгах». Однодневные кредиты начали играть решающую роль на рынке МБК, составляя значительную часть общего объема сделок, из которых значительная доля приходится на ежедневно возобновляемый кредит. К середине 1996 г. однодневные сделки составляли более 90% общего оборота рынка. Значительно повысилась стоимость этих кредитов.

    Привлекательность таких кредитов объясняется тем, что они достаточно продолжительный  период времени оставались в целом  относительно дешевыми кредитными ресурсами. «Короткие деньги» устраивали как покупателей, так и продавцов. Последним из-за экономической неопределенности было выгодно сокращать сроки, на которые он предоставлялся, чтобы при поступлении новой информации иметь возможность разместить средства на более выгодных условиях.

    Параллельно с рынком рублевых межбанковских  кредитов с 1994 г. началось формирование рынка краткосрочных межбанковских валютных депозитов и валютных межбанковских кредитов. Развитию межбанковского валютного рынка способствовало использование банками системы «Reuters Dealing», позволяющей совершать сделки с меньшими временными издержками.

    Межбанковские валютные депозиты как срочные, так  и до востребования представляют собой средства, которые банки держат на счетах друг у друга непродолжительное время с целью осуществления расчетов, регулирования уровня ликвидности банка, предоставления коммерческих кредитов фирмам для осуществления внешнеэкономической деятельности, проведения спекулятивных операций.

    При размещении валютных депозитов, так  же как и при выдаче валютных кредитов банки обмениваются финансовой отчетностью  друг с другом. На основе анализа  определяется объем валютных операций и заключаются генеральные соглашения о межбанковском сотрудничестве. При разовых сделках или размещении ресурсов на более длительные сроки заключаются кредитные или депозитные договора. Более осторожные банки при размещении валютных депозитов также требуют обеспечение возвратности (залога).

    На  рынке длинных депозитов лидирующие позиции занимали банки «Империал», Инкомбанк, Нефтехимбанк, Уникомбанк, «Менатеп», «Российский кредит» и др. Ведущие позиции на рынке краткосрочных валютных депозитов занимали банки «Деловая Россия», «Возрождение», Столичный банк сбережений. Более 70% московских банков осуществляют расчеты по сделкам с валютными депозитами, используя свои корсчета в «Банк of New-York», который обеспечивает комплексное обслуживание и надежность расчетов.

    Повышающийся  спрос на валютные кредиты и депозиты в условиях жесткого регулирования валютного курса (установления валютного коридора) объясняется значительно более низкими процентными ставками по сравнению со стоимостью рублевых ресурсов и высокой доходностью импортных операций (особенно для посреднических структур), многократно превышающих стоимость валютных ресурсов [4, с. 296-297].