Реинжиниринг коммерческих банков

Все базельские подходы к  рейтингам поддерживаются в KRM-cr - продукте, который продвигают объединившиеся известный производитель финансового ПО IPS-Sendero и Kamakura Corporation - не менее известная компания, специализирующаяся на финансовой аналитике и риск-менеджменте. Заемщики могут быть распределены по группам, для каждой из которых установлен вес активов. В системе предусмотрена возможность строить оценки исходя из комбинации различных рейтингов.   

 Рейтингование  также  поддерживается  в  системах FinArch, RiskproTM   от  швейцарской  компании  IRIS,  Базельских  правил по  работе  с  рейтингами  придерживаются  большинство  участников нашего обзора. 

Расчет  необходимого уровня резервирования

Необходимый уровень резервов на возможные потери непосредственно  связан с рейтингами, установленными для заемщиков. Поддержка принятия решения по размеру РВПС так же, как и рейтингование, поддерживается множеством вендоров.

Среди них отметим компанию Fair Isaac, которая имеет 50-летний опыт поддержки принятия решений. В области поддержки работы кредитного риск-менеджера компания известна, прежде всего, своими скоринговыми решениями. Однако предлагаются и инструменты прогнозирования поведения заемщика и поддержки принятия решения в области оценки размеров резерва на возможные потери по ссудам (ожидаемые потери). Поддержка принятия решений основана на так называемых моделях предсказания. Программные блоки называются соответственно Predictive Science и Strategy Science и используют методы регрессионного и факторного анализов. Система принятия решения базируется на ядре Blaze Advisor, поддерживает ведение бинарных деревьев принятия решений, имеет механизм самоадаптации на основе нейронных сетей.

Оценка рентабельности капитала (RAROC) является сильной стороной решения Financial Studio от Financial Architects - FinArch.

Работа  с залогами и гарантиями

Принятие активов в  залог или получение гарантии - популярный способ снижения кредитного риска, требующий, однако, регулярной переоценки стоимости активов в залоге и рейтингов гарантов. Как правило, блоки переоценки залогов связаны с механизмами котирования активов, предлагаемыми теми же вендорами, и предполагают установку МТМ-блоков. Наряду со средствами mark-to-market блоки переоценки залогов опираются на рейтинги эмитентов заложенных активов.

FinArch предлагает типизацию  залогов и построение оценок  достаточности для каждого типа  залогов. Murex Collateral Manager от Murex S.A.S. предоставляет  полную поддержку workflow обработки  залогов, включая документооборот  и мониторинг стоимости залога  по широкому набору залоговых  активов.

Продукты, обладающие средствами учета и переоценки залогов, часто  имеют опцию выставления требований на дополнительное залоговое обеспечение (margin call). Пример такого продукта - Sungard Adaptiv Credit Risk.

Деривативы

Не столь популярный пока еще в России, но широко использующийся на зарубежных рынках способ уменьшения кредитного риска - работа с производными инструментами, кредитными деривативами. Полный цикл поддержки работы с кредитными деривативами может включать интеграцию с биржами, базами данных о производных  финансовых инструментах и бэк-офисными программами. Так, компания Calypso интегрирует блок работы с деривативами с базами ассоциации Markit partners - одного из основных поставщиков информации о кредитных деривативах.

Algo Credit Derivative analytics предлагает  работу как с более простыми  кредитными деривативами - CDS (credit default swap), CLN (credit-linked notes), так и с более  сложными, например, basket default swap. Существуют  возможности котирования, стресс-тестирования  деривативов, расчета снижения  риска.

Функциональный блок для  работы с кредитными деривативами и  гарантиями, включающий анализ чувствительности цены дериватива и прогноз будущей  цены, предлагается в продукте KRM. 

Лимиты

Поддержку установки и  контроля лимитов предлагают практически  все вендоры, присутствующие в нашем  обзоре. Отметим Algo Credit Limits, где организован  контроль лимитов для филиалов одной  организации со сложной иерархической  структурой, и Murex Limits Controller, обеспечивающий поддержку контроля лимитов в  реальном времени, workflow-обработку лимитов  и систему оповещений о состоянии  лимитов.

Измерение рисков

Один из наиболее сложных  для автоматизации этапов кредитного риск-менеджмента - измерение рисков. Оно может осуществляться с применением  различных подходов, методик и  моделей. Банки используют определенные общеизвестные кредитные модели, а также нуждаются в возможности  создать и настроить собственные  модели дефолта, распределения вероятности  дефолта, методы расчета потерь.

Основные предлагаемые вендорами  механизмы: расчет вероятности дефолта VaR на базе исторических и стохастических симуляций, расчет ожидаемых и неожиданных  потерь, бэк-тестинг и стресс-тестинг  портфеля при задании правил изменения  существенных факторов риска, сценарный  анализ "What-If".

Отметим в первую очередь  продукт KRM-cr. Моделирование вероятности  дефолта производится в KRM-cr по модели известного эксперта в области риск-менеджмента  и управляющего директора Kamakura-corp Роберта  Ярроу (Robert Jarrow). Полное описание модели поставляется клиентам. Девиз производителя - "Никаких черных ящиков" - позволит риск-менеджеру самостоятельно оценить  пригодность используемой модели.   

 Японская  компания  Numerical  Technologies  Incorporated предлагает  собственную  методологию  работы  с  кредитным  риском CreditBrowser(R)   ,    базирующуюся     на     работах Мертона. CreditBrowser®    состоит    из    менеджера   работы   с   данными DataBrowserTM   и  блока,  описывающего  кредитную  модель.   Наряду с   собственной  методологией  программный  комплекс  поддерживает

известные  методики  CreditRisk+ (Credit Suisse Financial Product) и CreditMetrics®    (JP Morgan).

Один из мировых лидеров  в области обработки больших  массивов данных статистическими методами, компания SAS Institute, предлагает для работы с различными видами рисков продукт SAS Risk Management. Решение, ориентированное на собственные механизмы консолидации данных, позволяет использовать различные модели предсказания дефолта, строить сложные функции распределения вероятности. Встроенные функции статистического моделирования позволяют моделировать поведение стохастических существенных факторов риска. SAS предлагает услуги по конфигурированию приложения для использования различных популярных моделей, а именно Riskmetrics, CreditMetrics, Credit Portfolio View, CreditRisk+, KMV и др.

При реализации поддержки  методов измерения кредитного риска  компания Algorithmics использовала богатый  опыт и экспертизу Fitch Group. Продукт Algo Credit Exposure предлагает, в частности, матрицу  корреляции между вероятностями  дефолтов и кредитными потерями. Большое  количество моделей предлагается для  расчета вероятностей дефолта.

Завершая обзор, отметим  вопросы комплайенс-контроля. Снижение потерь от юридических и регулятивных санкций, которые могут возникнуть в процессе обслуживания кредитного портфеля, не относится напрямую к  управлению кредитным риском, но необходимо в процессе обработки кредитных  операций. Поэтому большинство решений, предлагающих workflow-поддержку, дает пользователям  возможность определять в конвейере  шаблоны юридических документов и вставлять ссылки на нормативные  базы.

Еще раз стоит отметить, что практически все упомянутые в нашем обзоре вендоры предлагают решения с полным комплексом возможностей по управлению кредитным риском. Но при выборе решения каждый банк определяет для себя наиболее приоритетные задачи автоматизации и такие решения, которые предоставят максимальные возможности именно по этим направлениям. В данной статье мы постарались выделить тех поставщиков, у которых с  нашей точки зрения перечисленные  задачи наиболее детально проработаны.

Для подробного изучения возможностей продуктов некоторые поставщики готовы предоставить клиенту trial-версию, понимая, что это может стать  существенным фактором при выборе решения. Так, SunGard предлагает для продукта Adaptiv Analytics' credit демоверсию, позволяющую  загрузить примеры портфелей, и  демонстрирует пользователю набор  методологий и возможности интерфейса программы.

Подводя итог нашему обзору, хотелось бы еще раз отметить, что  рынок программного обеспечения  для управления риском кредитных  портфелей предлагает богатый выбор  профессиональных продуктов, широко используемых в работе банков всего мира, но, к  сожалению, почти не опробованных в  России. Российские банки вплотную подошли к необходимости использовать весь опыт мирового кредитного риск-менеджмента  и внедрять современные промышленные программные решения. Банку приходится выбирать из довольно большого количества мощных, хорошо спроектированных и  разработанных продуктов, покрывающих  одну и ту же функциональную область. Однозначного лидера, абсолютно лучшего  продукта не существует. Выбирая решения, максимально подходящие банкам, мы считаем необходимым анализировать  как функциональные и технологические  возможности решения, ценовые характеристики, так и набор дополнительных важных факторов. Это в первую очередь  индивидуальные особенности банка, такие как стратегия развития деятельности на рынке кредитования, предпочтения менеджмента в части политики управления риском, общая логика организации работ. Мы принимаем также во внимание практику внедрения, используемую вендором, возможность учета российских реалий и порядок работ по национальной адаптации продукта, степень открытости используемых методологий, гибкость настройки и качество сопровождения продукта. Только с учетом всех этих факторов можно сделать выбор, действительно оптимальный для банка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИЗ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СБЕРБАНКА И  РЕИНЖИРИНГ

БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

 

1. Стратегическое планирование в ОАО «Сбербанк»

На сегодняшний день Сбербанк является абсолютным лидером российской банковской системы. По своим рыночным позициям, по объему активов и капитала, по своим финансовым результатам и масштабам инфраструктуры Сбербанк в несколько раз превосходит своих ближайших конкурентов. Масштаб и устойчивость Банка особенно явственно проявляются в периоды нестабильности на финансовых рынках. За последние годы Банком проведена большая работа, которая обеспечила окончательное формирование четырех основных групп конкурентных преимуществ Банка, а именно:

• значительная клиентская база во всех сегментах (корпоративные и розничные, крупные и мелкие клиенты) и во всех регионах страны;
• масштаб операций как с точки зрения финансовых показателей (доступные размер операций, доступ к ресурсам, международные рейтинги, возможность инвестиций), так и с точки зрения количества и качества физической инфраструктуры (в частности, уникальная сбытовая сеть для розничных и корпоративных клиентов);
• бренд и репутация Банка, в первую очередь связанные с огромным ресурсом доверия Банку со стороны всех категорий клиентов;
• коллектив Банка и значительный накопленный опыт.

Большое количество опытных квалифицированных специалистов во всех регионах России, огромный управленческий опыт в рамках одной из самых масштабных организаций в мире, процессы и системы, которые в целом справляются с задачами уникального масштаба и сложности.

В то же время работа Банка  на сегодняшний день связана с  рядом серьезных недостатков, без преодоления которых нельзя говорить о реализации его потенциала развития. К ним относятся:

• низкая эффективность использования двух важнейших конкурентных преимуществ Банка: сбытовой сети и клиентской базы, что связано с недостаточной организацией клиентской работы и неразвитыми навыками и системами продаж и обслуживания. Проявлениями этого являются низкий уровень перекрестных продаж, низкий уровень доходов от многих продуктов, недостаточный охват потенциальной клиентской базы;
• низкое качество обслуживания с точки зрения скорости принятия решений, сложности процессов и процедур, уровня общения и взаимодействия между Банком и клиентом, а также удобства и функциональности филиалов Банка. По мнению клиентов, Банк существенно отстает по уровню обслуживания от основных конкурентов;
• исключительно низкий уровень производительности труда. По этому показателю Банк сильно проигрывает не только банкам развитых стран (ряд которых уже пришли на российский рынок), но и банкам развивающихся рынков. Основные причины этого: излишняя громоздкость и сложность бизнес-процессов, низкий уровень специализации и разделения труда; отсутствие унификации бизнес-процессов в масштабе Банка, что делает невозможным использование экономии на масштабах и внедрение современных информационных технологий;
• низкий уровень автоматизации и большое количество ручного труда;
• децентрализация операций и функций поддержки.

Выполнение миссии Банка  и реализация сценария «модернизации» требует существенной перестройки модели ведения бизнеса, формирования качественно новой технологической базы, изменения менталитета сотрудников и внедрения новых управленческих и мотивационных механизмов. Для достижения этих целей дальнейшее развитие Банка будет сфокусировано на четырех основных направлениях (или основных «темах»)

преобразований, которые  предполагают значимые изменения во всех

областях его деятельности:

1. Принципиально важным направлением развития Банка станут максимальная ориентация на клиента и в этом смысле превращение Сбербанка в «сервисную» компанию. Это значит, что Банк будет стремиться удовлетворить максимальный объем потребностей в финансовых услугах каждого своего клиента и тем самым максимизировать свои доходы от каждого набора клиентских отношений. Это означает, что качество и глубина взаимоотношений с клиентом, а также навыки и возможности Банка в области продаж и обслуживания, которые обеспечат поддержание и развитие этих отношений, станут важной основой конкурентного преимущества Банка.
2. Реализация выбранного сценария «модернизации» предполагает комплексную перестройку процессов и систем и их перевод на новую «промышленную» основу. Подобная «индустриализация» систем и процессов в Банке повысит уровень управляемости и масштабируемости, снизит затраты, улучшит качество обслуживания клиентов и позволит Банку более эффективно управлять кредитными и другими видами рисков. Построение промышленных систем и процессов во многих случаях подразумевает консолидацию или централизацию функций как инструмента повышения управляемости и снижения затрат, а также пересмотр многих основных процессов, большую формализацию методик работы (например, оценку рисков) и построение современных систем электронного документооборота, способных работать в масштабах всего Банка. Это также потребует существенного развития информационных систем. В результате используемые системы не только смогут «справляться» с масштабом операций Банка, но и позволят Банку сделать масштаб своих операций важнейшим источником формирования конкурентных преимуществ. Однако эти изменения также весьма значимо затронут и бизнес подразделения банка, в частности в контексте построения систем управления взаимоотношениями с клиентами и поддержки клиентской работы в корпоративном и розничном бизнесе.
3. «Индустриализация» позволит повысить эффективность, управляемость и качество, принципиально и «разово» меняя логику работы систем и процессов «сверху вниз». Руководство Банка глубоко убеждено, что этого недостаточно для выполнения стратегических целей и миссии Банка. Важнейшим элементом стратегии развития Банка является внедрение идеологии постоянного совершенствования и развития на всех уровнях и во всех частях организации. Задача, которую ставит перед собой Банк, — сделать эффективность и качество делом каждого сотрудника в каждом подразделении, вовлечь как рядовых сотрудников, так и руководителей Банка в каждодневный процесс улучшения его работы, дать сотрудникам почувствовать себя активными участниками процесса развития Банка, а не просто пассивными исполнителями. Для достижения этого третьим направлением изменений станет формализация Производственной Системы Сбербанка (ПСС) как новой идеологии управления Банком. Разрабатываемый на базе технологий Lean2, этот подход предполагает интегрированную работу по оптимизации и рационализации деятельности по всем направлениям «снизу вверх», создание в Банке систематической способности к обновлению и самосовершенствованию, а также изменение менталитета и ценностных установок сотрудников. Первым направлением работы Банка, которое будет затронуто этим процессом, станет организация работы розничных отделений и внутренних структурных подразделений (ВСП), однако поэтапно ПСС получит повсеместное распространение. В Приложении 1 более подробно представлены основные преобразования в работе Банка в рамках стратегии развития до 2014 года по трем ключевым направлениям: ориентация на клиента, «индустриализации» систем и процессов и изменение идеологии управления на базе ПСС.
4. Осознавая важность и приоритет российского рынка банковских услуг для развития бизнеса, Банк ставит перед собой задачу стать значимым участником мировой финансовой системы, поэтому выделяет развитие операций на международных рынках как одно из приоритетных направлений. При этом Банк понимает, что развитие его международного присутствия и повышение его значимости (не только с точки зрения размера, но и степени участия в мировом финансовом секторе) будет достаточно медленным и постепенным процессом. Это еще больше подчеркивает необходимость того, чтобы первые шаги на пути превращения Сбербанка из крупного национального в международный банк делались уже сейчас.