Основы принятия решений в условиях неопределенности и риска

max |a_i – b_i| ≤ 50 ,

где a, b – векторы  оценок каждого из двух экспертов. При трех экспертах должно быть сделано три оценки: для по парного сравнения мнений  1-го и 3-го, 2-го и 3-го;

i – вид оцениваемого риска.

Разновидностью экспертного метода является метод Дельфи, характеризующийся анонимностью и управляемой обратной связью.

Важным методом исследования риска является моделирование задачи выбора с помощью “дерева решений”, где по ветвям “дерева” соотносят субъективные и объективные оценки возможных событий. Следуя вдоль построенных ветвей и используя специальные методики расчета вероятностей оценивают каждый путь и выбирают менее рискованный.

Однако для оценки предпринимательского риска данный метод не совсем подходит по ряду причин:

-   это очень трудоемкий метод;

-   в «дереве» учитываются только те действия, которые намерен совершить предприниматель, и совсем не учитывается влияние внешней среды на деятельность фирмы.

Метод аналогий используется в том  случае, если другие методы оценки риска неприемлемы. При его использовании применяются базы данных о риске аналогичных проектов или сделок.

Комбинированный метод представляет собой объединения нескольких отдельных методов или их отдельных элементов. Примером может служить оценка предпринимательского риска на основе расчета вероятности нежелательного исхода сделки. В данном случае анализ риска производится с помощью элементов статистического, экспертного методов, а также метода аналога.

Устранить риск полностью невозможно, но можно в определенной мере управлять риском. Менеджер сопоставляет положительные и отрицательные стороны возможных решений и оценивает их вероятные последствия, т.е. определяет, насколько приемлем и оправдан риск в сравнении с возможной выгодой.

 

1.6.5 Методы управления рисками

 

Поскольку экономические оценки, как  правило, носят вероятностный характер, даже правильно разработанное решение  может привести к отрицательному результату. Менеджер всегда должен учитывать возможный риск и предусматривать меры для снижения его уровня и компенсации вероятных потерь. В этом и заключается сущность управления риском (риск-менеджмента). Главная цель риск-менеджмента – добиться, чтобы в худшем случае речь шла об отсутствии прибыли, но никак не о банкротстве организации.

Для оценки степени приемлемости риска следует, прежде всего, выделить определенные зоны риска в зависимости от ожидаемой величины потерь.

Безрисковая зона – область, в которой потери не ожидаются, т.е. экономический результат хозяйственной деятельности положительный.

Зона допустимого риска – область, в пределах которой величина вероятных потерь не превышает ожидаемой прибыли и, следовательно, коммерческая деятельность имеет экономическую целесообразность.

Зона критического риска – это область возможных потерь, превышающих величину ожидаемой прибыли вплоть до величины полной расчетной выручки (суммы затрат и прибыли), т.е. есть риск в размере всех произведенных затрат.

Зона катастрофического риска – область вероятных потерь, которые превосходят критический уровень и могут достигать величины, равной собственному капиталу организации. Катастрофический риск способен привести организацию или предпринимателя к краху и банкротству. К этой же категории, независимо от величины имущественного ущерба, следует отнести риск, связанный с угрозой жизни или здоровью людей и возникновением экологических катастроф.

Управление рисками представляет собой один из динамично развивающихся  видов профессиональной деятельности в области менеджмента. Риск-менеджер участвует наряду с соответствующими специалистами в принятии рискованных решений и разделяет с ними ответственность за их результаты.

Управление рисками включает следующие  основные направления деятельности:

·      распознавание, анализ и оценка степени риска;

·      разработка и осуществление мер по предупреждению, минимизации и страхованию риска;

·      кризисное управление (ликвидация последствий возникающих убытков и выработка механизмов выживания организации).

Способы управления рисками можно разделить на два основных направления, различающихся как целями, так и применяемыми инструментами воздействия: методы предупреждения и ограничения риска(экспертиза решений и оценка уровня риска, лимитирование риска, использование гарантий и залога, диверсификация риска и т.д.), и методы возмещения потерь (резервирование средств и страхование рисков).

Для отдельных видов предпринимательской  деятельности риск поддается расчету и количественной оценке, методы определения степени риска хорошо отработаны в теории  и на практике (например, страховая деятельности или игорный бизнес), однако применение этих методов к другим видам деятельности часто менее эффективно. Кроме того, задача осложняется тем, что на практике приходится учитывать не один, а несколько видов рисков.

Таким образом, управление рисками – весьма сложная область менеджмента, использующая методы математического моделирования, прогнозирования, применения элементов стратегического, финансового и инвестиционного менеджмента, знания особенностей страховой деятельности и биржевой торговли.

Методология принятия управленческих решений в условиях неопределенности и риска

Понятие риска существует всегда, т.к. любой субъект не является обособленным от изменяющейся внешней среды, однако степень неопределенности исходов или последствий принимаемого решения может различаться.

В зависимости от степени неопределенности в теории принятия решений существуют три типа подходов к принятию решений:

1. Принятие решений в условиях определенности. В этом случае принимающий решение знает с определенностью последствия или результат выбора любой альтернативы. Менеджеру необходимо сравнить альтернативы и принять решение. Однако и в этом случае выбор не так прост, как кажется. Примером является задача составления производственных расписаний, которая постоянно возникает на нижнем уровне производственного планирования и вызывает существенные трудности с разрешением.

2. Принятие решений в условиях риска, когда принимающий решение знает вероятность появления того или иного результата. Цель менеджера в этом случае – максимизировать ожидаемый результат.

3. Принятие решений в условиях неопределенности, когда принимающий решение не может оценить вероятности появления результата для каждой альтернативы. Этот случай самый сложный.

В условиях неопределенности внешней среды или риска для решения разнообразных задач менеджмента очень широко используются простые, наглядные и близкие по смыслу методы дерева решений и платежной матрицы. Эти методы используются для ответа на вопрос, какая из альтернативных стратегий поведения в наибольшей степени соответствует достижению поставленных целей.

Преимущество данного  подхода заключается  в том, что он заставляет менеджера ввести в круг рассмотрения все возможные варианты, в том числе и неблагоприятные; он формализует процесс оценки и выбора лучшего варианта даже в условиях ограниченной информации о вариантах и окружающей среде, что всегда лучше, чем принятие решения без использования каких-либо методов; кроме того, его можно использовать на всех уровнях управления для решения разнообразных задач.

Платежная матрица используется при  решении простых задач. Дерево решений, как любое графическое представление, более наглядно, поэтому предпочтительнее в более сложных ситуациях, при решении многоуровневых задач.

Принятие решения в условиях полной неопределенности среды возможно с использованием нескольких критериев.

1. MAXIMAX – ориентирован на получение максимального ожидаемого результата (критерий оптимиста). В соответствии с ним в качестве оптимальной выбирается альтернатива, дающая максимум в клетках платежной матрицы. Это подход карточного игрока − игнорируя возможные потери, рассчитывать на максимально возможный доход.

2. MAXIMIN – ориентирован на получение гарантированного выигрыша при наихудшем состоянии внешней среды (подход пессимиста, критерий Вальда). В соответствии с ним  в  качестве оптимальной выбирается альтернатива, имеющая максимальное значение ожидаемого результата  при наименее благоприятном состоянии среды. Это очень осторожный подход к принятию решений.

3. МИНИМАКС – минимизация максимально возможных потерь. В данном случае больше внимания уделяется возможным потерям, чем доходам. Состоит оно в том, чтобы для каждого решения выбрать максимально возможные потери. Затем выбирается то решение, которое ведет к минимальному значению максимальных потерь.

4. Равновесный подход (критерий Лапласа) – в соответствии с данным критерием выбирается альтернатива с максимальным значением усредненного по всем состояниям внешней среды платежа.

5. Критерий Гурвича – представляет собой компромисс между осторожным правилом максимина и оптимистичным правилом Максимакса. Принимающий решение придает вес обоим результатам. При этом вес результата определяется субъективно, на основе имеющейся приблизительной информации. После умножения результатов на соответствующие веса и суммирования получается результат альтернативы. Выбирается решение с наибольшим результатом.

Решения в условиях риска принимаются в тех случаях, когда существует возможность спрогнозировать, т.е. дать оценку вероятности появление того или иного состояния внешней среды. Выбор лучшего варианта в этом случае производится на основе расчета ожидаемой денежной отдачи. Значения ожидаемой денежной отдачи для каждой альтернативы рассчитываются как взвешенные, по вероятностям суммы платежей (принцип Байеса).

Критерий выбора лучшей стратегии  в этом случае – максимальное значение ожидаемой денежной отдачи, т.е. ожидаемой средней выгоды от принятия решения при большом числе вариантов реализации. Возможные состояния внешней среды в совокупности исчерпывают все принимаемые в расчет варианты, сумма вероятностей их возникновения всегда должна быть равна единице.

 

 

ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА НА ПРИМЕРЕ ООО «Скания-Русь» 
 
       2.1 Краткая характеристика и история возникновения ООО «Скания-Русь».

 

Общество с ограниченной ответственностью «Скания-Русь», ООО «Скания-Русь». 
Регион: Москва и Московская область

Название организации: 
ООО "СКАНИЯ-РОССИЯ".  
(В 2008 был переименован в ООО "Скания-Русь").

ИНН: 5032073106 
ОГРН: 1025004070079 
ОКПО: 40266133

Дата регистрации: 05.09.2001

Почтовый и юридический адрес  предприятия.

143040, Московская обл., Одинцовский р-н, п.Голицыно, Минское шоссе, 43 км 
        Расположение центрального офиса компании: 
117485, Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.2, бизнесс-центр "Кругозор", 5 этаж.

Подчиненность предприятия - вышестоящий  орган.

Специализация: 50.10, Торговля автотранспортными средствами

Форма собственности. Частная.

 
        Концерн Scania Group был основан в 1891 году в Швеции. За более чем вековую историю компания произвела и поставила своим покупателям более 1 миллиона грузовых автомобилей и автобусов.

В отличие от своих конкурентов, Scania систематически концентрировала  свои усилия в секторе тяжелого транспорта. Сегодня Scania - один из мировых лидеров  по производству тяжелых грузовых автомобилей  и автобусов. Деятельность компании осуществляется более чем в 100 странах  мира. Производство коммерческих автомобилей Scania развернуто на 11 заводах в пяти странах мира - Швеции, Нидерландах, Франции, Бразилии и Мексики.

В России концерн официально был  представлен с 1993 года, хотя первым автомобилем, который Scania отправила  за рубеж в октябре 1910 года, стал грузовик для Санкт-Петербурга - предназначенный  для смены ламп на столбах освещения  города.

В 1998 году была организована компания ООО «Скания-Россия» - официальный импортер продукции Scania Group в России. За этот небольшой срок в России было открыто 25 дилерских и сервисных станций, продано более 7 тысяч автомобилей Scania. Уже шестой год Scania является лидером по продажам новых импортных грузовиков и автобусов на российском рынке. В последствии компания «Скания-Россия» была переименована в «Скания-Русь».

В 2000 году начались первые продажи  самосвальной и строительной техники  в России. В 2001 году Scania становится лидером  по продажам новых импортных, тяжелых  грузовых автомобилей, завоевав 26% всего  российского рынка.

В 2002-2003 годах Scania активно расширяет  дилерскую сеть в различных регионах России. В это же время началось успешное развитие совместных проектов по производству туристических автобусов  с компаниями «Волжанин» (Волгоград) и «СанТат» (Елабуга). В 2003 году туристический  автобус Scania Irizar PB был удостоен престижной премии Туристический Автобус 2004 года на выставке в Busworld в Бельгии.

История деятельности компании Scania в  России началась еще до революции 1917 года. Первые образцы противопожарного оборудования и морские двигатели  марки Scania появились в России еще  перед первой мировой войной. В 1910 году Scania  продала свой первый грузовой автомобиль в Россию в Санкт-Петербург. Однако, Первая мировая война, а также последующая за ней революция  прервали деятельность компании на российском рынке более чем на 70 лет, и только в 1990 году Scania  снова вернулась в Россию.