Развитие кредитования физических лиц

     Скоринговые модели применяются в основном при  предоставлении кредитов на покупку  товаров (экспресс-кредитование) и при  выдаче кредитных карт.

     Скоринг представляет собой математическую (статистическую) модель, с помощью  которой на базе кредитной истории уже имеющихся клиентов банк определяет, насколько велика вероятность, что тот или иной клиент вернет кредит в назначенный срок. Скоринг выделяет те характеристики, которые наиболее тесно связаны с надежностью или, наоборот, с ненадежностью клиента.

     Техника кредитного скоринга представляет собой  оценку в баллах характеристик, позволяющих  с достаточной достоверностью определить степень кредитного риска при  предоставлении потребительской ссуды  тому или иному заемщику. Наиболее значимыми для прогнозирования кредитного риска показателями могут быть такие показатели, как возраст, количество иждивенцев, профессия, доход, стоимость жилья и прочее.

     Преимущества  скоринговых моделей очевидны:

     1) снижение уровня невозврата кредита, быстрота и беспристрастность принятия решений;

     2) &возможность эффективного управления кредитным портфелем;

     3) отсутствие длительного обучения сотрудников кредитного департамента;

     4) возможность провести экспресс-анализ заявки на кредит в присутствии клиента.

     Однако, несмотря на положительные моменты, применение кредитного скоринга сопряжено с рядом трудностей.

     Одна  из них заключается в том, что  определение оценивающих характеристик  производится только на базе информации о тех клиентах, которым банк уже  предоставил кредит.

     Другая  и наиболее значимая проблема состоит  в том, что скоринговые модели строятся на основе выборки из числа  наиболее "ранних" клиентов. Учитывая это, сотрудникам банка приходится периодически проверять качество работы системы и, когда оно ухудшается, разрабатывать новую модель.

     Следует отметить, что из анкеты-заявления, заполненной заемщиком, для оценки берутся порядка десяти характеристик, а остальные данные хранятся в  статистической базе для дальнейшего  обновления и анализа скоринга.

     На  текущий момент российские банки оценивают такие характеристики, как доход, количество иждивенцев, наличие в собственности автомобиля (при этом различают автомобиль отечественного и иностранного производства, обязательно учитывая срок, прошедший с момента его выпуска), наличие земельного участка (рассматривается его площадь и удаленность от центра города), стаж работы, должность, образование.

     Несомненно, сегодня это основные параметры, по которым можно определить степень  кредитоспособности физического лица. Однако непрерывная корректировка скоринговой методики позволит расширить и изменить перечень оцениваемых характеристик, и те клиенты, которые сегодня попадают в группу ненадежных заемщиков, при последующем анализе кредитной деятельности, возможно, будут отнесены к числу заемщиков, имеющих низкую невозвратность кредитов.

     Более сложная и тщательная оценка заемщика применяется при выдаче физическим лицам кредитов на неотложные потребительские  нужды. Это, как правило, среднесрочные  ссуды на покупку дорогих вещей, оплату каких-либо услуг и работ. Примером может служить приобретение дорогостоящей мебели, плата за обучение, финансирование ремонта жилья и т.п. В этом случае многие крупные коммерческие банки определяют платежеспособность заемщика на основании документов с места работы о доходах и размерах удержаний, а также по данным анкеты. Результат вычисляется как среднемесячный доход за вычетом всех обязательных платежей, скорректированный на поправочный коэффициент и умноженный на срок кредита. Исходя из полученной суммы, рассчитывается максимальный размер кредита. Полученная величина корректируется с учетом влияющих факторов: предоставленного обеспечения кредита, информации, содержащейся в заключениях службы безопасности и юридического департамента банка, остатка задолженности по ранее полученным ссудам.

     Для оценки платежеспособности клиента  кредитным инспекторам необходимо проанализировать огромное количество документов. Перечень их достаточно велик  и насчитывает около пятнадцати наименований. Обязательное их предоставление клиентом, с одной стороны, ограничивает круг потенциальных заемщиков банка, а с другой, позволяет сформировать кредитный портфель более высокого качества и снизить кредитный риск.

     Один  из плюсов данной методики – применение специальных формул и корректирующих коэффициентов, которые позволяют  упростить работу сотрудников кредитного департамента банка и рассчитать платежеспособность потенциального заемщика. Однако показатели для нее следует получать в каждой конкретной ситуации отдельно, а результат не рассматривать как нечто, свидетельствующее однозначно в пользу или против выдачи кредита. Ведь даже если на момент рассмотрения кредитной заявки финансовые показатели клиента находятся на приемлемом уровне, не стоит забывать, что риск невозвращения кредита все равно остается, поскольку полностью устранить его в принципе невозможно. Показатели помогут лишь оценить степень кредитного риска и, к сожалению, данная методика не позволяет спрогнозировать положение заемщика в будущем.

     При ипотечном кредитовании физических лиц основной способ снижения кредитного риска банка – проведение андеррайтинга  заемщика, при котором происходит оценка вероятности погашения кредита, предполагающая анализ платежеспособности потенциального клиента в порядке, установленном банком, а также принятие положительного решения по заявлению на ипотечный кредит или отказ в предоставлении ссуды.

     Операциями  по ипотечному кредитованию физических лиц в банке занимается достаточно широкий круг банковских подразделений: юридическая служба, служба безопасности, отдел ценных бумаг, отдел жилищного строительства и пр. Это свидетельствует о степени сложности и трудоемкости процедуры андеррайтинга, ход которой каждый банк разрабатывает самостоятельно, выбирая критерии оценки и условия предоставления ипотечных кредитов.

     Наиболее  важный момент в процессе андеррайтинга  – оценка платежеспособности клиента  с точки зрения возможности своевременно осуществлять платежи по кредиту. Для  выполнения данной оценки консолидируется информация о трудовой занятости и получении заемщиком доходов, а также о его расходах. После этого делается вывод – сможет ли он погасить кредит. Одновременно с этим выдается заключение, является ли закладываемое имущество достаточным обеспечением для предоставления ссуды или нет.

     При ипотечном кредитовании сотрудники банков включают в методику определения  кредитоспособности заемщика и величины кредитного риска дополнительные количественные и качественные характеристики.

     Среди количественных характеристик –  отношение общей суммы ежемесячных  обязательств заемщика к совокупному  семейному доходу за тот же период, а также достаточность денежных средств (исходя из расходов на содержание).

     Качественные  характеристики включают доходы заемщика, стабильность занятости, кредитную историю, обеспечение кредита и т. п.

     Оценивая  методику андеррайтинга, можно сделать  вывод, что здесь применяется  системный подход к анализу ссудозаемщика. Положительная сторона методики – возможность банка к любому потенциальному заемщику выработать индивидуальный подход, в рамках которого будет учтено необходимое количество характеристик. Минус данной оценки – трудоемкость ее выполнения, требующая особой квалификации банковских сотрудников. Большинство банков предпочитают компенсировать кредитный риск с помощью повышения процентной ставки. Используют и другие методы, применение которых не требует больших затрат времени и труда.

     Следует отметить, что понимание целесообразности и актуальности использования более совершенных методик возникает чаще всего у тех банков, кредитование физических лиц в которых реализовано в качестве массовой услуги.

     Если  же банк планирует разворачивать  масштабную программу, то для того чтобы  преуспеть на рынке в условиях постоянного ужесточения конкуренции и, как следствие, сокращения доходности, необходимо искать пути сокращения операционных расходов и минимизации рисков. Обязательным условием здесь будет правильное построение механизма, который будет осуществлять эту деятельность. Образно говоря, нужно создать своеобразный конвейер, состоящий из определенного количества сотрудников, взаимодействующих с заемщиками и между собой по определенным четко обозначенным правилам и алгоритмам. В число таких алгоритмов входят методики анализа заявок и принятия решений о выдаче кредита. ²⁰

     Итак, операции потребительского кредитования являются одними из самых доходных статей банковского бизнеса. За счет этого источника может формироваться  значительная часть чистой прибыли  кредитной организации, отчисляемой в резервные фонды и идущей на выплату дивидендов акционерам коммерческого банка.

     Операции  потребительского кредитования являются перспективными и привлекательными для коммерческих банков, а, значит, важным становится и разработка комплекса  мероприятий по снижению уровня кредитного риска и управлению им. Управление кредитным риском основывается на выявлении причин невозможности или нежелания заемщика выполнять свои обязательства и определении методов снижения уровня риска. Целью управления кредитным риском является снижение вероятности неисполнения заемщиком своих обязательств по кредитному договору и минимизация финансовых потерь коммерческого банка в случае невозврата кредита.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ГЛАВА 2.  АНАЛИЗ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ДАГЕСТАНСКОМ ОТДЕЛЕНИИ №8590 ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»

     2.1. Анализ кредитования физических лиц в Российской Федерации в 2010-2011 гг

     Кредитная политика определяет направления развития и  структуру кредитного портфеля банка. Кредитный портфель отражает рыночную позицию банка, бизнес-стратегию, стратегию рисков и возможности банка по предоставлению кредитов.

     Если  это доступно, нужно выборочно  проанализировать кредиты, которые  покрывали бы около 50 % общей суммы  и 30 – 40 % общего количества кредитов. Детальный  анализ кредитного портфеля с точки зрения минимизации кредитных рисков охватывает все кредиты:

     – выданные заемщикам, если сумма их составляет более 5 % общего капитала банка;

     – выданные акционерам и связанным  с банком лицам;

     – процентные ставки или условия погашения по которым были пересмотрены или каким-либо другим образом изменены с момента предоставления кредита;

     – по которым выплата процентов  и/или основной суммы просрочена более чем на 30 дней, включая те кредиты, проценты по которым были капитализированы или пролонгированы;

     – отнесенные к нестандартным, сомнительным, проблемным или безнадежным.

     Инструменты, используемые специалистами, позволяют  производить всестороннюю оценку состава  и характеристик общего кредитного портфеля, включая определение, кому, что и на какой срок было предоставлено. Этот процесс иллюстрирует рисунок 2.1, на котором представлен состав заемщиков банка, включая физических лиц, государственные и прочие организации за 2008-2010 года. Для выявления причин и проблем в банковской сфере в связи с финансовым кризисом, для анализа возьмем еще первое полугодие 2011 года. Клиенты, которые подвергают банк допустимому риску, объединены в группы. Данный график также показывает сдвиг приоритетов банка от государственных организаций к частному сектору с 2008 по 2010 год.  

     Рисунок 2.1 - Динамика изменения сумм выданных кредитов по группам заемщиков, в  млрд. руб. в 2008–2011 гг. 

     Анализируя  рисунок 2.1, можно сделать следующий  вывод:

     - в 2010 году по сравнению с 2008 годом кредитование частного сектора  возросло в два раза, а доля государственного сектора уменьшилась в 2,5 раза;

     - кредитование физических лиц  в 2010 году имело наибольшее  значение, однако в  2011 году ситуация  резко изменилась, на это оказывает  влияние финансовый кризис в банковской системе, который продолжается и в данный момент.²¹