Управление депозитными ресурсами в Республике Казахстан

 

Как видно из данных таблицы средства на текущих счетах в БВУ в 2010 году в сравнении с 2006 годом значительно  увеличились, где темп роста составил 168,0%.

Как и в структуре срочных  депозитов, большая часть средств  на текущих счетах принадлежит небанковским юридическим лицам.

На следующем рисунке отражена структура текущих счетов по видам  валют.

 

 

Рисунок  13 - Структура текущих счетов в банках в разрезе валют

 

Основная масса текущих счетов открывается в национальной валюте, на втором месте по значимости счета в свободно конвертируемой валюте и на третьем текущие счета в ППВ.

Согласно рейтингу Национального  Банка Республики Казахстан по объему привлеченных депозитных ресурсов на первом месте последние пять лет  находится «Народный Банк Казахстана», на втором месте АО «Казкоммерцбанк» и на третьем АО «БТА банк», таблица 7.

 

 

Таблица 7 - Вклады населения в банках, входящих в систему коллективного страхования

 

млн.тенге

	Всего вкладов населения  в БВУ	АО "Народный Банк"  Казахстана	Удельный вес,%	АО "Казкоммерцбанк"	Удельный вес,%	АО "БТА банк"	Удельный вес,%	Общий удельный вес других банков,%	Удельный вес других банков,%
2006 год	1055194	207 242	19,6	191 460	18,1	201 888	19,1	56,8	43,2
2007 год	1447849	348 224	26,5	305 278	21,0	260 722	18,0	65,5	34,5
2008 год	1 500 005	326 603	22,0	265 525	17,7	277 350	18,4	58,0	42,0
2009 год	1 936 311	395 972	20,4	331 485	17,1	156 826	8,0	45,5	54,5
2010 год	2 249 814	485 592	21,5	443 931	19,7	254 124	11,3	52,5	47,5

 

Среди банков, лидирующих по сумме привлеченных вкладов граждан Народный банк сохранил свое неоспоримое лидерство, только в данном банке сконцентрировалось 21,5% от всех вкладов населения в БВУ. Также в тройку лидеров по размерам вкладов граждан в анализируемый период вошли Казкоммерцбанк (19,7%), БТАбанк (11,3%).

Следует отметить что «Народный  банк Казахстана» ежегодно пополняет  свои депозитные ресурсы, если в 2006 году он привлек 207 242 млн.тенге, то к 2010 году эта цифра увеличилась до 485 592 млн. тенге.

АО  «Казкоммерцбанк» не на много отстает  от лидера, депозиты привлекаемые банком так же подвержены в последние два года стабильному росту.

АО «БТА банк» потеряв свои позиции  в 2009 году, вновь наверстал упущенные  возможности  в течение 2010 года и  довел сумму депозитных ресурсов до 254 124 млн. тенге.

По состоянию на первое апреля 2011 года в Республике Казахстан действует 39 банков второго уровня, но несмотря на это, большая часть депозитов населения (52,5 %) в 2010 году находится в трех лидирующих банках.

 

2.3 Анализ привлечения депозитов банками второго уровня  Казахстана в региональном аспекте

 

Территориальное развитие оценивается преимущественно экономическими показателями, такими как ВНП, ВВП на душу населения, индексы промышленного производства и т.д. Однако развитие стран и регионов включает в себя еще одну, не менее важную, а зачастую более значимую сферу – социальную. При этом эти две сферы жизни тесно связаны между собой, влияют друг на друга и определяются взаимопроникающими понятиями. При этом оценка уровня социального развития стран и регионов затруднена множеством причин, главными из которых являются: огромное число показателей, отражающих уровень социального развития, различная размерность этих характеристик, отсутствие единой системы сбора данных и субъективность в отборе ключевых показателей [20].

Наиболее адекватную картину социального  развития региона можно получить, использовав как можно большее  количество показателей как статистических, так и полученных с помощью  социологических опросов.

Рассмотрим зависимость динамики вложений в зависимости от благосостояния населения определенного региона.

 

 

 

 

 

Таблица 8 - Привлечённые вклады юридических и физических лиц в банках второго уровня в региональном разрезе

млн. тенге

	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	Удельный вес,%	Темп роста
Всего по Республике	1222991	1110823	1 503 443	2 057 816	1 975 180	100	161,50
в том числе:
г. Астана	67336	75685	113 574	106 676	97 732	4,9	145,14
г. Алматы	819630	702970	1 052 998	1 159 922	1 423 413	72,1	173,67
Акмолинская	11237	15024	15 796	17 210	18 718	0,9	166,57
Актюбинская	29683	23921	23 016	25 879	33 516	1,7	112,91
Алматинская	12776	14894	13 608	15 263	21 226	1,1	166,14
Атырауская	18703	23881	25 242	20 463	30 445	1,5	162,78
Восточно-Казахстанская	47511	39362	39 298	42 060	56 697	2,9	119,33
Жамбылская	13640	13697	13 941	13 414	19 565	1,0	143,44
Западно-Казахстанская	19293	19204	22 289	20 903	25 988	1,3	134,70
Карагандинская	50358	47013	46 642	44 151	55 594	2,8	110,40
Костанайская	24109	28946	22 611	32 140	30 339	1,6	125,84
Кызылординская	9032	12909	10 615	10 986	16 417	0,8	181,76
Мангистауская	20990	21326	21 023	451 484	42 017	2,1	200,18
Павлодарская	26477	23228	28 579	33 120	32 221	1,6	121,69
Северо-Казахстанская	15548	14555	14 883	15 031	16 699	0,8	107,40
Южно-Казахстанская	36667	34206	39 325	49 115	54 592	2,8	148,89
* без учета счетов  нерезидентов   ** без учета заключительных  оборотов

 

Говоря о казахстанском  рынке вкладов граждан, необходимо заметить, что его нельзя рассматривать  как однородный, поэтому отслеживание динамики доли банка на нем часто недостаточно для корректной оценки изменения конкурентных позиций банка.

Так, например, анализ динамики и структуры рынка вкладов  граждан в Казахстане по состоянию на 2010 год позволяет выделить, как минимум, три сегмента рынка с четко различающимися факторами динамики роста вкладов.

Как видно по данным таблицы  темп роста вкладов населения  в 2010 году по отношению к 2006 году составил 161,5%, однако снизился в сравнении с 2009 годом, когда сумма привлеченных вкладов составляла 2057 816 млн. тенге.

Основными факторами, определяющими  динамику депозитов населения в  долгосрочной перспективе, являются реальные доходы населения и степень доверия  граждан к банковской системе, увеличение депозитных ресурсов свидетельствует о повышении уровня жизни населения и росте доверия к банкам второго уровня, рисунок 14.

 

Рисунок 14– Структура вкладов населения по регионам

Республики Казахстан.

 

Более  половины (72,1 %) рынка вкладов граждан в казахстанских банках приходится на средства жителей города Алматы. Вторым по количеству вкладов  городом  Казахстана является Астана (4,9), и на третьем месте Восточно - Казахстанская область (2,9%).

Остальная сумма банковских вкладов распределилась между населением других субъектов Казахстана.

 

2.3 Оценка депозитного портфеля банка с позиции диверсифицированности, стабильности и стоимости

 

Как было отмечено в теоретической  части работы, неотъемлемой составляющей депозитной политики коммерческих банков выступает процентная политика банков по принимаемым вкладам. В связи с этим при анализе состояния депозитного рынка страны необходимо уделять внимание процентным ставкам по вкладам граждан и депозитам юридических лиц с точки зрения доходности и привлекательности. Уровень и динамика процентных ставок по депозитам – это важнейшие индикаторы финансового рынка, отражающие его конъюнктуру.

Процентные ставки по депозитам  – наиболее простой инструмент, с помощью которого банки регулируют привлечение ресурсов. Увеличение процентной ставки по депозитам означает либо недостаток ресурсов, либо отражает ожидаемое снижение их объема в результате определенных финансово-экономических затруднений. А снижение ставок по депозитам является следствием избытка ресурсов.

Высокая стоимость банковских пассивов определяется как нехваткой привлеченных средств коммерческих банков, так и недоверием населения к национальной банковской системе. Конкуренция за привлеченные средства повышает ставки по депозитам и, по данным Казахстанского экономического барометра, средняя стоимость привлеченных средств в банковской системе составила в 2010 году 10%.

На процентную ставку по привлекаемым ресурсам банками второго уровня немалое влияние оказывают минимальные  резервные требования Национального  Банка.

В целях регулирования объемов  и ставок вознаграждения по депозитам  и займам банков Национальным Банком Казахстана используются нормативы  минимальных резервных требований.

Минимальные резервные требования (МРТ) – это процент отчислений от размера депозитов и других средств банка, который банк обязан оставить у себя в качестве резерва и хранить в центральном банке. Из этих средств создаются резервные фонды, которые используются центральным банком для регулирования деятельности коммерческих банков.

Нормативы минимальных резервных требований рассчитываются Национальным Банком Казахстана как процент от суммы обязательств банков.

Структура обязательств банков, принимаемых  для расчета, условия выполнения минимальных резервных требований и порядок их резервирования, а также нормативы минимальных резервных требований устанавливаются Национальным Банком Казахстана.

Изменение нормативов минимальных  резервных требований вводится в  действие не раньше чем через месяц  со дня принятия такого решения.

При нарушении нормативов минимальных резервных требований банки несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

В десятидневный срок со дня назначения председателя ликвидационной комиссии Национальный Банк Казахстана возвращает ликвидационной комиссии банка зарезервированные у него средства.

Структуру обязательств банка (далее – резервные обязательства), принимаемых для расчета минимальных резервных требований, составляют внутренние и иные обязательства банка.

Внутренние  обязательства банка – это  обязательства банка перед резидентами по балансовым счетам.

Иные обязательства  банка включают обязательства банка перед нерезидентами по балансовым счетам. Нормативы минимальных резервных требований устанавливаются постановлением Правления Национального Банка отдельно по внутренним и иным обязательствам.

Минимальные резервные  требования на определенную дату рассчитываются банком, как сумма резервных требований по внутренним обязательствам, которые рассчитываются путем умножения значения норматива резервных требований по внутренним обязательствам на величину внутренних обязательств на определенную дату, и резервных требований по иным обязательствам, которые рассчитываются путем умножения значения норматива резервных требований по иным обязательствам на величину иных обязательств банка на определенную дату [22].

При расчете  банком резервных обязательств учитывается  сумма обязательств по основному долгу, вознаграждению и просроченной задолженности по ним.

В следующей  таблице представлены размеры МРТ  установленные Национальным Банком РК.

 

Таблица 9 - Динамика размеров  МРТ В Республике Казахстан

 

Годы	МРТ по внутренним обязательствам	МРТ по иным обязательствам
2006	4%	7%
2007	6%	8%
2008	5%-2%	7%-3%
2009	1,5%	2,5%
2010	1,5	2,5

 

Рассмотрев ставки минимальных резервных требований НБРК можно заметить их значительное снижение, особенно в отношении  с 2007 годом.

Насколько данная ставка МРТ оказывает  влияние на процентные ставки по депозитам  представлено на следующем рисунке.

 

 

Рисунок 15 -  Динамика процентных ставок по МРТ НБ РК, депозитам и кредитам  БВУ

 

Для построения рисунка использовались данные по МРТ по внутренним обязательствам, процентные ставки по срочным депозитам  наряду с процентными ставками по кредитам для небанковских юридических лиц.

Как свидетельствуют  данные рисунка понижение и повышение  ставки МРТ влечет за собой подобное снижение либо повышение соответственно. В данном случае снижение ставки МРТ  способствует так же увеличению активов  коммерческих банков.

Далее рассмотрим влияние ставки МРТ на процентные ставки по депозитам и кредитам для физических лиц (рисунок 16).

 

 

Рисунок 16 – Влияние  ставок МРТ на процентные ставки по кредитам и депозитам для физических лиц

 

Как видно на рисунке  кредиты для физических лиц оказались дороже и выгоднее для банков в сравнении с кредитами для юридических лиц, однако процентные ставки по депозитам привлекательнее для населения, нежели для хозяйствующих субъектов. 

 Следует отметить, что в  условиях агрессивного снижения ставки МРТ НБ РК  банкам трудно использовать процентные ставки в качестве средства конкуренции за вкладчика. 

	2006 год		2007 год		2008 год		2009 год		2010 год
	KZT	ЕАВ/СКВ	KZT	ЕАВ/СКВ	KZT	ЕАВ/СКВ	KZT	ЕАВ/СКВ	KZT	ЕАВ/СКВ
Депозиты небанковских юридических лиц	4,4	4,5	6,1	4,6	5,6	3,2	4,2	2,7	3,2	2,5
в том числе:
до востребования	2,5	0	2,4	6	2,3	5,8	0,7	0	1,6	1,2
условные	3,8	4,6	1,6	2,5	4,1	1,9	1,5	0,7	3,3	0,7
Срочные, всего	4,5	4,5	6,1	4,5	5,7	3,1	4,5	2,7	3,4	2,5
из них сроком:
до 1 месяца	3,8	3,7	5,5	3,8	5,1	1,3	3,6	0,7	1	0,5
от 1 до 3 месяцев	6,1	5,9	8,1	1,6	7,6	3,9	4,2	2,6	2	1,4
от 3 месяцев  до 1 года	6,1	5,9	6,3	6	6,6	6,6	5,3	3,6	2,8	3,2
от 1 года  до 5 лет	7,6	6,1	9,9	9,5	10,3	7,9	6,8	6	9	4,6
свыше 5 лет	4,1	5,7	3,5	5,8	6,7	5,6	7,5	4	8,5	5,7
Кредиты небанковским юридическим лицам	12,2	10,8	14,8	13,1	16,1	13,1	14,3	10,8	13,1	9,0
из них сроком:
до 1 месяца	11	6,7	13,9	9,7	17,4	9,5	14,8	8,1	12,9	9,2
от 1 до 3 месяцев	12	12,1	14,5	12,3	17,1	12	14,4	12,8	12,9	5
от 3 месяцев  до 1 года	12,4	12,8	14,9	14,3	15,6	13,2	14,7	12,2	14,7	9,5
от 1 года до 5 лет	13	12,9	14,8	14,2	16	15,5	14,3	11,6	12,4	4
свыше 5 лет	11,5	12,5	15,2	14,1	14,7	14,9	11,8	8,6	10,4	12