Регрессия

32

Тогда средняя ошибка аппроксимации  равна:

 

Полученное значение не превышает  допустимого предела равного (12…15)%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

2.3Заключение

1.Сформирована эконометрическая модель в виде линейного уравнения парной регрессии, связывающая величину доли денежных доходов населения, направленных на прирост сбережений (у) с величиной среднемесячной начисленной заработной платы (х)

                                                                                         

2.На основании анализа  численного значения коэффициента  корреляции =-0,9 установлено наличие слабой обратной статистической связи между величиной доли денежных доходов населения, направленных на прирост сбережений (у) и величиной среднемесячной начисленной заработной платы (х).

 Противоречие физическому  смыслу данного вывода объясняется  тем, что доля всех неучтенных  в полученной эконометрической  модели объясняющих переменных, приблизительно составляет 19%.

3.Путем расчета коэффициента  эластичности показано, что при изменении величины среднемесячной начисленной заработной платы на 1%, величина доли денежных доходов населения направленная на прирост сбережений изменяется на 0,6%. Причем, при увеличении заработной платы наблюдается снижение величины доли денежных доходов населения, направленных на прирост сбережений. Данный вывод противоречит здравому смыслу и может быть объяснен только некорректностью сформированной математической модели.

4.Рассчитана средняя ошибка  аппроксимации статистических данных  линейным уравнением парной регрессии, которая составила 21,4%. Полученное значение превышает (12…15)%, что свидетельствует о существенности среднего отклонения расчетных данных от фактических, по

34

которым построена эконометрическая модель.

5.С использованием F-критерия установлено, что полученное уравнение парной регрессии в целом является статистически незначимым, и не адекватно описывает изучаемое явление связи величины доли денежных доходов населения, направленных на прирост сбережений (у) с величиной среднемесячной начисленной заработной платы (х).

6.Сформирована эконометрическая модель множественной линейной регрессии, связывающая величину чистого дохода условной фирмы у с оборотом капитала и использованным капиталом

                                                                      

7.Путем расчетов коэффициентов эластичности показано, что при изменении оборота капитала на 1% величина чистого дохода компании изменяется на 0,6%, а при изменении использованного капитала на 1% величина чистого дохода компании изменяется на 1,33%.

8.С использованием t-критерия выполнена оценка статистической значимости коэффициентов регрессии и установлено, что объясняющая переменная является статистически незначимой и ее можно исключить из уравнения регрессии в то же время объясняющая переменная

9.С использованием F-критерия установлено, что полученное уравнение парной регрессии в целом является статистически значимым, и адекватно описывает изучаемое явление связи величины чистого дохода условной фирмы у с оборотом капитала и использованным капиталом х₂.

10.Рассчитана средняя  ошибка аппроксимации статистических  данных линейным уравнением множественной  регрессии, которая составила  величину 11,46% не превышающую рекомендованных  практикой пределов.

35

Список используемых источников

1.Эконометрика./Под ред.  члена- корреспондента Российской Академии наук И.И. Елистратовой. - М.: Финансы и статистика,2001.

2.Доугорти К. Введение  в эконометрику: Пер. с англ. –  М,:ИНФРА-М,2001.

3.Кремер Н.Ш., Путко Б.А., Эконометрика: Учебник для вузов  / Под ред. проф. Н.Ш. Кремера.  – М.: ЮНИТИ – ДАНА,2002.

4.Эконометрика: Курс лекций / Степанов В.Г. – М.: МИЭМП,2004.

5.Эконометрика: Учебная программа  для студентов высших учебных  заведений / Сост.: С.А. Харламов. –  М.: МИЭМП,2004.

6.Додж М., Кината К., Стинсон  К. Эффективная работа с Microsoft Excel 07.-СПб: Издательство «Питер»,2000.